Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию робота для торговли по двум скользящим. Данный робот позволит вам торговать пересечения различных скользящих средних и автоматизировать свою торговлю. С помощью этого робота можно торговать как трендовые алгоритмы так и контртренд. В этой статье опишу как быстро установить и запустить торговлю.

Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

Результаты:

Оптимизация в Wealth-lab, как известно, использует только одно ядро одного процессора и только один поток одновременно. Такой подход не позволяет использовать всю мощь современных компьютеров, что очень расстраивает алготрейдеров. Многие устали атаковать службу поддержки с вопросом «Когда многопоточность будет внедрена в Wealth-lab» и разработчики написали свою библиотеку для оптимизации.

Я выкладываю скомпилированную библиотеку, а также проект на Visual Studio 2015, с открытым кодом. Ссылка на форум, где обсуждался и разрабатывался этот код.

После того, как вы скачали библиотеку, скопируйте ее в папку с Wealth-lab (по умолчанию программа расположена по слудующему пути: «c:\Program Files\MS123\Wealth-Lab Developer 6\»)

Если Wealth-lab у вас был запущен, то перезапустите его.  После перезапуска в разделе оптимизации у вас появится новый пункт Parralel Optimizer (Exhaustive):

Хотелось бы сделать крайнюю статью для переростков и начать общаться со взрослыми дядьками. Поэтому данный топик будет крайним. В нем мы посмотрим на проф участников рынка, которые пришли зарабатывать на биржу. Это звено индустрии. И если мы простые бомбилы, то их можно сравнить с таксопарком включая технические службы, диспетчеров и уборщиц. Как вы понимаете, это должна быть контора. Как в 12 стульях. И требования к сотрудникам не могут быть выше средне статистических. То есть, вы можете взять человека по объявлению, посадить его за монитор и через неделю он уже рулит рынком. Конечно, там работает коллектив, там перекрестные функции, бизнес процессы, но это мы оставим для «взрослых дядек», а поговорим о стратегиях ММ. И, конечно, на опционах.

Для того, что бы стать ММ много ума не надо, надо много денег. Стар это 5-10 миллионов рублей (новыми деньгами (до декабря 2014 деньги были старыми(по34))). (последние символы, это не ржачка). Вносите их в обеспечение и заключаете с биржей соглашение. Я не стану описывать дополнительные преференции, их можно найти на сайте биржи. Теперь вы кукл. Вам надо высиживать по восемь часов около монитора, получать от биржи премии (тыс 200 новыми деньгами, которые по 75) и читать про себя на СмартЛабе какой вы коварный, от супертрейдеров с депозитами по 40 тысяч (даже если это старыми деньгами по 34:)))). (а вот это была ржачка). В чем ваша стратегия? А у вас нет ни какой стратегии. Вы берете 10 страйков, по 5 от центра и ставите там заявки на покупку и на продажу. Я хотел картинок наделать, но сей час рынок закрыт и стаканов нет, но вы сами можете понаблюдать. Ордера выставляются на несколько процентов выше или ниже рынка. Поэтому вы продаете или покупаете опцион всегда, с выгодой для себя на эти проценты. Одновременно, вы докупаете или продаете БА и замыкаете свою прибыль в коробочке. У вас могут получаться бабочки, кондоры, риск реверсы, но P/L позиции это ровная линия, которая потихоньку поднимается над нулевой отметкой. Просто вы покупаете дешево, а продаете дорого на величину вашего спреда. Я не знаю, можно ли это назвать стратегией. Это как открыть форекс кухню. Какая стратегия у Форекс контор? Просто, заработать баблосов. Но не буду лукавить. Если вам платят деньги, то вы несете риски. И основная стратегия, это управление этими рисками. Определение лимитов, математическое моделирование. Ну и манипуляции. Вы же понимаете, что когда вы сидите на 10 страйках, поднять или опустить улыбку вопрос технический. А трейдер, должен следить за ПО, которое заявки выставляет, что бы оно не зависло. Линии связи должны быть надежными. Свежий воздух в помещении. Влажная уборка, хороший кофе. Вот такая стратегия и даже тактика.

Вот почему так много говорят о моделях. О волатильности, которая, для ММ, является мерой риска, а не того как актив болтается. Конечно, тем кто покупает несколько опционов до экспирации это не интересно. Но для общего развития, знать надо. Может, однажды, вы станните ММ.

Что бы не быть пустословным, вот скрин. Я тестировал программу на выставление ордеров. Было выставлено на 10 рублей выше и ниже теоретической цены. И как не странно, некоторые ордера исполнялись. Это при цене 100 рублей мне наливали по 90.

Огромное спасибо всем, кто отозвался на мою просьбу. Я хотел написать каждому в личку, но слишком много слов. Поэтому я выкладываю в общий доступ и даю ссылки.

История вопроса. Как то так сложилось, что доступные индикаторы к нам приходят, наверное, из Форекса. И если там считают дельты, то есть пункты, то на фонде положено считать проценты. Однако, люди, которые называют аттракторы простыми скользящими средними, навязывают свое видение. Я не возражаю против ATR, но хотелось бы видеть волатильность в процентах, а не в попугаях. Тем более, работая на опционах, знать реализованную волатильность очень важно. И даже есть с чем ее сравнивать.

Индикатор/осцилятор будет называться HV, а также моим именем, извините за скромность. Это осциллятор, который рассчитывается по следующей формуле. Ссылка на них будет ниже.

1. Close–to–close ©

 2. Parkinson

Здравствуйте дорогие друзья!

Поздравляю все мужчин с праздником!!!

Я переписал свой анализатор опционных позиций из экселя на C#. Пишу в visual studio 2010.
Кстати я только начал изучать этот язык и это моя первая программа на этом языке. Так что мы с Тимофеев вроде как коллеги по цеху ;)

Начну со слов благодарности:
1. Евгению, за его комментарий, собственно именно оно заставило меня задуматься о том что все равно придется все переписывать с экселя, рано или поздно, пусть уж лучше рано.
Вот его комментарий «А вы подумайте, что дальше будет еще больше написанного, и тогда еще больше будете переписывать.». Хотя помню в первой версии программы он меня пытался отговорить от написания своего анализатора. Как хорошо, что я не податлив на чужое мнение. И то что я проделал такой путь ни грамма не жалею, наоборот есть еще большее желание развивать свой софт.
2. Всем тем кто согласился тестировать сырую версию моего анализатора, за их терпение и подсказки. Их было 4 человека Сергей, Дмитрий, Дмитрий и Максим (они знают про кого я говорю).
3. Есть еще один человек которому я благодарен, его к сожалению нет на смарт-лабе. Это профессиональный программист, на сайте MQL5 он известен как «Dmitriy Skub». Он мне периодически подсказывал по самому коду программы.

Собственно рассказывать особо нечего про программу, я её постарался сделать подобной экселю с тем же функционалом, только вот дизайн сделал так как мне хочется, в экселе я так сделать не мог.

Просто приведу пару скриншотов программы:
Доска:

Диаграмма:

Продолжаю серию статей. Начало тут http://smart-lab.ru/blog/310895.php

Итак, у нас имеется история в виде набора упорядоченных по времени тиков, но используем мы только данные цены. Перед началом проведем подготовку данных (как я называю «упаковку тиков»). Например, есть исторический отрезок со следующими данными (окончание сессии от 12.02.2016 по ESH16):

Как мы видим множество соседних тиков, имеют одинаковое значение цены, что создает «избыточность данных». Если мы оставим только те последовательные тики, цена которых отличается от предыдущего, то количество данных ощутимо сократиться:

Это я и называю упаковкой тиков. Но на самом деле такой способ упаковки удобен для дата-майнинга, для симуляции на истории удобен способ «меньшего сжатия», когда мы оставляем только те последовательные тики, цена которых отличается от предыдущих. Или тики, которые по времени отстоят от предыдущего более чем на 1 секунду. Это необходимо при симуляции выставления и исполнения ордеров. И также дает нам биржевое время, с точностью до секунды, для функционирования работа в режиме симуляции по истории. В этом случае картинка будет следующей:

Итак, данные подготовлены и можно приступить к «описанию и поиску простейших паттернов» (этот блок служит для ввода в курс дела, а не отражает практический способ). Например, имеется некоторый паттерн, представленный на следующем рисунке:

Паттерн выделен оранжевым цветом. Какая особенность алгоритма необходима для его выявления? Это то, что он должен искать паттерн при поступлении каждой порции данных. Паттерн может начаться с любого тика, и закончится на любом. Т.е. поиск в данном случае будет представлять «трафарет»:

Подставляемый для каждого тика в последовательности, и при совпадении с которым паттерн считается «опознанным» (Т.е. трафарет как-бы скользящий).

Представленный пример достаточно сильно утрирован, в реальности трафарет не столь «жёсткий» и возможно бы включал в себя и следующие представления:

P.P.S

Формирование следующих статей цикла будет производиться по мере наличия времени и желания ;)

Всем успехов в торговле!