Методика определения пробоя уровней с вероятность в 80%. Много рассказывать тут не буду, все ответы в видео.

Как торговать  ложный пробой, мой прошлый блог можно почитать тут.

Если видео вам понравилось или было полезно, поставьте плюсик, спасибо.

Спекуляции Pump&Dump. 

Часть 2

DS Healthcare Group, Inc. (DSKX)

Короткая продажа Short Sell 4.58$  закрытие (покупка) 2.20$

Прибыль: 52%

Продолжительность сделки: 10 торговых дней.

Отношение риск/прибыль   1 к 6

Сопровождение сделки.  DS Healthcare Group, Inc. американская компания работающая в секторе Товаров народного потребления/группа – предметы личной гигиены. Основными товарами компании являются лечебные шампуни, кондиционеры, лосьоны и крема под фирменной торговой маркой Revita. Основной рынок сбыта – Северная Америка и некоторые другие регионы. Бурный рост компании был обусловлен комментариями на ежеквартальной конференции CEO компании на тему справедливой стоимости акций DS Healthcare Group, Inc. с показательным обращением на прошлую историю торгов и конечно на будущие грандиозные перспективы хозяйственной деятельности. Кроме того, с начала июня месяца была замечена небольшая инсайдерская активность со стороны руководства компании (куплено 8725 акций на общую сумму 32 770 долл.США) со средней ценой покупки 3.75$ за акцию. После чего в новостях было объявлено о заключении нового дистрибьюторского контракта с Египетским! ритейлером, что как предполагалось сулит огромный дополнительный рынок сбыта для товаров компании и соответственно грандиозных будущих прибылей держателям акций (вместо инвесторов будем так называть их). Логика и здравый смысл подсказывает, что североамериканский рынок не может быть по определению меньшим или не достаточным для продаж товаров относительно молодой и амбициозной компании (сравните потенциальный рынок например США или Канады с североафриканским с Египтом, тут нужно было замахиваться как минимум на весь африканский континент). Смотря годовой отчет и последние 4 консолидированные годовые финансовые результаты, можно было особо не утруждать себя подсчетами важных коэффициентов. Видно, что стоимость выше 3,00$ за акцию уже была неадекватно оценена рынком и держалась на титанических усилиях распиаривания руководством компании будущих туманных перспектив. Как следствие манипуляции подтвердилось очень скоро. Уже 19 июня в комиссию по ценным бумагам была подана FORM 4 о продаже гендиректором принадлежащих акций компании DS Healthcare Group Inc. В количестве 27650 штук, что составляет 25% от общего владения Wolfson Mark Edward’s.

Как известно, если доходы получены на российском фондовом рынке, то каждый инвестор сможет зачесть убытки и вернуть 13% от суммы полученного убытка. Это называется — получить налоговый вычет по операциям с ценными бумагами.

Если инвестор получит прибыль по итогам года у иностранного брокера, он тоже сможет зачесть убытки (принять как уменьшение налоговой базы за прибыльный год) прошлых лет. Основание: статья 220.1 Налогового кодекса РФ.

Государство разрешает нам при определении размера налоговой базы использовать право на получение налоговых вычетов при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с финансовыми инструментами срочных сделок (ФИСС), обращающимися на организованном рынке. Ограничений относительно иностранного брокера в статье 220.1 НК РФ нет.

Я вот тут подумал, что зарабатывать спокойной торговлей достаточно просто, благодаря тому, что работа проходит на больших ТФ и поэтому всегда есть время подумать, все взвесить, быть в курсе новостей и т.д. Ну а дальше уже дело техники — маленькие объемы «размазывают» стратегию по всей амплитуде волатильности, а чтобы увеличить прибыльность нужно просто работать на большом количестве инструментов.

Для определения рынка используем индексы:

Опробовал процедуру перехода на новые фьючерсы на QUIK.
Создаем файл replacements.txt с нижеследующим содержимым:

SPBFUT,RIZ5=SPBFUT,RIH6
SPBFUT,LKZ5=SPBFUT,LKH6
SPBFUT,SRZ5=SPBFUT,SRH6
SPBFUT,SPZ5=SPBFUT,SPH6
SPBFUT,GZZ5=SPBFUT,GZH6
SPBFUT,SiZ5=SPBFUT,SiH6
SPBFUT,GDZ5=SPBFUT,GDH6
SPBFUT,VBZ5=SPBFUT,VBH6
SPBFUT,BRZ5=SPBFUT,BRH6

Всем доброго дня. 

В конце декабря предстоит внести последний платеж по рассрочке, деньги уже сняты из банка. Так почему бы не прокрутить их на FORTS до ближайшей экспирации 15 декабря? Прошлый «эксперимент» прошел удачно, а в целом за последние 3 года я 9 месяцев торговал опционами по данному принципу с неплохим результатом.

 О методе и принципах цитирую себя же из первого эксперимента: 

Цитата

Всех интересует: как с этими жуткими плечами и текущей волатильностью можно стабильно торговать и в один чудесный день не потерять депо целиком.
На это я много раз отвечал: «Подумайте о грамотной продаже опционов. Как минимум это хорошая замена банковским вкладам с доходностью от 30% в год, при контролируемых рисках».
Можно ли продажу опционов считать надежным и безопасным способом заработка? Конечно же, нет. Многие знают историю Гнома, и другие похожие истории, а кто-то успел всё опробовать на себе.
Очевидно, если вы начнете продавать ближние к страйку опционы, либо станете на всё ГО ежемесячно держать 110000е путы и судорожно скрещивать пальцы, то такая стратегия ничего хорошего в долгосроке не принесет. В то же время, и доходность в таком случае может быть гораздо выше 10% в месяц, но надолго ли...