Господа, написал робота для анализа ленты всех сделок. Крупные сделки накладываются на график и могут отслеживаться трейдером. Скоро
(в четверг или пятницу) выложу его в открытый доступ для всех желающих.
Вопрос: а чем этот робот может быть полезен? Если прошла крупная сделка, то что?
Напишите пожалуйста в комментариях как лично вы интерпретируете появление крупных сделок в ленте.
Покажу что умеет робот.
1. Увидев в ленте сделку с объёмом выше заданного, робот нанесёт на график метку:
2. Наведя на метку курсором, вы увидите какой объём прошёл в этой сделке. В данном случае 126 контрактов.
3. Робот умный. Он знает, что крупная заявка исполняется несколькими сделками. Гигантский бычок может купить 1000 контрактов, а в ленте мы увидим только множество мелких сделок. Как отследить исполнение крупной заявки? Довольно просто.
Если заявка исполняется несколькими сделками, у них будет одинаковое время в микросекундах:
Обведено фиолетовым: трейдер хотел купить 5 контрактов. Это было исполнено 4 сделками. Критерий того, что это была именно одна заявка — одинаковое время в микросекундах.
Робот отслеживает подобные заявки. Если это была крупная покупка или продажа, она тоже будет наложена на график в виде оранжевых точек (большие покупки) или фиолетовых точек (большие продажи).
Вот к примеру, трейдер купил 115 контрактов. Его заявка была исполнена в ходе 34 мелких сделок. В результате этого удара по оферам рынок поднялся на 60 пипсов (6 шагов цены).
Это был счастливый бычок.
А вот несчастный бычок. Купил на хаях 122 контракта. Его заявка была удовлетворена с помощью 53 сделок. В результате этой заявки рынок поднялся вверх на 30 пунктов. Правда потом упал...
То же самое робот показывает и для продаж.
Вот какой то бедняга влил по бидам 135 контрактов (прошло 27 мелких сделок). Это сдвинуло рынок вниз на 20 пунктов. Сразу после его сделки рынок начал расти.
Всё это хорошо. Код выполняет свою функцию. Главный вопрос к уважаемым собеседникам: чем это может помочь в трейдинге? Спасибо заранее за качественные советы.
П.С. Робот по сути уже готов. Но сейчас суббота. Я научил его работать только с теми сделками, которые УЖЕ пришли. В будние дни прикручу возможность анализировать новые сделки, приходящие в процессе работы робота. К концу недели сделаю и выложу здесь.
П.С. № 2. Если хотите, прикручу к роботу возможность анализировать чего было больше: продаж (ударов по бидам) или покупок (ударов по аскам).
Речь про этот столбик из ленты всех сделок:
Из покупателей будут вычитаться продавцы и робот покажет кого было больше за последние 1000 сделок.
П.С. №3. В ленту сделок транслируется Открытый интерес. Я могу добавить его анализ в робота. Вы главное дайте мудрые мысли как его в данном случае анализировать и что должен будет показывать робот.
Вообще квику конечно не хватает таких индикаторов!!! Не слушайте, что это не нужно никому))Это есть в Атасе, так его ещё хер купишь))
Ещё пример. Лонгист имеет 40 контрактов. Он их продал. ОИ упал на 80 контрактов, потому что контрагентом был шортист, откупающий свой шорт. И что нам это даст?
Ещё пример. Человек без позиции купил 40 контрактов. Контрагентом был шортист, продающий 40 контрактов. В итоге ОИ вырос на 80 контрактов.
В каждом из этих случаев мы (на мой взгляд) не получаем никакой полезной информации о будущем движении рынка.
Напишите пожалуйста свою точку зрения.
шортист продает 40 контрактов лонгисту, и ОИ меняется на +40 (оба либо пришли на рынок, либо добавляют позы).
когда лонгист продает шортисту, то ОИ меняется на -40 (фактически лонгист уходит с рынка и шортист уходит т.к. оба как бы закрывают свои позиции)
Их робот почему-то не видит. Почему?
Недостаток робота или стакан дырявый?
В любом случае пользоваться такой информацией можно только в пределах 20-30 (или сколько там покажет статистика) пунктов. И то это будет вскакивание в поезд на полном ходу.
________
Можно попробовать посмотреть не только крупняк отдельных ордеров, а и «куст» — сумму близких по времени и суммарно высокому объёму.
он бы смотрел по какой цене чаще проходят сделки (сложением объёмов), причём если ты смотришь ленту, то можно бы аггрегировать их по направлению и раскрашивать объём в нужный цвет (продажа/покупка). тогда будет видно, где уровни покупок-продаж и «арбитражить» «спред».
это лучше, если входят не одной заявкой, а многими.
я сам ещё и близко к тиковым данным не подходил. никак в стабильный плюс не выйду, чтобы переходить на абонентскую оплату.
— это когда мы знаем кто именно покупает или продаёт
— когда знаем скрытые заявки в том числе где стопы стоят
2. Переход с уровня на уровень происходит по двум сценариям:
Серия крупных сделок в одну сторону в течение нескольких минут, видимая в виде более крупных по объёму свечей. Или не крупными объёмами, а отсутствием противоположных инициаторов.
Для второго случая крупные объёмы до этого ничего не скажут о моменте начала движения.
Хорошее дополнение по данной теме! www.invest74.ru/index.php?PHPSESSID=si6ohn6d9hm8ktbrmut8i1qkr1&topic=8647
если даже лыжник/конькобежец/ автомобиль могут показать одинаковое время на круге/гонке, то смогут ли показать одинаковое время сотни людей с автоматизированным процессом закрытия/открытия сделки ждущие появления нужного объема?)