Кто-то положил в банк деньги на вклад, кто-то только собирается это сделать, а кто-то просто выбирает контрагента.
 
Вообще, при какой-то «экспресс-оценке» можно смотреть на показатели банковской ликвидности (от ЦБР) — Н1, Н2, Н3, Н4 и т.д.
 
Однако, дабы не «затмевать» себе голову множеством показателей и прогнозируя ситуацию в течении месяца, я бы рекомендовал обратить внимание на следующий показатель:
 
«Активы до 30 дней / Пассивы до 30 дней» желательно, чтобы показатель был больше 70%; лучше 80%.
 
Также, обращайте внимание на «валюта баланса» (или просто баланс) больше 2 млрд. руб.
 
Итак, что же у нас входит в активы и пассивы (дабы Вы могли это посмотреть в балансе):
Активы:

• Касса, кроме сч.20209
• Корр.сч. (в рублях)
• Корр.сч. (в валюте)
• МБК
• Кредиты юр.лицам и индивид.предпринимателям
• Просроченная задолженность по предоставленным кредитам юр.лицам и индивид.предпринимателям
• Кредиты физ.лицам
• Просроченная задолженность по предоставленным кредитам физ.лицам
• Вложения в приобретенные права требования
• Госбумаги (с учетом РЕПО)
• Облигации (с учетом РЕПО)
• Акции (с учетом РЕПО)
• Прочие размещенные средства (РЕПО)
• Прочие размещенные средства (резиденты)
• Прочие размещенные средства (нерезиденты)
• Векселя банков
• Прочие векселя

( Читать дальше )

Холодно стало, Осень настала
Быки все помёрзли, нечего жрать!
Да и медведям мёду так мало,
Грёбаный рынок, …… мать!


  Ну вот такие примерно настроения у народа в связи с продолжающимся всё лето боковиком, рекордно снизившим не только диапазон колебаний, но и заставившим задуматься над вопросом: а когда же снова оживёт трендовая торговля? Аналитики продолжают кормить обещаниями: «уже скоро!», «пробой неизбежен», «сколько верёвочке не виться..», а воз и ныне там. Когда изменится парадигма рынка? А кто его знает! Может завтра, а может через полгода. Не дано это никому знать. Даже всемогущему Куклу. И что нам делать? Да только одно: изучать закономерности. Ну ладно, давайте глянем одним глазком, «пока не началось».
 
  Я тут на днях сделал интересную табличку, которая заинтересовала меня как продавца волатильности. Поскольку мы, опционщики, мерим время месяцами от экспы до экспы, то продавцы знают, что самое «безопасное» время всегда в начале этого периода. Премии высоки, возможностей для оптимизаций/корректировок позы много, времени исправить «косяк» тоже достаточно, да и хаотичных непонятных движений «ни на чём» тоже в начале не так много обычно. Иное дело – период, когда до экспы остаётся лишь несколько дней. Премии мизерны, приходится увеличивать объёмы, а вот «движняки» усиливаются, причём резко… Например, февральскую экспирацию многие опционщики запомнят как убийственную и зубодробительную надолго. А некоторые и как последнюю для себя)) Да и августовская была ничуть не легче...


( Читать дальше )

Август: +2,47% 
За весь период: +63,51%
С начала года: +33,88%
 
Теория о том, что системы стоит тестировать (так же как и торговать) на портфелях из десятков бумаг уже который месяц подтверждается практически. На картинке ниже на теоретической эквити полученной при прогоне лонговой системы на портфеле из 2-х десятков бумаг, красным кружком помечено время разработки и запуска системы, все что было далее полностью соответствует реальной торговле, результаты которой я ежемесячно публикую. 

( Читать дальше )

Данный пост, думаю, будет интересен для внутридневных спекулянтов торгующих фьючерсом на индекс РТС (RI) и использующим для торговли 1 минутные и 5-ти минутные графики.

Для трейдера важно знать и понимать общие поведенческие характеристики торгуемого ими инструмента. Основным показателем в данном исследовании будет текущая волатильность RI.

Существуют различные способы её расчета. В данном случае, анализ предлагается строить на использовании показателя ATR (average true range). ATR - достаточно известный в трейдерской среде индикатор волатильности рынка.

Формула расчёта ATR:
Наибольшая из следующих величин:

|High – Low| 


( Читать дальше )

В среду я и Игорь Чечет провели первый день курса по управлению капиталом. Собралось более 70 человек и длился этот день около 3х часов. Несмотря на позднее время и трудную тематику большая часть дослушала до самой последней минуты. Что не может не радовать.

Тема хоть сложная, но очень интересная. Предлагаю тем, кто уже имеет торговую систему с положительным математическим ожиданием (т.е. не сливную) задуматься о том, каких целей Вы собираетесь достичь торгуя эти системы. А чтобы Вам легче думалось — предлагаю на Ваше обозрение 3х часовое видео посвященное теме управления капиталом.



С моей точки зрения целей всего две:

1) Максимизировать рост эквити (а лучше всего построить экспоненту).
2) Уменьшить волатильность эквити (чтобы инфаркт в процессе торговли не подхватить).

( Читать дальше )

 Сейчас в самой активной фазе подготовке к тесту на аттестат на 5.0 ФСФР (или ФС при ЦБ будет), и там есть раздел про технический анализ!? Зачем он там???


Вопросы  просто рвут мозг (!!!):




( Читать дальше )

 
 http://www.mk.ru
 
За электричество придется платить больше
1 сентября — начало нового этапа эксперимента над населением РФ, постановление о котором подписал Дмитрий Медведев. С этого дня социальные нормы электричества будут действовать в семи регионах — в Забайкальском, Красноярском краях, Владимирской, Нижегородской, Орловской, Ростовской и Самарской областях. С 1 июля следующего года их примеру последует вся страна.

 


Размер энергетического пайка, напомним, регионы устанавливают себе сами, и в среднем он составит 75 кВт-часов на человека (самая суровая «диета» в 50 кВт-ч «прописана» во Владимирской и Нижегородской областях). «МК» ранее уже рассчитал, что такого лимита на всякие излишества типа компьютера не хватит. А за сверхпотребление придется доплачивать. Только в первый год действия «пайков правительство проследит, чтобы переплата на превышала 30% — затем дополнительным киловаттам разрешат дорожать.


( Читать дальше )

61-летний Австралийский фермер выиграл супермарафон потому что не знал, что во время него можно спать.

Дистанция австралийского супермарафона от Сиднея до Мельбурна составляет 875 км, что занимает больше 5 дней от старта до финиша. В забеге обычно участвуют легкоатлеты мирового класса, которые специально тренируются для этого события. В своем большинстве атлеты не старше 30 лет и спонсируются крупными спортивными брэндами, которые предоставляют спортсменам форму и кроссовки.

В 1983-м году многие были в недоумении, когда в день забега на старте появился 61-летний Клифф Янг. Сначала все думали, что он пришел посмотреть на старт забега, так как был одет не как все спортсмены: в рабочий комбинезон и галоши поверх ботинок. Но когда Клифф подошел к столу, чтобы получить номер участника забега, то все поняли, что он намерен бежать со всеми.

( Читать дальше )

Иногда смотришь на этот «Успех» и становится странно. Успех давит на тебя со всех сторон. Во дворе стоит машина, которую ты хотел, но она не твоя. Ты проходишь мимо ресторана в котором бы хотел обедать, каждый день. Ты хочешь работать в этом здании, которое выше всех остальных. Ты понимаешь, что успех давит на тебя, тебе нужен точно успех… Ты заходишь на Смарт Лаб и видишь на видео паренька, который говорит, что все супер… Ты готов к успеху… Тебе нужен успех...
Весь смысл заключается в том что успех будет не у каждого. Все думают, что именно они получат успех, но так не бывает, ведь если бы все получили успех, то все бы были успешными. Это не бредни, как вам в начале кажется, это реальная психология, которая как я сегодня выяснил (знал давно) является важной составляющей, если не самой главной. Жажда успеха заставляет любить и ненавидить. Кажется он рядом, кажется ты прочитал все самое умное, кажется ты все понимаешь, успех рядом… и сегодня ты ложишься спать и где-то в глубине души думаешь, что именно ты будешь успешным в этой жизни. Ведь сегодня ты прочитал, как Рокфеллер стал успешным… Тебе говорят, что Баффет стал успешным, Сорос успешный, даже Каримов успешный… Тиньков успешный… ты прочитал все их правила… значит ты тоже будешь успешным… но пока нет… в чем причина?

( Читать дальше )