Господа, написал робота для анализа ленты всех сделок. Крупные сделки накладываются на график и могут отслеживаться трейдером. Скоро
(в четверг или пятницу) выложу его в открытый доступ для всех желающих.
Вопрос: а чем этот робот может быть полезен? Если прошла крупная сделка, то что?
Напишите пожалуйста в комментариях как лично вы интерпретируете появление крупных сделок в ленте.
Покажу что умеет робот.
1. Увидев в ленте сделку с объёмом выше заданного, робот нанесёт на график метку:
![Анализ сделок. Что нам это даёт? Анализ сделок. Что нам это даёт?](/uploads/images/01/73/60/2018/03/10/b21c2e9331.png)
2. Наведя на метку курсором, вы увидите какой объём прошёл в этой сделке. В данном случае 126 контрактов.
3. Робот умный. Он знает, что крупная заявка исполняется несколькими сделками. Гигантский бычок может купить 1000 контрактов, а в ленте мы увидим только множество мелких сделок. Как отследить исполнение крупной заявки? Довольно просто.
Если заявка исполняется несколькими сделками, у них будет одинаковое время в микросекундах:
![Анализ сделок. Что нам это даёт? Анализ сделок. Что нам это даёт?](/uploads/images/01/73/60/2018/03/10/210087a588.png)
Обведено фиолетовым: трейдер хотел купить 5 контрактов. Это было исполнено 4 сделками. Критерий того, что это была именно одна заявка — одинаковое время в микросекундах.
Робот отслеживает подобные заявки. Если это была крупная покупка или продажа, она тоже будет наложена на график в виде оранжевых точек (большие покупки) или фиолетовых точек (большие продажи).
Вот к примеру, трейдер купил 115 контрактов. Его заявка была исполнена в ходе 34 мелких сделок. В результате этого удара по оферам рынок поднялся на 60 пипсов (6 шагов цены).
![Анализ сделок. Что нам это даёт? Анализ сделок. Что нам это даёт?](/uploads/images/01/73/60/2018/03/10/9c0482ecf2.png)
Это был счастливый бычок.
А вот несчастный бычок. Купил на хаях 122 контракта. Его заявка была удовлетворена с помощью 53 сделок. В результате этой заявки рынок поднялся вверх на 30 пунктов. Правда потом упал...
![Анализ сделок. Что нам это даёт? Анализ сделок. Что нам это даёт?](/uploads/images/01/73/60/2018/03/10/0690669655.png)
То же самое робот показывает и для продаж.
Вот какой то бедняга влил по бидам 135 контрактов (прошло 27 мелких сделок). Это сдвинуло рынок вниз на 20 пунктов. Сразу после его сделки рынок начал расти.
![Анализ сделок. Что нам это даёт? Анализ сделок. Что нам это даёт?](/uploads/images/01/73/60/2018/03/10/fb9f485294.png)
Всё это хорошо. Код выполняет свою функцию. Главный вопрос к уважаемым собеседникам: чем это может помочь в трейдинге? Спасибо заранее за качественные советы.
П.С. Робот по сути уже готов. Но сейчас суббота. Я научил его работать только с теми сделками, которые УЖЕ пришли. В будние дни прикручу возможность анализировать новые сделки, приходящие в процессе работы робота. К концу недели сделаю и выложу здесь.
П.С. № 2. Если хотите, прикручу к роботу возможность анализировать чего было больше: продаж (ударов по бидам) или покупок (ударов по аскам).
Речь про этот столбик из ленты всех сделок:
![Анализ сделок. Что нам это даёт? Анализ сделок. Что нам это даёт?](/uploads/images/01/73/60/2018/03/10/d032eb9f59.png)
Из покупателей будут вычитаться продавцы и робот покажет кого было больше за последние 1000 сделок.
П.С. №3. В ленту сделок транслируется Открытый интерес. Я могу добавить его анализ в робота. Вы главное дайте мудрые мысли как его в данном случае анализировать и что должен будет показывать робот.
![Анализ сделок. Что нам это даёт? Анализ сделок. Что нам это даёт?](/uploads/images/01/73/60/2018/03/10/4ad3f0e19c.png)
Вообще квику конечно не хватает таких индикаторов!!! Не слушайте, что это не нужно никому))Это есть в Атасе, так его ещё хер купишь))
Ещё пример. Лонгист имеет 40 контрактов. Он их продал. ОИ упал на 80 контрактов, потому что контрагентом был шортист, откупающий свой шорт. И что нам это даст?
Ещё пример. Человек без позиции купил 40 контрактов. Контрагентом был шортист, продающий 40 контрактов. В итоге ОИ вырос на 80 контрактов.
В каждом из этих случаев мы (на мой взгляд) не получаем никакой полезной информации о будущем движении рынка.
Напишите пожалуйста свою точку зрения.
шортист продает 40 контрактов лонгисту, и ОИ меняется на +40 (оба либо пришли на рынок, либо добавляют позы).
когда лонгист продает шортисту, то ОИ меняется на -40 (фактически лонгист уходит с рынка и шортист уходит т.к. оба как бы закрывают свои позиции)
Их робот почему-то не видит. Почему?
Недостаток робота или стакан дырявый?
В любом случае пользоваться такой информацией можно только в пределах 20-30 (или сколько там покажет статистика) пунктов. И то это будет вскакивание в поезд на полном ходу.
________
Можно попробовать посмотреть не только крупняк отдельных ордеров, а и «куст» — сумму близких по времени и суммарно высокому объёму.
он бы смотрел по какой цене чаще проходят сделки (сложением объёмов), причём если ты смотришь ленту, то можно бы аггрегировать их по направлению и раскрашивать объём в нужный цвет (продажа/покупка). тогда будет видно, где уровни покупок-продаж и «арбитражить» «спред».
это лучше, если входят не одной заявкой, а многими.
я сам ещё и близко к тиковым данным не подходил. никак в стабильный плюс не выйду, чтобы переходить на абонентскую оплату.
— это когда мы знаем кто именно покупает или продаёт
— когда знаем скрытые заявки в том числе где стопы стоят
2. Переход с уровня на уровень происходит по двум сценариям:
Серия крупных сделок в одну сторону в течение нескольких минут, видимая в виде более крупных по объёму свечей. Или не крупными объёмами, а отсутствием противоположных инициаторов.
Для второго случая крупные объёмы до этого ничего не скажут о моменте начала движения.
Хорошее дополнение по данной теме! www.invest74.ru/index.php?PHPSESSID=si6ohn6d9hm8ktbrmut8i1qkr1&topic=8647
если даже лыжник/конькобежец/ автомобиль могут показать одинаковое время на круге/гонке, то смогут ли показать одинаковое время сотни людей с автоматизированным процессом закрытия/открытия сделки ждущие появления нужного объема?)