Давайте не бегать по Блекам и Мертонам, а обратимся к нашим. Андрей Колмогоров из города Тамбов. Родившись еще при царе и прожив в СССР на бирже поторговать не успел. Но написал пару книг по которым учились Блек Шоулз и Мертон. Мощный дядька. Поэтому пойдем по его логике, аксиоматике теории. Она, примерно такая. Святая троица. Пространство элементарных событий. Которые уже не поделишь. Один тик. Цена или вверх или вниз. Одновременно не возможно. Если таких событий много, то мы получим Распределение вероятности. Множество всех возможных исходов. И сигма алгебра. Это какие математические действия мы с ними будем делать и что получать. Вот мы с этой сигмой-алгеброй и попробуем разобраться.

Для этого надо определиться, что нас интересует. Или должно интересовать. Цена? Лично меня не интересует. Вот есть цена Магнит АО. Пока у меня нет этих акций, то для чего мне знать их цену? Если только знать, на сколько я могу купить. А после того, как я их куплю, цена мне тоже не интересна. Мне интересна доходность моего вложения от начала до конца за время Т-Т0. А это есть изменение цены. Поэтому мы больше цену трогать не будем, а будем работать с ее изменениями и нашей доходностью. Изменение цены мы посчитаем через сигма-алгебру. А именно разница логарифмов. В предыдущем топике я описал почему. И получится очень удобно. Доходность +1% умножить на вложенный капитал= фин рез. Цены самого актива тут нет. Вот такой парадокс сигма-алгебры. Теперь нас интересует наш вложенный капитал и изменение доходности.

( Читать дальше )

Однажды великий гуру трейдинга и знаток анекдотов Александр Михайлович (который Герчик) в одном из своих семинаров рассказал про один случай, когда он пытался алгоритмизировать работу с уровнями и нанял целого математика, чтобы тот разработал мат.аппарат и запрограммировал сигналы для отбоя/пробоя. Целый математик бился над задачей как рыба об лед, но, видимо, математик он был так себе и поэтому задачу решить не смог.

Даже я, на тот момент имеющий в активе три класса церковно-приходской, долго недоумевал, как можно было не решить такую простейшую задачу. Это же легче легкого, думал я: хочешь запрограммировать горизонтальные уровни — тупо вбей в систему справочник круглых чисел, хочешь запрограммировать вершину параболы — пиши регрессию. И так далее.

Потом времена ушли далеко вперед и появился Искусственный Интеллект (ИИ), который легко решает эту задачу, даже без понимания, как оно должно работать.
Собственно, ИИ появился еще лет 50 назад. Но в те давние времена (уже почти былинные), когда и трава была зеленее и небо голубее, компьютерное железо было не способно решать задачи такого уровня. Сегодня ситуация изменилась.

( Читать дальше )

  
      
        Давайте обобщим мысль в важном рисунке (нарисовано наспех, как курица лапой, знаю – но лучше куриной лапой по делу, чем красиво всякую ересь). Чего ждать среднему участнику от биржи в частности, и инвестирования вообще.

         Нулевая реальная доходность будет центром распределения, обратим внимание на отклонение доходности как вправо, так и влево. Вертикальная ось – годовая доходность (реальная с учетом инфляции), горизонтальная – вероятность ее получить. Если в игру начнут играть реальные люди, вероятность будет реальным процентом тех, кто получит тот или иной результат. Рисунок грубый. Нам сейчас не важна точность, важна идея. Для начала фиксируем, что ноль — центр распределения. Именно к нулевой доходности будет стремится безрисковая ставка, чуть выше (но не более 2-3%) даст покупка индекса со всеми налогами, комиссиями и т.д. Срочный рынок же, как известно, вообще игрока с отрицательной суммой, здесь мы ему даже польстим.

( Читать дальше )

Первый спикер найден! Элвис Марламов поделиться своими инвест.идеями на нашей конференции 27 апреля.

В этот раз ожидаем 500 человек!
Конференция пройдет в отеле Салют на Ленинском пр. в Москве.
Билеты по 1099 руб!
https://market.smart-lab.ru/shop/ 
Так дешево не было давно и больше не будет никогда!

Кто не знает Элвиса, можете посмотреть его выступление 2 года назад тут.

Олег Клоченок будет в Азии в это время.
Максим Орловский взял паузу подумать.
Круглый стол скальперов соберем!

Кого еще позвать?

В начале года стартовал проект «Лаборатория Трейдинга», задуманный и реализованный мною совместно с компанией АЛОР БРОКЕР. После встреч с трейдерами нескольких городов (Чебоксары, Воронеж, Москва) и проведённой онлайн-встречей дружная команда исследователей нашей лаборатории переместились в виртуальное пространство и на текущий момент освоили уже 7 онлайн занятий.

Сегодня решил поделиться со СМАРТ-ЛАБОМ видео, которое было записано как часть одного из уроков. В этот раз мы рассматривали структуру торговой стратегии. Причём смотрели — как создавать аналогичную стратегию двумя разными способами: с помощью визуального программирования (знаменитые кубики ТСЛаб) и с помощью написания кода на языке C# в Visual Studio.



( Читать дальше )

Граждане России смогут ДВАЖДЫ в год БЕСПЛАТНО проверить свою кредитную историю.

Я получил СВОЮ кредитную историю по пункту 2 за ПАРУ минут (на портале ucbreport.ru c помощью учетной записи Госуслуг)





С 31 января 2019 г. вступил в силу №327-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон „О кредитных историях“.

Что изменится для россиян после вступления в силу нового закона?

1. Граждане смогут получать 2 кредитных отчета в год бесплатно (но не более одного раза на бумажном носителе) в каждом бюро кредитных историй (БКИ), где хранится их кредитная история. Получить платный отчет можно неограниченное количество раз на любом носителе. 

( Читать дальше )

Итак, вот список фильмов и трейлеры к ним вставлю, 
искренне надеюсь, что хоть немного вдохновитесь просмотром. 
p.s. Мне лично фильм "В погоне за счастьем" понравился.

1. Игра на понижение | The Big ShortЖанр: драма2015 год Режиссер: Адам МакКейВ ролях: Брэд Питт, Финн УиттрокРейтинг Kinopoisk – 8,3Слоган: This is a true story Анонс Kinopoisk: Фильм о людях, которые сделали миллионы на мировом экономическом кризисе.


( Читать дальше )

Коллеги, всем добрый вечер!

В рамках данного поста, а далее в видео я расскажу о том как максимально быстро запустить своего первого робота.  При этом всё это у Вас займёт не более 5 минут.

Я уже ни раз говорил о том, что на Tradingview  довольно  большое трейдерское сообщество (причём далеко не только русско-язычное). Люди здесь непросто общаются, но также выкладывают свои готовые стратегии. Вы можете выбрать абсолютно любую стратегию и начать ей пользоваться прямо здесь и сейчас, использую при этом возможности моего парсера, который выступает в качестве связки между TV и торговой системой Quik. О настройках своего пасрера я говорил в предыдущих постах, где помимо текстовой инструкции есть довольно подробные видео. В данном топике речь пойдёт о подготовке стратегии непосредственно в TV.

Как я уже говорил выше  TV предлагает довольно обширный перечень стратегий и индикаторов (см. рисунок ниже). Многие из них ранжированы по классу популярности (количество лайков). Правда слепо доверять данному показателю не стоит.

( Читать дальше )

А между тем комиссия на RIH9 уже 3.5
И это уже не смешно
Но самое интересное ниже после следующей таблицы

Параметры инструмента

Краткое наименование контракта	RTS-3.19
Краткий код	RIH9
Наименование контракта	Фьючерсный контракт на Индекс РТС
Вид контракта	Фьючерс
Тип контракта	Расчетный
Лот	1
Котировка	в пунктах
Начало обращения	10.03.2017
Последний день обращения	21.03.2019
Дата исполнения	21.03.2019
Шаг цены	10,0000
Стоимость шага цены	13,12294
Нижний лимит	114 600,0000
Верхний лимит	127 500,0000
Расчетная цена последнего клиринга	121 050,0000

( Читать дальше )

Уж Новый год давно прошел, надо бы написать что-то доброе и вечное. Особо напрягаться неохота, так что напишу некую переработку одной своей статьи ДСП (Для служебного пользования). Эволюция экосистемы на бирже—это один из важнейших вопросов, здесь я не буду конечно детали писать—но сама идея о том, что такая эволюция есть, возможно будет полезна. Поскольку я далек от идеи вынести на публику рассказ о боевых системах, то немногочисленные примеры будут либо от дохлых героев, либо совсем уж мегаликвидные (что, кстати, не мешает такой мегаденежной системе помереть—смотрим дальше, а также курим про кончину английской, советской, немецкой и прочих империй с особым путем). Стиль будет не научный, а малость квазинаучный (не путать с лженаукой, это другое)—ибо так веселей. Смесь лурка и rocket science. Много букофф, ибо аффтару так хочется.

Итак. Как умирают торговые системы. Как нас учат классики, хорошо сделанная система не умирает. Здесь надо пословоблудить. Тем из торгующих, кто не знаком с наукой и больше склонен верить (лично я не советую верить хоть во что-то, это плохо влияет на качество жизни. Научный подход онли, фальсификация, вот это все—и лет через эннадцать бабло попрет рекой), этот параграф можно пропустить. Он про высокую науку, и про то, как получить Вселенную из ничего. Итак, классиков системостроения мы оспаривать не будем, но подумаем о Вечном. Дело было так. Началось все с Большого Взрыва. Что это было, никто не знает, ибо квантовой теории пространства-времени не существует пока. Но вот дальше, когда пространство-время малость подраздулось, мы таки неплохо можем описать ситуацию. Ибо некий молодой человек с отвратительным характером, отец которого был уверен, что из сынули ничего не выйдет (а уверенность, как я говорил, плохо влияет на качество жизни, в результате папаша так и умер, считая что зря вкладывался в спиногрыза), этот молодой человек раскурил теорию пространства-времени. Начал с того, что яблоко и пудовая гиря, отпущенные с одинаковой высоты, упадут на землю одновременно. А закончил системой уравнений, связывающих метрику пространства-времени с объектами, находящимися в этом пространстве-времени. Система эта замкнутая, позволяет иногда находить решения, хотя уродоваться с тензорами и производными—это непросто. Теория не квантуется (пока не удалось это сделать), но в классическом пределе работает неплохо—а это значит, что начиная с нескольких секунд после Большого Взрыва и по настоящее время все может быть описано, все 13 миллиардов лет. Итак, что мы имеем, откуда мы вообще предполагаем про Большой Взрыв? Тут много всего, наиболее яркие вещи такие. Первое. Все вокруг заполняет реликтовое излучение. Куда ни взгляни, отовсюду на нас дует равновесное излучение с температурой 3 Кельвина. И откуда б оно взялось? Правильно, это излучение, которое заполняло всю Вселенную, когда она была размером с кастрюлю (ну не так канеш—но маленькая она была). Второе—все вокруг разлетается друг от друга. Все объекты во Вселенной удаляются друг от друга на макромасштабе. Как такое может быть? Да очень просто. Представим себе, что Землю нашу раздувают изнутри. Тогда все города постоянно удаляются друг от друга. Вот то же происходит и со Вселенной. Пространство-время раздувается. И что это значит? А это значит, что через некоторое время все остынет совсем. Ааааа, мы все умрем от холода. Хотя не, от жары. Ибо Солнышко наше отбросит копыта через пять миллиардов лет, а вместе с копытами отбросит и фотосферу. Которая и спалит все вокруг, Николас Кейдж в фильме Knowing не даст соврать, обнимемся и примем судьбинушку тяжкую. Кароч, мы умрем. И это печально. В свете этого даже хорошо сделанная торговая система, протестированная и непереоптимизированная таки может умереть. Но это не значит, что классики врут. Нет конечно, классики не врут, они не такие. Ньютон же не врал, молодой человек с отвратительным харатером просто немного великого Исаака подправил. И классики не врут. В общем, актуальность задачи считаю доказанной, системы таки помрут.

( Читать дальше )