<HELP> for explanation

Блог им. finstrateg

Открытый Универсальный Робот – Первичные сигналы

Как было отмечено в предыдущей части – вся суть технического анализа со всеми его индикаторами сводится к пересечению линий. Например, быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю; цена пересекает уровень или любую линию какого-нибудь индикатора; RSI пересек уровень 70% и т.д. Ну пусть даже и есть исключения – напишем под них отдельные функции, главное, что наше обобщение будет охватывать 90% случаев ))).

Итак, из чего же состоят сигналы пересечения линий? А состоят они из событий и состояний. Событие – это факт пересечения, состояние – это фактическое расположение линий относительно друг друга.

На рисунке показано, как это выглядит геометрически на примере пересечения скользящих средних. А с точки зрения программирования эти события и состояния удобно представить в виде битовых флагов – сопоставить каждому из них определенный бит числа и если он установлен, то событие или состояние имеется и наоборот.

Открытый Универсальный Робот – Первичные сигналы

Опишем биты для сигналов, в скобках указаны последовательно номер бита, соответствующее ему число в десятичной системе и в двоичной системе:

-- (8 - 128 - 1000 0000) = состояние расхождение вверх
-- (7 -  64 - 0100 0000) - событие пересечение вверх
-- (6 -  32 - 0010 0000) - событие пересечение обратное вниз
-- (5 -  16 - 0001 0000) = состояние центральное
-- (4 -   8 - 0000 1000) = состояние центральное
-- (3 -   4 - 0000 0100) - событие пересечение обратное вверх
-- (2 -   2 - 0000 0010) - событие пересечение вниз
-- (1 -   1 - 0000 0001) = состояние расхождение вниз

Обычно одна из линий ведущая, поэтому расхождение или пересечение вверх подразумевает, что быстрая скользящая средняя находится выше медленной скользящей средней.

Каково преимущество битовых флагов? Оно заключается в том, что одним числом можно передавать несколько событий или состояний, меняя в нем битовые флаги. Исходя из представленного описания: 1100 0000 будет соответствовать «расхождению вверх» и «пересечению вверх».

Центральное состояние введено на случай равенства значений скользящих средних. Зачем два центральных состояния? На случай, если сигналы «вверх» и «вниз» независимы. В случае скользящих средних центральные состояния всегда одинаковы.

Может показаться, что биты 3 и 7, а также 6 и 2 дублируют друг друга, но на самом деле это не так, если значения скользящих средних совпадут, то пересечения еще нет, а обратное пересечение уже есть.

Все это муторно описывать словами, и кажется, что сложно вычислять, но если имеется уже готовая функция, делающая всю работу, то все становится просто.

-- Функция вычисляет битовый элементарный сигнал пересечения двух линий.
-- Принимает: значения линий текущие (F1, S1) и предыдущие (F2, S2).
-- Возвращает: сигнал.
function FunctionBeepCross2Line (F1, F2, S1, S2)
        local beep = 0;
        if (F1 > S1) then
                beep = beep + 128;
                if (F2 <= S2) then beep = beep + 64; end
        else
                if (F2 > S2) then beep = beep + 32; end
        end
        if (F1 < S1) then
                beep = beep + 1;
                if (F2 >= S2) then beep = beep + 2; end
        else
                if (F2 < S2) then beep = beep + 4; end
        end
        if (F1 == S1) then beep = beep + 24; end
        return beep;
end

С помощью этой функции на каждом баре можно вычислять первичный сигнал для пересекающихся линий (причем любых – не обязательно скользящих средних). Затем, с помощью другой функции можно узнать, чему равен интересующий бит и уже использовать эту информацию в дальнейшей работе.

В реальности часто используют пересечение линии и некоторого уровня, тогда в эту функцию можно передать значения исходя из того, что S1 = S2 (у уровня значения не меняются), либо переписать функцию под одно значение S.

Также могут быть и другие ситуации – например, пересечение линии и некоторого диапазона. Здесь уже придется написать еще одну функцию, принимающую границы диапазона, при этом битовые сигналы не меняются, и тут сразу приобретают особый смысл различие в битах 3 и 7, а также 6 и 2 – один из них теперь отвечает за пересечение одной границы диапазона, а другой за пересечение противоположной границы диапазона. Такая функция тоже уже написана, как-нибудь выложу её код, а пока на рисунке показаны значения битов для различных ситуаций пересечения линии и диапазона.

Открытый Универсальный Робот – Первичные сигналы

Вот таким нехитрым способом осуществляется приведение показаний различных индикаторов к однотипному представлению. Часто имеет смысл обработать не значение индикатора, а сразу тот показатель, который требуется в стратегии, либо из двух уже однотипных представлений всегда собрать нужный сигнал.

Ну например, допустим сигнал пересечения скользящих средних в соответствии со стратегией актуален только в течение трех баров, тогда имеет смысл объединить показания счетчика баров и пересечения скользящих средних в один первичный сигнал – суть не меняется, но уже абстрактное обратное пересечение всегда будет происходить через 3 бара после пересечения скользящих средних.

Здесь нужно уже переходить от рассмотренных ранее понятий «пересечений» (которые имеют смысл для линий) к более общим абстрактным понятиям событий «включения» и «отключения» сигнала, а также состоянию «включенного» сигнала. В этих терминах пересечение скользящих средних будет «включать» сигнал, а истечение трех баров будет «отключать» сигнал. И если подумать, то данный сигнал оказывается несимметричен, так как пока длится три бара, уже может осуществиться пересечение в обратную сторону, а значит, центральные состояния должны работать раздельно. Думаю понятно объяснил.

Ну и никаких догм тут нет – если кто-то предложит более универсальную абстракцию или дополнит существующую, то я выслушаю предложения. И не факт, что не появятся еще какие-то биты.

Может показаться, что этим сложно пользоваться, но на самом деле это не так, всю сложность на себя берут функции.

Продолжение следует!

 

Выскажу мнение, которое сформировалось из поверхностного прочтения:).

По-моему, Вы перемудрили. Вводя это Ваше битовое представление, вы ограничиваете гибкость и усложняете без надобности. Все что вам надо, ловить события. вам нужен лишь ивентлуп, который запускает набор функций, где Вы описываете свободно любые расклады, отталкиваясь от координат.  Например функция пересечения может выглядеть как то так:

crossLinesSygnal = function(){
  getCoords(line1) equal (getCoords(line2)) && beep call
}

потом просто вешаете такие ф-ции на ивентлупы, и все. Вместо ивентлупа можно использовать кастомные события, по типу паттерна «Observer».  Это проще, прозрачней и гибче, ящетаю. Таким образом Вы можете описывать любые расклады, а не только те что захардкорены в вашем битовом представлении.
avatar

sortarray sortarray

sortarray sortarray, каждый решает задачи исходя из своих знаний и умений, так как я не программист, то на разбор того, как работать с ивентлупами и кастомными событиями мне придется потратить времени больше, чем на всего робота )))

и очень сомневаюсь, что это проще… но может когда-нибудь и до этого дойду, а пока так…
avatar

finstrateg

Такой интересный пост и так мало плюсов набрал!
Несправедливо!
Тимофей Мартынов, ну так пост написан в десятом часу вечера, когда заметная часть смартлабовцев уже покинула сайтик ;) А если по теме, то ИМХО для многих людотрейдеров данный цикл постов может показаться слишком сложным и непонятным, а многие алго после фразы «алгоритм работы робота опирается на модель представления цен инструментов в виде баров» не стали дальше читать :)
avatar

Boo

Boo, вы не правы… именно после этой фразы стало безумно интересно, чем все закончится…
avatar

Quant-Invest

Тимофей Мартынов, Что же здесь интересного? Очередная попытка предугадать движение. Нет смысла спорить — можно просто взять и прогнать эту формулу на истории и убедиться что этой очередной фейк.
avatar

DedBoroded

DedBoroded, все уже давно прогнано и не только на истории forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=64156&page=1
а теперь цель заключается в том, что надо перейти на нормальный язык программирования, так как это надежно и возможностей больше и гибкость просто несравнимая
avatar

finstrateg

Тимофей Мартынов, Это сМарт-лаб, детка. :)
avatar

TT

Тимофей Мартынов, я бы поставил, а рейтинга не хватает.
avatar

onlyfly

onlyfly, чтобы набрать рейтинг, достаточно написать всего 1 интересный пост!)
Трудно, наверное, не будучи программистом сделать качественный продукт. Например, предусмотреть обработку нештатных ситуаций.
А так тема хорошая.
Alex, обработка нештатных ситуаций с использованием стандартных операторов для меня не сложна, так как алгоритмы составлять умею, а вот какие-то фишки — типа прикрутить свою библиотеку к луа скрипту — это для меня темный лес — нужна пошаговая инструкция
avatar

finstrateg

Я не понял единственного, вот вы ввели некое пространство состояний, а для чего? Вы же должны предсказывать дальнейшее движение цены, то есть построить некую регрессию, а про это ни слова не говорится.
avatar

Vasiliy

Vasiliy, так это еще только начало… тут пока никаких предсказаний нет )
avatar

finstrateg

finstrateg, так это самое интересное) Судя по тому как вы их строите это классические моментумы с постоянным окном, на трендовом рынке будут зарабатывать, в боковике сливать. Но всё равно интересно понаблюдать за процессом) Ещё один совет Тимофею, прикрутить на сайт Jupyter notebooks, что бы люди могли свои стратегии выкладывать и тестировать, пора делать русский квантопиан)
avatar

Vasiliy

Vasiliy, это просто памятка внутренних кодов конкретной программы.
avatar

Quant-Invest

параметры подбирать в метатрейдере будете?
avatar

Mr_X

Mr_X, с параметрами потом решу — оптимизация еще очень в далекой перспективе, научить бы историю тестить
avatar

finstrateg


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW