Я решил написать про большой класс своих роботов, которые работают уже больше 2х лет, есть и другие, но про них в другой раз.
Если одним предложением то берутся 2-3 тикера, один торгуемый и 1-2 ведущие, складываются трендовые индикаторы на этих тикерах и торгуем по тренду на торгуемом тикере. Всё.


( Читать дальше )

Всем привет.

Наверняка любой посетитель смарт-лаба знает про непримиримую войну роскомнадзора с телеграм.
Кто-то пользуется телеграм, кто-то нет. Данная война была бы локальной войной, если бы Дуров решил не прогибаться.


И всё бы хорошо, но роскомнадзор пошел на ковровые бомбометания и начал блочить миллионами ip-адреса различных сервисов. 
Ну вы в целом в курсе.

Из-за  эти массовых миллионных блокировок у многих пользователей рунета начали отваливаться различные сервисы. Для россиян это шок и трепет.  А для крымчан уже более двух лет обычная рутина.

Ранее нас, жителей Крыма и Севастополя, добровольно и массово проявивших желание воссоединиться с Россией, «запад» решил наказать. И мы знаем что такое блокировки уже давно и не по наслышки.

Так как чем и когда закончится войнам между РКН и телеграм неизвестно и закончится ли вообще. Поэтому есть смысл подготовиться заранее, чтобы не оказаться у разбитого корыта: не работающей почты или гугл докс.

( Читать дальше )

В данном блог-посте будут представлены результаты бэктестов простейшей стратегии статистического арбитража, основанной на торговле коинтегрированными парами активов, которые были выявлены на Poloniex.

Как проводились бэктесты

1. Сбор данных: список тикеров был взят с сайта Poloniex через публичный API-метод returnTicker. Нашлось 99 тикеров, для которых есть данные о ценах криптовалютных пар за 2017 год. Цены за 2017 год были также выкачаны с Полоникса через публичный API-метод returnChartData.
2. Проверка на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера: в результате тестирования на стационарность получилось 89 нестационарных криптовалютных пар со стационарными приращениями.
3. Проверка на коинтеграцию с помощью теста Энгла-Грэнджера: в результате тестирования для прямой регрессии было получено 539 коинтегрированных пар в случае регрессии со свободным членом и 716 коинтегрированных пар в случае регрессии без свободного члена. Для обратной регрессии было получено 527 коинтегрированных пар в случае регрессии со свободным членом и 737 коинтегрированных пар в случае регрессии без свободного члена.

( Читать дальше )

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )

Всем привет!.. Я тут систему пишу на на дневках применяя LSTM сеть из библиотеки Keras, обнаружил забавный эффект. Я пытаюсь предсказать движение на завтрашний день некоторого синтетического индекса, который более стационарен, чем входящие в него инструменты. Так вот, забавно, что основной подход в таких системах это почти всегда брать значения за предыдущие несколько дней, и на их основе делать предсказание на завтра (если речь о дневках)

Интересно то, что в процессе реализации метода генерации данных для обучения, я накосячил и таргет значение было не следующий день, а следующий день + 1, и вместо того что бы брать 5 предыдущих дней я беру 5 дней без учета вчерашнего дня. В результате я получаю вот такой результат. Все картинки ниже на тестировании Out-of-sample




( Читать дальше )

Введение

     Так получилось, стал я обладателем борды, на которой есть все, кроме JTAG. Это означало, что такого софта как SignalTAP у меня нет. Отлаживать не получится. Подымать карту в слепую то еще занятие. Это как копаться в черном ящике в темной комнате. Было принято решение, начать писать логи на карте и передавать их в каком нибудь формате через Ethernet на компьютер. На основе этого был получен некоторый опыт, описать который захотелось. Сильно особо не критикуйте, эту тему я изучаю полностью с нуля, давалось и дается fpga (как и схемотехника) очень тяжело, когда нет специализированного образования.

ETHERNET

     Вообще ethernet — это технология передачи данных. Жестко стандартизирована по IEEE. Подстандартов сейчас очень много, технологии не стоят на месте. Наверное слышали 10Base-T (10Мбит/сек), 100Base-T, 1000Base-T(1Гигабит/сек), ну или как на нашей бирже 10GBase… Самая сложность реализации на железе этих стандартов — это реализация физического уровня, то есть как передаваемые вами байты в сеть преобразовывать в электрические сигналы, используя кодировку и тд. Если поднять с нуля 10Base-T не представляется сложным, делал это без проблем даже без специальных magnetic на разъеме RJ45, то скорости повыше это задачка уже так себе. Ну еще можно без каких либо сильных сложностей поднять 100Мбит. 

( Читать дальше )

Постучался тут ко мне наш коллега. Говорит: «Подскажи в чем сила, брат?» Переписка далее:



( Читать дальше )

Господа, написал робота для анализа ленты всех сделок. Крупные сделки накладываются на график и могут отслеживаться трейдером. Скоро (в четверг или пятницу) выложу его в открытый доступ для всех желающих. 
Вопрос: а чем этот робот может быть полезен? Если прошла крупная сделка, то что?
Напишите пожалуйста в комментариях как лично вы интерпретируете появление крупных сделок в ленте.
Покажу что умеет робот.
1. Увидев в ленте сделку с объёмом выше заданного, робот нанесёт на график метку:

2. Наведя на метку курсором, вы увидите какой объём прошёл в этой сделке. В данном случае 126 контрактов.


( Читать дальше )

Всем привет, записал небольшую сделку. Рыночная ситуация, которая возникает по несколько раз на дню. И хотел бы немного пояснить. Часто тут в комментах люди пишут, что скальпингом невозможно брать хорошие, сильные движения. И вот тут очень важный момент. Люди не понимают, что тех анализ — это бутафория. Вы просто цепляетесь за кусок графика и дальше от этой исходной точки выстраиваете свою торговлю и просчитываете риски. Те, кто это понимают — зарабатывают свои 7-10% в месяц, те кто ищут мега-супер-пупер формации, которые скрывали от вас долгие годы — теряют.
Торгуя скальпингом, я с огромной долей вероятности могу определить, что будет с ценой в ближайшие 10-15 минут. И это не просто ставка, это понимания рынка, хоть и в рамках очень маленького промежутка времени.

Понял, что 1,5 часа «на одном дыхании» говорить сложно, поэтому решил записывать частями. Записал первые две части, третью сделаю на выходных (слушать лучше на скорости 1,25 :)




( Читать дальше )