SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Rgt
Календарное понижение Волатильности? Интересный ОИ..
- 28 января 2016, 11:52
- |
Есть ли какая-то закономерность связанная со снижением волатильности на протяжении жизни опциона?
Помимо сильного распада в последнюю неделю перед экспирацией. Рассматриваются опционы на индекс РТС, на последнем месяце их жизни.
Видно, что в первую декаду(10дней) они достаточно дороги. Если у кого-то есть наметки, поделитесь)
Понимаю, что временная стоимость напрямую связана с волатильностью на рынке, но и тем не менее — при всех прочих равных условиях, как это чаще происходит?
И интересно выглядят ОИ(Открытый Интерес) в опционах на Ri и на Si.
С одной стороны картинки в Ri указывают на ожидание роста индекса. И в то же время Si показывает рыночные ожидания по росту Si. Хотя они чаще двигаются в противофазе. Или это просто хеджеры валютного риска..
У кого-то есть мысли по делу.
Помимо сильного распада в последнюю неделю перед экспирацией. Рассматриваются опционы на индекс РТС, на последнем месяце их жизни.
Видно, что в первую декаду(10дней) они достаточно дороги. Если у кого-то есть наметки, поделитесь)
Понимаю, что временная стоимость напрямую связана с волатильностью на рынке, но и тем не менее — при всех прочих равных условиях, как это чаще происходит?
И интересно выглядят ОИ(Открытый Интерес) в опционах на Ri и на Si.
С одной стороны картинки в Ri указывают на ожидание роста индекса. И в то же время Si показывает рыночные ожидания по росту Si. Хотя они чаще двигаются в противофазе. Или это просто хеджеры валютного риска..
У кого-то есть мысли по делу.
теги блога Rgt
- brent
- RIH2
- Si
- автоследование
- аналитики прогнозисты
- Анекдоты
- война
- волатильность
- Идея
- индикаторы
- кукл
- Маркет-Мейкер
- мысли вслух
- Нефть
- О рынке
- общение трейдеров
- околорынок
- опционы
- опыт
- оффтоп
- разворот рынка
- рынок
- Рынок - глобальный взгляд
- Толпа
- торговля
- трежерис
- трейдинг
- Украина
- учителя
- философия трейдера
- финам
- форум
- фьючерс РТС
- ЦБ
- эмоциональный трейдинг
- юмор веселье
крылья поднимаются, и вола цс тоже немного растет,
связано с тем что модель блэка совсем плохо работает на малых сроках, <5 дней
P.s. расшифровки аббревиатур для тех кто еще не в теме) и я в том же числе)
Налетай братва-грааль спалили
Если на фьючах еще можно какие-то выводы делать по ОИ, то опционы в этом плане гораздо сложней. Взять хотя бы только формулу синтетики, а ведь есть и более сложные конструкции
Ок, поделитесь как это правильно смотреть.
Допустим куплено n-oе количество колов на определенном страйке, что это значит по вашему исходя из ОИ?
Да зачем лекцию, просто в двух словах расскажите что вам даст значение ОИ на определенном страйке?
«Блажен кто верует-тепло ему на свете».
Вбрасываю-есть индикатор ИОН отечественный, кк положено, ищите, настраивайте и будет Вам обоснование)))
(про ИОН-не Вам коллега, с Вами я согласен, ОИ используется у опционов конечно… однако там связка месяц три месяца, плюс там берутся изменения и приращения, все очень непросто)
Но и это все пустое потому как просто и тупо делаешь синтетическую облигацию и плевать тебе и на цену и на ОИ-деньги получишь при любом раскладе
Frts пока как то так.
1) Маркетмейкеры 2) Биржа. В начале открытия опционной серии вола задирается порой на 10-12 б.п. ( Далеко идти не надо посмотрите тот же GZ- 36% 18-19/01 ) Делается это очень просто в стакане стоят задранные цены опционов, которые котирует ММ.
Биржа исходя из нескольких сделок сотворенных теми же ММ по этим ценам определяет волу. Т.е.происходит впаривание опциков по заранее завышенной цене. Далее по истечении недели-двух вола резко роняется ( 29/01 вола-24%), по той же схеме с точностью до наоборот.Т.е. заставляют продавать купленные опцики по заниженной цене.Если у вас длинная поза то отрицательное эквити заставит вас это сделать. В конце перед экспирой история таже, что и вначале. Вот вам секрет бизнеса по -русски(( Делайте вывод: Кому на Руси жить хорошо…
dmbes Вот поэтому в этом лягушатнике и плаваем рядом с крокодилами((