Часто записываю свои сделки и пересматриваю.  

Видео скринеров много. Часто советуют камтазию — программа, которая чуть ли не проф продукт, очень громозкая и грузит компьютер.

Я перепробовал много разных программ, какие-то хорошие, какие-то тупят, где-то красная линия при записи толщиной в палец. 

Нашел две программы, которые записывают домашнюю коллекцию трейдера.

1) Qip shot — программа, которая не только записывает видео, но и делает просто скрин нужной области. Легкий софт разработанный русскими. 
Скачать можно тут: http://qip.ru/download_qipshot 

Вот пример использования:  


( Читать дальше )

Очень прекрасный текст, помогает более лучше торговать. Подсократил чуток.

Ложь брокеров на фондовом рынке РФ. Особенности и разновидности.

СОДЕРЖАНИЕ
Пролог
Небольшое вступление
Немного новейшей истории
Суть происходящего
Обучение на фондовом рынке. Учебные Центры.
Подача информации. Информационный фон. Аналитика.
Доверительное управление капиталом
Модные темы: Алгоритмическая, Системная торговля
Модные темы: Торговые роботы
Торговые сигналы
Герои рынков
Геройчик и дейтрейдинг
Лучшие частные инвесторы. Конкурсы.
Биржа
Маркетинг и Пиар на российском фондовом рынке
Кто виноват и что делать
Эпилог
___________________

...
Доверительное управление капиталом
К сожалению, и здесь логичная, казалась бы, идея управления профессионалами, держащими руку на пульсе рынка деньгами непрофессионалов, имеющих нерыночные источники дохода, была почти безнадёжно испорчена прямо-таки крестьянской хитростью наших ребят.

( Читать дальше )

Доброй ночи.

По мотивам поста http://smart-lab.ru/blog/71444.php.

Очевидно рынок (американский в часности) проживает фазу повышенной волатильности, этот факт бессмысленно отрицать, соответственно необходимо учитывать и на этом  стараться зарабатывать. Как, это вопрос личных торговых стратегий,  предпочтений и возможностей. Сколько это будет продолжаться покажет время.



Удачи!

Наблюдаю пассивно за работой советников уже несколько дней. Просто отслеживаю по индикаторам.
Предыдущие дни их пилило и кушало стопы, но сегодня как раз их день.
А я уже, было, засомневался..
В общем, прогнал пять пар в тестере с начала августа (не очень корректно, т.к. оптимизацию планирую проводить круглосуточно, и, соответственно, регулярно вносить изменения).
Получил вот такую картинку:



( Читать дальше )

Последнее время «индекс страха» VIX находится на существенных минимумах. Для тех, кто не следит, общая история до мая текущего года:



( Читать дальше )

Pump&dump — разновидность биржевого мошенничества в США, когда фишку раскручивают маркетинговыми приемами (е-мэйл рассылки и др.) и она растет без фундаментальных на то оснований (те в компании может быть вообще один сотрудник, а из имущества — стол, стул и комп.), она растет на 300, 500, 1000, а то и 10 000%, после чего финал понятен — цена возвращается обратно.
ТГК-9 последнее время (уже около года) появляется в новостной ленте в связи с переходом на одну акцию этой ТГК других генерирующих компаний, контролируемых КЭС-холдингом, но все аналитики упорно заявляли, что коэффициенты перехода не имеют арбитражного потенциала, кроме того,  в акциях не было покупок инсайдеров.  Возникает вопрос, в связи с чем ТГК-9 выросла с начала августа на 330% (от минимума 03.08 до сегодняшнего максимума)? При этом объемы последних дней (до 80 млн.руб.) не позволяют говорить о наличии серьезных инвесторов. Очевидно, что это элементарный разгон фишки на малых объемах. 12.07 прошел аномальный объем ок. 33 млрд. акций по средней ок. 0,0016, сегодня объем ок. 29 млрд., цена ок. 0,0042, слив прошел одномоментно на 2-м часу торгов. На дневках нарисовался «повешенный», похоже, что стадия «pump» подходит к концу...

Эту формулу я сделал для AmiBroker, рассчитывает она волатильность исходя их дельтанейтрального рехеджирования по клоузу дня. Есть еще формула рассчета исходя из режеджирования через определенный интервал движения базового актива, но там надо подбирать оптимальный интервал для каждого актива, а эта формула универсальна.

DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
Plot(VolD, «VolDay»,colorRed, ParamStyle(«Style»));

Цифры 10/14 — отражают то что в неделе 5 торговых сессий, можно делать и усреднения с другими параметрами 5/7, 20/28
В AmiBroker ставьте интервал дневки, на других таймфреймах будет неправильная волатильность.