Блог им. gift

Итоги августа и немного про робастность, диверсификацию, короткие позиции и Т+

Август: +2,47% 
За весь период
: +63,51%
С начала года: +33,88%
Итоги августа и немного про робастность, диверсификацию, короткие позиции и Т+ 
Теория о том, что системы стоит тестировать (так же как и торговать) на портфелях из десятков бумаг уже который месяц подтверждается практически. На картинке ниже на теоретической эквити полученной при прогоне лонговой системы на портфеле из 2-х десятков бумаг, красным кружком помечено время разработки и запуска системы, все что было далее полностью соответствует реальной торговле, результаты которой я ежемесячно публикую

Итоги августа и немного про робастность, диверсификацию, короткие позиции и Т+
 
Эквити показана от 2010 года, т.к… если взять с 2008 там экспоненциальный «космос». 

В этом месяце, наконец, удалось разработать на том же портфеле систему торгующую не только в лонг, но и в шорт. Новая система была запущена в ход в последнюю  неделю августа и уже принесла свои «короткие» плоды.  Теоретическая выкладка первой версии (только в лонг) и второй версии (шорт+лонг) ниже на картинке. Период с 2010 по сегодняшний день (с 2008 так же аномальный «космос», поэтому период исключен из тестов). 

Итоги августа и немного про робастность, диверсификацию, короткие позиции и Т+

Как видно максимальная просадка практически осталась такая же не более 4%, при этом среднегодовая доходность увеличилась вдвое до 57%. Плавность эквити так же возросло вдвое, что можно оценить не только по картинке, но и по рекавери фактору с 25 до 45. Конечно же в бочке не без дегтя — средняя прибыль на сделку упала с 0.57% до 0.41, но исходя из объема капитала под управлением в моем случае величина это допустимая.

Хорошей новостью стал переход на T+. Как активный робо-спекулянт на акциях я бесконечно рад бОльшим плечам. Возможность переложить освободившийся объем денежных средств в менее рисковые активы всегда есть безусловный плюс.



UPD: 2008 только лонг для интересовавшихся

Итоги августа и немного про робастность, диверсификацию, короткие позиции и Т+ 
★10
38 комментариев
Обожаю Дрозда!
все супер а какая система у вас? что используете для входа и для выхода из сделки и как управляете капиталом?
avatar
SMA, система прибыльная, использую лимитные приказы, управляет робот.
avatar
Александр Дрозд, тупее ответа я еще не слышал)), но то что можете прикинуться дураком я уже понял)))
avatar
SMA, подобное порождает подобное
avatar
Станислав Иванов, не понял вопрос?
avatar
Станислав Иванов, идея в том чтобы зарыть все инструменты технического анализа на 100 метров в землю и строить идеи на поведениях людей, подтверждая их в будущем статистическими расчетами (тестами). Чем больше тем глаже — аксиома. Да учитывает, пока 14 штук, обещают больше, договариваюсь.
avatar
«Как активный робо-спекулянт на акциях я бесконечно рад бОльшим плечам»
Судя по числу сделок Вы переносите позиции через ночь — в этом случае бОльших плечей получить не удасться.
Есть, конечно, варианты с беспоставочным режимом, но в этом случае Вы лишаетесь всех корпоративных прав: дивидендов, выкупов и тп.
avatar
kashtan1, именно беспоставочный. Для иного и стратегии другие.
avatar
Александр Дрозд, в этом случае нужно еще учесть и надежность брокера: при поставочном режиме при его банкротстве ваши бумаги остануться нетронутыми в депозитарии, тут же при форс-мажоре придется распрощаться с ними. Кроме это, нужно еще правильно учитывать роллирование: при 5-м плече и 10% годовых за перенос позиций при неизменной цене актива за год придется отдать 50% депозита
avatar
kashtan1, именно поэтому 5, а еще лучше 10 плечо дает возможность держать на счете для торговли минимум средств. Если случилось событие из области — кирпич на голову из дома не выходить, то максимальные потери по счету в случае 5 плеча — 20%. Какой перенос в случае Т+ по стратегии если среднее время открытой позиции 7 часов?
avatar
Александр Дрозд, не совсем понял вопрос. Если вопрос о том сколько раз в среднем придется перенести позицию через ночь, то тут важно не среднее время в позиции, а отношение среднего времени в позиции к среднему времени вне рынка. Это и будет примерно % переносов. А про брокера: МФ глобал без кирпича на спокойном рынке обанкротился.
avatar
Замечательный график эквити! Отличная работа.
avatar
Станислав Иванов, квантовая толпа ). Иногда переноситься иногда нет.
avatar
Ключевое слово — Теоритеческое? Правильно?
avatar
Как понимаю, на тестах комисс не устанавливаете, как и проскальзование. В реальной торговле как это влияет на результат?
avatar
Микаелян Саро, пока не сильно. Будет миллиард под управлением — будет сильно, но это уже другая история.
avatar
Александр Дрозд, то есть комисс вообще не учитывается?
avatar
Плечо используется или каждую сделку можем ориентировочно посчитать на 5% от капитала?
avatar
traderobots, не учитывается. Вообще практика использования данной стратегии показала, что позицию можно смело набирать хоть 10 минут и на результате это не сильно скажется. Набор позиции и закрытие это отдельная стратегия и наука если можно так сказать. Тесты без плеч. Ну примерно так и есть — по 5% на инструмент.
avatar
Александр Дрозд,
а какая у вас частота сделок по каждой отдельной бумаге? Ну, или если в каждой бумаге по несколько систем, то тогда более общая величина — сколько в среднем раз за год оборачивается капитал, если играть T0 и без плеч?
avatar
1 для 20ти бумаг рековери фактор маловат… номально уже на 4ех бумагах иметь рековери выше 50-60ти… при 1ом параметре оптимизации…
2 сколько параметров оптимизации?
avatar
ves2010, ves2010, и все же какой будет рекавери по вашей системе на 20 бумагах при условии что параметры и стратегия одни для всех инструментов? И прибыль на сделку какая получается? Я не оптимизирую, соответственно и параметров таких нет. «Оптимизация» у меня простая — если система работает только на бумагах Рф и не работает на других рынках, то в топку такую систему.
avatar
Александр Дрозд, за 200… средняя 0.35% без комиссий… что мало…
avatar
ves2010, в какой программе трестируете?
avatar
Вижу нормальное распределение просадок, фактор восстановление > 10и, достигнугный путем диверсификации рисков по фин. инструментам — замечательно,
используются только лимитники — это хороший "+" т.к флияние проскальзываний на результаты теста минимальны, но на первый план выходит потолок ликвидности.
Считаю результаты тестирования отличными.
avatar
Станислав Иванов, выложил
avatar
Станислав Иванов, через полгодика убедимся окончательно
avatar
Александр Дрозд,
разумно

теги блога Александр Дрозд

....все тэги



UPDONW