Давно было интересно сколько ФИНАМ заплатил за меня НДФЛ по данной налоговой, и наработал ли я достаточно НДФЛ для возмещения по ИИС.

Для этого озадачился вопросом, как создать свой кабинет налогоплательщика, что у них там есть и что вообще твориться.

1. Сначала нашел, что для этого нужно (https://lk2.service.nalog.ru/lk/)

А) Приходишь в любую налоговую (я пришел в свою)

Б) Предоставляешь Паспорт и Свидетельство ИНН (на всякий случай брал собой СНИЛС)

Я не брал никаких талончиков на очередь, спросил в ближайшем пустом окне, что нужно, чтобы получить/создать доступ в личный кабинет налогоплательщика.  На что девушка запросила эти документы и оформила в течении 3-х минут.

В) Тебе выдают бумажку с логином и паролем

Всё))

2. Как я нашел именно свою налоговую

А) На официальном сайте (www.nalog.ru) есть ссылка «Адреса и платежные реквизиты вашей налоговой» (https://service.nalog.ru/addrno.do)

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги. Сегодня хочу поднять тему — сроки получения документов от брокера. Очень много вопросов поступает относительно того, когда брокер обязан выдать справку 2-НДФЛ для того, чтобы сальдировать убытки или получить вычет по ИИС. И я решила выделить эту тему в отдельную статью.

Первое — сроки подачи декларации 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов (сальдирование убытка, получение вычета по ИИС) “не горят”. Не надо бояться, что вы можете не успеть в срок до 30 апреля 2016 года сдать все необходимые документы. Друзья, у вас впереди весь год, в любом месяце, в любой день вы сможете сдать документацию налоговиками и вернуть ваши деньги.

Второе — срок “до 30 апреля” касается тех граждан, которые обязаны сдать декларацию 3-НДФЛ, например, продали имущество. А если вы хотите только вернуть НДФЛ, то у вас идет не ОБЯЗАННОСТЬ по сдаче декларации, а ПРАВО.

Третье — брокеры по какой-то “своей” причине готовят справки 2-НДФЛ в марте. Так уж повелось, но я советую подождать и потом сделать декларации 3-НДФЛ. Не надо “метаться” и подавать документы сейчас, а потом корректировки. В любом случае уже идет февраль, подождать осталось еще месяц и справки будут выдавать.

( Читать дальше )

Приветствую. 
немного предыстории: работал через брокера «Альфа Директ» с сентября 2015г. на утро 30.12.2015г. у меня на счету было 5,5млн.рублей.
в 10-30, когда я в терминале увидел, что разница в цене между TOD и TOM на пару руб./usd составляла 20копеек, при комиссии брокера 7 копеек. «Круто,» — подумал я и начал покупать в  TOD  и продавать в TOM, используя максимальное плечо 1:10.
в итоге, через 30 минут мой баланс в терминале составлял 28,5млн.рублей. «Я богат,» — ликовал я.
но тут звонят из Москвы и говорят, я использовал заемных средств и в TOD, и в TOM грубо по 160млн.USD и 23.662.543.649руб. (да-да, 23миллиарда!!!), и что после расчета всех комиссий за использование заемных средств после праздника (12 дней) я буду должен банку порядка 150.000.000р.!
Мой шок был огромен!.. «Что мне делать?» — спросил я. «Продавайте в „обратку“» — посоветовали мне.
и я начал покупать дороже TOM , продавать дешевле TOD.

( Читать дальше )

Итак изезженная тема «Грааль».
Палю свой.
Вот так он выглядит в сокращённом варианте:
|close-open|->00=>close->high 
Если разность между открытием и закрытием(читай в строгой форме между максимум и минимумом) стремится к нулю, то следующий такой же промежуток времени закрытие будет стремится к лучшей цене по сделке, т.е. максимум если покупаем и минимум если продаём.
В чём сложность и почему в моих торговых сигналах присутствуют убыточные сделки?
Сложность заключается в том что тяжело дождатся часа с узким ценовым диапазоном, 2 часов, 6 часов и ещё тяжелее дня или недели.
По этому я постоянно задаюсь вопросом где же найти правило паттерна «вне рынка»? Я его не нахожу и потому я смартлабе. Как только я его найду. Меня тут не будет.

Продолжаю проект по популяризации языка R. Сегодня познакомимся с его историей. И заодно поймем, как так вышло, что он стал САМЫМ популярным языком алготрейдеров/квантов на западе.

Как появился

Итак, жили-были красноглазые программисты, и спать не могли т.к. мысли роились в их огромных головах. Много чего они думали: о языках программирования, играх, операционных системах, биг-датах и конечно же больших и упругих сиськах.

Таким образом, в середине 80ых годов появился язык S. Да-да. Язык S(не R). Кто и зачем его так назвал, оставим за скобками. Язык S был быстр, красив и работал с бигДатой весьма хорошо. Но была и проблема. Язык S — был ПЛАТНЫМ (тьфу!).

Долго такой беспредел продолжаться не мог, и уже в 1993 году, появился Бесплатный аналог S — язык R.

Язык R вобрал в себя самое лучшее от своего платного собрата, и начал своё победное шествие по планете!

Как развивался

( Читать дальше )

Здравствуйте, участники форума! Никогда не сталкивался с опционами, хотелось бы теоретически понять как им захеджить портфель.
Вот к примеру, купил я за 100 рублей 100 лотов сбера отдав 100000, мне нужно купить 1 пут со страйком 100000 правильно? Или нужно купить 1 фьючерс и 1 пут?  Исполнение опциона пут в любой момент продает фьючерс по страйку если этот фьючерс есть или как?

Писал тут с месяц назад про свои мучения http://smart-lab.ru/blog/299431.php
Ситуация такая: пишу свои программы всякие разные где часто требуется что-то повычислять.
Ну там стратегии посчитать, или, допустим, видеокартинку с камеры поанализировать и т.д.
И под это дело у меня был задействован быстрый компьютер на базе Core i7 4790K (4.0 ГГц).
Параллельно с разработкой ПО на нем же крутились и роботы. Ну а что, они не прожорливые,
сидят в углу — гоняют коней туда сюда.
Но стал понимать — дурацкая ситуация, торговый компьютер должен быть отдельным.
Кроме того, вычислительные мощности даже 4 ядерного 4.0ГГц процессора — тоже не шибко много.
И встал вопрос — чего бы прикупить на замену. Так чтобы быстрый компьютер отдать роботам,
а себе для разработки купить еще один, ну тоже быстрый, но еще и мощный.

Из обсуждения предыдущей темы ( http://smart-lab.ru/blog/299431.php ) было

( Читать дальше )

Доброго здоровья друзья. 
я не ушел, я тут, но тут меня нет и не будет. 

смартлаб в последнее время начал занимать у меня значительную часть моей жизни, получается как то нехорошо:
кто то на смартлабе не прав — надо найти и потролить ))) и поскольку сижу весь день за графиками, то свободное время тратится не на самосовершенствование а на смартлаб. 

так что всем успехов в торговле, также приношу всем свои искренние извинения если кого либо задел или обидел. 

по питанию — продолжаю сыроедить — пару раз пробовал кушать вареную пищу 
1е ощущение — температурный удар по каждой клеточке — горячая пища уже не воспринимается организмом. 
2е варил картошку — еле съел… настолько не вкусно, одно дело кушать сырой продукт — сочный, яркий по вкусу, живой и совсем другое есть мертвый свареный продукт который отдал все во время варки воде, в котором температурой уничтожены все ферменты, сок продукта претерпел физиологические изменения, жевал картофелину как кусок пластилина… в общем жуть )) 

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги.

Сегодня я решила написать не конкретную статью по определенной теме, а пригласить вас “к себе” для того, чтобы вы смогли задавать свои вопросы, уточнять детали и порядок возврата подоходного налога, подготовки пакета документов для подачи в налоговый орган.

В последних своих статьях я вам рассказывала об инвестиционном вычете. Хочу напомнить вам, что вернуть подоходный налог смогут те из вас, кто в 2015 году открыл ИИС и вложил туда денежные средства. Вернуть можно 13% от всей суммы, которую вы вложили на ваш инвестиционный счет, но не более 400 тыс.руб. Допустим, вы вложили 700 тыс.руб. на ваш ИИС, так вот, вы вернете 13% от 400 тыс.руб, а не 13% от 700 тыс.руб.

Если кто-то из вас в прошлом году получил прибыль по операциям с ценными бумагами или финансовыми инструментами срочных сделок, то я помогу вам зачесть убытки прошлых лет, расскажу, что для этого нужно и в какие сроки надо обращаться за получением налоговых вычетов.

( Читать дальше )

Предлагаю перевод интересной статьи с сайта www.inovancetech.com о нетрадиционном применение техник машинного обучения: Machine Learning Techniques to Improve Your Strategy.

Машинное обучение это мощный инструмент не только для создания новых стратегий, но и для повышения эффективности уже существующих.

В этой статье мы осветим вопрос управления размером позиции с использованием алгоритма Random Forest (RF)  и включения/выключения торговли на основе модели скрытых состояний Маркова (HMM). Мы предполагаем, что у вас уже есть торговая стратегия.

Как улучшить управление позицией

Управление позицией — это очень важный аспект трейдинга, которому часто не уделяется должное внимание. Многие трейдеры смотрят на управление позиции с точки зрения уменьшения риска убытков, но не инструмента увеличения прибыльности стратегии. Конечно важно избегать большого риска, используя небольшую часть торгового счета ( не более 2%) в каждой сделке, но лучший способ — это применение фиксированного лота или фиксированного процента от вашей максимальной позиции для каждого трейда.

( Читать дальше )