Видео курса по управлению капиталом и формированию оптимального портфеля МТС

В среду я и Игорь Чечет провели первый день курса по управлению капиталом. Собралось более 70 человек и длился этот день около 3х часов. Несмотря на позднее время и трудную тематику большая часть дослушала до самой последней минуты. Что не может не радовать.

Тема хоть сложная, но очень интересная. Предлагаю тем, кто уже имеет торговую систему с положительным математическим ожиданием (т.е. не сливную) задуматься о том, каких целей Вы собираетесь достичь торгуя эти системы. А чтобы Вам легче думалось — предлагаю на Ваше обозрение 3х часовое видео посвященное теме управления капиталом.



С моей точки зрения целей всего две:

1) Максимизировать рост эквити (а лучше всего построить экспоненту).
2) Уменьшить волатильность эквити (чтобы инфаркт в процессе торговли не подхватить).

Конечно цели практически взаимоисключающие, но добившись оптимальной гармонизации этих двух показателей можно утверждать, что торговым капиталом Вы управляете грамотно.

Конечно, когда мы построили экспоненту (с приемлемой долей просадки) по каждой отдельной системе нужно создавать портфель из нескольких торговых систем. Причем создавать такой портфель тоже нужно не «на глазок», а опираясь на объективные расчеты.

В общем, тема очень интересная и тут есть что поизучать и о чем подумать.

Времени на подготовку ушло довольно много, поэтому буду очень рад, если тема окажется для Вас интересной и натолкнет на размышления не только о том, как сделать торговую систему, но и о том, какую часть денег отдавать этой системе, как рассчитывать количество контрактов в каждой отдельной сделке т.е. как управлять капиталом и формировать оптимальный портфель МТС