Избранное трейдера Rox

по

Альфа банк. Астановись))

    • 11 ноября 2020, 17:49
    • |
    • хм
      Популярный автор
  • Еще
Альфа банк продолжает удивлять нас. 

Не успели утихнуть страсти с оформлением фиктивных кредитов сотрудниками банка на клиентов, как https://ngs.ru/text/criminal/2020/11/10/69535318/



Из банковской ячейки экс-заместителя начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеслава Певнева были похищены 130 миллионов рублей. Вячеслав Певнев уволился из органов в феврале 2016 года.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что сейчас информация об инциденте уточняется и комментарий будет дан позже. В банке же корреспонденту НГС сообщили, что сейчас проводится проверка, при этом там заранее уверены, что украсть такую сумму денег из ячейки просто невозможно.

— По данному факту проводится проверка как со стороны банка, так и со стороны полиции Новосибирска. Подчеркнем, что незаметно похитить содержимое ячейки невозможно, ни в одном аналогичном случае информация о краже, выполненной сотрудниками банка или третьими лицами, не подтверждалась, — рассказали в пресс-службе «Альфа-Банка».



( Читать дальше )

Конспект по валютным СВОПам Мосбиржи

После плотного общения с автором топика «Маленькая какашка на торт оптимизма» 
smart-lab.ru/blog/657181.php
сделал себе Маленький конспект по валютным свопам на Мосбирже, чтобы уложить в голове все по полочкам:
Конспект по валютным СВОПам Мосбиржи

Участников рынка СВОП можно разбить на 5 групп:
1. Группа характеризуется положительной позицией по валюте и отрицательной по рублям.
Это либо те, кто купил валюту с плечом, либо использующие валюту под обеспечение рублевых активов на других рынках (фондирующиеся СВОПами, сохраняя при этом валютную позицию).
2. Группа характеризуется положительной позицией по рублям и отрицательной по валюте.
Это те, кто открыл короткие позиции по валюте на СПОТ рынке (шорты).
Остальные группы не имеют отрицательных позиций.
3. Группа имеет только валюту без рублей.
4. Группа имеет только рубли без валют.
5. Группа имеет смешанную положительную позицию как в валюте, так и в рублях.
Первые две группы обязаны к моменту клиринга как-либо закрыть свои минусовые позиции, иначе схватят штраф от Мосбиржи. Таким образом



( Читать дальше )

Почти пасссивная арбитражная опционная стратегия

    • 10 ноября 2020, 20:41
    • |
    • Gerasya
  • Еще
Цель стратегии получать рыночно-нейтральный пассивный рублёвый доход выше высокодоходных облигаций. При этом ликвидность средств в стратегии теряется чуть более чем полностью (но точно лучше чем в недвижимости) и нужно нажимать периодически кнопки и заходить в брокерское приложение.
 
Естественно возможно такое уже давным давно придумали и вообще это не работает.

Основа стратегии — взаимосвязь между курсом рубля/доллара и акциями Сбербанка (но вообще подошли бы любые два актива которые на дистанции склонны к росту и при этом часто двигаются противоположно), когда одно вверх как правило другое вниз, при этом лучше всего когда и то и другое вверх, либо всё стоит примерно на месте. Угроза для стратегии: акции Сбербанка вниз + укрепление рубля, т.е. возможный сценарий разрушения стратегии и потери денег (но тоже необязательно всегда можно закинуть доп. деньги под ГО, плюс макс. потери всё равно ограничены но должником остаться можно): банкротство Сбербанка + обесценивание доллара до 0 рублей за 1 доллар = макс. потери.

( Читать дальше )

Теперь в системе QUIK доступно проведение операций с валютой объемом от одного USD, EUR, GBP или CHF.

Уважаемые клиенты,
Теперь в системе QUIK доступно проведение операций с валютой объемом от одного USD, EUR, GBP или CHF. Для проведения данных операций используйте инструменты класса «МБ Валюта ЕТС: Неполные лоты». В этом классе доступны только рыночные заявки, обращаем Ваше внимание, что в этом классе стоп-заявки не принимаются. Для установки лимитированных или стоп-заявок Вы можете пользоваться стандартными биржевыми инструментами класса «МБ Валюта ЕТС».
Подробнее об условиях проведения операций читайте на сайте:
broker.vtb.ru/servnews/art_detail/1129975/

Это только у ВТБ или все брокеры сделали возможность такую?

Вижу пока такую картинку:
Теперь в системе QUIK доступно проведение операций с валютой объемом от одного USD, EUR, GBP или CHF.


И да пока непонятно что с комсой, квик показывает 1 рубль с бакса )

  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Маленькая какашка на торт оптимизма.

    • 09 ноября 2020, 20:19
    • |
    • stinky
  • Еще
Всем доброго вечера)))

Сразу оговорюсь, я здесь не за Байдена, и не за Трампа, не за ту или иную вакцину, и даже не за шорт или лонг Газпрома)
Меня интересует USDRUB. И я за движуху. Правда за движуху, которую хоть как-то можно понимать или на худой конец анализировать постфактум.
Что привлекло внимание сегодня? Вот это.
Маленькая какашка на торт оптимизма.
Вы, наверное, спросите, что же это такое?

Это график свопа USD_TODTOM. Что из него видно?

