В этой статье рассмотрим аналог банковского вклада на 3 года — народную ОФЗ 53008. Посмотрим на ее параметры, плюсы и минусы.

Что это такое?

ОФЗ-н — это облигации федерального займа для населения, выпущенные Минфином. Их ключевое отличие от обычных ОФЗ в том, что народные ОФЗ не торгуются на бирже.

Всего четыре банка являются уполномоченными брокерами Минфина по продаже ОФЗ-н: Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк, Почта банк. Соответственно, их можно приобрести либо в отделениях этих банков, либо через приложение брокера.

Стоимость реализации этих облигаций считается так же, как и у обычных ОФЗ:
(Номинал * цена размещения %) + НКД, где

• Номинал = 1000 руб.
• Цена размещения рассчитывается в % и указывается на сайте Минфина. Она может быть выше или ниже 100%.
• НКД — накопленный купонный доход.

Теперь более предметно посмотрим, что сегодня из себя представляет ОФЗ-н 53008.

Параметры:

• Номинал — 1000 руб.
• Цена на 22.12.21 — 94,67%.
• НКД на 22.12.21 — 19,45 руб.
• Цена в руб. — 966,14 руб.
• Доходность к погашению — 10%.
• Выплаты купона — 2 раза в год.
• Дата погашения — 14.08.2024.
• ISIN — RU000A103GG2.
• Минимальная покупка на 22.12.21 — от 9669,61 руб. (от 10 шт. и выше).
• Доступность на ИИС — нет.
• Окончание приема заявок — 24.12.2021.

( Читать дальше )

Лежу и думаю про инвестиции и спекуляции в целом.

Вопрос в волатильности, принятии изменений и колебаний. И правильного отношения к ним

Про успешные кейсы, успешных инвесторов и спекулянтов.
Что общего у них?




Хотя для меня, в понимании экономической теории- инвестиции и спекуляции одно и тоже.

Суть; Будущее неизвестно- любое действие является спекуляцией.

Все же в общем понимании, есть разграничение и грань между спекуляциями и инвестициями.

Далее. Два Примера — инвестиции и спекуляции



Пример.

Спекулянты

Деривативы- фьючерсы.

Допустим, вы спекулянт и работате по фьючерсам. И у вас трендовый стиль, большие волны. Большую часть времени по стратегии вне позиции и выжидаете. При признаках начала движения вы набираете позиции.

( Читать дальше )

Все готовятся к войне. Но есть не менее ужасное и впрочем реальное событие.
а если олигархи сдадут страну ?
и к власти придет американская или про американская администрация .
К этому собственно никто не готов, а события развиваются всегда в зону наименьших выплат.
— не надо платить бывшим сотрудникам «госБезопасностей»
— не надо платить пенсий 
— пенсии могут оставить только корпоративные (мол если пенсионер работал на Фосагро пусть это Фосагро и платит теперь пенсионеру)
— собственно всем бюджетникам и прочим районным администрациям с депутатами хана в плане зарплат сразу.
— страна превратится в огромных вахтовый поселок, где есть выезды на вахты и возврат в цивилизацию
**
тогда надо ждать полный американизм везде. Начиная со школ и заканчивая тюрьмами.
тотальное налогооблажение, везде камеры, нас «воспитывать» будут, как негров в 20 веке 
Модель в школах поменяют (хотя уже меняют) но все школы уверен сразу станут официально платными. Бесплатны три урока в день.

( Читать дальше )

Было это в году 11-м или 12-м. В эти годы Финам зачастил приглашать меня на свои семинары. Ходил только на 3 из них. Первый семинар в подвале Финама (они в основном там все проходили) был оч неплох. О чем конкретно, уже не помню, но в перерыве давали халявный кофе с булками и баунти-сникерсами. Такая теплая дружественная обстановка. В перерыве прибился ко мне какой-то мужичек, который что-то говорил. Задним числом, по косвенным признакам, подозреваю, что это был наш Хамстер.
Второй семинар был о том, как зарабатывать на рынке. Лектор телосложением напоминал маршала Жукова, но ничего конкретного сказано не было. На любой вопрос ответ был стандартный — это вы узнаете на курсе, который вы оплатите. Могли бы, хоть кофием угостить.
Третий семинар — это был монолог нашего АГ. До этого я его уже неск раз видел-слышал на семинарах РТС и конференциях по алготорговле. АГ у меня прочно ассоциировался с длинными хвостами.
На этот раз АГ рассказывал о своей торговой системе, не помню, приглашал ли он делать взносы и стать инвесторами.) Наверное сейчас, после многих лет, что-нибудь перевру, но основная суть его системы: проводим линию регрессии, определяем стандартное отклонение, задаем порог отклонения котировок от линии регрессии, и при превышении этого порога покупаем или продаем активы. Это называется — пороговое устройство. В теории сигналов — это самая простейшая и самая примитивная обработка, которую можно придумать.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги. В 2017 году я купил книгу Тимофея «Механизм Трейдинга» на Озоне, примерно за 450 или 500 рублей, точно не помню). 
 
Давеча решил подарить такую же книгу моему другу — начинающему трейдеру. Захожу на Озон и вижу, что книга стоит 1000 рублей. Путем несложных математических расчетов получаем, что за 4 года книга прибавила в стоимости вдвое, таким образом генерируя 25% в год. Вот эквити стоимости книги:


( Читать дальше )

Имеется красивейшая эквити:

Эта эквити интересна не только тем, что у неё высокий шарп, но и тем, что она получена не на копеечном счете.
На стартовые 30 млн заработано 11 млн рублей.

