Всем привет!
Это моя первая публичная статья, поэтому не судите строго)

Коротко расскажу о своих успехах:
На рынок пришел в апреле 2015 года. Начинал торговать акциями на фондовом рынке (повезло, что форексные конторы обошли меня стороной). Перепробовал различные подходы в торговле: сначала просто смотрел на график и бездумно тыкал, надеясь на профит. Затем изучал разную литературу (Элдера и подобное) на тему трейдинга, подходов к нему. Смотрел видео  А. Герчика, в этот момент у меня начало складываться представление о торговых системах, алготрейдинге и смещении вероятности. Я даже какое-то время думал, что нашел тот самый грааль, но нет. К концу 2016 года я слил половину депозита (примерно 20 000 рублей) и вывел остальные деньги. Причиной слива была конечно дисциплина и то, что использование моего подхода к анализу рынка не давало мне понимания самих принципов работы рынка. Я просто торговал и не понимал почему. Какое-то время спустя я наткнулся на интересный материал, который начал активно изучать. Это были разные статьи, видео, а в конце концов полноценный курс по

( Читать дальше )

Продолжу освещать работу супер индикатора НЧИ (Наших Частных Инвесторов)

Предыдущая часть2 была второго апреля, где поплакали над счетами павших шортовиков затейников по 70.14.

Дословно:

1) Толпа переложилась очень плохо, с потерями в среднем около 2-х долл,  бэквордейшн однако. И теперь не понятно у кого ситуация лучше. У тех кто мужественно взял убытки по 70.14, или у тех кто переместил шорт в майский. При закрытии майского по 72+, убытков будет еще больше.

И пожелал выжить тем, кто переместил свой шорт в майский, в надежде заработать используя теханализ, свежую фундаментальную информацию, и прочую фигню.

Дословно:

НО это реальные ПАРНИ, 2300человек, они терпят минимум 10 баксов просадки (4 с апрельского и 5 с Майского) У них есть деньги, что бы держать просадку,


я искренне желаю им выжить.

Потому что на смену слившим депо пошла мелочь, а значит толпа самого низшего уровня.

( Читать дальше )

Символ масштаба китайского инвестиционного пузыря, надутого долгом, проявляет себя не в городах-призраках, а в жутких образах, показывающих что происходит, когда “экономика совместного пользования” сталкивается с реальностью.
Китайские кладбища велосипедов совместного пользования.



( Читать дальше )

Я по-прежнему продолжаю недоумевать на тему цифровизации Россетей, которая будет стоить до 2030 года 8 капитализаций самих Россетей)))
Сегодня в ДП была статеечка на эту тему:

Я всё ещё не понимаю, зачем она нужна, но уже первые догадки появились:

• сделать онлайн учет показаний квартирных счетчиков. Конечно передавать данные счетчиков на бумажке в УК — это жесть 19 век!
• изобретутся механизмы, которые позволят выявлять и отключать тех, кто не платит или недоплачивает за э/э.

Ну а чтобы понять остальные моменты, надо просто понимать как работают сети, а этого понимания у меня нет. Что пишут в ДП?
Цель стратегии цифровизации:

• снижение продолжительности перерывов в электроснабжении (хз че это такое)
• сокращение среднего числа перерывов электроснабжения
• снижение потерь в электросетях с 13,57 до 7%

Антон Петров, МРСК Северо-Запада рассказал на форуме «Северное измерение» что по первым оценкам застраты МРСК СЗ до 2030 составят 48-49 млрд руб. А экономический эффект от этих трат составит 43 млрд руб:)) Но если подрегулировать отношения  со сбытами, то будет больше.
Концепция Россетей предполагает, что экономический эффект цифровизации будет достигнут к 2040 г.

Ну то есть для акционеров Россетей и МРСК это будет значить просто потеря 1,3 трлн руб.

Жду комментариев от компететных в вопросе экспертов! Спасибо. Сам вообще ни бум бум в теме.

Опубликовано хорошее интервью с профессором в области биостатистики и генетики человека Калифорнийского университета Стивом Хорватом.
В нем  обсуждается влияние еды и других факторов на СКОРОСТЬ старения  человека и его органов. Нам, трейдерам, важно как влияет стресс. И вот ответ:

Влияние стрессов мы исследовали. И есть хорошая новость: кратковременные стрессы — например, когда люди разводятся или на работе какая-то неприятность случилась, не ускоряют старение. И только если человек страдает очень долгий срок, как например, дети, которые растут в условиях физического, психического насилия, или когда вся жизнь связана с постоянными переживаниями, то молекулярные часы показывают, что люди старше своего календарного возраста.

www.kp.ru/daily/26812.4/3848407/

Мы с вами реально стареем быстрее других.

