<HELP> for explanation

Блог им. karat39

Алготрейдинг: Не знаешь броду, не суйся в воду.

Пролог

     «Я собирался не прозевать переход рынка в активное состояние и… прозевал его. К мартовским событиям 2014 года я оказался не готов.» Алексей Каленкович.

Введение

     На протяжении нескольких последних лет, рынок алготрейдинга явно оживает в стране. Это заметно на просторах интернета по тому, как оживился и околорынок в этой тематике. Также заметно, как многие коллеги потянулись программировать, растут кол-во тем на соответствующих интернет ресурсах. Какая то невидимая рука навязывает трейдерам новую моду торговли. Попробуем разобраться.

Алготрейдинг, теория по полочкам

    То, что я буду говорить дальше, будем чисто моим мнением. Опять под кружкой чая, слегка оглядываясь назад, попробую написать несколько, возможно интересных, строк исходя из своего опыта и опыта коллег, которых я способен наблюдать сам. Чтобы вообще начать рассуждать про алготрейдинг дальше, я бы, для начала, постарался его классифицировать. Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что алгоритмический трейдинг — это подвид торговли на финансовом рынке. Не отдельная каста, а всего лишь подвид. В свою очередь, алготрейдинг в своей массе можно разделить на:
  • инструмент высокоскоростного принятия решения
  • помощник мониторинга широкого фронта финансовых инструментов
  • инструмент выявления и торговли закономерностей   
  • иные задачи
    По идее, тут все понятно. Первый используется для скоростной торговли, там где руки и глаз не успевают. К таким операциям можно отнести много чего. Арбитраж например. Со вторым тоже все понятно. Делаем себе помощника, чтобы мониторил рынок вместе с нами. Делая, такой, слегка громкий заголовок, я хотел затронуть именно третий вид. Обращу еще раз ваше внимание, что все написанное — сугубо личное мнение. Мысли вслух.

Закулисье алго

     Сразу замечу. Я не отношусь к тем трейдерам, которые доверяют рынок своим алгоритмам. Да, будучи не плохим программистом, с более чем десятилетним стажем создания ПО и уже имея багаж знаний по трейдингу, я до сих пор не доверяю своим алгоритмам. Чуть более четырех лет я иду к тому, чтобы создать уникальный, непрошибаемый код. И я уже вижу, что цель близка, но я все равно отношусь с опаской. Скорее всего, это черты Дев. Вы знаете, я также и торгую. Пока я досконально не пойму ситуацию в инструменте, пока не пойму, что им движет в данный момент времени, куда набираются позиции и тд, меня в рынок не затащить. Очень сложно жить с такими чертами характера. В любом бизнесе должна присутствовать доля авантюризма. Но как то последняя доля авантюры закончилась в момент принятия решения уходить в рынок.
     Про закономерности. Вы знаете, их на рынке несчетное кол-во. И практически под каждую у меня есть код. Будучи наивным трейдером, с каждой закономерностью я уже спал и видел, как иду к олимпу. Моим восторгам и мечтаниям не было предела. Первые, наверное, полтора года. Вы, наверное часто, слышали — рынок изменчив. Да, в тот или иной момент времени, в инструменте появляются те или иные крупные участники, со своей манерой поведения, со своей манерой торговли, со своими объемами торговли и я считаю, именно они, оказывают давление на инструмент. Либо они, либо их полное отсутствие. Возможно когда нибудь, я покажу, как в инструменте появляются на ровном месте участники, как появляются целенаправленные сговоры и тд. Речь сейчас не про это.
Я покажу небольшой пример. Без картинок же текст не интересен. Возьмем два основных фьючерса на нашем FORTS. Вычислим их рублевое суммарное го и посмотрим на истории. То есть, посмотрим, сколько сейчас денежных средств суммарно в инструментах, исключая опционы.
Синий — РТС, Оранжевый — Си
Алготрейдинг: Не знаешь броду, не суйся в воду.    Если очень детально анализировать в совокупности с открытым интересом этот график, то станет видно и понятно, как у нас бывают перетоки крупных денег из инструмента в инструмент (как текущая ситуация, из фьючерса Си во фьючерс Ри). Вы наверное замечали, на Смарт-Лабе часто бывают сообщения — вопросы, почему фьючерс Си стоит, а РТС сильно падает/растет. Ответ как видите на поверхности. Крупные участники ходят по рынку и оказывают давление на тот или иной инструмент. Я не уверен, что трендовым роботам сейчас сладко в рубле-долларе. Надеюсь, этим маленьким примером, я смог показать, почему и как рынок бывает отчасти изменчив.
    Далее. Если рынок/инструмент бывает изменчив, то к чему сводится работа алготрейдера? Я думаю, к постоянному наблюдению за своими роботами. Эти красивые сказки околорынка, купи робота и занимайся своими делами, пока он зарабатывает — это просто красивые сказки. На Смарт-Лабе иногда проскальзывают очень интересные очерки. И я искренне завидую ребятам, кто дошел до торговли портфелем роботов. Но опять же, нужно следить за портфелем, но он будет уже менее рисковый. 
    Итог. Что мы получаем? Рынок изменчив и наши закономерности живут в пределах этого времени — в пределах работы того или иного крупного участника.
    Еще небольшой очерк. Вы наверное замечали. Наверняка. Ваш алгоритм показывает сильно отрицательные результаты в пределах очень короткого времени в определенный период. Ну например, всю неделю на вечерних сессиях, или первый час торгов в зимнее время. Ответ на этот вопрос очень прост. У нас на рынке также присутствуют охотники за вашими роботами. Если ваш алгоритм предельно прост, то вас (как и многих других), начинают водить за поводок, затаскивая ваш робот в рынок. Эти ребята прекрасно знают, что он/они (роботы) будут делать и в определенный момент заставляют вас закрываться по стоп сигналам. Изумительная, я считаю, работа. Такие охотники легко могут заработать за вечернюю сессию во фьючерсах mxi, mix, sbrf до 250-300т руб (по моим прикидкам). Заранее прошу извинить, скринов не будет, я не готов публично открыто делиться секретами.

Вывод

     Мой вывод предельно прост, он зашит в заголовке. Не знаешь броду, не суйся в воду. А именно, если человек не состоялся пока еще, как стабильный трейдер, не стоит начинать заниматься алгоритмами. Алгоритмический трейдинг — это всего лишь подвид трейдинга. Не смог руками, не получится роботами. Бытует мнение, что бездушная железяка отвяжет трейдера от эмоций. Я бы хотел вернуться к прологу и замечательным словам и огромному опыту Алексея Каленковичу. Ответьте себе, где тот порог, когда пришла пора включать вашего робота? Где тот порог, где пришла пора отключать вашего робота? Я считаю, что пока не приходит ответ на эти вопросы, заниматься алготрейдингом рано. А ответы приходят только после огромного опыта торговли руками.
Извините, на сегодня картинок мало.
 

Про алгоритмы машинного обучения не слыхали, не? Руками такое не повторить. Мой робот, например, комитетом из 10 нейросетей решения принимает и SVM в качестве подтверждения ) 10  поколений автора за всю жисть не проделает ежедневные вычисления бота.
Время простых алгоритмов прошло.
avatar

