Блог им. karat39

Алготрейдинг: Не знаешь броду, не суйся в воду.

Пролог

     «Я собирался не прозевать переход рынка в активное состояние и… прозевал его. К мартовским событиям 2014 года я оказался не готов.» Алексей Каленкович.

Введение

     На протяжении нескольких последних лет, рынок алготрейдинга явно оживает в стране. Это заметно на просторах интернета по тому, как оживился и околорынок в этой тематике. Также заметно, как многие коллеги потянулись программировать, растут кол-во тем на соответствующих интернет ресурсах. Какая то невидимая рука навязывает трейдерам новую моду торговли. Попробуем разобраться.

Алготрейдинг, теория по полочкам

    То, что я буду говорить дальше, будем чисто моим мнением. Опять под кружкой чая, слегка оглядываясь назад, попробую написать несколько, возможно интересных, строк исходя из своего опыта и опыта коллег, которых я способен наблюдать сам. Чтобы вообще начать рассуждать про алготрейдинг дальше, я бы, для начала, постарался его классифицировать. Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что алгоритмический трейдинг — это подвид торговли на финансовом рынке. Не отдельная каста, а всего лишь подвид. В свою очередь, алготрейдинг в своей массе можно разделить на:
  • инструмент высокоскоростного принятия решения
  • помощник мониторинга широкого фронта финансовых инструментов
  • инструмент выявления и торговли закономерностей   
  • иные задачи
    По идее, тут все понятно. Первый используется для скоростной торговли, там где руки и глаз не успевают. К таким операциям можно отнести много чего. Арбитраж например. Со вторым тоже все понятно. Делаем себе помощника, чтобы мониторил рынок вместе с нами. Делая, такой, слегка громкий заголовок, я хотел затронуть именно третий вид. Обращу еще раз ваше внимание, что все написанное — сугубо личное мнение. Мысли вслух.

Закулисье алго

     Сразу замечу. Я не отношусь к тем трейдерам, которые доверяют рынок своим алгоритмам. Да, будучи не плохим программистом, с более чем десятилетним стажем создания ПО и уже имея багаж знаний по трейдингу, я до сих пор не доверяю своим алгоритмам. Чуть более четырех лет я иду к тому, чтобы создать уникальный, непрошибаемый код. И я уже вижу, что цель близка, но я все равно отношусь с опаской. Скорее всего, это черты Дев. Вы знаете, я также и торгую. Пока я досконально не пойму ситуацию в инструменте, пока не пойму, что им движет в данный момент времени, куда набираются позиции и тд, меня в рынок не затащить. Очень сложно жить с такими чертами характера. В любом бизнесе должна присутствовать доля авантюризма. Но как то последняя доля авантюры закончилась в момент принятия решения уходить в рынок.
     Про закономерности. Вы знаете, их на рынке несчетное кол-во. И практически под каждую у меня есть код. Будучи наивным трейдером, с каждой закономерностью я уже спал и видел, как иду к олимпу. Моим восторгам и мечтаниям не было предела. Первые, наверное, полтора года. Вы, наверное часто, слышали — рынок изменчив. Да, в тот или иной момент времени, в инструменте появляются те или иные крупные участники, со своей манерой поведения, со своей манерой торговли, со своими объемами торговли и я считаю, именно они, оказывают давление на инструмент. Либо они, либо их полное отсутствие. Возможно когда нибудь, я покажу, как в инструменте появляются на ровном месте участники, как появляются целенаправленные сговоры и тд. Речь сейчас не про это.
Я покажу небольшой пример. Без картинок же текст не интересен. Возьмем два основных фьючерса на нашем FORTS. Вычислим их рублевое суммарное го и посмотрим на истории. То есть, посмотрим, сколько сейчас денежных средств суммарно в инструментах, исключая опционы.
Синий — РТС, Оранжевый — Си
Алготрейдинг: Не знаешь броду, не суйся в воду.    Если очень детально анализировать в совокупности с открытым интересом этот график, то станет видно и понятно, как у нас бывают перетоки крупных денег из инструмента в инструмент (как текущая ситуация, из фьючерса Си во фьючерс Ри). Вы наверное замечали, на Смарт-Лабе часто бывают сообщения — вопросы, почему фьючерс Си стоит, а РТС сильно падает/растет. Ответ как видите на поверхности. Крупные участники ходят по рынку и оказывают давление на тот или иной инструмент. Я не уверен, что трендовым роботам сейчас сладко в рубле-долларе. Надеюсь, этим маленьким примером, я смог показать, почему и как рынок бывает отчасти изменчив.
    Далее. Если рынок/инструмент бывает изменчив, то к чему сводится работа алготрейдера? Я думаю, к постоянному наблюдению за своими роботами. Эти красивые сказки околорынка, купи робота и занимайся своими делами, пока он зарабатывает — это просто красивые сказки. На Смарт-Лабе иногда проскальзывают очень интересные очерки. И я искренне завидую ребятам, кто дошел до торговли портфелем роботов. Но опять же, нужно следить за портфелем, но он будет уже менее рисковый. 
    Итог. Что мы получаем? Рынок изменчив и наши закономерности живут в пределах этого времени — в пределах работы того или иного крупного участника.
    Еще небольшой очерк. Вы наверное замечали. Наверняка. Ваш алгоритм показывает сильно отрицательные результаты в пределах очень короткого времени в определенный период. Ну например, всю неделю на вечерних сессиях, или первый час торгов в зимнее время. Ответ на этот вопрос очень прост. У нас на рынке также присутствуют охотники за вашими роботами. Если ваш алгоритм предельно прост, то вас (как и многих других), начинают водить за поводок, затаскивая ваш робот в рынок. Эти ребята прекрасно знают, что он/они (роботы) будут делать и в определенный момент заставляют вас закрываться по стоп сигналам. Изумительная, я считаю, работа. Такие охотники легко могут заработать за вечернюю сессию во фьючерсах mxi, mix, sbrf до 250-300т руб (по моим прикидкам). Заранее прошу извинить, скринов не будет, я не готов публично открыто делиться секретами.

Вывод

     Мой вывод предельно прост, он зашит в заголовке. Не знаешь броду, не суйся в воду. А именно, если человек не состоялся пока еще, как стабильный трейдер, не стоит начинать заниматься алгоритмами. Алгоритмический трейдинг — это всего лишь подвид трейдинга. Не смог руками, не получится роботами. Бытует мнение, что бездушная железяка отвяжет трейдера от эмоций. Я бы хотел вернуться к прологу и замечательным словам и огромному опыту Алексея Каленковичу. Ответьте себе, где тот порог, когда пришла пора включать вашего робота? Где тот порог, где пришла пора отключать вашего робота? Я считаю, что пока не приходит ответ на эти вопросы, заниматься алготрейдингом рано. А ответы приходят только после огромного опыта торговли руками.
Извините, на сегодня картинок мало.
★26

Про алгоритмы машинного обучения не слыхали, не? Руками такое не повторить. Мой робот, например, комитетом из 10 нейросетей решения принимает и SVM в качестве подтверждения ) 10  поколений автора за всю жисть не проделает ежедневные вычисления бота.
Время простых алгоритмов прошло.
avatar

AlexShul

AlexShul, конечно слышал. Иду к этому. А вы молодец.
avatar

Андрей К

Андрей К, я про то, что есть идеи, которые ручками просто невозможно проверить. И тестер адекватный тоже под такое создать не просто. Поэтому — только реальные торги с ограничением убытка. 
avatar

AlexShul

AlexShul, я прекрасно вас понял. К сожалению, я еще не дошел до этого. Пока что, я использую алгоритмы для выявление появившихся закономерностей на истории. Ее изучение и тд. Не более.
avatar

Андрей К

Андрей К, могу сообщить, что одна и та же закономерность на длительной истории действует с вероятностью 50 на 50 :) Все басни про историю не очень стоит слушать. Рынок постоянно меняется. С другой стороны, рынок близок к марковскому процессу, и его текущее состояние влияет на следующее )
avatar

AlexShul

AlexShul, в статье я не описал одной важной детали моего мнения. Что с уходом/приходом крупных участников, закономерность по прежнему действует, но уже с другими параметрами. Грубо говоря, это как оптимизировать алгоритм на длительном интервале. Что скажите?
avatar

Андрей К

из серии не ходите дети в африку гулять...
имхо самое важное это видеть недостатки бота и пытаться их устранить написав нового бота… где то на третьем-четвертом цикле начнет получаться 
avatar

ves2010

ves2010, не спорю. Но зачастую опять же у каждого алгоритма срок жизни свой. Или нет?
avatar

Андрей К

Андрей К, да.
полагаю, неэффективности перестали быть такими, как мы привыкли еще 5 или 10 лет назад.
сейчас качественно иные неэффективности. обусловленные самой неэффективностью экономики. имхо.
avatar

trader_95

trader_95, да лана… все торгуется теми же скользящими средними что и 100лет назад... 
avatar

ves2010

Андрей К, есть трендовые алгоритмы есть контртрендовые… пока бумага трендовая… трендовый алгоритм будет работать...
пиши алго с 1им параметром оптимизации либо без параметров оптимизации… как напишешь сам все увидишь
avatar

ves2010

AlexShul, кстати, не поделитесь литературой доступной про нейросети. В университете 13 лет назад была дискретная математика и вроде не плохо все понимал, но сейчас вся литература дается с трудом.
avatar

Андрей К

Adept, бывает, нахлынет =)
avatar

Андрей К

Очень грамотно…
avatar

skatino

Поста не читал. Сколько будет стоить обучение?)
Профессор Преображенский, я не обучаю, если рассказываю, то бесплатно. Очень негативно отношусь к околорынку.
avatar

Андрей К

Раньше Большой Брат следил за нами. Теперь он следит за нашими роботами?
Каждый может иметь свое мнение, особенно полезное о том, чего никогда не использовал. 
avatar

SergeyJu

В рубль долларе щас нормуль наоборот. А в ртс наоборот тяжко. Дальше пока не читал, но тут автор уже не прав
avatar

ПBМ

ПBМ, речь про трендовые?
avatar

Андрей К

Андрей К, вы знаете, руками торговать не то что не умею, а получается не стабильно. Напротив простейшие алгоритмы дают более стабильный результат. Поэтому, каждому свое;)
avatar

Иосич

Андрей К, да
avatar

ПBМ

дочитал до конца. мне очень понравилась мысль про охотников.
регулярно меня такая мысль посещает: всё чему нас учат в книгах и на семинарах — как ходить вместе с толпой. быть чувственным пассивом. в то время как самые большие деньги наверняка получают те, кто загоняют толпу на рифы и мели, на флажки и засады. логику этих товарищей тоже было бы как минимум неплохо учитывать, чтобы быть эдаким хитрым неприметным зайцем русаком всегда при сочной моркошке.

про главную мысль автора я не согласен. мой самый крупный успех пришел именно от робото торговли. 
и я не согласен что надо быть хорошим ручным торговцем, чтобы написать хорошего робота. это может быть связано, а может быть и нет. что хороший трейдер знает об отличном программировании? скорее всего — ничего.
нужно обязательно соваться. пробовать. «дело не в том, чтобы уметь или не уметь. дело в том, чтобы наматывать портянки» ©, т.е. дело в том, чтобы обязательно пробовать. ошибаться и пробовать снова.
это единственный способ преуспеть — пробовать много. делать.
avatar

ПBМ

Хороший текст в целом, но с выводами тоже не согласен, можно несколько лет топтаться на месте, и так не состояться как трейдер, а алго и программирование, дают толчек в развитии и становлении, и плюсом в ручной торговле это помогает, пробовать всегда стоит. Эти выводы к трейдингу в целом подойдут лучше. Не зная этой КУХНИ не лезь сюда со своими кастрюлями, но кому правду рассказываешь, никто не верит, а упрямо продолжают лезть.
avatar

valo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW