Многие, кто сейчас в деньгах,
ждут обвала или хотя бы существенного падения.

ПИШУ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ !

Если определённая сумма выделена на покупку акций, то что купить ?

Считаю, что в среднесрочный портфель
лучше покупать акции роста.

Таблицу выкладывал ранее,
обновил котировки и список.

Ваши мысли напишите, пожалуйста, в комментариях:
очень интересно и важно.

В столбце % указано, где находится акция в диапазоне от минимума до максимума
(0% минимум, 100% максимум).

В столбце «рост с min до max (%)» рассчитал, на сколько % выросла акция с min до max
(можно оценить, насколько быстрая акция).

Зелёным фоном выделил акции, тренды в которых считаю сильными.
Те акции, которых сейчас нет в портфеле,
буду добирать на просадках.

Оранжевым фоном выделил акции,
по которым в 2023г. был IPO.

В крайнем левом столбце —
акции, которые считаю целесообразным иметь в среднесрочном портфеле.


В 2023г. удалось на 40+% обогнать индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды). 

Подробнее — на моём открытом telegram канале,

( Читать дальше )

«В жизни может быть пять-шесть раз, когда вы знаете, что правы, вы знаете, что у вас есть что-то, что действительно чудесно сработает, и у вас есть шанс сделать это. Люди, которые сделают это два или три раза слишком рано, они все разоряются, потому что думают, что это легко. На самом деле это очень тяжело и встречается редко», Чарльз Мангер

Перед тем как подводить итоги 2023 года я как обычно перечитал, что писал ровно год назад.

https://vk.com/@shadrininvest-razumnyi-investor-2023

Кроме этого, можно посмотреть посты внутри года, есть все в блоге на Аленке и в моей группе ВК. Интересно перечитать свои записи. Рекомендую.

В 2023 году рынок рос и рос счет.

( Читать дальше )

Новый трендовый индикатор с сигналами
свободный доступ к исходникам в ТК



( Читать дальше )

Возможно, кому-то пригодится.

mfd.ru/marketdata/barometer/

Полезно для экспресс-анализа, куда смотрит рынок.

По мнению адептов фрактальных сигналов.

Кстати, есть в квике со стрелочками на графиках.

Не благодарите! )))

Доброго времени суток.

Вообще шаг из непубличности доставляет)

С одной стороны, увидел, что меня прочитал профессор иммунологии, который мне ставил один из диагнозов, Михаил Александрович уважение и благодарность вам и всего наилучшего. С другой обратная стороны, комментарии, компания по минусированию


( Читать дальше )

Пробуем прогнозировать курс доллара с помощью новой нейросетки LLaVA-RLHF которая может работать напрямую с изображениями.
Берем график дневных цен из Квика


Пишем запрос:

this is a chart of daily price changes for a financial asset. How do you think the price of this asset will change over the next 3 months?

Жмем кнопку и получаем результат:
----------
На основании графика сложно спрогнозировать точные изменения цены финансового актива в течение следующих трех месяцев. Однако мы можем проанализировать некоторые ключевые аспекты диаграммы, чтобы сделать обоснованное предположение:

     Цена актива в течение последних нескольких дней была относительно стабильной с небольшими колебаниями. Это может указывать на то, что рынок ждет новой информации или новостей, которые могут повлиять на цену актива.

     В течение последних нескольких недель цена актива имела тенденцию к росту, что может свидетельствовать о том, что рынок оптимистично настроен в отношении эффективности актива. Однако важно отметить, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, а на цену актива могут влиять различные факторы, такие как рыночные условия, экономические новости и глобальные события.

( Читать дальше )

Всем привет!

Относительно недавно на своем Дзен-канале «Код торгового робота» я размещал статью в которой рассматривал различные теоретические графики и рассчитывал корреляцию между ними. Ранее примерно такие же статьи встречал и на Smart-lab.

В продолжении данной темы было бы логично написать скрипт, который строит корреляцию между двумя заданными активами по указанному тайм-фрейму. Что и было сделано в виде скрипта на QLUA. Напомню, что коэффициент корреляции принимает значение от -1 до 1. Если он близок к единице, значит две величины примерно одинаково ведут себя. Если близок к -1, то графики двух величин ведут себя разнонаправлено — когда один график расчет — второй также снижается. А результат близкий к нулю говорит, что между графиками нет связи.

Данный скрипт выполняет следующие действия:

1. Инициирует исходные данные (по сути это блок, в котором задаются исходные данные: с какими инструментами работаем, по какому тайм-фрейму)
2. Считывает свечи по указанным двум инструментам.
3. Сопоставляет данные свечей, то есть создается таблица в которой приведено время и цены обоих активов в это время.

( Читать дальше )

   Кратко расскажу принципы и некоторые нюансы работы с графиком в Qiuk в плане создания своего индикатора (здесь и далее – подразумевается использование языка программирования Lua). В конце текста изначально хотел прикрепить видео с демонстрацией и краткими пояснениями работы моих индикаторов, но решил сделать это во второй части статьи, чтобы совместить просто иллюстрацию с небольшим анализом фьючерсов и акций.
   На полноту изложения вопроса по работе с индикаторами на графике Quik не претендую. Информация будет полезна интересующимся данной темой, не рассчитана на профессионалов (которые и так все знают, умеют и реализовали – свято в это верю), но все же предполагает наличие определенного уровня знаний Lua.
   Зачем мучиться со своими индикаторами? Конечно, в этом нет смысла, если вас устраивают стандартные индикаторы или отсутствуют самостоятельные подходы (методы) торговли, либо визуализация вам в принципе не требуется (не интересна).
   В моем случае мне банально захотелось сделать визуализацию своего метода прогнозирования экстремумов цены следующего интервала.

( Читать дальше )

Пока не ушли далеко от темы получения данных из таблицы текущих торгов решил сделать в качестве примера еще и простой скринер акций. Это вполне доступно по тем материалам, которые мы уже прошли. Будем отслеживать динамику изменения цены относительно цены закрытия предыдущего дня.

Нам понадобятся:

1. Таблица для вывода данных (строить уже умеем).

2. Получение данных из таблицы текущих торгов через getParamEx (проходили там же).

3. Тикеры бумаг. Можно взять конкретный список бумаг и работать с ним, но приятнее и правильнее, чтобы скрипт мог автоматом выгружать все торгуемые тикеры из терминала и далее уже отслеживать их динамику. Попробуем это реализовать.

Через sec_list = getClassSecurities(«TQBR») можно получить строку с тикерами акций на Московской бирже, которые будут разделены запятыми. Чтобы пройтись по всем элементам и записать их в массив используем цикл:

for TIKER in string.gmatch(sec_list, "[^,]+") do
  tikers[#tikers + 1]=TIKER
end

Отслеживать будем параметр LASTCHANGE – процент изменения цены от цены закрытия:

( Читать дальше )

Сегодня дополним наш алгоритм советника следующими пунктами:

1. Пропуск «поздних» сигналов на старте.
2. Обработка советником обрыва связи.
3. Сохранение сигналов и логов в файл.


Еще один пункт, связанный со временем, который был выбран для апгрейда советника – это пропуск сигналов на старте, если запуск скрипта состоялся не в начале торговой сессии (например любой старт после 10:30). Это может быть полезным, если выбрана активная внутридневная стратегия и сигналы полученные на старте скрипта, например в середине дня, могут быть уже не актуальными (с низким потенциалом прибыли) и лучше дождаться новых. Т.е. необходимо разделить сигналы на те, которые сгенерировались на старте и остальные сигналы, которые будем далее брать в работу. Сигнал на старте может закрыться (по обратному/сигналу выхода) и если переоткроется снова, то его уже можно брать в работу как новый.

В нашем скрипте сигналы по каждому инструменту (массив signal) ранее могли принимать значение:

0 – вне позиции по инструменту

( Читать дальше )