Блог им. Albus

Анализ сделок. Что нам это даёт?

Господа, написал робота для анализа ленты всех сделок. Крупные сделки накладываются на график и могут отслеживаться трейдером. Скоро (в четверг или пятницу) выложу его в открытый доступ для всех желающих. 
Вопрос: а чем этот робот может быть полезен? Если прошла крупная сделка, то что?
Напишите пожалуйста в комментариях как лично вы интерпретируете появление крупных сделок в ленте.
Покажу что умеет робот.
1. Увидев в ленте сделку с объёмом выше заданного, робот нанесёт на график метку:
Анализ сделок. Что нам это даёт?
2. Наведя на метку курсором, вы увидите какой объём прошёл в этой сделке. В данном случае 126 контрактов.
Анализ сделок. Что нам это даёт?
3. Робот умный. Он знает, что крупная заявка исполняется несколькими сделками. Гигантский бычок может купить 1000 контрактов, а в ленте мы увидим только множество мелких сделок. Как отследить исполнение крупной заявки? Довольно просто.
Если заявка исполняется несколькими сделками, у них будет одинаковое время в микросекундах:
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Обведено фиолетовым: трейдер хотел купить 5 контрактов. Это было исполнено 4 сделками. Критерий того, что это была именно одна заявка — одинаковое время в микросекундах.
Робот отслеживает подобные заявки. Если это была крупная покупка или продажа, она тоже будет наложена на график в виде оранжевых точек (большие покупки) или фиолетовых точек (большие продажи).
Вот к примеру, трейдер купил 115 контрактов. Его заявка была исполнена в ходе 34 мелких сделок. В результате этого удара по оферам рынок поднялся на 60 пипсов (6 шагов цены).
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Это был счастливый бычок.
А вот несчастный бычок. Купил на хаях 122 контракта. Его заявка была удовлетворена с помощью 53 сделок. В результате этой заявки рынок поднялся вверх на 30 пунктов. Правда потом упал...
Анализ сделок. Что нам это даёт?
То же самое робот показывает и для продаж.
Вот какой то бедняга влил по бидам 135 контрактов (прошло 27 мелких сделок). Это сдвинуло рынок вниз на 20 пунктов. Сразу после его сделки рынок начал расти. 
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Всё это хорошо. Код выполняет свою функцию. Главный вопрос к уважаемым собеседникам: чем это может помочь в трейдинге? Спасибо заранее за качественные советы.
П.С. Робот по сути уже готов. Но сейчас суббота. Я научил его работать только с теми сделками, которые УЖЕ пришли. В будние дни прикручу возможность анализировать новые сделки, приходящие в процессе работы робота. К концу недели сделаю и выложу здесь.
П.С. № 2. Если хотите, прикручу к роботу возможность анализировать чего было больше: продаж (ударов по бидам) или покупок (ударов по аскам). 
Речь про этот столбик из ленты всех сделок:
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Из покупателей будут вычитаться продавцы и робот покажет кого было больше за последние 1000 сделок. 
П.С. №3. В ленту сделок транслируется Открытый интерес. Я могу добавить его анализ в робота. Вы главное дайте мудрые мысли как его в данном случае анализировать и что должен будет показывать робот.
Анализ сделок. Что нам это даёт?
★32
55 комментариев
Алексей Довлатов, я тоже думаю, что полезная. Но пока не знаю для чего. Что делать с информацией о крупной сделке?
Albus, накапливать информацию, находить закономерности, анализировать, думаю вещь полезная! А на мт5 нет возможности сделать такое?
avatar
Ratim, я под MetaTrader не умею кодить.
Albus, здравствуйте!!! ОИ можно было бы прикрутить тоже к графику как и крупные сделки, например произошла крупная сделка, если ОИ вырос-то какая нить риска добавляется к этой точке, чтоб было заметно, что ОИ вырос выше какого-то значения.а возможность настройки оставалась бы за пользователем… Можно сделать отдельный цвет для ОИ… Или же в виде вспомогательной информации, когда наводишь на большую сделку курсор.Вообще ОИ полезная вещь..
Вообще квику конечно не хватает таких индикаторов!!! Не слушайте, что это не нужно никому))Это есть в Атасе, так его ещё хер купишь))
avatar
ivanov petya, вот так можно. Изменение ОИ будет видно в облаке:



Albus, так тоже можно, просто будет требовать дополнительных манипуляций при просмотре, если скальпишь или пипсуешь-это будет отвлекать… например можно если прошла крупная сделка и ОИ сильно вырос, чтоб вспомогательная надпись появлялась на несколько секунд, обозначая что ОИ вырос или упал выше какого-то значения, как на вашем скрине
avatar
ivanov petya, сложно такое закодить, но можно. Я подумаю.
Albus, надеюсь, примите верное решение))
avatar
Albus, спасибо за ваши работы. Можно попросить сделать настройку: показывать только сделки из столбца «Кол-во» не учитывая "(мкс)" и наоборот, учитывая. Я правильно понимаю, что при ходе цены 20 и например 40 пунктов — метки по высоте будут одинаковы? Будет ли возможность изменять толщину и длину меток?
Сергей Миллер, это всё можно сделать, лишь бы хватило времени и вдохновения ;) Я подумаю.
Albus, ну тогда пожелаю вам и того и другого...)) Кстати, заодно, следующим своим постом можете и билет на конфу выиграть.
ivanov petya, с этим ОИ сложно разобраться. Вот например. У лонгиста было 40 контрактов. Он их продал. ОИ не изменился, потому что их купил новый лонгист (открывший позицию). Как это интерпретировать для прогноза роста-падения?
Ещё пример. Лонгист имеет 40 контрактов. Он их продал. ОИ упал на 80 контрактов, потому что контрагентом был шортист, откупающий свой шорт. И что нам это даст?
Ещё пример. Человек без позиции купил 40 контрактов. Контрагентом был шортист, продающий 40 контрактов. В итоге ОИ вырос на 80 контрактов. 
В каждом из этих случаев мы (на мой взгляд) не получаем никакой полезной информации о будущем движении рынка. 
Напишите пожалуйста свою точку зрения. 
Albus, это всё относительно для каждого конкретного случая, рынок может как проигнорировать этот набор так и отреагировать ростом или падением, конечно это всё нужно в контексте смотреть… а вообще ОИ стоит смотреть… имхо
avatar
Albus, лонгист продает 40 контрактов другому лонгисту, и уходит с рынка, в итоге ОИ не изменяется. т.к. на рынке вместо первого лонгиста остался второй.

шортист продает 40 контрактов лонгисту, и ОИ меняется на +40 (оба либо пришли на рынок, либо добавляют позы).

когда лонгист продает шортисту, то ОИ меняется на -40 (фактически лонгист уходит с рынка и шортист уходит т.к. оба как бы закрывают свои позиции)
avatar
Albus, согласен спорно. И направление крупных сделок, часто ложно-обманное. Возможно маркет-мейкер перетрясает свои позиции. Бывает смотрю и ленту сделок, и изменения ИО, и Дельту сделок (что тоже само по себе спорное)
avatar
Albus, предлагаю подумать над таким вот построением- продан стренгл большим обьемом в одной серии и на всех последующих сериях со сдвигом диапазона в какую либо сторону, соответственно возникли риски в обе стороны, но не на конкретных уровнях, а тоже в диапазоне, эти риски мы должны занейтралить при определенных обстоятельствах, где мы будем это делать? конечно на самом ликвидном текущем инструменте ба, т.е. получаем обьем в диапазоне или на ценовом уровне который нейтралит нашу конструкцию, а теперь цена пересекает этот диапазон в обратную сторону и наш хэдж необходимо закрыть иначе уже он будет нести дополнительные риски и так происходит некоторое кол-во раз, так о чем вам будет говорить и что показывать этот обьем?) а теперь представьте что это намного более сложная конструкция чем простая продажа волатильности в диапазоне) если есть желание заниматься первичными данными то поразмыслите лучше над скоростью и ускорением изменения цены это даст вам не очень большое понимание в какую сторону в моменте стоят алгоритмы.
avatar
Spooke67, да, с ликвидными фьючерсами есть много нюансов. Но вот например акции, тем более те, под которые нет фьючей. Например Распадская. Я думаю копать в этом направлении.
Albus, дело не во фьючах ) опционы есть на все.
avatar
ivanov petya, «Это есть в Атасе, так его ещё хер купишь» разве?! 
avatar
Sts, absolutely//если ты не живёшь в москве))
avatar
ivanov petya, мы не знаем чей ОИ. Это недостаток ОИ… Но это видит кукл.
avatar
Albus, вы привели примеры того, как рынок двинули серьезными объёмами, после чего рынок развернулся. Но где же крупные «разворотные» объёмы в обратную сторону? 
Их робот почему-то не видит. Почему?
Недостаток робота или стакан дырявый?

В любом случае пользоваться такой информацией можно только в пределах 20-30 (или сколько там покажет статистика) пунктов. И то это будет вскакивание в поезд на полном ходу.
________
Можно попробовать посмотреть не только крупняк отдельных ордеров, а и «куст» — сумму близких по времени и суммарно высокому объёму.
avatar
что если сделать робота по аналогии с горизонтальными объёмами (я правда не уверен что правильно знаю что это):
он бы смотрел по какой цене чаще проходят сделки (сложением объёмов), причём если ты смотришь ленту, то можно бы аггрегировать их по направлению и раскрашивать объём в нужный цвет (продажа/покупка). тогда будет видно, где уровни покупок-продаж и «арбитражить» «спред».
это лучше, если входят не одной заявкой, а многими. 

