Целью технического анализа является моделирование цены финансового инструмента в будущем на изучении ее динамики  и других параметров торгов за прошедший промежуток времени.  Теория технического анализа гласит,  что любое событие влияющее на стоимость инструмента торгов, можно идентифицировать  по динамике параметров торгов на начальной стадии и в силу инерционности рынка спрогнозировать поведение цены в будущем. Технический анализ не рассматривает событие и его влияние на стоимость фин. инструмента, он изучает реакцию на событие (динамику цены) и прогнозирует ее в будущем.  Основным постулатом в теории технического анализа является то, что рынок состоит из многочисленного числа  участников торгов и стоимость активов самого крупного участника торгов ничтожно  мала с суммарным объемов активов всех участников рынка.   Это означает, что не один из участников торгов своими действиями не в силах повлиять на движение цены финансового инструмента, которое сложилось под влиянием мнения большинства участников торгов.  На основе вышесказанного, задачей технического анализа является объяснение и моделирование в будущем мнения толпы, которое выражается в динамике цены и абстрагируется одним слово рынок. А теперь зададимся вопросом, а возможно применить данную теорию к реальным рынкам? На реальных рынках всегда есть участники торгов,  чьи активы превышают 5% суммарных объемов активов всех участников торгов. Это означает, что отдельные участники рынка имеют возможность изменять траекторию цены финансового инструмента на отдельных промежутках времени, а следовательно  влиять на  мнение толпы. (большой группы участников торгов).  Примером является выкуп акций «ПАО Уралкалий», эмитент выкупает с рынка значительную долю акций, а цена при этом колеблется у отметки 160 рублей, при этом у ПАО «Акрон» он выкупает свои акции за большую цену. Так в фильме «Волк с Уолл стрит» показывается, что брокерская  компания осуществляющая IPO способна полностью манипулировать ценой этих акций на бирже.  Четыре года назад я грезил желанием создать торгового робота, который отслеживал финансовые инструменты и находил резкие изменения цены при объемах гораздо больших чем средние и входил в позицию по направлению движения и в силу инерционности рынка цена должна была еще какой-то промежуток времени двигаться по направлению движения, принося мне прибыль.  Я начал проводить исследование и обнаружил, что моя теория в некоторых случаях работает, а в некоторых нет. Иногда цена при больших объемах идет в одном направлении, а затем резко  меняет направление своего движения на противоположное не снижая объемов. Это доказало факт, что движение цены на малых промежутках времени не является инерционным, а является непредсказуемым, а следовательно не всегда определяется толпой, но иногда и отдельными участниками торгов.  Теория считается состоявшейся, если она способна смоделировать результат с 95% точностью. Технический анализ не моделирует результат с 95% точностью, он даже не рассчитывает вероятности движения цены с 95% точностью, а следовательно не является научной. Торговать используя только технический анализ, это все равно, что подбрасывать монетку или ходить к цыганке погадать. Определять долгосрочное направление движения цены инструмента нужно фундаментально, рассматривая происходящие  события.  А выбирать момент входа в позицию можнго по графику цены и стакану, анализируя по динамике, как себя в данный момент ведут крупные участники торгов, так как только они задают направление движения цены.

Тема программы:

• о предыдущей программе, где я критикую Хазина
• сессия Кудрин, Набиуллина, Силуанов
• сессия Сбербанка, выступление Лорана Грэхема
• мои личные выводы о ПМЭФ 2016
• коротко про книгу Фокус

www.youtube.com/watch?v=lHdO8T3t12A — Кудрин, Силуанов, Набиуллина на ПМЭФ 2016
sberbanktv.ru/?video=1125 Сессия Сбербанка на ПМЭФ 2016
www.youtube.com/watch?v=aUamWsgNkVQ Лоран Грэхем на ПМЭФ 2016
smart-lab.ru/books/smojet-li-rossiya-konkurirovat/ — книга Лорана Грэхема
Мои отчеты с ПМЭФ 2016:
smart-lab.ru/blog/334396.php (выводы)
smart-lab.ru/blog/334409.php
smart-lab.ru/blog/334474.php

http://smart-lab.ru/books/book_view/308/  — книга Фокус
smart-lab.ru/blog/reviews/334692.php — мой обзор книги Фокус

Тема «Вход – ничто, выход – все» получила неожиданно активный отклик. Хотя мог бы сообразить, что сказки про Черного лебедя – это что-то такое далекое, а входить в рынок и выходить из него приходится каждый день, а то и чаще. Отсюда и внимание. Аудитория ожидаемо разделилась на тех, кто считает более важным вход, и тех, кому выход кажется важнее. Первых я бы отнес к тем игрокам, которые верят, что могут благодаря своему разуму определить правильный вход в позицию. Вторые, которые, как мне кажется, обладают большим практическим опытом, сильнее рассчитывают на риск-менеджмент, т.е. если не угадал с трендом, коротко фиксируюсь и ожидаю новый тренд.
Правда, есть и третья, категория участвовавших в обсуждении темы «Вход –ничто, выход – все», которые считали отсутствие в моем посте слова «матожидание» серьезным недостатком.
В общем, позиции сторон ясны. В заключение прилагаю последнее видео по вышеуказанной теме. В нем привожу еще два примера разных способов выхода из позиции, которые, на мой взгляд, могут при неизменных параметрах входа улучшить результаты ТС. Приятного просмотра.

Под склонностью к действию понимается сильное желание что-то делать, даже если это не очень продуктивно. Большинство людей, чтобы занять себя чем-то, начинают «упорядочивать» свой рабочий стол или почту, когда в этом нет конкретной необходимости. Иногда нам просто кажется, что лучше хоть что-то делать, чем не делать ничего.

Склонность к действию представляет собой ловушку для трейдеров. Каждый трейдер должен перебороть ее, если хочет стать успешным. Бывает, что для действий находятся оправдания. Но большую часть времени, если не всегда, нужно ничего не делать, а просто наблюдать за рынком. Такое поведение позволит не только сохранить, но увеличить размер торгового счета.

Склонность к действию в трейдинге

Предположим, что вы торгуете два часа в день. Это — 120 минут по 60 секунд в каждой, в общей сложности — 7200 секунд. Сколько времени нужно, чтобы отправить ордер? 1-2 секунды? Чтобы определиться с уровнем стоп-лосса и потенциалом прибыли, потребуется еще пара секунд.

«Одной из причин резкого увеличения числа малоимущих стало повышение уровня прожиточного минимума: в первом квартале 2016 года он составляет 9,7 тысячи рублей, а в четвёртом квартале 2015-го – 9,4 тысячи», — говорится в сообщении Росстата.

Доброе утро, друзья.

На прошлой неделе в четверг, был проведен вебинар на тему торгового алгоритма и его значении в трейдинге.

Удалось обсудить все самые актуальные вопросы по составлению алгоритма, а также моменты входа в сделки.

Всем удачного просмотра. И до встречи.