Albus (Игорь Китаев)
Albus (Игорь Китаев) личный блог
10 марта 2018, 17:24

Анализ сделок. Что нам это даёт?

Господа, написал робота для анализа ленты всех сделок. Крупные сделки накладываются на график и могут отслеживаться трейдером. Скоро (в четверг или пятницу) выложу его в открытый доступ для всех желающих. 
Вопрос: а чем этот робот может быть полезен? Если прошла крупная сделка, то что?
Напишите пожалуйста в комментариях как лично вы интерпретируете появление крупных сделок в ленте.
Покажу что умеет робот.
1. Увидев в ленте сделку с объёмом выше заданного, робот нанесёт на график метку:
Анализ сделок. Что нам это даёт?
2. Наведя на метку курсором, вы увидите какой объём прошёл в этой сделке. В данном случае 126 контрактов.
Анализ сделок. Что нам это даёт?
3. Робот умный. Он знает, что крупная заявка исполняется несколькими сделками. Гигантский бычок может купить 1000 контрактов, а в ленте мы увидим только множество мелких сделок. Как отследить исполнение крупной заявки? Довольно просто.
Если заявка исполняется несколькими сделками, у них будет одинаковое время в микросекундах:
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Обведено фиолетовым: трейдер хотел купить 5 контрактов. Это было исполнено 4 сделками. Критерий того, что это была именно одна заявка — одинаковое время в микросекундах.
Робот отслеживает подобные заявки. Если это была крупная покупка или продажа, она тоже будет наложена на график в виде оранжевых точек (большие покупки) или фиолетовых точек (большие продажи).
Вот к примеру, трейдер купил 115 контрактов. Его заявка была исполнена в ходе 34 мелких сделок. В результате этого удара по оферам рынок поднялся на 60 пипсов (6 шагов цены).
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Это был счастливый бычок.
А вот несчастный бычок. Купил на хаях 122 контракта. Его заявка была удовлетворена с помощью 53 сделок. В результате этой заявки рынок поднялся вверх на 30 пунктов. Правда потом упал...
Анализ сделок. Что нам это даёт?
То же самое робот показывает и для продаж.
Вот какой то бедняга влил по бидам 135 контрактов (прошло 27 мелких сделок). Это сдвинуло рынок вниз на 20 пунктов. Сразу после его сделки рынок начал расти. 
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Всё это хорошо. Код выполняет свою функцию. Главный вопрос к уважаемым собеседникам: чем это может помочь в трейдинге? Спасибо заранее за качественные советы.
П.С. Робот по сути уже готов. Но сейчас суббота. Я научил его работать только с теми сделками, которые УЖЕ пришли. В будние дни прикручу возможность анализировать новые сделки, приходящие в процессе работы робота. К концу недели сделаю и выложу здесь.
П.С. № 2. Если хотите, прикручу к роботу возможность анализировать чего было больше: продаж (ударов по бидам) или покупок (ударов по аскам). 
Речь про этот столбик из ленты всех сделок:
Анализ сделок. Что нам это даёт?
Из покупателей будут вычитаться продавцы и робот покажет кого было больше за последние 1000 сделок. 
П.С. №3. В ленту сделок транслируется Открытый интерес. Я могу добавить его анализ в робота. Вы главное дайте мудрые мысли как его в данном случае анализировать и что должен будет показывать робот.
Анализ сделок. Что нам это даёт?
55 Комментариев
  • П М
    10 марта 2018, 17:52
    что если сделать робота по аналогии с горизонтальными объёмами (я правда не уверен что правильно знаю что это):
    он бы смотрел по какой цене чаще проходят сделки (сложением объёмов), причём если ты смотришь ленту, то можно бы аггрегировать их по направлению и раскрашивать объём в нужный цвет (продажа/покупка). тогда будет видно, где уровни покупок-продаж и «арбитражить» «спред».
    это лучше, если входят не одной заявкой, а многими. 

    я сам ещё и близко к тиковым данным не подходил. никак в стабильный плюс не выйду, чтобы переходить на абонентскую оплату.
  • Осень
    10 марта 2018, 18:04
    все это лет 10 как реализовано в скальперских приводах, никакой особой пользы для реальной торговли не несет т.к. в 90% это хэдж и рехэдж, а структура хэджируемых поз неизвестна, если иметь в виду применительно с та, то без учета сантимента тоже значения не имеет.
  • фунт
    10 марта 2018, 18:28
    кто не забрал 1500 баксов бонуса на форексе можете забрать его у меня на странице
  • St@s
    10 марта 2018, 18:34
    Главное правильно трактовать эти данные.  
      • St@s
        10 марта 2018, 19:10
        Albus, даже если вы выявите какие то закономерности, то применять их шаблоном не удастся, это только лишь должно дополнить Вашу методологию принятия решений. Также нужно учесть  Spooke67 верно подметил, что это может быть хэджем и не только…
  • AlexGood
    10 марта 2018, 19:54
    Полезный робот, хотя думаю только для скальпинга, поправьте если можно использовать и в дейтрейдинге (беря допустим 0,3-1% цены актива)
  • Oleg Only Algo
    10 марта 2018, 19:55
    такие объемы, наверно, дадут большую  пользу в низколиквидных инструментах
  • Oleg Only Algo
    10 марта 2018, 19:56
    ОИ и заморачиваться не стоит. Ничего из него не построить 
    • AlexGood
      10 марта 2018, 21:25
      Oleg Only Algo, то есть анализ ОИ бесполезен для прогноза цены?
  • Дмитрий С
    10 марта 2018, 20:08
    Абсолютно бесполезная вещь.
    • ezomm
      10 марта 2018, 21:34
      Алексей II, не абсолютно.
  • Просто Найджел
    10 марта 2018, 21:25
    Думаю инфа об объеме т.е vsa может работать только в полном объёме .
    — это когда мы знаем кто именно покупает или продаёт 
    — когда знаем скрытые заявки  в том числе где стопы стоят 

  • ezomm
    10 марта 2018, 21:33
     средний объем за 1 сделку.Умные стопы за краями фракталов.
  • MS
    10 марта 2018, 23:40
    1. Не стоит оценивать удачливый/неудачливый бычок только по дальнейшему движению цены. Это может быть один и тот же игрок, снимающий стопы, уходя в минус. Затем он же гонит цену в противоположную сторону, отыгрывая с лихвой. Либо группа крупных игроков в сговоре, с последующими внебиржевыми взаиморасчётами.
    2. Переход с уровня на уровень происходит по двум сценариям:
     Серия крупных сделок в одну сторону в течение нескольких минут, видимая в виде более крупных по объёму свечей. Или не крупными объёмами, а отсутствием противоположных инициаторов. 
    Для второго случая крупные объёмы до этого ничего не скажут о моменте начала движения.
  • Если прошла крупная сделка, то что?
    то ничего
  • DJ
    11 марта 2018, 07:07
    Спасибо Вам за вашу работу!!! Плюсую!
  • nicknh
    11 марта 2018, 09:04
    В прошлом году (или ранее) делал такого рода индикатор. Лежит у меня на гит хабе. Я, правда, не стал выводить крупные сделки, а просто дельта и разница в купле-продаже.По опыту — это все можно использовать на минутках, полудоманить. На больших интервалах это уже теряет смысл.
  • Z35
    11 марта 2018, 09:26

    Хорошее дополнение по данной теме!  www.invest74.ru/index.php?PHPSESSID=si6ohn6d9hm8ktbrmut8i1qkr1&topic=8647

     

  • maikl sake
    11 марта 2018, 12:38
    АЛБУС-АВТОР.ВЫ ТОРГУЕТЕ НА РЕАЛЕ НА РЫНКЕ????????????-Я ДУМАЛ ВЫ ЧИСТО ОРУ-ПАТРИОТ
  • spebe
    11 марта 2018, 12:59
    Гиперзвуковая ракета с непредсказуемой траекторией полета дает преимущество только тогда, когда ее нет у противника.
  • V
    11 марта 2018, 17:16
    вопрос
    если  даже лыжник/конькобежец/ автомобиль могут показать одинаковое время на круге/гонке, то смогут ли показать одинаковое время сотни людей с автоматизированным процессом закрытия/открытия сделки ждущие появления нужного объема?) 

  • Boris Litvinov
    15 марта 2018, 06:54
    это не работает!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн