В моменте предсказать откат иногда бывает сложно, но есть такой инструмент, как наблюдательность. К нему, конечно, необходимо хорошее ПО для трейдинга. В российском сегменте масса примочек для Квика, которые весьма грамотно анализируют сделки.
Так вот наблюдая за открытм интересом на РТС, силой бычьих и медвежих сделок, а также вспомогательными графиками муверов РТСа (нефть, USD и т.п.), можно в момнете понять откат. Даже небольшой. Они видны, если наблюдать сделки постоянно. И после сильного движения (неважно какой длительности) всегда следует фиксация прибыли. Чем сильнее и дольше тренд, тем жестче откат.
В этот момент очень прибыльно продавать опционы близкие к деньгам. Поскольку за счет временной стоимости их движение к деньгам равно примерно 1 к 1 по базовому активу, а вот обратное движение — от денег — настолько сильное, что иногда превышает теорию в разы. Тут чисто математически на трейдера работает все: временной распад, откат и проч.

( Читать дальше )

Начну с фейсбука: был неожиданно удивлен, как крепко сбита трейдерская тусовка. Добавляются люди, имеющие 150 и более (!) общих друзей. Все всех знают :) Круто. PS: меня можно найти и добавить тут: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009744075159

Итак, про грааль. Несколько лет назад эта тема работала отменно. Сейчас — работает с примочками, и не всегда. Но как базис для размышления считаю ее отличной. Строится система на простом принципе — угол наклона между страйками варьируется в определенном диапазоне. (это аксиома первая) и последовательность этих углов должна иметь определенную логику (аксиома вторая).

Начнем с первого. Углом здесь и далее я буду называть отношение волы на страйке Х и Х+1. (в тот момент, когда писался алгоритм это было 5000 по Ри.). То есть вола 35 и 33 имеет угол 35/33-1 = 6%. Проведя большие статистические тесты по путовой части (как наиболее прогнозируемой, ибо она не опускается вниз от АТМ, как может делать коловая), был выявлен диапазон наклонов. Различные сценарии дают различные углы. Например обвал и вола 80, или резкий рост рынка и обвал волы итд. Все можно описать грубо пятью базовыми сценариями. Кто хочет — может заморочиться сильнее.

( Читать дальше )

Многие из вас задаются вопросом, а какое кол-во пар можно торговать на российском рынке, ведь ликвидных фьючерсов всего 11 штук.

Ответ прост, из 11 наиболее ликвидных фьючерсов (gaz,lkoh,rosn,sngr,gmk,sbrf,sbpr,vtb,si,rts,br) на российском рынке можно построить 55 разных пар. 

 

Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.

А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут. 

Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку. 

или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od 

Торгую парный трейдинг с 2013 г.
Настроено больше десятка ботов на разные пары, показываю некоторые пары:

Рез.закр позиций — фактический результат сделок
Необходим депозит — необходимо, чтобы было на счете, в случае, если все пары загрузятся по максимуму (такое случается 1-2 раза в год) 
Всего за год боты нарубили более 1.5 млн. Результатами доволен.
 
Ну и сам бот:
 

( Читать дальше )

Если у вас по итогам года прибыль, то при выводе средств с вас возьмут подоходный налог. Если платить его сейчас не хочется, то можно купить облигации надёжных эмитентов со сроком погашения в ближайшие дни. Срок наступит, деньги за облигации плюс купон вам перечислят с брокерского счёта на обычный, расчётный, откуда их можно снять без уплаты подоходного налога. Я не знаю, как у других брокеров, но мой брокер ВТБ24 именно так и поступил. В итоге деньги (кеш) я получил, подоходный налог с выведенных средств не заплатил. При том, что прибыль за этот год довольно большая. Главное узнать у своего брокера, куда попадут деньги после погашения облигации, на брокерский счёт или на обычный расчётный счёт, откуда их можно выводить без уплаты налога.

Я покупал в конце января облигации мечела с погашением 10 февраля, 11 февраля деньги были на расчётном (не брокерском) счёте даже чуть больше, чем я уплатил за сами облигации, так как за две недели они подросли на 1%. В середине февраля снял. Потом сделал это ещё несколько раз, последний раз с облигациями ОФЗ с погашением 15 июля. Так что у ВТБ24 это хорошая лазейка для вывода средств без уплаты налога, всего несколько дней и деньги выведены. Конечно, в конце года налог всё равно насчитают и спишут, но это будет ещё через шесть месяцев и то, если по итогам года будет прибыль.

Вскоре Минфин выпустит ОФЗ с индексируемым номиналом дюрацией в 8 лет

Доходность получается инфляция + приблизительно 4%, без налога

Т.о. в текущих условиях инструмент предпочтительнее любых депозитов и многих бизнесов

В будущем скорее всего также останется лучше депозита 


*** ОФЗ с индексируемым номиналом, до 150 МЛРД РУБ., СРОК 8 лет, ЦЕНА 87-92%, YTM 4,48-3,68%***

ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Эмитент

Министерство финансов Российской Федерации

Рейтинг эмитента

BBB-/Ba1/BBB- (S&P/Moody’s/Fitch)

Объем выпуска

До 150 000 000 000 рублей

Номинал

Номинал в дату начала размещения — 1000 рублей.
Номинал подлежит индексации по следующей формуле:
[cid:image002.png@01D0BEFB.9D3A3250]
где
[cid:image003.png@01D0BEFB.9D3A3250] номинальная стоимость на дату t;
[cid:image004.png@01D0BEFB.9D3A3250]
где
[cid:image005.png@01D0BEFB.9D3A3250] – индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный эмитентом в дату начала размещения облигаций;
[cid:image006.png@01D0BEFB.9D3A3250]
где
[cid:image007.png@01D0BEFB.9D3A3250] индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в четвертом месяце, предшествующем месяцу даты t;
[cid:image008.png@01D0BEFB.9D3A3250] индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в третьем месяце, предшествующем месяцу даты t;
[cid:image009.png@01D0BEFB.9D3A3250] — опубликовываются Федеральной службой государственной статистики на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000650R.HTM;
n – порядковый номер календарной даты t в соответствующем месяце;
[cid:image010.png@01D0BEFB.9D3A3250] – количество дней в месяце, соответствующем дате t;
Номинал при погашении определяется по формуле:
max {1000 рублей; индексированная номинальная стоимость, рассчитанная на дату погашения}

( Читать дальше )

Учитывая насущность темы, сделал короткую вырезку из разъяснений о налогобложении операций с ценными бумагами так сказать «на пальцах».
Источником стала информация, размещенная на инвестиционном портале ВТБ24 на их сайте, за что им отдельное спасибо.
Нумерация примеров соблюдена оригинальная, несколько примеров пропущено из-за очень специфичной темы (покупка-продажа цб на внебиржевом рынке).

Порядок удержания налога на доходы физических лиц 

Пример 1. Клиент получил положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами с начала календарного года в размере 1000 рублей, и при выводе им денежных средств Банк обязан удержать НДФЛ. Сумма средств на его счете 10 000 рублей. Клиент выводит со своего брокерского счета на свой текущий расчетный счет 5 000 рублей. В этом случае согласно вышеуказанной методике у клиента будет удержан налог со всего положительного финансового результата в сумме 130 рублей, т.е. 13% с суммы положительного финансового результата 1000 рублей. Клиент получит на свой текущий счет 5 000 руб.

( Читать дальше )

Раскрою систему по РТС и СИ...
Почему заметил — у меня была такая же система по СИ...
Все просто — система а-ля черепашки...
По Си — скользящее окно на часовиках 30 свечей, по РТС — 60...
Открываемся на пробой хай — лоу вверх/вниз… Плюс трейлинг стоп… Система рабочая, но 90% людей торговать ее не смогут... 
Описание упращено… Добавим ньюансы по стопам, условия их отработки, размеры позиций и т.д. И можно разгонять счет… Но делать так никто не будет ))) Три — четыре лоса подряд отобъют охоту… А следующая сделка все окупит....
Система дана в надежде, что секта будет торговать сама и учиться сама...
P.S. Романа Андреева уважаю, как управляющего... 
P.S S… Прошу прощение за пал системы, но любой человек, понаблюдав недели две все поймет…

На каждом инстременте разный грааль, именно поэтому успешные трейдеры советуют торговать только то в чем Вы уже набили руку.
А самый основной грааль это без сомнения опыт.

Итак самый простой грааль по Ри — методом тыка.

1. Открытие рынка. Торгуем минутки. Как правило в большинстве случаев, первая минутная свеча решающая.
    Послее ее формирования есть всего два исхода событий это продолжение или поглощение.
    Значит — Ждем формирования первой минутной свечки и на последних секундах входим по маркету на продолжение. Стоп на 1 пункт ниже/выше    Хая, Лоу. Потенциал движения этого входа первая пятиминутная свеча. (кому это не понятно, к сожалению Вы еще не созрели, нет достаточного опыта). Если выбивает по стопу то реверс тутже. Без всяких раздумий. Потенциал хода — ваш потеряный профит + 10 минутная свеча.
Есть нюансы — первая минутка не должна быть более 250 пунктов, не должно быть гепового открытия, не должно быть двух хвостов с верху и снизу в общей сложности составляющих 50 и более от Хая до Лоу.

( Читать дальше )

Всем привет!
Хочу вкатиться в замечательный местный тренд публикации результатов онлайн и постановки смелых целей.

Я вообще ушел в алго, но руки чешутся (лудомания — она навсегда, сами понимаете:). А потому беру немного свободных денежек, и начинаю fun-проект по бусту небольшого счета методом «скальпинг ручной обыкновенный»

В отличие от прагматичного, взвешенного и консервативного подхода, представленного уважаемым Александром Шадриным в проекте «РАЗУМНЫЙ ИНВЕСТОР», тут будет все иначе! Пиханина на все плечи, ловля ножей, колебания счета по 5-10+% в день, трэш и мгла ада хардкорных спекуляций — словом, все как мы с вами любим :). 

Цель минимум: 500к net до конца года. 
Цель максимум: 1+ лям  net до конца года.

Буду публиковать результаты по дням так часто как смогу без утайки: даже если сольюсь в полный булщит, все это увидят :). Счет замониторен на MQL5.com, сцылка в конце прилагается.

( Читать дальше )