3Qu, ну Ок, бро. Чисто для тебя

1. Я считаю, что идеальная эквити — это эквити ТС, которая лично мне приносит максимум бабла (а вовсе не самая красивая)
2. Стандартная оптимизация ТС — это критерий Келли. Правда, почти никто не знает, как расширить Келли на распределение, отличное от биномиального, но лично я умею
3. Соответственно, идеальная эквити (IMHO) — это пила, помещенная в рамки 2-х растущих экспонент. И улучшить такой результат при заданных параметрах практически невозможно (IMHO)

С уважением

matroskin, ну вот я кагбэ и намекаю… Осторожно...

Что растущая без просадок эквити — это плохая эквити
Т.к. она недогружена плечом
Никто не мешает увеличить плечо в 2 раза — и получить более корявую эквити, но зато в 2 раза больше профита
Итак?
Как могла бы выглядеть идеальная эквити?

С уважением

Мальчик buybuy, я не занимаюсь настройками индикаторов. Какие изначально выбрал, такие и хорошо. Главное здесь, чтобы индикаторы были хотя бы линейно независимы.
Далее, смотрим параметры рынка и определяем оптимальный вектор и его размерность.
Все эти миллионы точек, ну, немного уточняют, но ничего существенного уже не вносят.
Вспомни метод Монте-Карло.

Eugene Logunov, спасибо

Но я писал не про Hi, Lo

Я писал конкретно про Hi(n)-Cl(n-1) и Cl(n-1)-Lo(n)

У Вас есть решение для этого случая?

 Суважением

Мальчик buybuy,

не сводится

Для ABM:
E[(High + Low) / 2] = mu * T / 2;
E[High — Low] ~ sqrt(8 / pi) * sigma * sqrt(T) (асимптотика для мелких ТФ, без учета свойственного им шума) или  (точное выражение)

Владимиров Владимир, #многобукофф

Давайте по пунктам
1. Для прогнозирования цены High и Low нужны только при работе лимитными ордерами. Для стандартного прогнозирования они не нужны — можно просто уменьшить таймфрейм и перейти, скажем, на тики
2. Побочный эффект моей деятельности — умение очень хорошо прогнозировать знак будущего приращения цены.
Я (в некотором смысле) умею доказывать, что прогнозировать цену на следующем баре (хорошо) невозможно.
Основная задача трейдинга — это хорошо прогнозировать знак будущего приращения цены, когда оно большое, и в меру плохо во всех остальных случаях.
3. Вход по Open — это сказка (невозможно никогда). С выходом по High или Close — тоже самое. Повторяюсь — я не пишу о том, как торгую я, я описываю побочный, ненужный мне продукт.
4. Все остальное — см. выше

Ну и касательно таймфрейма — чем он короче — тем выше доходность. Я работаю на 1 min. Хотел бы работать на тиках, но железо не тянет (а у меня оно стоит несколько (не 1) сотен тысяч долларов).

Вкратце так

С уважением

Eugene Logunov, не сводится

В моих моделях мне потребовалось прогнозировать 2 величины:

max(close(n-1),low(n))
min(close(n-1),high(n))

Дрейф и волатильность не помогли.

К счастью, от этих параметров удалось избавиться. К сожалению, путем очень сложных ухищрений.

С уважением

Whalerman, сдожность системы действительео не главное. Но управление портфелем и пр., Это все-таки вторично по отношению к стратегии.
А по средней, я использую полиномиальную регрессию. В принципе, можно использовать и ее приближения — на результат мало влияет.

Мальчик buybuy, ага, регрессии и СКО уже хватает выше крыши. И усложнять ничего не надо, усложнение в подобных системах приводит только к потери устойчивости.
Воще-то, я за этой вашей эквити в реале никогда не следил и не считал. По мне, день прошел удачно и ладно, а они редко бывали неудачными.)
Уж, не знаю, на хрена вам эта эквити, вы так не состоянии оценить, вам график за мио нужен? ))

Whalerman, я Вам завидую — Вы в начале пути

1. Попробуйте начать с вычисления корреляции минутных приращений цен. На соседних барах Вы сразу выявите аномально высокую корреляцию.
2. Иногда высокая корреляция будет положительной, иногда — отрицательной. Это зависит не от актива, но от торговой площадки. Подробности есть в моих старых топиках.
3. Если вдруг Вас не устроит значение коэффициента корреляции — попробуйте наваять простейшую ТС, сигналом которой будет знак приращения цены на предыдущем баре (аналог корреляции). Вы сразу увидите, что все активы разделятся на 2 класса — LA и LP (тоже писал об этом)
4. При увеличении ТФ картинка ломается. Выше 15 мин почти ничего не видно.

С уважением 

Наверняка АГ опять выступал.

Последний раз на алгоконференциях я выступал в 2013-м году

www.youtube.com/watch?v=vVU9rkPuwaw

А почему у меня получается всего три индикатора:

— простое среднее приращений логарифмов цен;
— сумма квадратов тех же приращений;
— сумма произведений соседних значений тех же приращений;

я давно объяснил в видео

www.youtube.com/watch?v=hZW43NpNM24

Вся «хитрость» в том, что их надо считать по переменному «окну».

Есть и немного другой подход с горизонтальными уровнями

www.youtube.com/watch?v=uhfi4Vc0178

А мое последнее выступление больше посвящено общим вопросам и опыту.

Йоганн, 

Если не секрет, какой метод торговли практикуете?
Какой среднегодовой процент?

Да не секрет конечно. Торгую алгоритмически. О моделях, лежащих в основе моих алгоритмов, я рассказываю в видео на своём канале
m.youtube.com/channel/UCl5LXeNg_bEo-lq8F2_Ay7A

О результатах пишу давно. Вот тут полный список ссылок

howtotrade.livejournal.com/18790.html

Если лень все «лопатить», то вот на фото сводная таблица

Владимир, судя по настрою физиков — не нам))