Прочел я эту книжку, которая входит в список книг, рекомендумеых Германом Грефом. Скажем так, для меня она особенно актуальна. И более того, она была бы максимально полезна для меня, если бы я прочитал ее три раза подряд 20 лет назад. Но к сожалению, 20 лет назад наука не была объективно готова, чтобы написать такую книгу. Сейчас, имея за плечами багаж знаний из огромного числа книг, я бы сам мог её написать процентов на 90. Но несмотря на это, она все равно была лично мне полезна. Потому что она является системным обобщением тех разрозненных знаний по данной теме, которые я получил из других книг.

Почему книга очень современна и важна? Потому что айфон захватил ваш мозг. Человек в среднем смотрит на свой смартфон 150 раз в день. Любой звуковой сигнал на телефоне отвлекает нас, понижая тем самым нашу производительность. В то же время, максимально эффективно мы работаем в состоянии полного погружения в предмет (состояние потока).

Дефокусировка — это в самом деле большая беда современности. Почему?

• люди перестают читать длинные тексты (т.к. просто не могут на них удержать внимание)
• дети и взрослые попадают в игровую зависимость от комп. игр, что по воздействию на мозг аналогично зависимости от алкоголя.
• дефокусированные люди хуже слушают своих собеседников
• информация стала более доступной, ее стало намного больше, а чем больше информации, тем слабее внимание
• решение задач на автопилоте приводит к менее качественным решениям

Надо сказать, что я сам — типичная жертва дефокусировки, которая развилась у меня в результате цифровой революции… Причем с самого детства я был невнимательным и несобранным, потому что никто не обращал мое внимание на этот недостаток. Моя невнимательность и неусидчивость берет свои корни в увлечении компьютерными играми с начала 90-х. Основная проблема в том, что для того, чтобы быть успешным и в конце концов счастливым, надо уметь фокусировать свое внимание.

когнитивный контроль — ключ к благополучной жизни

В книге приводится масса примеров, как развитый фокус помогает в решении бытовых проблем, бизнес-задач, да и в простом получении радостей от жизни. К сожалению, единственный доступный нам способ тренировать фокус — это медитация. Почему к сожалению? Потому что сколько я пытался заставить себя медитировать — не могу делать это регулярно каждый день.

Суть медитации я полностью разложил в статье нашего словаря: медитация. Гоулман дает очень правильное определение медитации — вернуть ум в точку фокуса, как только вы заметили, что он начал блуждать. В этом и есть суть медитации. Это никакое не расслабление и не отдых. Это концентрация, в результате которой «прокачиваются» лобные доли, которые отвечают за фокус и самоконтроль.

По результатам исследования, увеличение связности в головном мозге медитирующих со стажем сопоставимо со штангистами-профессионалами, имеющими идеально накачанные грудные мышцы.

( Читать дальше )

Тут меня недавно упрекали в том, что я только критикую перебор 50тысяч индикаторных систем а сам ничего не пишу. 
Хотели — получите

Любая система начинается с идеи, а не наоборот — соберем всего побольше а потом что нибудь да найдется.
Идея всегда содержит в себе какой нибудь явление или физический смысл или хотя бы математическую модель. 

Рассмотрим явление, которое имеет место каждый день, на любой бирже, на любом инструменте. 
Определенное число участников рынка торгует по индикаторам или пробоям уровней. По каким именно индикаторам нам знать не нужно. 
Но «каждый школьник знает» что в точках, где входит большинство участников — рынок получает ускорение в какую нибудь сторону. 
Как найти эти точки?
Для начала определим тайм фрейм. В свое время на смарт-лабе болтались опросы — какой фрейм используете? Очень много голосов отдано 1ч фрейму.  Зная фрейм начинаем исследования. 
Строим в экселе распределение обьемов внутри часа. Усредненно это будет гистограмма вида W, где видно, что максимальные обьемы проходят в начале и конце часа. Чуть меньше — на отметке 30 мин. Есть так же всплески на 15 и 45 минутах. Вывод — все входят в конце часа и начале следуюшего. После того как сработали их сигналы на 1ч таймфрейме. Мувинги скрестились, за уровнем закрылись — это нам не важно. 