То, что последние три часа (на самом деле все часы кроме первого, но последние три совсем ни в какие ворота) рубли размещались в диапазоне 2,50%-1,75% годовых. Однако вернее будет сказать, что привлекались доллары под ставку (примерно, но более или менее точно):

(Текущая ставка в рублях овернайт) — (2,50%-1,75%) = 1,50%-2,25% годовых (!!!) в долларах на овернайт

Причем через биржевой инструмент, фактически лишенный любого риска контрагента. Даже если я чуть завысил ставку по привлечению долларов (на 0,25% годовых, максимум), сравнение с глобальными аналогами впечатляет. Если интересно, гляньте Libor, если коротко, то доллар внутри РФ сегодня привлекался очень дорого. На лицо, так сказать, некоторый биржевой дефицит валюты))) В выделенных трех часах на графике чуть больше 2,5млрд.долл. Кстати, отличный анализ того, кто именно инициирует сделку: покупатель (привлекающий рубли) или продавец (привлекающий доллары) через своп USD_TODTOM был бы здесь в тему. На глазок скажу, что 90% сделок в указанный временной промежуток лилось в биды, то бишь привлекали баксы.

( Читать дальше )

Калибровка versus переподгонка

Пост из разряда мыслей вслух в расчете кто-то из более опытных и более умных коллег поделится толковым суждением.

Наверное почти никто не откажется от системы без параметров, которая идеально или хотя бы приемлемо торгует любой инструмент. Мне кажется, что такая система ровно одна и она невозможна либо никому недоступна — заглядывание в будущее. Иным способом получить безпараметрическую и не нуждающуюся в оптимизации систему нереально.

Поэтому все разговоры о том, что система должна быть без параметров или что кто-то продает такую систему или просто нашел, лишенными практического смысла. Потому что такие системы, если они и работают, то они разные для разных инструментов, а значит в чистом виде безпараметрическими не являются. Значит там разные модели в основе, а значит оптимизации проводилась или требуется, но в каком-то скрытом или неосознаваемом виде.

Значит у нас есть какая-то модель, раз есть модель и есть разрыв между ней и реальным рынком, то надо как-то притянуть за уши эту модель к реальному рынку — калибровки. Технически это всегда (поправьте, если я ошибаюсь) решение задачи оптимизации. И тут возникает всем известная проблема — переподгонка или оверфит. Калибруем модель, а получаем оверфит. Обидно. Ведь бывают и хорошие модели.

( Читать дальше )

Разработка торговой системы

    • 08 ноября 2020, 14:03
    • |
    • ol123
  • Еще

При разработке торговой системы столкнулся с многими интересными вещами. Перед ее разработкой думал, что у меня какой-то хайтек никому не известный. Поначалу все так и было, были авторские индикаторы не связанные с ценой на графике, но по мере научно исследовательской работы по изучению рынка пришел к тому что плакать хочется, что все так просто. По мере работы удалял все громоздкое и пришел к тому что весь этот хайтек никак не влияют или почти никак не влияют на конечный результат. Работает до зубной боли все простое что описано в обычном учебнике в техническому анализу. Дивергенции, конвергенции, уровни и все такое прочее. Видимо в природе человека заложено все усложнять. Не надо делать никаких статистическо-математических и прочих расчетов в нейронных и прочих сетях. Но может они кому и нужны, у кого такой склад ума. Но по факту работает все простое до зубной боли все простое. Я сделал вывод что торговая система должна быть такой чтобы ее можно было объяснить ребенку и он ее быстро понял. Ведь дочь Ларри Вильямса Мишель никак не связанная с трейдингом не до не после конкурса Кубка Роббинса выиграла это конкурс со вторым результатом за всю историю. Угадайте после кого. Когда Микеланджело спросили, как у него получаются шедевры, он сказал: «Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее».


Плечо vs Репо с ЦК или SWAP

Я не фанат торговли с плечом. В то же время плечо – это прекрасная возможность усилить эффект. Поэтому, на мой взгляд, работать с плечом или без – это такой очень личный выбор каждого.

Много лет я работала в брокере только с клиентами-юридическими лицами, и не задумывалась о нюансах, связанных с физическими лицами. Например, клиент-импортер покупает валюту, фиксирует курс при помощи свопа. По сути, его плечо 1:10 в такой сделке. Или предприятия со свободной рублевой ликвидностью размещают ее через своп или репо на Московской бирже. Все те же инструменты (своп и репо) доступны и физическим лицам.

Позицию на покупку валюты (возьмем пример EUR) можно открыть с плечом 1:10, при этом стоимость кредитования (на 26.10.2020) составляет ок 4% годовых (это ставка своп EUR_TODTOM – можно проверить на сайте мосбиржи и НКЦ), комиссии утяжелят сделку примерно на 1,3 п.п., то есть общая стоимость около 5,3% годовых. На менее ликвидных валютах цена будет выше, а плечо ниже.

Так же работает репо для акций. Например, акции Газпрома сегодня репуются по 4,5% годовых. Плечо в стандартных условиях на них будет 1:2или3, для клиентов с повышенным риском выше – ок 1:6. Если позиция на продажу, то клиент получается обратной стороной сделки репо и уже зарабатывает этот процент, за вычетом комиссий. Кстати, так же сработает и со свопами на валюте (кто продает валюту, шортит, зарабатывает процент).

Коллеги, вы работаете с плечом или без? Что думаете про использование свопов или репо вместо кредитного плеча?


W-8BEN Сбербанк. Инструкция

Приветствую, друзья!

Наконец-то я успешно зарегистрировал форму W-8BEN в Сбербанке, для истории решил написать, как это было, может кому-то это актуально.

1. Нужно проверить, заполнен ли ИНН, если нет, то указать его.

Для этого открываем Сбербанк Онлайн, переходим в раздел брокерский счетов и нажимаем ссылку «Управление счетами».

W-8BEN Сбербанк. Инструкция, изображение №1

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн