Stanis, у фракталов совсем иное назначение. Фактически применительно к рынкам (точнее графикам движения цены) это все равно, что ориентироваться на скользящую среднюю одновременно на трех разных таймфреймах. И исходя из положения цены относительно этих трех скользящих пытаться предсказать будущее движение.
Но! Как я уже ранее говорил, будущее движение абсолютно непредсказуемо. Все скользящие (которые, кстати, тоже фрактальны) — это история, прошлое движение. А куда в этот самый миг дернется цена история не знает.
Работать можно только с вероятностями. А в случае с направлением движения цены она всегда неопределенная.
Другое дело диапазон движения цены, размах и т.п.
Эти вероятности легко подсчитываются математически.
Отсюда и привлекательность опционов.
Например, крайне маловероятно, что до четверга SI упадёт до 82000. Можно смело продавать пут.
Но есть и другая сторона медали — соотношение прибыль/убыток. Прибыль от недельного опциона пут со страйком 82000 будет очень невелика. А вот убыток в том редком случае, когда цена все же опустится ниже, будет несоотносимо большим.
Именно эти вероятности в соотношении с размером прибылей/убытков может посчитать практически любой трейдер. И основать свою систему на полученных результатах. Особенно если продавать не голые опционы, а всё же спреды…
Ну, Вы в курсе … ))
«Особенно если продавать не голые опционы, а всё же спреды…
Ну, Вы в курсе … ))
дельта-нейтраль, кэрри-трейд и спрэдинг — именно на это и ориентируюсь в трейдинге.
имхо, операции с рассчитанным доходом/риском это основа успешного трейдинга.
кэрри-трейд это и есть по сути арбитраж.
но можно и отдельно его выделить как направление.
ведь арбитраж в свою очередь подразделяется на 50+ с лишним видов.
фракталы это экзотика, согласен.
поэтому я лично пользуюсь иногда графиками ХО для вероятностного прогнозирования.
Если прогноз сбудется, то заработаю. Если нет, то можно либо выйти с незначительным убытком, либо и вовсе реконструировать спред, чтобы либо выйти в безубыток по сумме. Либо всё же извлечь прибыль, но немного позже, чем планировалось.
Во Вселенной все есть )))
однако, как часть ИИ фракталы работают!
попробую их использовать для опционного скальпинга только от покупки.
Но! Как я уже ранее говорил, будущее движение абсолютно непредсказуемо. Все скользящие (которые, кстати, тоже фрактальны) — это история, прошлое движение. А куда в этот самый миг дернется цена история не знает.
Работать можно только с вероятностями. А в случае с направлением движения цены она всегда неопределенная.
Другое дело диапазон движения цены, размах и т.п.
Эти вероятности легко подсчитываются математически.
Например, крайне маловероятно, что до четверга SI упадёт до 82000. Можно смело продавать пут.
Но есть и другая сторона медали — соотношение прибыль/убыток. Прибыль от недельного опциона пут со страйком 82000 будет очень невелика. А вот убыток в том редком случае, когда цена все же опустится ниже, будет несоотносимо большим.
Именно эти вероятности в соотношении с размером прибылей/убытков может посчитать практически любой трейдер. И основать свою систему на полученных результатах. Особенно если продавать не голые опционы, а всё же спреды…
Ну, Вы в курсе … ))
«Особенно если продавать не голые опционы, а всё же спреды…
Ну, Вы в курсе … ))
дельта-нейтраль, кэрри-трейд и спрэдинг — именно на это и ориентируюсь в трейдинге.
имхо, операции с рассчитанным доходом/риском это основа успешного трейдинга.
Но точно не предсказания движения цены акций, основанные хоть на фракталах, хоть на гуще кофейной, хоть на тени сурка… ))
кэрри-трейд это и есть по сути арбитраж.
но можно и отдельно его выделить как направление.
ведь арбитраж в свою очередь подразделяется на 50+ с лишним видов.
фракталы это экзотика, согласен.
поэтому я лично пользуюсь иногда графиками ХО для вероятностного прогнозирования.
Коньяки такие не знаю. Графики вижу )))
можно и так этот барометр использовать.
но это варианты только для опытных и искушенных.
пульсятам фракталы самое то для трейдинга! )))
кому интересно, постройте у себя на квике ( плохо видны фрактальные сигналы)