( Читать дальше )

Вот мой подарок скальперам, а так же любителям халявы ЖМИ
По ссылке вы найдете архив, в архиве папку Кускальп, эту папку нужно поместить в корень диска С. После этого заходим в нее и запускаем файл Запуск.vbs
Этот скрипт сначала запустит программу Fiddler, которая будет эмулировать сервер Qscalp, затем сам Qscalp и в конце закроет Fiddler.
При первом запуске Fiddler возможно попросит обновится — откажитесь.
Еще желательно проверить путь до файла Ответ сервера.txt. Должно быть так.

Иногда Fiddler не закрывается скриптом, тогда закройте его вручную.

Теперь сливать зарабатывать деньги стало еще дешевле)))

4. Контртренд.
Работает для 30 наиболее ликвидных бумаг.
Точка входа ищется только в первые 2 часа торгов.
Не  использовать, если по акции вышла новость, вызвавшая сильное движение цены (до недели тому назад) .
Вход только на свои, без плечей.
Направление позиции лонг/шорт.
При прочих равных, выбирается более «быстрая» бумага.
Желательно, чтобы бумага опережала рынок, или шла в против рынка.
Ищем бумагу, которая в первые 2 часа работы выросла на 2,5-3%. Рост отсчитывается от последней сделки вчерашнего дня, результаты послеторговой сессии не учитывается.
Вход против движения на 50% портфеля.
По-возможности ищется плотность котировок в стакане и заявка размещается перед ней (± 10 копеек).
Откуп позиции — 0,5% от точки входа.
Если после входа цена не откатывает и не продолжает движение, т.е. консолидируется, то выход через 30 минут.

Если рост продолжается до 3,5-4%, вход на оставшиеся 50% портфеля.
Стоп устанавливается на усмотрение трейдера — 4,3-4,5% роста бумаги.
При доливке позиции, средняя цена получается в районе 3—3,5% роста.
Цель устанавливается на 0,5% ниже средней цены позиции.
Есть выход по времени — макс. 30 минут после доливки.

( Читать дальше )

В этой статье хочу рассказать об удобствах работы с сайтом налоговой nalog.ru и о преимуществах и простоте работы с его онлайн кабинетом для физических лиц. 

Приходя на биржу и торгуя различными инструментами, готовьтесь не только получать прибыль от своих вложений, но и платить налоги от своей прибыли. И пусть брокер удерживает весь налог за вас, так что лично вам не нужно что-либо делать, все равно взять налоги под свой контроль и видеть отчеты по всем периодам всегда полезно. 

Если же вы открыли ИИС и претендуете на налоговый вычет, то познакомиться с налоговой вам придется в любом случае. И как оказалось, сделать это сейчас очень просто.

Скажу сразу, через личный кабинет физического лица на сайте ФНС nalog.ru вы можете:

• 1. Видеть все свои объекты налогооблажения и суммы начисленных налогов по ним
• 2. Видеть все суммы уплаченных и не уплаченных налогов, а также иметь возможность оплатить все онлайн. 
• 3. Получить доступ к 2 НДФЛ отчетам об уплаченных налогах. 
• 4. Еще многое другое, как: сформировать 3 НДФЛ справку с помощью удобной программы
• 5.… и даже получить налоговый вычет по ИИС БЕЗ единого посещения налоговой!

( Читать дальше )

В 2001 году, открывая счет на американской бирже, я блуждал между московскими дилингами в поисках брокера, который поможет это сделать.
Помог в итоге бородатый дядька в старых кроссовках.Позвонил людям, которые меня встретили и все оформили.
После этого я начал торговать в зале офинтрейда.
Каждый день бабушка приносила нам макароны по флотски и за их поглощением я в качестве благодарности обучал дядьку премудростям теханализа(ведь я уже был опытен, бо прочитал книгу Неймана).
Он внимательно слушал, а потом предложил мне посмотреть один сайтик.

Тогда интернет был еще маленький.
Существовал всего один сайт, позволяющий вбивать ордера, исполняющиеся по реальным ценам и участвовать во всемирном виртуальном конкурсе трейдеров.
Из 31,3к участников на первом месте был он, Атаман, точнее Александр Ермаченко:


( Читать дальше )

Давно не бросал костей. 

Наверное пора.

Идея грааля известна каждому школьнику. Гепы закрываются.

это эквити за 4 года. стартовая 1млн.  в работе 100тыс рублей на один тикер ммвб.

( Читать дальше )

Пролог

     «Я собирался не прозевать переход рынка в активное состояние и… прозевал его. К мартовским событиям 2014 года я оказался не готов.» Алексей Каленкович.

Введение

     На протяжении нескольких последних лет, рынок алготрейдинга явно оживает в стране. Это заметно на просторах интернета по тому, как оживился и околорынок в этой тематике. Также заметно, как многие коллеги потянулись программировать, растут кол-во тем на соответствующих интернет ресурсах. Какая то невидимая рука навязывает трейдерам новую моду торговли. Попробуем разобраться.

Алготрейдинг, теория по полочкам

    То, что я буду говорить дальше, будем чисто моим мнением. Опять под кружкой чая, слегка оглядываясь назад, попробую написать несколько, возможно интересных, строк исходя из своего опыта и опыта коллег, которых я способен наблюдать сам. Чтобы вообще начать рассуждать про алготрейдинг дальше, я бы, для начала, постарался его классифицировать. Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что алгоритмический трейдинг — это подвид торговли на финансовом рынке. Не отдельная каста, а всего лишь подвид. В свою очередь, алготрейдинг в своей массе можно разделить на:

( Читать дальше )

Вступление

     Никогда не увлекался скоростным трейдингом. Всегда хватало терминала. Изучать этот протокол меня побудил набор вакансий. Надо отметить, что я неспешно перебираю хорошие вакансии на рынке. Частному трейдеру очень сложно развиваться в одиночку — психологически, эмоционально, физически. Создавать и развиваться постоянно хочется, поэтому принял решение вливаться в коллектив. За несколько месяцев, мне удалось провести несколько собеседований. На втором этапе я проваливался именно из за не знаний протокола.  Предметную область я примерно представлял. Ну что там сложного? Соединился с биржей по сокетам и начинай обмен сообщениями. Надо отметить, что в этой области есть уже готовые разработки в виде quickfix или готового API от StockSharp (правда платные). Но я принял решение разбираться с нуля, чтобы вникнуть в детали.

Технические аспекты протокола

     Итак. Любой протокол, какой бы он сложный не был, работает примерно одинаково. Мы создаем у себя соединение с сервером, устанавливаем некий туннель между нами и сервером, посредством которого будем обмениваться сообщениями. Протокол — это как раз и есть набор правил, по которым строятся сообщения нужного формата. Если говорить технически, то мы должны создать сокет соединение с сервером на указанный порт.
Сообщение в FIX, как и в любом другом протоколе, состоит из нескольких блоков:

• <Заголовок сообщения>
• <Сообщение>
• <Концовка сообщения>

     Наша задача, правильно заполнить эти блоки и отправить на сервер. Заголовок сообщения в свою очередь состоит из следующих данных:

• <Начало сообщения, версия протокола>
• <Длина (размер) сообщения>
• <Тип сообщения>
• <Идентификатор отправителя>
• <Идентификатор получателя>
• <Номер сообщения>
• <Время отправки>

     Обращу ваше внимание, что я перечисляю обязательные поля. Есть еще и дополнительные. Концовка сообщения должна выглядеть так:

• <Контрольная сумма сообщения>

     Сами данные заполняются достаточно легко. В виде: <тип поля> = <значение>. Например, <длина сообщения> = 78, то есть мы серверу говорим, что размер передаваемого нами сообщения составляет 78 байт. Стоит обратить внимание, что в протоколе FIX, типы полей кодируются в виде числовых значений. Например,  <длина сообщения> в протоколе передается как цифра 9. Исходя из выше сказанного, наш заголовок сообщения, выглядел бы следующим образом:

• 8=FIX.4.4 _____ начало сообщения, протокол версии 4.4
• 9=78 _____ размер сообщения 78 байт
• 35=A _____ тип сообщения А, что означает попытка на соединение с сервером
• 49=<ваш идентификатор выдается биржей>
• 56=FG _____ идентификатор получателя, раздел Forts на бирже
• 34=1 _____ первое сообщение
• 52=20160212-11:42:51.812 _____ время отправки сообщения

Организационные вопросы

1. Наша биржа дает тестовый контур для отработки своих алгоритмов по данному протоколу. Надо всего лишь написать запрос на доступ. Надо признать, тех служба работает отменно. Очень все быстро было организовано. Подробности http://moex.com/s442
2. Обязательно понадобится описание протокола для нашей биржи ftp://ftp.moex.com/pub/FIX/Spectra/test/docs/spectra_fixgate_ru.pdf
3. Чтобы вникнуть в тонкости передачи, мне очень помогла эта программа от биржи (позже я покажу как помогла) ftp://ftp.moex.com/pub/FIX/Spectra/Utils/fix_client.zip
4. Описание самого протокола от создателей (на английском). Мне помог сильно wiki. http://fixwiki.org/fixwiki/FIXwiki
5. Чтобы найти свои ошибки, мне приходилось перехватывать сообщения рабочего клиента биржи и сверять со своими. Для этого мне понадобился tcp/ip сниффер — программа перехвата сетевого трафика.
6. Разработку я веду на c#.

К бою. Немного теоретической практики

     На момент изучения протокола, я уверен, многие столкнуться со следующими вопросами:

• как именно считать длину сообщения
• как разделять между собой данные
• как считать контрольную сумму

     Если говорить образно. То, чтобы отправить сообщение на сервер, нам просто нужно сформировать нужную строку со всеми данными и отправить ее на биржу. Ну например:

8=FIX.4.4;9=78;35=A;49=FG;56=tgFhcfx901U05;34=1;52=20160212-11:42:51.812;98=0;108=3000;141=Y;10=047;

     Если быть внимательным, то мы увидим, что кол-во символов в строке у нас 100, а в заголовке сообщения мы передаем, что 78 (9 = 78). По правилам протокола FIX, длину сообщения нужно считать без учета концовки и первых двух полей заголовка. А именно:

     С длиной сообщения разобрались. Теперь про разделитель. Пока в моем скрине это ";". В документациях западных написано что это символ SOH. Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, я запустил прилагаемого клиента биржи и сниффером стал перехватывать сообщения между клиентом и биржей. Кстати, программа ведет логи, и их общение выглядит так (зеленое — передача запроса на биржу, красное — ответ от биржи):

     Зачеркнул свой идентификатор, прошу понять правильно. Ну а перехват сообщения выглядит так:
     Зеленым я отметил именно разделители. Как вы уже видите, это просто в шестнадцатеричном виде код 01. То есть, в нашу строку в виде разделителей, нужно вставлять код 01. Также я отметил для себя последовательность полей в сообщении. Почему то в другом порядке у меня вызывало ошибки (возможно тут я не прав)
     Ну и контрольная сумма. Контрольная сумма считается над всем сообщением, за исключением концовки. То есть в расчет берется только заголовок и само сообщение. Для этого, мы переводим каждый символ в его Ascii код и вычисляем их сумму. Полученную сумму делим по модулю 256. Это и будет контрольной суммой сообщения. При этом, значение должно быть трехзначным. Если мы получаем 2 знака, то подставляем 0 слева (например, если контрольная сумма = 68, то должны передать значении 068).

К бою. Начало программирования

     В законченном виде, разработка будет составлять готовый класс, для работы с протоколом. Теперь начинаю строить его по кирпичикам. Для начала, я создал несколько классов:

• класс для работы с заголовками
• класс для работы с сообщением подключения к серверу (onLogon)
• класс для работы с концовкой

    Каждый класс включает в себя поля, которые передаются и некоторые методы для их обработки.
    Класс для работы с заголовками. Пока просто выглядит так: 


     Как видим, первый метод строит нужную строку из полей. Обратите внимание, там присутствует наш разделитель в виде спец символа \u0001. Второй метод вычисляет размер заголовка (чтобы потом высчитывать размер сообщения). Надо обратить внимание, что при передачи времени, миллисекунды должны указываться в трехзначном формате (даже если миллисекунды = 52, то передаем 052). Следующие классы строятся по аналогии.
Класс создания сообщения на подключение (инициализация сессии)

Класс создания концовки сообщения


Попробую привести код консольной программы для теста в виде цитаты. Картинки вставляются плохого качества. Подробно комментирую.

//Получаем ip сервера
IPAddress ipAddr = IPAddress.Parse(server);
IPEndPoint ipEndPoint = new IPEndPoint(ipAddr, port);
//Создаем заголовк
HeaderMessage msHeader = new HeaderMessage
{
BeginString = «FIX.4.4»,
MsgType = «A», //Тип сообщения на установку сессии
SenderCompID = "",
TargetCompID = «FG»,
MsgSeqNum = 1
};
//Создаем сообщение на подключение onLogon
LogonMessage msLogon = new LogonMessage
{
EncryptMethod = 0,
HeartBtInt = 3000,
ResetSeqNumFlag = true
};

//Вычисляем длину сообщения
msHeader.BodyLength = msHeader.GetHeaderSize() + msLogon.GetMessageSize();
//Создаем концовку сообщения
TrailerMessage msTrailer = new TrailerMessage(msHeader.ToString() + msLogon.ToString());

//Формируем полное готовое сообщение
string fullMessage = msHeader.ToString() + msLogon.ToString() + msTrailer.ToString();
Console.WriteLine(«Сообщение для отправки {0}»,fullMessage);

//Создаем сокет для подключения
sSender = new Socket(ipAddr.AddressFamily, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
//Подключаемся
sSender.Connect(ipEndPoint);
Console.WriteLine(«Сокет соединился с {0} », sSender.RemoteEndPoint.ToString());

byte[] msg = Encoding.UTF8.GetBytes(fullMessage);
//Отправляем сообщение
int bytesSent = sSender.Send(msg);
Console.WriteLine(«Отправил {0} байт», bytesSent.ToString());

//Получаем ответ от сервера
byte[] bytes = new byte[1024];
int bytesRec = 0;
bytesRec = sSender.Receive(bytes);
Console.WriteLine(«Ответ от сервера: {0}», Encoding.UTF8.GetString(bytes, 0, bytesRec));

Все таки приложу и в виде картинок. Так наглядней. Кликабельно.


В результате мы запросили у сервера подключение с нашим логином. И получили от него ответ.

По мере развития, буду продолжать с теоретической частью. Если модераторы перенесут в раздел «Алго», я не против.

Продолжение Изучаю FIX протокол с нуля. Рисуем и программируем дальше.

Написал третью часть Гайда, но потом решил сократить до одной самой важной главы.

 

           Пределы системной торговли

 

            В последнее время популяризируется тема алготорговли, автоследования, торговых сигналов, обучающих курсов. Однако мало кто задумывается о том будет ли это реально работать. 

            Системная торговля строится на основании анализа исторических данных. Т.е. измеряем ряд параметров ценовых рядов, делаем прогноз движения цен в будущем и торгуем этот прогноз. Проблема в том, что сам факт торговли прогноза оказывает влияние на историю цен. В физике есть понятие — режим измерения, т.е. изменение не должно существенно влиять на измеряемую величину. Обычно допускается влияние измерения на измеряемую величину в пределах 1-2% и ниже. 

( Читать дальше )