AlexShul

AlexShul, конечно слышал. Иду к этому. А вы молодец.
Андрей К, я про то, что есть идеи, которые ручками просто невозможно проверить. И тестер адекватный тоже под такое создать не просто. Поэтому — только реальные торги с ограничением убытка. 
AlexShul, я прекрасно вас понял. К сожалению, я еще не дошел до этого. Пока что, я использую алгоритмы для выявление появившихся закономерностей на истории. Ее изучение и тд. Не более.
Андрей К, могу сообщить, что одна и та же закономерность на длительной истории действует с вероятностью 50 на 50 :) Все басни про историю не очень стоит слушать. Рынок постоянно меняется. С другой стороны, рынок близок к марковскому процессу, и его текущее состояние влияет на следующее )
AlexShul, в статье я не описал одной важной детали моего мнения. Что с уходом/приходом крупных участников, закономерность по прежнему действует, но уже с другими параметрами. Грубо говоря, это как оптимизировать алгоритм на длительном интервале. Что скажите?
из серии не ходите дети в африку гулять...
имхо самое важное это видеть недостатки бота и пытаться их устранить написав нового бота… где то на третьем-четвертом цикле начнет получаться 
ves2010, не спорю. Но зачастую опять же у каждого алгоритма срок жизни свой. Или нет?
Андрей К, да.
полагаю, неэффективности перестали быть такими, как мы привыкли еще 5 или 10 лет назад.
сейчас качественно иные неэффективности. обусловленные самой неэффективностью экономики. имхо.
trader_95, да лана… все торгуется теми же скользящими средними что и 100лет назад... 
Андрей К, есть трендовые алгоритмы есть контртрендовые… пока бумага трендовая… трендовый алгоритм будет работать...
пиши алго с 1им параметром оптимизации либо без параметров оптимизации… как напишешь сам все увидишь
AlexShul, кстати, не поделитесь литературой доступной про нейросети. В университете 13 лет назад была дискретная математика и вроде не плохо все понимал, но сейчас вся литература дается с трудом.
Adept, бывает, нахлынет =)
Очень грамотно…
avatar

skatino

Поста не читал. Сколько будет стоить обучение?)
Профессор Преображенский, я не обучаю, если рассказываю, то бесплатно. Очень негативно отношусь к околорынку.
Раньше Большой Брат следил за нами. Теперь он следит за нашими роботами?
Каждый может иметь свое мнение, особенно полезное о том, чего никогда не использовал. 
avatar

SergeyJu

В рубль долларе щас нормуль наоборот. А в ртс наоборот тяжко. Дальше пока не читал, но тут автор уже не прав
avatar

ПBМ

ПBМ, речь про трендовые?
Андрей К, вы знаете, руками торговать не то что не умею, а получается не стабильно. Напротив простейшие алгоритмы дают более стабильный результат. Поэтому, каждому свое;)
Андрей К, да
avatar

ПBМ

дочитал до конца. мне очень понравилась мысль про охотников.
регулярно меня такая мысль посещает: всё чему нас учат в книгах и на семинарах — как ходить вместе с толпой. быть чувственным пассивом. в то время как самые большие деньги наверняка получают те, кто загоняют толпу на рифы и мели, на флажки и засады. логику этих товарищей тоже было бы как минимум неплохо учитывать, чтобы быть эдаким хитрым неприметным зайцем русаком всегда при сочной моркошке.

про главную мысль автора я не согласен. мой самый крупный успех пришел именно от робото торговли. 
и я не согласен что надо быть хорошим ручным торговцем, чтобы написать хорошего робота. это может быть связано, а может быть и нет. что хороший трейдер знает об отличном программировании? скорее всего — ничего.
нужно обязательно соваться. пробовать. «дело не в том, чтобы уметь или не уметь. дело в том, чтобы наматывать портянки» ©, т.е. дело в том, чтобы обязательно пробовать. ошибаться и пробовать снова.
это единственный способ преуспеть — пробовать много. делать.
avatar

ПBМ

Хороший текст в целом, но с выводами тоже не согласен, можно несколько лет топтаться на месте, и так не состояться как трейдер, а алго и программирование, дают толчек в развитии и становлении, и плюсом в ручной торговле это помогает, пробовать всегда стоит. Эти выводы к трейдингу в целом подойдут лучше. Не зная этой КУХНИ не лезь сюда со своими кастрюлями, но кому правду рассказываешь, никто не верит, а упрямо продолжают лезть.
avatar

valo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW