Блог им. Dabelw

Опционы для переростков (маркет куклы)

Хотелось бы сделать крайнюю статью для переростков и начать общаться со взрослыми дядьками. Поэтому данный топик будет крайним. В нем мы посмотрим на проф участников рынка, которые пришли зарабатывать на биржу. Это звено индустрии. И если мы простые бомбилы, то их можно сравнить с таксопарком включая технические службы, диспетчеров и уборщиц. Как вы понимаете, это должна быть контора. Как в 12 стульях. И требования к сотрудникам не могут быть выше средне статистических. То есть, вы можете взять человека по объявлению, посадить его за монитор и через неделю он уже рулит рынком. Конечно, там работает коллектив, там перекрестные функции, бизнес процессы, но это мы оставим для «взрослых дядек», а поговорим о стратегиях ММ. И, конечно, на опционах.

Для того, что бы стать ММ много ума не надо, надо много денег. Стар это 5-10 миллионов рублей (новыми деньгами (до декабря 2014 деньги были старыми(по34))). (последние символы, это не ржачка). Вносите их в обеспечение и заключаете с биржей соглашение. Я не стану описывать дополнительные преференции, их можно найти на сайте биржи. Теперь вы кукл. Вам надо высиживать по восемь часов около монитора, получать от биржи премии (тыс 200 новыми деньгами, которые по 75) и читать про себя на СмартЛабе какой вы коварный, от супертрейдеров с депозитами по 40 тысяч (даже если это старыми деньгами по 34:)))). (а вот это была ржачка). В чем ваша стратегия? А у вас нет ни какой стратегии. Вы берете 10 страйков, по 5 от центра и ставите там заявки на покупку и на продажу. Я хотел картинок наделать, но сей час рынок закрыт и стаканов нет, но вы сами можете понаблюдать. Ордера выставляются на несколько процентов выше или ниже рынка. Поэтому вы продаете или покупаете опцион всегда, с выгодой для себя на эти проценты. Одновременно, вы докупаете или продаете БА и замыкаете свою прибыль в коробочке. У вас могут получаться бабочки, кондоры, риск реверсы, но P/L позиции это ровная линия, которая потихоньку поднимается над нулевой отметкой. Просто вы покупаете дешево, а продаете дорого на величину вашего спреда. Я не знаю, можно ли это назвать стратегией. Это как открыть форекс кухню. Какая стратегия у Форекс контор? Просто, заработать баблосов. Но не буду лукавить. Если вам платят деньги, то вы несете риски. И основная стратегия, это управление этими рисками. Определение лимитов, математическое моделирование. Ну и манипуляции. Вы же понимаете, что когда вы сидите на 10 страйках, поднять или опустить улыбку вопрос технический. А трейдер, должен следить за ПО, которое заявки выставляет, что бы оно не зависло. Линии связи должны быть надежными. Свежий воздух в помещении. Влажная уборка, хороший кофе. Вот такая стратегия и даже тактика.

Вот почему так много говорят о моделях. О волатильности, которая, для ММ, является мерой риска, а не того как актив болтается. Конечно, тем кто покупает несколько опционов до экспирации это не интересно. Но для общего развития, знать надо. Может, однажды, вы станните ММ.

Что бы не быть пустословным, вот скрин. Я тестировал программу на выставление ордеров. Было выставлено на 10 рублей выше и ниже теоретической цены. И как не странно, некоторые ордера исполнялись. Это при цене 100 рублей мне наливали по 90.

Опционы для переростков (маркет куклы)

Да это не много, ну попробуйте другой актив, поменьше спред.

 

P/S Будите долго ржать, но у нас получилась первая версия индикотора волатильности. Пока нуждается в калибровке, подгонке, проверке, но уже устанавливается и рисует.  
Опционы для переростков (маркет куклы)
и конечно, она названа моим именем. :))))

★24

У вас могут получаться бабочки, кондоры, риск реверсы, но P/L позиции это ровная линия, которая потихоньку поднимается над нулевой отметкой.

Это тоже была ржачка?
avatar

noHurry

noHurry, ржачка ;)))))
noHurry, нет, надо все выровнять в конечном итоге. Забрать получившуюся прибыль в моменте. Т.е. каким угодно способом линию P/L делаем горизонтально прямой.
avatar

MOcAChOkA

MOcAChOkA, перестанете покупать что вам не надо и продаете что накопилось. И используете такие понятия как вега риск гамма риск. Все это регулируется
Дмитрий Новиков, я пока с вегой и гаммой не дружу) закрываю синтетикой, если не берут мой опцион. Все времени нет разобраться уже как следует в этих двух понятиях.
avatar

MOcAChOkA

MOcAChOkA, со временем поймешь. Почитай меня любимого. Я как то описывал их свойства.
Дмитрий Новиков, уже читаю) 
avatar

MOcAChOkA

  • Дмитрий Новиков  Привет! В принципе эту работу можно сравнить и с работой обменного пункта. Хоть курс валюты движется туды сюды, но спред позволяет не только нивелировать его движения но и неплохо зарабатывать на этом.Ничего особого-одна бамажка иеняется на другую. Хотя они в период сильных движенийдисконтировали курс с биржей. Что касается ММ, то степень риска они очень хорошо контролируют путем его задирания- увеличивают волу опциков. В общем беспроигрышная лотерея. А что касается когда начинает пахнуть жареным, то ММ дружненько прыгают в кусты)))
avatar

Борис

Борис, да это я не описал. Это называется уйти в сторону. Это даже договором с биржей предусмотрено. 
 Дочитал до «БА», дальше не осилил. Судя по постоянным публикациям, автор что то хочет донести до масс, но что? Видать он ММ в квадрате?!
Александр НеПушкин, да вообщем то ничего. Однажды, меня попросили написать на сайте про Опционы. Вот Астапа и понесло. 
При каких обстоятельствах мм попадает на бабки? такое вообще случается?)
avatar

Ирокез

Ирокез, ну это по аналогии с обменником. Какой банк разорился, когда не правильно курс поставил. Вы можете не дополучить, а вот слива сделать не получится. 
Дмитрий Новиков, почему у нас так мало мм на фортсе? видимо не все так сладко как может показаться)
avatar

Ирокез

Ирокез, а у нас народа на бирже вообще мало. Обычно, это доп заработок брокеров. Всё равно у них народ сидит. Доходность не 100% Может процентов 30-40 и каждодневная работа с 10 до 18, а кто то еще и вечерку берет. Много ММ на фьючах. Там примерно тоже самое, но объемы, ликвидность побольше. 
Дмитрий Новиков, а за какой период считаете hv? в интернете вариантов много, от 8 до 60.
avatar

...

есть, на скрине период усреднения 60. В настройках, от 0 до сколько хочется. Пока этот параметр не ограничен. Параметр времени тоже открыт и не меняется при переключении тайм фрейма. Сей час калибруем. Будет по умолчанию но с возможностью менять под себя. 
Это простая формула средневзвешенной лес персики по закрытием. В планах экспаненциальное заглаживание и еще 5 алгоритмов. 
Дмитрий Новиков, дисперсия превратилась в персиковый лес =) спасибо, буду подбирать. как Вы писали в одном посте, если IV выше HV продавать и наоборот, только нарисовать простенький калькулятор с графиком, забыл добавить собираюсь как только завал на работе разгребу
avatar

...

есть, на айпаде пишу. Пальцы по кнопкам не попадают, потому что их тут нет, да еще и слова подставляют. Вот вам впомощь экселевский файл
cloud.mail.ru/public/HqqJ/fvHfeJ9w7
Дмитрий Новиков, спасибо! посмотрим =)
avatar

...

Дмитрий Новиков, а чем hv на option.ru не устраивает?
avatar

Frommas

Frommas, Один способ подсчета. Иногда тупит. Нет возможности менять время. Ну это игрушка такая:)
Дмитрий Новиков, че по чем индикатор?)
avatar

Ирокез

Ирокез, бесплатно будем раздавать в обмен на торговые идеи. 
Около 200 тыс. рублей в месяц? Видимо договор с биржей обнуляет комиссию для мм на опционах.
avatar

NukeProof

NukeProof, да комиссию возвращает.
Опцики -вещь нужная.Хедж быка — это гуд. Путов прикупить .
А вот дом без денег -это я подзабыл. Старею наверно?
avatar

ezomm


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW