http://by24.org/2016/01/29/russia_against_hague_court/ 

Ваш весь S.Hamster

Нефть. Число буровых за неделю: США -, Канада-

Собственно изменение числа буровых за неделю составило :
США: -18 (из них нефтяные: -12)
Канада: -19 (из них нефтяные: -8)

( Читать дальше )

Начиная с этого дня буду публиковать на Смарт-Лабе торговую стратегию одного из трейдеров с уровнями входа-выхода и накопленной прибылью в пунктах. Торгует робот, стратегия трендовая, реверсная, то есть робот все время находиться в рынке, стопа как такового нет, когда цена доходит до стопа, позиция переворачивается. Есть установленный лимит потерь, при достижении которого торговля прекращается и робот уходит в кэш. Настроен он на основе максимальной просадки, которая достигалась при тестировании системы. Торгуется четыре инструмента: Фьючерс на доллар-рубль(Si), Фьючерс на индекс РТС(Ri), Фьючерс на Евро-Доллар(ED), Фючерс на Нефть(BR).

Результаты робота в тестере следующие:

( Читать дальше )

Предлагаю свои мысли по Магниту. Рассуждения основаны на том, что фраза Галицкого «Дивиденды в этом году мы заплатим меньше, чем в прошлом, потому что нам нужно сохранять тот же долг к EBITDA. Мы заплатим 25 млрд» означает, что дивиденды по итогам 2015 года платить не будут (по итогам 6 и 9 месяцев было заплачено в сумме как раз 25 млрд.). Я не знаю как еще можно трактовать эту фразу, чтобы нигде не было логического противоречия, но возможно Галицкий оговорился или журналисты не так записали или я что-то не так понял. http://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/mgnt  — тут эту фразу если что поняли аналогичным образом.

Позавчерашний отчет и тел. конф. Галицкого снова подкинули вопросов (первый раз у меня вопросы возникли по их отчетности по итогам 9 месяцев — vk.com/wall-60212189_122554). Посмотрим что мы имеем по итогам года:

— выручка 950,6 млрд. рублей (+24.5%), EBITDA 103,9 млрд. рублей (+20.95%), прибыль 58,8 млрд. рублей (+23.4%),

( Читать дальше )

последний

5 бесплатный урок

Философия чайника    smart-lab.ru/blog/306500.php
главная инвестиция — это вы сами.

Если она и чайник, то золотой чайник.

другими словами, на рынке один Грааль — это Ваши мозги!!!

Всегда мечтал уметь программировать. Вот начал самостоятельно изучать Computer Science и Python Programming, имея сугубо финансово-экономический бэкграунд, но будучи гиком в душе.

Изучаю Python в контексте инструментария для применения в Data Science и далее в Machine Learning. Навыков программирования до этого не имел, если не считать работу со сложными связанными таблицами excel.

Начал с самого базового курса "Основы программирования на Python", книги Марка Лутца «Изучаем Python» и тренинга Python Essentials от Enthought, Inc. И официальные инструкции поглядываю: The Python Tutorial.

Также обучаюсь на курсах:

• массачусетского технологического института (MIT) MITx: 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python на 

( Читать дальше )

Зарабатывать деньги  — легко. Трудно их сохранить. Рассмотрим несколько рекомендаций тем, кто хочет стать успешным трейдером, от Бена Левизона. (Бен Левизон — штатный редактор издания BusinessWeek, освещающий вопросы финансов и личных финансов)

Мне было 25, я работал воспитателем в детском саду. Мой друг детства постоянно досаждал мне своими рассказами о том, что он ежедневно зарабатывает больше, чем я за месяц. Когда он предложил мне возможность съездить в Нью-Йорк, чтобы тоже научиться этому, я сразу же согласился.

В то время я, конечно же, ничего не знал о фондовом рынке и о том, как он работает. Но постепенно я учился. В ныне уже не существующей фирме, которая занималась дейтрейдингом, меня научили торговать. Но система, которую мне объяснили, была бесполезной, если у трейдера не было внутренней готовности ей следовать. Тем не менее, в ней были правила, которые я мог соблюдать. Некоторые достались мне в готовом виде, другие пришлось придумывать самому. Некоторые дались мне легко, для усвоения других потребовалось время. Я больше не занимаюсь дейтрейдингом, но эти правила — до сих пор со мной. Ниже я приведу те правила, которые помогали мне зарабатывать на жизнь в течение восьми лет, когда я был дейтрейдером.

( Читать дальше )

Есть ли какая-то закономерность связанная со снижением волатильности на протяжении жизни опциона?
Помимо сильного распада в последнюю неделю перед экспирацией. Рассматриваются опционы на индекс РТС, на последнем месяце их жизни.
Видно, что в первую декаду(10дней) они достаточно дороги. Если у кого-то есть наметки, поделитесь)
Понимаю, что временная стоимость напрямую связана с волатильностью на рынке, но и тем не менее — при всех прочих равных условиях, как это чаще происходит?

И интересно выглядят ОИ(Открытый Интерес) в опционах на Ri и на Si.
С одной стороны картинки в Ri указывают на ожидание роста индекса. И в то же время Si показывает рыночные ожидания по росту Si. Хотя они чаще двигаются в противофазе. Или это просто хеджеры валютного риска..



( Читать дальше )