Сегодня – 20-я годовщина дефолта. Ровно 20 лет назад правительство приостановило выплаты по госдолгу и девальвировало национальную валюту. Курс доллар/рубль, находивший накануне дефолта на уровне 6.24, уже к концу августа поднялся до 9.70, к концу сентября он находился на отметке 15.90, к концу года достиг 20.90. Ослабление рубля продолжалось вплоть до 2003г, на максимуме доллар стоил около 32 рублей, а потом началось его затяжное снижение, продолжавшееся пять с половиной лет. За это время американская валюта потеряла более трети своей стоимости.

В реальном выражении (т.е. с корректировкой на инфляцию в США и РФ) рубль рухнул в 1998 году примерно вдвое. Падение реального курса завершилось в марте 1999 года, и весной реальный курс стабилизировался t-do.ru/russianmacro/2918.   

Падение реального курса рубля вдвое привело к кардинальной трансформации платёжного баланса. Счёт текущих операций в 1997-98 гг был нулевым, а уже в 1999 году превысил 12% ВВП t-do.ru/russianmacro/2919.

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

По паре на курс фунт стерлингов – доллар США образовалась краткосрочная лонговая ситуация в масштабе 4-х часового и часового ТФ, частично на дневном ТФ. Сегодняшний пост до открытия торгов: Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.

Я вам хочу рассказать про классическую интерпретацию открытого интереса (ОИ — СОТ).
Начну с того, что фьючерс как и положено ходит за валютной парой на международном межбанковском рынке, иными словами на рынке Форекс.
Так что анализировать ОИ можно и там, но у нас лучше, т.к. информация на сайте биржи (Срочного рынка) ежедневная.

Если СОТ выше 90%, значит, у коммерческого контингента необычайно силен настрой на повышение: это сигнал к покупке. Если СОТ падает ниже 10%, значит, у коммерческого контингента необычайно силен настрой на понижение: это сигнал к продаже.

Нужно понимать, что коммерческий контингент в целом (в среднем) более информирован, чем физические лица.
Торговать нужно в сторону юр. лиц.



( Читать дальше )

Благодаря моему прогнозу девальвации, сделанному в январе 1998-го:

— ни моя семья, ни мои близкие на том кризисе сбережений не потеряли;

— я остался «в рынке» еще на 20 лет;

— компания в июне 1998-го отдала 2/3 оборотного капитала в холдинг с моей рекомендацией вложить средства в американские бонды (выполнена эта рекомендация или нет, увы, я не знаю), так как сама компания не имела права совершать валютные операции из-за существовавшего тогда валютного контроля, а заявка на открытие дочерней кипрской фирмы лежала на согласовании в ЦБ (эту фирму компания открыла только в 2000-м);

— вышеуказанная передача позволила компании в сентябре-октябре 1998-го обратиться в холдинг с просьбой вернуть средства в связи с благоприятной ситуацией для получения сверхдоходов: средства не вернули, зато поспособствовали получению кредита под «смешную» для того времени ставку – 40% годовых в рублях;

— полученный кредит позволил компании за 1,5 месяца решить свои финансовые проблемы: у компании на счетах образовались свободные средства больше взятых в кредит, при том, что залоги под все взятые кредиты (получив первый кредит, компания несколько раз перекредитовывалась под залог купленных ценных бумаг) полностью покрывали сумму задолженности с процентами.

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

По паре на курс фунт стерлингов – доллар США образовалась краткосрочная лонговая ситуация в масштабе 4-х часового и часового ТФ, частично на дневном ТФ.

На примере фьючерсного контракта на пару фунт стерлингов – доллар США ( GBPU-9.18).

Я проанализировал весь наш срочный рынок, нашёл в данное время для себя и для вас только одну подходящею сделку под эту методику.

У меня есть своя собственная разработка, методика: Выставление стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Так как я использую технический индикаторный анализ, то и сама методика основывается на техническом сигнале — дивергенция.
В ТА это наиболее сильный сигнал, он является опережающим, а не запаздывающим.
Дивергенция появляется всегда в конце тренда, не важно будь это переломный момент с нисходящего на восходящий или наоборот.
Дивергенция присутствует в 100% случаях, единственно, что отработка может быть не полной (не точной), но это сути не меняет.

( Читать дальше )

Недавно я писал про так называемый «тройной анализ»: https://smart-lab.ru/blog/487175.php

Суть: если вижу, что есть хороший сигнал на шорт в GBPUSD и одновременно хороший сигнал на шорт USDJPY, то GBPJPY по идее должен улететь вниз как пушинка, и я открываю шорт по кроссу с большой уверенностью.

В данный момент на графиках GBPUSD и USDJPY сложилась картина на шорт. В GBPUSD вроде верняк, в USDJPY — чуть менее убедительная. 
Посмотрим, сработает ли на этот раз.

Цель шорта в GBPJPY — 139.80.

Кстати, золото выглядит, как будто закончило падение (там был финальный выброс).

GBPUSD 1H:



USDJPY 1H:


( Читать дальше )

   В трейдинге большую роль играет математика. Для успешной торговли на бирже трейдер должен иметь систему управления капиталом, важным параметром которой является такое понятие как математическое ожидание.

   Можно в совершенстве знать технический и фундаментальный анализ, но при торговле с отрицательным математическим ожиданием результат всегда будет один: слив депозита. Математическое ожидание вычисляется по следующей формуле:

Математическое ожидание=(процент прибыльных сделок * средняя прибыль от одной сделки) – (процент убыточных сделок * средний убыток от одной сделки)

Например: МО = (0.5* 1000руб.) — (0.5*500руб.) = 250

   Если мат.ожидание вашей стратегии положительное, то вас можно поздравить. Вы зарабатывающий трейдер. 

   Анализируя эту формулу, мы видим, что для получения положительного результата нам необходимо увеличивать среднюю прибыль на сделку, так как повысить процент прибыльных сделок для новичка крайне сложно. И большинство так и делает, начитавшись умных книжек и наслушавшись советов бывалых. «Прибыль в удачной сделке должна превышать убыток в два-три раза» — говорят со всех углов. И это тоже верно, но такого мастерства достигают единицы из вновь прибывших на биржу; и то спустя много лет. Основная же масса сдаётся. В чём же дело? Вроде всё просто — бери бОльшую прибыль и фиксируй убыток, не позволяя ему увеличиваться. Да дело в стопах, которые волшебным образом выбивает именно столько раз (и более) во сколько раз больше вы закладываете превышение ожидаемой прибыли над убытком. В результате одной прибыльной сделкой вы компенсируете полученный ранее на стопах убыток и депозит не растёт, зараза. Психологически тяжело получать большее число убыточных сделок, чем прибыльных. Эмоциональное состояние крайне важно для торговли — ведь из-за серии убыточных сделок можно легко впасть в тильт и наворотить таких дел…

( Читать дальше )

Графики терминала Tradingview хороши. Но вы помните, что я вечно ругаю их за перегруженный интерфейс (на мой вкус). Лично я долго долго ищу что-то в панелях инструментов, потому что инструментов слишком много, и многие вещи сделаны не интуитивно. Да, на смартлабе это тоже так, согласен, но речь сейчас не про смартлаб:))

Итак, в терминале Reuters EIKON напротив графики сделаны не так красиво может быть, но разработчик графиков угадал все мои привычки. Он знает где и что на мой взгляд должно находится и мне не приходится это долго искать.

1. На графиках TV по умолчанию рисуются элементы, которые я не просил рисовать. Особенно меня бесит средняя на объемах.

В EIKON такого нет. Захотел — включил. Расхотел — выключил.

2. Мне нравится что в EIKON внятно видно в левом верхнем углу изменение цены за сегодня в рублях и %

В ТV этот элемент выглядит так

( Читать дальше )

     И снова окунаюсь в эту «Hava Nagila» от «Скутера» («SCOOTER»). Такая кого хошь в пляс пустит! Пейсы, лабсердак, ермолочку — и ага!

     В молодости всегда «Семь сорок» и «Хавах Нагилах» в кабакахъ заказывалъ. А позволяли — и сам игралъ на синтезаторЪ. Помним, что в «Скутере» — девочек нет. Поём мужским. Уру ахим.
     
     А как симпатично скелетонисто-костлявенькие подтанцовывают? КРРРАСОТА!
     
     И пел:

У-ру. У-ру а-хим...

( Читать дальше )

предыдущий пост заинтересовал аудиторию, судя по плюсам, я рад) от души
выкладываю продолжение
пример №2:
минутный график Ришки сегодня:
видите закономерность: цена отбивается от диагонали, проведенной по вершинам минутного графика.
можно ли этим воспользоваться?
вопрос риторический..

как выявить сию закономерность?
ходя на платное обучение к гурам?
ответ:
на глаз!
эту и другие закономерности, стоит лишь присмотреться повнимательней, таймфрейм неважен.важен подход.
в данном случае можно прикрутить индикатор CCI например, кому как удобнее.
это сугубо индивидуально.

огромная просьба, не троллить в каментах, я делюсь своей точкой зрения и опытом, если тянет пошалить или закидать помидорами втора, 
делайте это в отдельных постах пожалуйста!
заранее благодарен за понимание

ровно в 11:00 на том же минутном Ри назревает отскок вверх)
признаки?

( Читать дальше )

(Пилотируемый модуль SpaceX Crew Dragon)

А как тебе такое, Илон Маск...



( Читать дальше )