Это опционная торговля, которая велась по трём базовым активам: RI, Si, BR.

Что я сделал для анализа? Скачал все сделки за конкурс и немного подшаманил файлик.
Видимо, там были открытые позиции на начало конкурса ну и остались открытые на момент окончания.
Чтобы всё закрывалось в ноль для финреза, я добавил в начала и в конец файла несколько строк с виртуальными сделками.

Тогда получилась такая картина.
Финрез по бренту (опционы+БА) порядка 230 долларов.
Финрез по сишке (опционы+БА) порядка 650 тыс рублей.
Финрез по ришке (опционы+БА) порядка 7,5 млн пунктов.
То есть можно сказать, что вся эквити получена на ришке.

Что меня интересовало?
1. Как получено?
2. Насколько устойчиво и насколько масштабируемо?

( Читать дальше )

     Тинькофф откроет самостоятельные торги иностранными ценными бумагами по выходным  — и эта беда пришла откуда на этот раз ждали.
     В кулуарах Смартлаба, Мосбиржи и СПбБиржи уже давно ходили предположения и слухи, о возможном хитром ходе Тинькофф, в качестве становления будущего конкурента Московской и Петербургской биржи. Многие предполагали, что Тинькофф захочет замкнуть на себе торги ценными бумагами и оставалось только ждать когда это произойдёт. И вот, сегодня сделан первый шаг: Тинькофф предоставит возможность своим клиентам торговать без выходных с 10-19. 
     На сегодня у Тинькофф 8,5 миллионов клиентов, а из них почти 2 млн. счетов являются активными. Торговля начнётся с около 30 более ликвидных бумаг, присутствующих на Санкт-Петербургской бирже. Акции СПбБиржи как об этом узнали, так и покатились вниз:

( Читать дальше )

Есть такая новогодняя традиция — запрещать россиянам самостоятельно инвестировать пенсионные деньги. Авторы — президент, Совет Федерации, Госдума. Все они в очередной раз утвердили законопроект о заморозке накопительной части пенсии. На этот раз аж до конца 2024 года 😬. 


90% нынешних инвесторов и не знают, что была у нас такая возможность — часть средств перечисляемых в пенсионный фонд инвестировать. Потому как с 2014 года власти каждый год стопорят эту возможность. То есть заморозка продлится уже 10 лет. 

Как это работало?

В нулевых годах произошла очередная пенсионная реформа. Задумка была неплохая. Пенсионные отчисления работающих граждан делились на две части:

• Страховая часть

Взносы на страховую часть фиксируются на индивидуальном лицевом счете в ПФР в виде пенсионных прав, гарантированных государством, и регулярно индексируются. Но сами деньги идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Индексация не превышает нескольких процентов в год и не обгоняет даже инфляцию.

( Читать дальше )

 Сама тема старая. Приходит новый год. И надо проконтролировать клиентам шизоброкера втб налоги, начисленные данным брокером. К сожалению если Вы сами лично не написали заявление  в офисе,  о том чтоб Вам предоставили льготу по долговременному владению ценными бумагами.  Брокер удержит налог по полной программе. Вы потом Вы столкнётесь , с проблемой возвращения  данного налога.Надо будет самостоятельно считать налог по лиф-фифо. Учитывать время владения бумагами. Так же налоговая под любым поводом отфутболивает данные декларации(плохо читается справка, или неверно указан код, причин может быть много) да и не каждый инспектор обладает знаниями для проверки подобных деклараций. Хотя вся правовая база есть, но надо думать, считать и брать на себя ответственность за это. Проще когда считает комп. К нему в случае чего все претензии. Даже если Вы написали данное заявление-это не гарантирует того что эти мудаки не возьмут налог по полной. Сам сталкивался с этим неоднократно.  Я не националист. Но меня удивляют жители… зитских республик работающие и считающие налоги в втб. И  знание налогового законодательства РФ работниками втб, вызывает много вопросов.  Приходиться звонить и пытаться доказать что неправильно взяли налог. Письменные претензии на втб брокер не помогают. Там настолько забит и задрочен персонал, что они ссылаются на регламент банка о том что надо взять и предоставить справку о том, что у данной компании в уставе недвиги меньше 50%. Кто знает н.к рф-тот поймет. Мне приходилось на протяжении трех лет возвращать излишне удержанный налог через налоговую. Потом плюнул и начал работать через сбер. Там все эти налоговые процессы и учеты автоматизированы. Так же негативно воспринял действия брокера недавней волне маржинколов, прокатившейся по рынку. Отметился там один втб. При выводе денег тоже удерживают 13%. но с этим ничего не поделаешь. так велит налоговый кодекс. Проще выводить валютой-налог не берут 13%. Потом посчитают. Ну и по дивам втб стал злостным опиздуном. Даже сбер выплачивать начал быстрее чем втб. не хочу рекламировать сбер, но вынужден признать его подвижки положительные. Всех с Новым годом! И следите за начислением налогов.

<span style="background-color: #ffffff; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10pt;"> </span>

Портфели PRObonds чуть восстановили показатели. Результат облигационного портфеля PRObonds #1 вернулся почти к 7% годовых (6,9% за последние 365 дней), результат смешанного портфеля #2 составил 6,0%.

( Читать дальше )