Новость №1. Илон Маск сообщил о том, что объемы производства Тесла Модель 3 превысили 2000 штук в неделю. Уже более 3 недель объемы производства более 2000 штук в неделю. К концу июня 2018 планируется выпуск 6000 штук Модель 3 в неделю. Это около 300 тыс. в год.

Новость №2. Деградация батареи Тесла составляет менее 10% на почти 260 000 км. пробега. Среднестатистическая батарея проживет 300 000 км, прежде чем останется 90% емкости.

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 20 апреля. Число активных буровых на нефть в США за неделю выросло на 5 шт.


В США продолжился умеренный рост буровой активности, который постепенно начинает выводить число действующих буровых на нефть выше половины пика четырехлетней давности. 

( Читать дальше )

Начну издалека. Еще в те времена, когда регулятором был ФКЦБ и ФСФР у меня всегда было впечатление, что эта организация не имеет достаточно яиц, для того, чтобы выполнять функции реальной защиты прав частных инвесторов на фондовом рынке. Когда эти функции перешли под ЦБ и Сергея Швецова, ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Последовательная работа ЦБ в этом направлении стала заметна. Как минимум, мы увидели новые инициативы о квалификации инвесторов, желание разобраться в том, как hft алгоритмы влияют на простых участников рынка, как такие услуги как робоадвайзинг и автоследование могут навредить частным инвесторам. 

С инсайдерской торговлей, в которой обвиняют Элвиса, в России все непросто. Думаю, даже мало кто из вас знает, какие нормативные акты регламентируют это понятие. А вы ознакомьтесь на всякий случай: https://www.cbr.ru/finmarket/inside/inside_legals/ 
Если погуглить понятие «инсайдерская торговля», то на первой странице выдачи вы даже не найдете особо никакой информации о том, как это бывает в России, а статьи в основном будут касаться американского законодательства. В целом, мало кто в России, кто попадет под нормы 224 закона, будет понимать, что является инсайдером. 

Особенно это неочевидно в случае тех обвинений, которые ЦБ выдвинул в сторону Элвиса. Но я ставлю себя на его место. Допустим, за мной подключено автоследование. У меня есть желание совершить какую-то сделку. Какой инсайд? Это же моя идея, моя сделка. Я не крал информацию, не использовал нечестные методы, я не сотрудник брокера или биржи. Я всего лишь хочу купить, пока рынок не сдвинулся моим же ордером. Я бы рассуждал таким вот образом, может быть наивно, но логика была такой. Опрос, проведенный на смартлабе, показал, что 36% людей использовали бы автоследование в свою пользу, если бы была такая возможность. Я полагаю, что в реальных условиях, % людей был бы больше.

Я ни в коем случае не спорю — фронтран заявок — это де-факто мелкое воровство и действительно порочная практика.

Но в описанном мной случае человек, который является пионером автоследования в России, просто является заложником отсутствия четких разъяснений законодательства и отсутствия каких-либо прецедентов на этом поприще. Я считаю, что часть ответственности здесь должна быть на брокерах, которые предоставляют данный сервис, и должны совершенно явно раскрывать всем автоследователям уровень их ответственности перед своими невидимыми клиентами и перед законом. Брокер должен убедиться, что каждый автоследуемый совершенно точно понимает законы, и осознает последствия своих действий. (Я не участвовал в автоследовании, не знаю как обстоит дело на самом деле, возможно, Финам действительно все это разъясняет)

Теперь про Элвиса. Я не знаю, что делал Элвис и чего не делал, но я полагаю, что ЦБ не стал бы выдвигать такие серьезные обвинения, если бы не было серьезных оснований. Как я говорил выше, Элвис — можно сказать пионер автоследования в России и наверное самый крупный автоследуемый. На смартлабе уже писали, что Элвис сыграл большую роль в развитии фондового рынка России, по крайней мере, в части финансовой грамотности и развития фондового рынка как такового. Элвис пользуется большим уважением не только среди частных инвесторов, но и в кругу профессиональных участников рынка. Я знаком с ним лично, и думаю, каждый, кто знаком, может подтвердить, что Элвис хороший человек. Будет очень и очень трагично, если Элвис в результате этой истории серьезно пострадает, ведь ст. 185.3 и 185.6 предусматривают до 4 лет лишения свободы за такие действия, а никто из нас не уверен, что суд сможет оценить все то, о чем написано выше в этой статье и вынести как можно более мягкое решение в случае, если дело дойдет до суда и вина будет доказана.

Теперь про фронтран. О том, как брокеры фронтранили своих клиентов на РФР можно написать романы. Я никогда не работал на деске, но слышал что говорят люди. Самый большой фронтран был, когда на дески крупных инвестдомов приходили большие приказы на покупку российских акций от нерезидентов, и эта инфа расходилась куда не лень. Никто ни разу не понес за это ответственности. 

Ничего не знаю про алгоритмический высокочастотный фронтраннинг. Но я не уверен, что мои приказы, которые отправляются через клиентский терминал брокера, по пути на биржу или на самой бирже не перехватываются теми, кто получает информацию о моем приказе до его исполнения и может его отфронтранить. Вы когда-нибудь замечали, что если вы бьете рыночным приказом по рынку, кто-то успевает пропихнуть свои контракты перед вашими? Я не уверен что это есть, но слышал, что такое есть чуть ли не на уровне ядра биржи, к которому кто-то особый привилегированный может иметь доступ. И никто ни разу не понес за это ответственности. 

Масштабы инсайдерской торговли на РФР потрясающи. Схемы разные. Например юридический консультант готовит сделку M&A. О ней будет знать пол Москвы Сити, кто втарит все нужные активы заранее. Все использовали и будут использовать реальную инсайдерскую информацию, потому что в России никто ни разу не понес за это ответственности. Припоминаю случай, когда Pepsi купило Вим Биль Данн. Акции на новости о покупке выросли за 1 день на десятки процентов. Разница между работой ФСФР и SEC была очевидна. У нас — ничего, а SEC сразу нашла подозрительные сделки, заблокировала счета и выдвинула обвинения. Благо акции торговались на нью-йоркской бирже. 

Особенно масштабны инсайдерские сделки со стороны компаний, связанных с олигархами, которые знают заранее о тех или иных решениях правительства, госбанков и т.п. Естественно, они тем более никогда не несли ответственности и судя по всему никогда ее не понесут. 

С точки зрения недобросовестных практик на финансовом рынке, особое внимание ЦБ хотелось бы обратить внимание на частное нелицензированное доверительное управление. Честно скажу, я не знаю, как это пресекать с точки зрения регулятора, но уверен, что масштабы потерь частных инвесторов от этого просто невероятны. Люди отдают деньги, думая, что они профессиональные управляющие, а по факту оказывается, что это профессиональные сливающие. Особенно показателен случай как один клиент выиграл суд против своего брокера на 1,7 млрд рублей. То есть ответственность от " профессионального сливающего" была переложена на брокера.
Хрестоматийный случай российского ДУ раскрыл инвестор Алексей — ни один из более 10 публичных «управляющих» не заработал деньги, а просадка отдельных составила до 90% счета.

Десятки если не сотни ДУшных счетов были слиты 9 апреля. Дополдлинно известно, что многие клиенты в этом месяце по итогам доверительного управления своего управляющего остались должны брокеру денег.

Клиенты брокерских компаний также серьезно страдают от того, что в дни пиковой нагрузки, такие как 9 апреля, брокеры, которые не запаслись заранее серверами, часами не могут выполнить поручений клиентов. Зато брокеры стремительно успевают закрыть клиентские позиции по маржинколлам по нерыночным ценам, которые в разы отличаются от теоретических, давая зарабатывать тем участникам рынка, кто в этот момент ловко подставляет заявки в стаканы. Конечно эти две истории больше касаются не массового клиента, а профессионального, но все это тоже элементы несовершенства, которые приводят к существенным потерям отдельных участников рынка вплоть до полного разорения.  

Не менее опасны для частного инвестора структурные продукты, которые преподносятся брокерами как безрисковая инвестиция, а по факту получается совсем наоборот. 

В общем, на фоне всех этих злоупотреблений, кейс Элвиса, который несет свет финансовых знаний в массы, выглядит как реальная драма.