нашёл на просторах интернета, решил поделиться, долгое время не удавалось найти
простенький но информативный.без глюков
у меня работает норм
имхо, полезен для интрадейщиков, дополняет другие индикаторы и упрощает видение ситуации на графике
(перетаскивать его первым слева, в легенде, чтоб не закрывал собой график цены)

Settings={}
Settings.period = 500
Settings.Name = «xHV»

---------------------------------------------------------------------------------------
function FFF()
local CC={}
local LL={}
local VV={}

return function(ind, _p,_N)

local index = ind
local MAX = 0
local MAXV = 0
local MIN = 0
local RR = 0
local jj = 0
local kk = 0

if index == 1 then
VV={}
CC={}
LL={}
------------------
VV[index]=V(index)
CC[1]=0
return nil
end
------------------------------
VV[index]=V(index)
if index < (Size()-2) then return nil end

MAX = H(index)
MIN = L(index)
for i = 0, _p-1 do
MAX=math.max(MAX,H(index-i))
MIN=math.min(MIN,L(index-i))
end
----------------------------------------
for i = 1, _N do CC[i]=0 end

for i = 0, _p-1 do
jj=math.floor( (H(index-i)-MIN)/(MAX-MIN)*(_N-1))+1
kk=math.floor( (L(index-i)-MIN)/(MAX-MIN)*(_N-1))+1
for k=1,(jj-kk) do
CC[kk+k-1]=CC[kk+k-1]+V(index-i)/(jj-kk)
end
end
--------------------
MAXV = 0
for i = 1, _N do MAXV=math.max(MAXV,CC[i])end

( Читать дальше )

О самой программе уже писал в предыдущей статье. Если не понимаете, о чём идёт речь, рекомендую начать с неё.
Если кто-то начал и продолжает пользоваться Дневником, то порадую (надеюсь) его обновлением.
Скачиваем новую версию всё по той же ссылке.
Как запускать, пользоваться, настраивать — также описано в предыдущей статье, здесь остановлюсь только на новых функциях.

Из мелочей — в списке сделок добавился столбец заметок, доступный для редактирования «на ходу». Просто кликаем мышкой один раз и вводим/меняем текст.

Из более существенного — добавил пару интеграций в Настройки:



Во-первых, при включении опции интеграции с Black Terminal, для компаний (и позиций в портфеле) в контекстное меню добавляется ссылка на страницу эмитента с подробной информацией. Удобно. Если Тимофей придумает простой вызов по имени тикера (самое простое) для соотв. страниц форума или ФА — могу добавить такую же опцию для СЛ (наименование компаний использовать неудобно, т.к. могут быть разночтения, а тикеры всегда стандартны).

( Читать дальше )

Это не торговый робот, а аналитический. Первую его версию я уже выкладывал здесь. 

Робот предназначен для долгосрочных фундаментальных инвесторов. Это попытка подружить Уоррена Баффета с техническим анализом.
Робот анализирует отраслевые индексы и все входящие в них акции. В обойме робота 91 инструмент, в том числе Индекс ММВБ, РТС и три валюты: доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар.
---
В основе робота две скользящие средние:
1. Мувинг с долгим периодом 52 недели (год)
2. Мувинг с коротким периодом 13 недель (квартал)


( Читать дальше )

Узнал, что продается робот на Lua, «Автологин терминала QUIK».
Продается то, что есть в открытом виде на quik2dde.ru  

Выкладываю тут: 

-- quik_login.lua
-- Автологин терминала QUIK
-- © http://qui2dde.ru/
-- Версия: 2.0
-- для Quik от версии 7.11.1.5

local w32 = require("w32")

-- логин и пароль для терминала
QUIK_LOGIN = "Uxxxxxxx"
QUIK_PASSW = "yyyyy"

function FindLoginWindow()
  hLoginWnd = w32.FindWindow("", "Идентификация пользователя")
  if hLoginWnd == 0 then
    hLoginWnd = w32.FindWindow("", "User identification")
  end
  return hLoginWnd
end

timeout = 1000  -- таймаут между попытками поиска окна логина
is_run = true

function OnStop()
  timeout = 1
  is_run = false
end

function main()
  while is_run do
    sleep(timeout)

    if isConnected() == 0 then
  
      local hLoginWnd = FindLoginWindow()
      if hLoginWnd ~= 0 then

        local n1 = w32.FindWindowEx(hLoginWnd, 0, "", "")
        local n2 = w32.FindWindowEx(hLoginWnd, n1, "", "")
        local n3 = w32.FindWindowEx(hLoginWnd, n2, "", "")
        local n4 = w32.FindWindowEx(hLoginWnd, n3, "", "")

        w32.SetWindowText(n2, QUIK_LOGIN)
        w32.SetWindowText(n3, QUIK_PASSW)


        w32.SetFocus(n4)
        w32.PostMessage(n4, w32.BM_CLICK, 0, 0)

      end 
    end

  end
end

Благодарности, как понимаю, следует адресовать swerg  

В качестве новогоднего подарка коллегам-инвесторам решил поделиться программой, которую сам написал, в короткое время освоив Java. Это дневник инвестора, позволяющий вести заметки о компаниях, тикерах, сделках и корпоративных событиях. Интеграций пока две: возможность загрузки сделок из QUIK и получение текущих котировок (с 15-минутным запаздыванием) через официальный API Московской биржи. Поддерживаются только тикеры на споте, кроме облигаций (руки не дошли сделать). Возможно кому-то ещё эта программа покажется удобной (мне именно такого функционала не хватало, что и побудило к созданию). Работает везде, где установлен Oracle Java Runtime Environment (JRE) версии не ниже 1.8. Windows, Linux; на Mac не пробовал, но тоже должно. Для установки JRE, если у кого нет, плясать отсюда.

Ссылка для скачивания самой программы Дневник инвестора. Это jar-файл, который в большинстве случаев запускается просто двойным щелчком мыши. Если при этом ничего не происходит, значит у вас не установлен JRE, либо система не знает, где расположен его главный файл java.exe.

( Читать дальше )

В свое время у меня была задумка — посмотреть какой в реальности (включая комиссии) спред между спотом и фьючерсом и стОит ли его торговать. Так как, ни С#, ни Lua я, пока, не изучил, то пришлось писАть на Qpile…

Торговый функционал в скрипте не прописывал, поэтому его можно использовать только, как анализатор.

Кому надо – забирайте, так как я решил для себя дальше эту тему не развивать (по крайней мере пока)…

Выглядит интерфейс вот так:



Особенности:

— текущий фьючерс определяется автоматически, в день экспирации автоматически переключается на новый;

— перед использованием надо указать папку в настройках пользователя для расчетов;

— в скобках отражается средний процент за последние 500 замеров для объективности расчетов (цифру можно менять в настройках пользователя);

( Читать дальше )

Для реализации одной задумки в один прекрасный момент мне необходимо было узнать какие акции, торгуемые на ММВБ, являются самыми волатильными за определенный период…

Скачивать историю по всем акциям и прогонять ее через Excel слишком долго и нудно…

Захотелось написать робота, чтобы он сам за меня все посчитал… Но так как я знаком только с языком программирования Qpile, то мне пришлось столкнуться с проблемой – для получения данных по свечкам используется функция «GET_CANDLE», а она работает только при открытом графике… Открывать в Квике три сотни графиков мне тоже не хотелось…

На помощь пришла «Текущая таблица параметров» в QUIK… Но у нее один недостаток – информация в ней содержится только за текущий день. Что-же делать? Можно и подождать…

Пришлось быстренько написать робота и запустить его для накапливания информации. Каждый торговый день после 18:50 робот сохраняет информацию в файлы и одновременно отображает ее. Формула для расчета простая: (Max-Min)/среднедневная цена. То есть, волатильность в процентном выражении от среднедневной цены.

Выглядит таблица вот так:

Далее копируем таблицу в буфер и сортируем в Excel как нам надо...
-----
Кому надо копируйте. Мне не жалко.

( Читать дальше )

О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок   

 

 

Биржевой стакан и лента сделок, пожалуй, самые недооцененные инструменты анализа акций среди массового инвестора.

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Но вот, что касается использования ленты сделок и биржевого стакана, здесь русскоязычные ресурсы ограничиваются разъяснением терминов «бид», «аск» и спред, на чем весь анализ этих инструментов, по сути, и заканчивается. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.

( Читать дальше )

Всем привет, сегодня закончил формировать портфель по акциям https://smart-lab.ru/q/watchlist/Artemunak/1362/
Тимофей сделал много классного на сайте по акциям, пользоваться удобно.
Особо отмечу ссылку где собраны в одном месте видосики с конференций и даже презенташки, это очень круто.
confa.smart-lab.ru/20171104
Сам я просмотрел многие выступления, много что понравилось, но не скажу что я полностью разделяю чей-то подход.
В целом я был оптимистично настроен по Российскому фондовому рынку и до роликов, о чём периодически писал, а после просмотра роликов утвердился в своём мнении.
Да и в последние годы я был также за рост фонды в России, просто был более интересный «криптоактив» ;)  в котором я и просидел и продолжаю сидеть, на фоне чего было особо не до акций.


( Читать дальше )

По следам этого поста скрипт на qlua, называется «Светофор».
Суть скрипта- отслеживать дистанцию до «дна», которое представляет собой лои 2008 года+накопленная инфляция.

Подсветка строк:
зеленым- цена ниже уровня инфляции
желтым — до дна менее 50%
красным — до дна более 80%

сортировка строк по ctrl+клик

В чем не смог разобраться:
как получить лой 2008 года по акции (вбито вручную)
как получить полное название компаний (вбито вручную)
кто знает — подскажите!

Как это выглядит в Квике:



Бэктест на проливе 2014 года:

( Читать дальше )