ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек. Открытый интерес — скорее не индикатор, а просто один из элементов стандартного набора данных по некоторым видам ценных бумаг.
Известно (хотя порой и упускается из виду), что фьючерсный контракт всегда подразумевает участие покупателя и продавца. Это означает, что каждая единица открытого интереса всегда представляет две стороны: покупателя и продавца.
Открытый интерес увеличивается, когда покупатель и продавец заключают новый контракт. При этом покупатель открывает длинную позицию, а продавец—короткую. Открытый интерес уменьшается, если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупатель продает свою длинную позицию, а продавец закрывает свою короткую позицию.
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ


( Читать дальше )

Можно ли торговать с 13м плечом РИ или нельзя?
Скажу сразу спокойно торговать НЕЛЬЗЯ.
И любой период взлета Вашего счета обязательно будет сопровождаться просадкой/падением/уничтожением (выбрать нужно слово в зависимости от Вашего упрямства). 
Вот мой стейтмент прибыль/сумма счета с перого дня торгов на ФОРТС 16.04.2010 по сейчас, а мои комментарии/размышления к отдельным этапам пути см.ниже.
 


Период 16.04.10-18.05.10
Походу я финансовый СУПЕРгений.
Все сливают, а я за месяц депо удвоил.
Интересно сколько это в годовых?
Пора уже присматривать ламбу или феррари.

( Читать дальше )

Привила и принципы биржевой деятельности
Первое Правило Биржи. Кто знает — не говорит, кто говорит — не знает.
Второе Правило Биржи. Если все думают, что цены поднимутся — цены не поднимутся.
+++
Ура! Угадал точку входа…… Эх, ошибся с направлением.
+++
Трейдер ошибается только один раз, когда решает стать трейдером.
+++
Трейдер редко ошибается дважды — обычно раза три или больше
+++
Плохому трейдеру и брокер мешает...
+++
У настоящего инвестора не должно возникать вопроса «Почему?», есть только вопрос «Что теперь с этим делать?»
+++
Три стадии взросления трейдера:
1. Он свято верит в технический анализ.
2. Он вообще уже не верит в теханализ.
3. Он сам начинает писать правильные книги о теханализе.
+++

Трейдер и его друзья
Два биржевых брокера:
— До сих пор спать не могу после того кризиса.
— А я сплю как ребенок.
— Не может быть!
— Да, каждый час просыпаюсь и плачу!

( Читать дальше )

• Завтра отчитывается JPM.
• Прогноз выручки -0,8% до $24,9 млрд
• Citi отчитывается послезавтра.
• Выручка по оценкам упала на 10%, до $19,9 млрд

• Причем прибыль обоих банков может вырасти (+6,2% и +14% соответственно), а вот выручка упадет.
• При текущей экономической ситуации банки не смогут показывать рост выручки.
• Ситуация в европе и замедление экономики привели к тому, что доходы от торговли банков падают. Цены на недвижимость продолжают снижение, что давит на выручку банков.
• Выручка от M&A может вырасти, компенсируя выпадающие доходы от трейдинговых операций.

Всем привет!

Я думаю, и так все знают, что я собираюсь начать торговать фьючерсами, поэтому еще раз нет смысла об этом разглагольствовать.

Как и все, наверное, я столкнулся с определнными проблемами в плане понимания.

В этом топике я напишу около десятка вопросов, которые мне непонятны и я надеюсь, что кто-нибудь мне поможет разобраться в них. Если 10-12 человек ответят по одному вопросу — это будет успех =)



1) Возьмем RIU. Если у меня на счету примерно 107 367 рублей и я работаю с 1 контрактом, то у меня плеча нет, так? Да, плечо ноль

2) Какова формула для расчета уровня маржи? Желательно с конкретным примером.

3) Сколько раз в день производится клиринг? Один в 18-45? ГО пересчитывается на нем каждый раз? При каждой заявке одинаковый ГО или разный? Меняется он только в клиринг или же весь день?

Клиринги: 14.00-14.03 и 18.45-19.00. ГО пересчитывается только на клиринге.

( Читать дальше )

Не смотря на выход сегодня просто ужасных данных по безработице по Штатам, ни какого сильного обвала не случилось, всё пока укладывается в рамки обычной фиксации прибыли и снятия перекупленности. Устояли важнае технические уровни и по ММВБ и по fRTS(рис.ниже)

Как видно на часовом таймфрейме говорить об открытии коротких позиций пока рано. Хотя я и имею небольшой шорт от 196300, но это только для хеджирования своего инвест портфеля. Более агрессивные шорты буду набирать только в случае пробития предыдущего проторгованного диапазона на отметке 192000. Сегодня как и планировал, утром скинул ещё часть Сбера(остаток 50%) и частично пофиксил другие бумаги. Но если конюнктура на рынке во вторник изменится на позитивную после отчёта Alcoa, то я вновь восстановлю все позиции в Сбербанке так, как 13 Июля(среда) эта компания предоставит свой полугодовой отчёт, где по словам Грефа, выручка может составить рекордные 160 млрд. Следующая неделя вообще будет самой насыщенной и самой сложной. Ещё в воскресение Б.Обама будет встречатся с представителями конгресса по поводу поднятия планки госдолга и какая реакцияв понедельник будет на итоги встречи пока никто не знает. В ночь на вторник стартует сезон отчётности в штатах. Не менее важной будет пятница, когда выйдут данные по инфляции в Китае. Также 11-12 Июля Встреча в Брюсселе министров финансов Еврозоны. 13 Июля Публикация стресс-тестов европейских банков. 15 Июля Греция проводит погашение своих казначейских векселей. 16 Июля В польше встреча министров финансов Евросоюза с представителями ЕЦБ и центральных банкиров, представлящих весь евросоюз. 17, 19, 20,22 Июля масштабнное погашение купонов по Греческим облигациям — где всем будет интересно посмотреть будут ли эти деньги от погашения заново реинвестированы  в гособлигации или нет.
Из отдельных историй на нашем рынке как уже отметил будет очень интересна отчётность Сбербанка за первое полугодие, которая выйдет 13 Июля.

остальное в воскресение вечером.

По адресу http://www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx доступна информация по открытому интересу физиков и юриков по различным активам, торгуемым на РТС.

Текст новости тут http://www.rts.ru/a22543

Продолжаю изучать опционы, периодически заваливая вопросами Крупенича.

Результат одного из обсуждений:
мучала по посту Солодина www.smart-lab.ru/blog/9375.php
Уж больно все складно написано. Захотелось попробовать повторить.
Результат разговора — новичкам повторять такое нельзя. Продавать опционы, причем не ближайшие (сентябрьский считается дальним), да еще и путы — удел только опытнейших трейдров, которые знают что будут делать в случае если ошибутся и рынок пойдет против них. Для начинающих — сродне самоубийству. во первых, не учитывается время (а с временем эти опционы теряют в цене, временной распад), во вторых продажа путов, которая увеличивает в разы риски. если мне интересно, то безопасней продавать коллы.

На тек. момент удалось сформировать правила для начинающих:

1. Если у вас возникает вопрос покупать или продавать опционы, посмотрите на график цены: сужение и консолидация на графике, предвестник сильного движения или любое ожидание большого и резкого движения – это только покупка

( Читать дальше )

Сегодня вышло важное обновление Квика
Новые индикаторы технического анализа
При работе с графиками в Рабочем месте QUIK появилась возможность использования новых индикаторов технического анализа:

• ATR (Average True Range),
• Price Channel,
• AMA (Adaptive Moving Average),
• RVI (Relative Vigor Index),
• Bulls Power,
• Bears Power

вот как они выглядят

Нововведения в графиках

1. Редактирование линии графика может выполняться наведением курсора на её легенду (подпись), а не только наведением на саму линию. При наведении на легенду она подсвечивается рамкой. Двойным нажатием левой кнопки мыши открывается окно редактирования параметров, нажатием правой кнопки – контекстное меню, так же, как и при наведении на линию. За счет более крупного размера легенды по сравнению с линией, доступ к функциям редактирования параметров стал проще.
2. Перетаскивание графика мышью. График можно прокручивать в окне вверх-вниз и вправо-влево, двигая его курсором с нажатой левой кнопкой мыши.
3. При нахождении курсора над вертикальной осью, прокрутка колеса мыши действует на вертикальную ось графика.
4. Разноцветные «бары». Отображение роста и падения цены для «баров» сделано раздельными цветами, наподобие раскраски «свечей».
5. Разрядка оси X. По умолчанию, при построении графика на нём отображаются времен-ные интервалы (периоды), которые содержат данные по сделкам. Новая настройка «По-казывать пустые интервалы» позволяет отображать на графике интервалы с отсутст-вующими данными. Для диаграммы доходности облигаций по умолчанию режим вклю-чен, для простых графиков – выключен. Предусмотрена дополнительная настройка «Соединять линию для пустого интервала менее … минут», позволяющая соединять точки на графиках видов «Линия» и «Пунктир», игнорируя отсутствующие (нулевые) данные с продолжительностью, менее указанной в этом параметре.

( Читать дальше )

Вчера шорт пришлось закрыть, даже против правил по дневному убытку откровенно передержал.
Итак вчера был главный заход на сопротивление 9800 по фСбер и на хорошем объёме в 10000 его уверенно прошли, где и надо было переворачиваться в лонг на ВСЁ (с учётом допустимого стопа). Но упрямство не позволило, подержал ещё шорт, надеясь, на чудо/везение. :) Не прокатило.
На самом деле вчера это самое серьёзное достижение по фьючерсу. Теперь 9800 будет главной поддержкой. Также некоторой поддержкой является 9900.
С акцией ситуация несколько иная, большая часть объёма прошла в последние 30 минут в диапазоне 98-99. Пришли только на 99, что позитивным сигналом не является. Пока выше этого уровня 2 месяца отсутствует спрос на Сбер. Посмотрим что отрисуют сегодня. ADR запущены, появился ещё один ориентир. В америке стартовали с 13.80 (уровень ± 1-2%, на котором GDR держатся всю весну). В моменте 15.5
Ссылка на ADR: http://www.google.com/finance?q=PINK%3ASBRCY
Ссылка на GDR:http://www.google.com/finance?q=PINK%3ASBRBF
По-прежнему не верю в рост Сбера летом.
Скальпинг рулит пока.