Хочу разочаровать народ собравшийся здесь и возбудившийся на падение доллар рубль на 100 копеек за сегодняшний день. Боюсь вас энтузиастов крепкого дерева и фанеры вскоре знатно огорчат. А именно — пара приближается к дну очередного 80 дневного цикла. Расчетное время для дна цикла — 7 — 10 марта. Именно этим объясняется падение пары несмотря на укрепление доллара на внешнем рынке. Хочу напомнить что индекс пробил вверх сегодня фибо 50% от снижения 121 — 71 и видимо день закроется надо уровнем. В таком случае светит индексу 61.8% в районе 101.



Пара приближается к дну канала 80 дневного цикла. В прошлый раз эта граница выступила сопротивлением для пары. Сигналом на разворот пары вверх будет пробой 20 дневной линии FLD и закрытие дня над нею. Это около 63  на сегодня. Что же дает рублю право называться сейчас тефлоновым? Бинго — это же нефть! А что делает нефть? Она также вблизи некоторого разворота. Флет в четвертой волне в разгаре, но большую часть волны уже пройдена. ТФ 4 часа

( Читать дальше )

При обсуждении темы про направленную торговлю опционами выяснилось, что мало найти самую лучшую комбинацию — необходимо еще узнать, какую долю счета оптимально использовать для этой позиции. Наставил на путь истинный Anon, большое ему спасибо! Хочу сформулировать своими словами все, что понял. Может кому-то еще это покажется интересным. А может кто возразит и поправит.

Чтобы лучше понять, насколько важна используемая доля счета, временно отойдем от опционов и рассмотрим игру, которую предложил Ральф Винс в своей книге «Математика управления капиталом». Ставим на кон какую-то долю от счета и с вероятностью 50% либо утраиваем поставленные деньги, либо их проигрываем. Матожидание у такой игры положительное, и очевидно, что тут можно хорошо заработать. Но вот какую долю от имеющихся денег ставить каждый раз на кон? Если делать слишком маленькую ставку, то выигрыш будет, но небольшой, и пользы будет мало. Если увеличивать долю поставленных денег, то счет будет расти все быстрее. Но, с другой стороны, если поставить слишком большую долю, например, каждый раз ставить всю имеющуюся сумму, то с вероятностью 50% она будет потеряна. Т.е. игра для нас окажется совсем 

( Читать дальше )

Приветствую, дорогие коллеги!

 

Редко пишу здесь, но сегодня у меня особенный день)) 1 марта 2008г.  я начала заниматься трейдингом, сегодня 7 лет как я на рынке.

Вообще 1 марта для меня является важной датой, много знаковых событий происходило в жизни именно в этот день.

Так уж повелось, что  итоги года я привыкла подводить тоже именно 1 марта, (в Новый год — налоговые итоги).

 

 

В общем то, 211% годовых- неплохо, но это только, когда не видишь эту позорную «эквитю»… А видишь только цифру..

   Следует признать, что лузером была, лузером осталась.   К сожалению(((  До проффесионализма мне еще далековато....

Вот моя эквити с «Комона», начала  27 февраля 2014 г.

Какие выводы? Ужасные..   23 сентября был хай эквити, заработано было +1015%.  

Дальше я села в одну лодку с Васей Олейником и поплыла… Вернее начала погружение… (Василий был в шорте бакса, я- в лонге фРТС).   Ровно 3 месяца я погружалась, пока не слито было абсолютно всё!

( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ закрыл день черной свечкой, отчасти подтвердив предыдущую разворотную формацию, однако поддержке 1785 все еще остается за быками. Сегодня ждем еще одной попытки медведей пробить поддержку.
Ситуация на срочном рынке нейтральна, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: в банковском секторе черная свечка, однако поддержка 5200 пока за быками, сегодня ждем еще одной поптыки пробить ее и в случае удачи индекс двинется к отмеке 4900. В нефтегазе так же черная свечка, но локальная поддержка 4620 устояла, здесь так же ждем теста уровня и в случае пробоя продаем с целью 4300. У металлургов «доджи», однако в боковике ценность такой фигуры невысока. По-прежнему ждем выхода из боковика и игграем в его сторону. У энергетиков очередной «просвет в облаках», но опять же в боковике цености особо не представляет, ждем выхода из него и играем в сторону выхода. В телекомах черная свечка, но тоже пока в рамках боковика. Здесь рекомендации те же, хотя судя по форме свечи здесь более вероятен выход вниз.
ИТог: ждем очередного теста уровня 1785, в случае пробоя ждем 1740, в случае отбоя можно ожидать обновления годовых максимумов. 

В принципе за 9 дней от прогноза ничего глобально не поменялось. Изменения носят косметический характер.

В конце февраля начале марта я ожидал дна 40 дневного цикла. Но думаю дно 80 дневного в этот период будет более правильным. Так как я думаю что уровни которые могут быть достигнуты в период последних дней февраля — начала марта — район 54 — 55 могут быть достаточно низкими на долгий период в будущем ( возможно последняя возможность выйти в доллар ) Мой основной сценарий в последние два месяца это трегольник в 4 волне. В этом смысле нет никаких изменений. Я подробно расписывал уровни внутри него — желающие могут посмотреть в ранних моих записях — либо сами рассмотреть все на графике

( Читать дальше )

1-ый часть

2-й

Всем добрый день!

Хочу найти пострадавших клиентов БКС Премьер, чтобы разобраться в ситуации и решить проблему, а так же получить комментарии специалистов или компетентных в этой области форумчан и трейдеров, заранее всем признателен.

А ситуация следующая:

Крайне негативное впечатление произвел брокер БКС, в частности ООО БКС Премьер (филиал в г. Ижевск): по рекомендации фин. советника решил попробовать коробочные структурные продукты (далее СП) в валюте, 2 СП не сработали и убыток от вложенных средств составил 2,5% после входа в первый СП («Стабильный рынок»), я решил вывести денежные средства, но фин советник настоятельно рекомендовала не спешить и сказала, что без проблем можно выйти в "+", перевложив деньги в СП «Феникс» (стандартный коробочный продукт без участия инвестора на основе рекомендаций аналитиков БКС и фин. советника), который будет реализован на основе некой опционной стратегии на американском рынке, которую в полной мере БКС не раскрывает, но оговариваются общие принципы выхода из СП и потенциальный доход, суть СП следующая: сумма диверсифицировалась на опционы по акциям 4-х американских компаний: 1) обыкновенные акции

( Читать дальше )

да… я повторю(миллионный раз), то что из-за отсутствия самоконтроля и халатности к своему депозу я получил маржин кол. 

Все просто...(как говорят потерять очень просто), зашел в шорт по фьючу сбера две недели назад(примерно по 6310п 3.02.15), и как Мистер Мазохист смотрел на порно с участвием рынка и моего депоза...
Тупо смотрел и что самое дебильное, ничего не предпринимал… почему же я не закрылся при первом взлете… почему я каждый день надеялся на иллюзорный разворот… в общем к чему я пишу....
для себя пишу внутренние психологические ошибки:
— дебил;

— надежда на собственную иллюзию; 

— не признание своей ошибки;

— халатное отношение к деньгам;

— непонимание ситуации на рынке и при этом быть в позе;

Итог: после глубоких размышлений торговать дальше или нет… даст Бог… решил торговать...

P.S. Всем профитааа!!!

Опционы на акции

• Опцион на акции: Кол и Пут
• Опционный контракт: цена и срок действия
• Опцион: составляющие цены
• Факторы, определяющие цену опциона
• Опцион: производные цены или «греки»
• Как подразумеваемая волатильность может помочь в опционной торговле
• Дельта-хеджирование опционов
• Опционные стратегии (базовые)

( Читать дальше )