я сам ещё и близко к тиковым данным не подходил. никак в стабильный плюс не выйду, чтобы переходить на абонентскую оплату.
avatar
все это лет 10 как реализовано в скальперских приводах, никакой особой пользы для реальной торговли не несет т.к. в 90% это хэдж и рехэдж, а структура хэджируемых поз неизвестна, если иметь в виду применительно с та, то без учета сантимента тоже значения не имеет.
avatar
кто не забрал 1500 баксов бонуса на форексе можете забрать его у меня на странице
avatar
Главное правильно трактовать эти данные.  
avatar
Sts, дайте совет как это делать?
Albus, даже если вы выявите какие то закономерности, то применять их шаблоном не удастся, это только лишь должно дополнить Вашу методологию принятия решений. Также нужно учесть  Spooke67 верно подметил, что это может быть хэджем и не только…
avatar
Алексей Довлатов, я это исключительно как доп использую
avatar
Полезный робот, хотя думаю только для скальпинга, поправьте если можно использовать и в дейтрейдинге (беря допустим 0,3-1% цены актива)
avatar
такие объемы, наверно, дадут большую  пользу в низколиквидных инструментах
avatar
ОИ и заморачиваться не стоит. Ничего из него не построить 
avatar
Oleg Only Algo, то есть анализ ОИ бесполезен для прогноза цены?
avatar
Абсолютно бесполезная вещь.
avatar
Алексей II, не абсолютно.
avatar
Алексей Довлатов, тепло.Вы на правильном пути. Про это нет в книгах. Система как пазл. Надо искать части .1я часть -форма паттерна(свечи).2я-распределение объема по телу паттерна(свечи) .3я- время(тайм) паттерна и как следствие  цели цены… накопленный объем(чтобы видеть выход этого объема)… время до цели… и апофеоз понимания — сила паттерна и размер входа в этот паттерн.Я дал не слишком  много подсказок для терпеливого искателя грааля?
avatar
Думаю инфа об объеме т.е vsa может работать только в полном объёме .
— это когда мы знаем кто именно покупает или продаёт 
— когда знаем скрытые заявки  в том числе где стопы стоят 

Алексей Довлатов, видов анализа =1.Это волновой анализ Эллиота. он открывает все непонятки. Такой индюк очень полезен если покажет где в теле свечи прошел большой объем.В Метастоке есть график где свечи толще-тоньше в связи с объемом.
avatar
 средний объем за 1 сделку.Умные стопы за краями фракталов.
avatar
1. Не стоит оценивать удачливый/неудачливый бычок только по дальнейшему движению цены. Это может быть один и тот же игрок, снимающий стопы, уходя в минус. Затем он же гонит цену в противоположную сторону, отыгрывая с лихвой. Либо группа крупных игроков в сговоре, с последующими внебиржевыми взаиморасчётами.
2. Переход с уровня на уровень происходит по двум сценариям:
 Серия крупных сделок в одну сторону в течение нескольких минут, видимая в виде более крупных по объёму свечей. Или не крупными объёмами, а отсутствием противоположных инициаторов. 
Для второго случая крупные объёмы до этого ничего не скажут о моменте начала движения.
avatar
Если прошла крупная сделка, то что?
то ничего
Спасибо Вам за вашу работу!!! Плюсую!
avatar
В прошлом году (или ранее) делал такого рода индикатор. Лежит у меня на гит хабе. Я, правда, не стал выводить крупные сделки, а просто дельта и разница в купле-продаже.По опыту — это все можно использовать на минутках, полудоманить. На больших интервалах это уже теряет смысл.
avatar

Хорошее дополнение по данной теме!  www.invest74.ru/index.php?PHPSESSID=si6ohn6d9hm8ktbrmut8i1qkr1&topic=8647

 

avatar
АЛБУС-АВТОР.ВЫ ТОРГУЕТЕ НА РЕАЛЕ НА РЫНКЕ????????????-Я ДУМАЛ ВЫ ЧИСТО ОРУ-ПАТРИОТ
avatar
Гиперзвуковая ракета с непредсказуемой траекторией полета дает преимущество только тогда, когда ее нет у противника.
avatar
вопрос
если  даже лыжник/конькобежец/ автомобиль могут показать одинаковое время на круге/гонке, то смогут ли показать одинаковое время сотни людей с автоматизированным процессом закрытия/открытия сделки ждущие появления нужного объема?) 

avatar
это не работает!
avatar

теги блога Albus (Игорь Китаев)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн