Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.

          “Дьявол кроется в деталях”

      Все слышали, что рынок фрактален (часть подобна целому), что на всех таймфреймах он выглядит одинаково, что он постоянно воссоздает подобные элементы на разных уровнях своей структуры. Обнако с руки Б.Вильямса произошла подмена и резкое сужение непростого понятия “Фрактал” до банальной свечной комбинации.

      Процитирую Мандельброта. Он то и ввел в обиход этот термин лет 40 тому назад..

      “Фрактал — геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая из которых — уменьшенная версия целого. В финансах эта концепция — не беспочвенная абстракция, а теоретическая переформулировка практичной рыночной поговорки – а именно, что движения акции или валюты внешне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям. Это качество определяет диаграммы как фрактальные кривые и делает доступными многие мощные инструменты из математического и компьютерного анализа”.

     Аналогов конкурсу ЛЧИ, который ежегодно проводит Московская биржа в мире нет – за это им большое спасибо.  Но блин, как можно столько лет проводить конкурс и постоянно так косячить? Конкурс 2015 года просто побил все рекорды по косякам.

Всё началось с плавающих стартовых сумм, которые не правильно отображались первую неделю из-за плавающего ГО. Ура, наконец это исправили. Для тех, кто в танке, не забывайте, что ГО по лимитным и маркетным заявкам разное. Были ещё мелкие недочёты в таблицах, а иногда они просто не отображаются, но это тоже, надеюсь временно.

Самое интересное обнаружил буквально вчера,  когда дополнительно зарегистрировался на валютном рынке.  Маленькая ремарка: каждый участник одновременно может участвовать в нескольких номинациях и может одновременно торговать на разных рынках: валютный, срочный, фондовый.

Вот теперь самое интересное.  У брокера ITinvest есть некоторые преимущества и удобства, которых нет у других брокеров. Все их расписывать не буду, поясню лишь одно, которое не учтено в ЛЧИ. Брокер даёт возможность использовать купленные “физические- поставленные” доллары в качестве ГО (гарантийного обеспечения). Кстати, для тех, кто в танке, аналогично можно использовать под ГО и золото, купленное на споте (в граммах за рубли) и даже ОФЗ уже сделали маржируемые, так что и тут есть халява и можно получать безрисковую премию.

Шалом искатели граалей и хомякопоклонники.
Многие мои роботы стали показывать результаты хуже чем ожидал, решил сделать очередную ревизию и убрать лишних.
Хочу заметить что даже со всей фигнёй пул роботов в плюсе, прибыль делается на трендах, а пока боковик адский, например после первого\второго дня лчи я был на 26 месте в общем зачёте с профитом вроде 25%, потом откатило.
Также решил выложить отбракованных роботов, вдруг кому-то будет интересно и это хоть чуть улучшит мою карму.
Сам я люблю смотреть чужих роботов, пусть даже и фиговых, для расширения кругозора.

Сейчас работает около 40-50 роботов, из них большинство фиговых.
Расскажу почему так, когда я только начал торговать на фортс то мне сильно повезло и удалось что-то заработать фиговыми роботами, из чего я сделал неверный вывод что почти каждый робот будет хоть что-то зарабатывать и если набрать их пачку то будет хороший профит. Сейчас я вижу что это не так, количество роботов ничего не даёт, важно качество, и нужен строгий отбор.

Итак, в роботах выставлен комис\проскальзывание 0.02% (сейчас это 26руб на круг сишка), для сбера 0.03%
Во всех моих роботах не используются условные заявки и стопы, стараюсь не входить\выходить на явных пробоях, поэтому 0.02% вроде ок. Для работающего робота мой минимум средней прибыли 0.1% на сделку. Параметры в роботах боевые, т.е. те с которыми торговал недавно, возможно это не лучшие параметры и долго объяснять почему выбраны именно они. Сколько реальных процентов делают выложенные роботы — сложный вопрос, возможно 10-20% без плечей, но скорее всего меньше, именно поэтому они и в отбраковке, кому интересно тот сам посмотрит.

Человек 20 посчитали, что об этом стоит написать, маловато — ну что ж, постараюсь ради них. В первой части у меня будет «трагедия», ибо любое новое дело не даётся просто (по крайней мере у меня так всегда), а в следующей части будет сплошной «оптимизЬм». )

Итак, TSLab. Разработчик декларирует эту софтину как торговый терминал, предназначенный (кроме ручной торговли) для создания, тестирования и использования в торговле роботов без знания языков программирования. Как в детстве — берешь кубики и строишь из них… робота. Когда я это впервые увидел, а произошло это 3 года назад, возрадовался неимоверно! Тут я вставлю красивую картинку, чтобы немножко снизить накал ожидающих вас трагедий, и расскажу немного о себе, чтобы всё было совсем уж понятно. Ибо дальше вспоминать без слёз трудно. На картинке EURAUD м15, депозит 10К, объём 2-4(долив) лота, без реинвестиций, в основном продажи: 

Скачиваем со страницы Конкурса «Лучший частный инвестор 2015»  требуемый для визуализации файл сделок (пример). Распаковываем  архив, файл сделок переименовываем в Lchi2015.csv и копируем его в подкаталог Lchi2015 рабочего Quik.

На график инструмента добавляем индикатор Lchi2015.
Метки сделок нанесены!

 

Примечания:
1. В каталоге LuaIndicators рабочего Quik должен быть файл Lchi2015.lua.
2. Имя файла со сделками, код инструмента и каталог расположения могут быть перенастроены в параметрах индикатора.

UPD1 (19.09.2015 22.50): Индикатор корректно работает пока только на 1-минутном графике. Исправлю.
UPD2 (20.09.2015 06.40): Показ на бóльших тайм-фреймах подключен. Но способ подключения таков, что выводит только крайнюю сделку из набора этого тайм-фрейма. Продумаю, как исправить.