Блог им. finstrateg

Немного о себе

В связи с тем, что многие относятся скептически к моей затее создания Открытого Универсального Робота, — кто-то сомневается, что робот будет создан, кто-то думает, что он не заработает денег, — решил написать этот пост!

По сути, робот уже давно создан на тслабовских кубиках, еще в 2014 году он тестировался на реале forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=64156&page=1, для его создания на кубиках мне пришлось приложить не мало усилий — досконально изучить кубики тслаба и даже лезть в изучение программирования на С#. Для кого-то это просто, для кого-то невозможно, а я где-то посередине.

К сожалению, по указанной здесь причине тслаб пришлось оставить (хотя для тестирования на истории это хорошая программа), попытался перейти на проги от cofite.ru, но с ними все закончилось гораздо быстрее — не то (хотя в чем-то даже лучше тслаба). И тут узнаю про qlua, понял, что это то, что надо — не слишком сложно и очень функционально, но запал уже иссяк конечно. Ведь была потрачена уйма сил и времени, не только на изучение этих программ, но и на тестирование идей и т.п.

Поэтому, годик я валял дурака ))) А после, когда взял историю котировок за прошедшее время и прогнал на истории своего старого робота и он показал снова прибыль, то решил, что хватит отдыхать и пора разбираться с qlua.

Только то, что я сразу закладывал в робота универсальность, помогло мне протестировать кучу различных вариантов и выбрать стратегию. Иначе мне просто не хватило бы сил и времени писать под каждую новую идею нового робота. Стратегия не очень прибыльна и что получится в реале на длительном промежутке времени пока предстоит узнать, но можно тестировать и другие стратегии.

Поэтому, теперь я только за универсальных роботов. Зачем я выкладываю код? Код — это не стратегия, стратегия будет заключаться буквально в 1-3 дополнительных функциях и их я выкладывать конечно не буду, а вот остальной код робота будет открыт и любой сможет написать свои дополнительные функции и проверить свои стратегии. Может быть кто-то тоже возьмется развивать открытую часть робота, тогда будет некоторый синергетический эффект. Конечно, сначала мне надо выложить его основную часть, которую еще надо доделать. Да и просто осмысливая и излагая свои идеи я уже получаю положительный эффект и на реакцию людей посмотреть интересно.

Ну а тем, что хочет научиться делать своих роботов — тем этот материал будет тоже полезен, если конечно выбор остановят на qlua! ))) Сейчас разбираюсь с qlua и параллельно разрабатываю робота — так что можно делать это вместе, на днях выложу основной каркас, который уже можно запускать в квике и напишу как его запускать, правда торговать он еще не будет.

★9
35 комментариев
Совсем дилетантский вопрос, но теоретически возможно всё: А если у всехвсехвсех окажутся такие вот одинаковые софтины… Кто выиграет?)
avatar
Дмитрий Ш, ну ответ совсем прост — выиграют биржа и брокеры )))
avatar
finstrateg, Значит, Вы действуете в их интересах?)))
avatar
finstrateg, Помимо собственных, понятно
avatar
finstrateg, ну и глупо вы сделали, что ушли на луа. Резко снизили себе аудиторию.

Вам бы робота чисто на C# писать. Чтобы вообще всех трейдеров покрыть.
avatar
Евгений, Lua — очень мощный язык. При правильном подходе количество компенсируется качеством.
avatar
sortarray sortarray, это из разряда лозунгов на первомайском шествии.
avatar
Евгений, Не понял Вашей мысли. Lua — это очень гибкий динамичный язык, семантически похожий на JS, корнями из селфа и смоллтока. Такие языки отличаются экстремальной мощностью, это не лозунг а факт. И именно такой язык и должен быть основным языком юзерскриптов, он идеально подходит для этого. Я вообще не понимаю, какому идиоту пришло в голову тащить туда решетку, все равно что пользовать решетку или жабу в качестве  командной оболочки оси, градус идиотизма примерно тот же.
avatar
sortarray sortarray, мне стало скушно с вами дисскутировать, потому что вы не умеете приводить нормальные доводы. Я закончил с вами.
avatar
Евгений, естественно, возразить то нечего. Слив засчитан
avatar
Евгений, а на каком основании вы предполагаете, что на C# пишут все? Может есть какая-то статистика? Мне честно говоря не понятно, чем C# лучше других языков для трейдинга, просто если исходить из общих соображений.
avatar
Vasiliy, есть много майкрософт ненавистников, они не пишут на сишарп никогда. Часто на С++. Физики предпочитают фортран. Луа, как ни удивительно, популярен среди разработчиков игр. И он «встроен» в квик, чем интересен для нас. 
В бигдейта в ходу R.
В общем, выбор языка диктуется областью применения и личными вкусами. Мне, например, Си-подобные языки представляются неприятными чисто эстетически, но, бывает, приходится использовать.
avatar
SergeyJu, есть один язык — ассемблер… остальные это производные…
avatar
ves2010, я писал еще тогда, когда ассемблер называли мнемокодом, даже пришлось писать в кодах (0/1) для прямой загрузки ячеек памяти программ командами. Нужно было набрать код, номер ячейки, нажать кнопку «загрузить», а когда с десяток — другой ячеек так заполнил, нажать кнопку «Выполнить». Программка читала с перфоленты в память код и запускала уже прочитанную прогу.
avatar
SergeyJu, какую проблему решает R в bigdata?  есть ли в трейдинге bigdata?
Александр, у меня — нет такого объема, чтобы назвать это бигдата. И у меня нет необходимости привлекать R. Но я знаю людей, которые это делают для своего трейдинга.
Конечно, если данных безумно много, R захлебнется, если использовать его «в лоб». 
 

avatar
Vasiliy, где вы увидели это утверждение? Читайте внимательнее. Не спешите вставить веское слово в интернете чтобы не показать глупцом.
avatar
Vasiliy, потому что по количеству насранного написанного околотрейдерского кода C# стоит в первых рядах
avatar
Adept, да mql его на порядок делает )))
avatar
Евгений, на вкус и цвет товарищей нет.

avatar
finstrateg, вопрос не в том, что «кто-то сомневается, что робот будет создан», а в том, что вы пишите НЕУНИВЕРСАЛЬНОГО робота, и заточен он будет скорее всего под вашу очень узко-конкретную стратегию. А участвовать в чьих-то специфических разработках мало кому интересно, если только стратегии и подходы совпадут…
avatar
Quant-Invest, вы похоже лучше меня знаете какого робота я пишу )
avatar
finstrateg, В данном случае очень хотелось бы ошибиться :)
avatar

пиши пиши!  просьба к каждой, ну или почти к каждой, строке скрипта писать комментарий, что там делается, очень помогает такое в изучении 

спасибо

avatar
 а коменты зачем удаляет? 
avatar
Igr, я тут случайно кажись чей-то удалил, ну и свой ответ тогда удалил — бывает )))
avatar
finstrateg, Это хорошая идея. Был такой Dafgroup.ru хороший универсальный робот для парной торговли. Но что то они заглохли. Я в языках не силен, но проблемы с Луа имею. Мы уже несколько месяцев бьемся чтобы законектить квик через Луа. Бери С.
c TSLab вполне можно переползти на StockSharp, они даже кубиковый подход сделали (если с С# плоховато)
avatar
Домо Кун, сам по себе кубиковый подход удобен только для простых решений, начиная с некоторого размера задачи кубики начинают сильно ограничивать — в линиях, соединяющих кубики порой уже не возможно разобраться — все разбегаются в разные стороны ))), также надо учитывать, что многие не проф программеры, чтобы разобраться в апи StockSharp, да и надо учитывать, что все это стоит денег, а эти ребята больше обучение развивают чем сам продукт, как и тслабовцы ))) посмотрел на сайте про кубики стокшарпа, раньше не видел — не плохо выглядит, для быстрых тестов на истории сгодиться если там глюков нет
avatar
finstrateg, что тут можно сказать? как говорит народная мудрость «сложность программы растет до тех пор, пока не превысит способности программиста», а в нашем случае «сложность алгоритма торговой стратегии растет до тех пор, пока у программиста кубики за шарики не заедут»
avatar
а смысл уходить с тслаба? тслаб это IB и iqfeed 
avatar

теги блога finstrateg

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн