Избранное трейдера SMA

по

Оптимизация портфеля на R

Этот пост про демонстрацию некоторых возможности пакета PortfolioAnalytics. Этот пакет представляет из себя фрейморк для анализа и оптимизации портфеля, подробности тут  некоторое введение во фреймворк тут. Статья с кодом на R тут http://moderndata.plot.ly/portfolio-optimization-using-r-and-plotly/

И так задача: Есть следующий набор инструментов «GAZP», «ROSN», «LKOH», «TATN», «NVTK», «SNGS», «BANE», построить на их основе оптимальный с точки зрения риск/доходность портфель. Задачу не станем усложнять такими введениями как использование плечей, ограничение по капиталу на бумагу итд. как это все делается можно подробно прочесть в описании фреймворка. Решим лишь что минимальная допустимая доля инструмента в портфеле 5% максимальная 80%

Эффективная граница портфеля

Оптимизация портфеля на R

( Читать дальше )

Немного о себе

В связи с тем, что многие относятся скептически к моей затее создания Открытого Универсального Робота, — кто-то сомневается, что робот будет создан, кто-то думает, что он не заработает денег, — решил написать этот пост!

По сути, робот уже давно создан на тслабовских кубиках, еще в 2014 году он тестировался на реале forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=64156&page=1, для его создания на кубиках мне пришлось приложить не мало усилий — досконально изучить кубики тслаба и даже лезть в изучение программирования на С#. Для кого-то это просто, для кого-то невозможно, а я где-то посередине.

К сожалению, по указанной здесь причине тслаб пришлось оставить (хотя для тестирования на истории это хорошая программа), попытался перейти на проги от cofite.ru, но с ними все закончилось гораздо быстрее — не то (хотя в чем-то даже лучше тслаба). И тут узнаю про qlua, понял, что это то, что надо — не слишком сложно и очень функционально, но запал уже иссяк конечно. Ведь была потрачена уйма сил и времени, не только на изучение этих программ, но и на тестирование идей и т.п.



( Читать дальше )

Всем привет! Индикатор для QUIK - нештатный, нашару

Всем привет! 
Чуть о себе: зарабатываю на российском рынке (только для себя), делаю торговые программы (для себя и для других).
Давно читаю Smart-lab, нахожу что-то полезное и интересное. Вот добавлю одну свою легенькую утилитку для Квика, надеюсь пригодится.

Всем привет! Индикатор для QUIK - нештатный, нашару

Индикатор Fractal_Chennal, рисует уровни по «фракталам» с задаваемым периодом. В отличии от штатного  «Fractals» дожидается окончательного формирования формации. Я его использовал в качестве трейлинг-стопа в некоторых программах. Отдает два значения скриптам.
Код:

Settings={
Name = "Fractal_Chennal",
period=5,
line={
{
Name = "Level_High",
Type =TYPE_LINE,-- = LINE --линии  = DASH -- тире  = POINT -- точки
Width = 1,
Color = RGB(0,255, 0)--green
},
{
Name = "Level_Low",
Type =TYPE_LINE,
Width = 1,
Color = RGB(255,0,0)--root
}}}

idx_prosl=0

function Init()
return 2
end

function OnCalculate(idx)
if idx==1 then
P = math.floor(Settings.period/2)*2+1
message("Код бумаги: "..getDataSourceInfo().sec_code.." ; период индикатора: "..P,1)
t_H,t_L={},{}
end
if idx~=nil and idx>P then
if idx_prosl~=idx then
local l=idx-P
for l=l,idx-1 do
t_H[l]=H(l)
t_L[l]=L(l)
end
if t_H[#t_H-(P-1)/2]==math.max(unpack(t_H,#t_H-P+1,#t_H)) then
H_ind_value=t_H[#t_H-(P-1)/2]
end
if t_L[#t_L-(P-1)/2]==math.min(unpack(t_L,#t_L-P+1,#t_L)) then
L_ind_value=t_L[#t_L-(P-1)/2]
end
end
else
H_ind_value=nil
L_ind_value=nil
end
idx_prosl=idx
return H_ind_value, L_ind_value
end
Как пользоваться:

( Читать дальше )

Орден "Свидетели Разворота".

    • 28 апреля 2016, 16:27
    • |
    • Petrov
  • Еще

Орден "Свидетели Разворота".

Просматривая метрики пишущих на Смарт-Лабе, заметил, что у многих есть награды от Тимофея. Но все эти награды, как бы это сказать, не трейдерские. Не «георгиевские кресты». А ведь ресурс создан для привлечения денег клиентов в трейдерские забавы. Чтобы ликвидность была! Понимаешь!

; р))

Значит, и «боевые» ордена должны присутствовать.

Вот набросал несколько для начала.

Возьмите, кто «заслужил». Не стесняйтесь.

; рь

 

Всем добра.

Пост создан для блага всех живых существ.

О-у-м мани падме хум.


Бешеный офисный планктон. Начало

Друзья, мы много лет собирались с силами и мыслями и вот этот день настал)

С этого момента мы начинаем вести видео блог компании United Traders! Вы узнаете о том, как мы работаем, как создаем наши продукты и услуги, как работает наш фонд и как в нем торгуют роботы и трейдеры. Все в формате Reality!

Это будет не только весело, но и местами крайне познавательно.

Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями)

 



( Читать дальше )

Хорошие новости по Мегафону.

«Мегафон» может выплатить за 2015г 48,38 руб. на акцию, в сумме 30 млрд рублей

Москва. 28 апреля. Совет директоров ПАО «Мегафон» (MOEX: MFON) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2015 года в размере 48,38 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендных выплат за 2015 год, таким образом, может составить 30 млрд рублей. Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 11 июля.

Годовое собрание акционеров «Мегафона» состоится 30 июня.

Выручка «Мегафона» в I квартале увеличилась на 1,6%, до 75,2 млрд руб., лучше прогноза

Москва. 28 апреля.  Выручка ПАО «Мегафон» (MOEX: MFON) по МСФО по итогам I квартала 2016 года увеличилась на 1,6% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до 75,15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA снизился на 5,4%, до 30,25 млрд рублей. Рентабельность OIBDA сократилась до 40,2% с 43,2%.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн