Насколько применим технический анализ для индексов и фьючерсов на индекс?

master1, нет на рынке никаких шумов ни на одном таймфрейме. Только причинно-следственное движение цены

master1, не шум, а сложные комплексные колебания))
Которые трейдеру и теханализу малопонятны.
Но, когда народ начинает покупать индекс, то его составляющие начинают синхронно реагировать и подзванивать, триггерить. Таким образом, в индексе появляются элементы, поддающиеся теханализу.
Кроме того, многие акции внутри индекса ведут себя похоже, что при синхронном сложении колебаний дает резонансные всплески.

master1, Еще как применим. Перейдите  на старшие ТФ и шум снизится в разы.

master1, Кому как, а я ниже дневки  редко брожу, так, если только для точности входа.

master1, так а про что и говорю ты же торгуешь технику а не фундаментал.
Посмотри индексы и сравни с акциями свечи разницы нет.

master1, если это толпа, а не хор.

master1, что наш что америку таскают  небольшое количество, которые имеют  наибольший вес. Шума нет.  Манипуляции есть , когда нужно в верх одну держат другой двигают и на оборот. Иногда фьючерс на индекс двигается сам по себе   , те топы стоят или незначительные колебания , а фуч двигается. Только это не шум , это манипуляция, так как есть конкретные задачи этого движения. В общем  и целом на бирже просто так ничего не бывает.

master1, ну вообще-то дисперсия выборочного среднего суммы n независимых случайных величин в n или более раз меньше(!) максимума из дисперсий отдельных слагаемых.

Правда насчёт независимости цен акций, входящих в индекс, есть сомнения.

master1, неверно.

А. Г., 

в n или более раз меньше(!)

всего лишь в корень квадратный из n, что тоже, впрочем, не мало

Йоганн, это если дисперсии слагаемых одинаковы, то дисперсия(!) ровно в n раз меньше. А при разных дисперсиях получается больше.

А корень — это для СКО, а не дисперсии. 

А. Г., СКО не при чем.

Что значит «дисперсии слагаемых»? ))
Там нет никакой дисперсии.

Стоит определиться в терминах.

Дисперсия волн — в теории волн различие фазовых скоростей линейных волн в зависимости от их длины.

А ценовой ряд — это именно волны. Но, полагаю, что Вы имеете в виду разброс значений от некой составляющей.

Дисперсия случа́йной величины́ — мера разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания. 

Только мы имеем дело не со случайной величиной и не с дисперсией (как Вы выразились,  (я не стал придираться), а с реальным ценовым рядом. То есть, в слагаемых нет никакой дисперсии, есть малая составляющая, возникающая при торговле индексом.

В каждом слагаемом присутствует, кроме собственных волн торговли акциями, еще и эта волна индекса.
Предлагаю назвать ее синфазной составляющей.

Так вот, когда все слагаемые складываются (в индексе), то синфазная составляющая увеличится в амплитуде до 1.0 (то есть, в n раз относительно средней амплитуды этой составляющей внутри каждого слагаемого), а амплитуда суммы всех индивидуальных составляющих образующая «шум» в индексе, (который можно с большой натяжкой назвать дисперсией) будет в корень из n раз меньше относительно этой 1.0.

В виду того, что индексом торгуют немногие, доля «шума» в ценовом ряде велика, поэтому утверждение топикстартера «индекс и есть шум» близки к истине, если не придираться к сути генеза слагаемых.

Йоганн, следствие 6.3

mathhelpplanet.com/static.php?p=funktsii-sluchainyh-velichin#:~:text=Дисперсия%20суммы%20случайных%20величин%20равна, со%20всеми%20последующими%3A%20Следствие%206.3

+ Если с — некоторая константа, то DcX=с²DX.

А. Г., спасибо за уточнение.

Следствие 6.3. Дисперсия суммы некоррелированных случайных величин равна сумме дисперсий слагаемых:
===================
1. еще раз, хочу обозначить, наши слагаемые не являются случайными величинами.

Я говорю о простом сложении реальных численных рядов, которые тысячи раз складывал на практике (в виде электрических сигналов) и измерял амплитуду синфазных и шумовых составляющих на осциллографе.

2. даже если принять вашу приверженность (как я предполагаю), что ценовой ряд — случайные величины со среднеквадратичным отклонением, то обращаю Ваше внимание на слово «некоррелированных». А в виду того, что во всех слагаемых акций есть определенная степень корреляции друг с другом, которая всегда в диапазоне -1.0<korr<1.0, то ...

Соответственно, из п.1 или из п.2 либо из (п.1 и п.2) вытекает -> следствие 6.3 неприменимо к данному случаю.

А ту «дисперсию», что получается после сложения коррелированных <1.0 и >-1.0  слагаемых ценовых рядов можно назвать псевдодисперсией, вписывающейся в рамки СКО, но не суммой дисперсий слагаемых.

А если априори считать любое движение ценового ряда хаотичным и случайным, то попробуйте сложить две синусоиды с одинаковой амплитудой и сдвигом по фазе 90* (кстати, они еще и некоррелируемые слагаемые, все как надо) и посмотрите какая будет дисперсия суммарной ф-ии и как она «увеличится» в 2 раза согласно следствию 6.3 =)

Йоганн, 

1. Ну будущие приращения цен, вероятнее всего, случайные величины. Почему? Потому что они
— действительнозначны.
— вряд ли могут быть предсказаны точно.

2. Я же четко написал — независимых случайных величин. У двух независимых случайных величин корреляция нуль. В общем случае верна Теорема 6.3.

А. Г., 

 В физическом мире все действительнозначно, и не может быть предсказано точно, даже размеры строительного кирпича, но, представьте, дисперсию размеров можно предсказывать исходя из данных о том, какая бригада и кто начальник смены)))

Мы не успеваем находить закономерности ценообразования, рынок нас опережает.
Может и хороший выход считать приращения цен случайными, но я пока не сдаюсь))

Если не секрет, какой метод торговли практикуете?
Какой среднегодовой процент?

Йоганн, 

Если не секрет, какой метод торговли практикуете?
Какой среднегодовой процент?

Да не секрет конечно. Торгую алгоритмически. О моделях, лежащих в основе моих алгоритмов, я рассказываю в видео на своём канале
m.youtube.com/channel/UCl5LXeNg_bEo-lq8F2_Ay7A

О результатах пишу давно. Вот тут полный список ссылок

howtotrade.livejournal.com/18790.html

Если лень все «лопатить», то вот на фото сводная таблица

А. Г., спасибо, сейчас попробую осилить, но сразу хочу задать еще один, очень важный вопрос:

Эмпирически тредры поняли, что деньги любят тишину, также многие, думаю, понимают, что рыночных неэффективностей осталось мало и деньги, дрейфующие внутри этих неэффективностей очень лимитированы, если не сказать, мизерны, и их на всех не хватит.

Если Вы, предположительно, имеете прибыльную ТС, зачем делитесь ею с широким кругом трейдеров?
Ведь в этом случае ТС станет неэффективной.

Йоганн, 

Если Вы, предположительно, имеете прибыльную ТС, зачем делитесь ею с широким кругом трейдеров?
Ведь в этом случае ТС станет неэффективной.

Это миф. Там же на канале есть короткое видео, говорящее о том, что некоторые статзакономерности существуют десятилетия. Вопрос только в конкурентности «ниши»: в малоконкурентных «нишах» неэффективности рынка могут существовать десятилетия. А в моем случае для России ёмкость до миллиарда рублей, доходность 20-30%% годовых со сравнимыми просадками, в штатах до 1 млрд. долларов с доходностям 10-15%% годовых и опять же сравнимыми просадками. Желающих торговать такое немного: «маленьких» не устраивает доходность, «больших» — ёмкость.

А. Г., нет сомнений в том, что они взаимозависимы. 

master1, по причине того, что индекс стали торговать, он тоже стал одним инструментом))
… хоть и с процентом сложносоставного «шума» от торговли его составляющими.

master1, судя по тому что вы пишите шум у вас в голове, а не на рынке 

master1, фьючерс от индекса отличается только техническими деталями, что не отменяет того, что его движения определяются сделками сотен тысяч участников. 

And_rey, откуда берете реальные объемы торгов?
Они заслуживают  доверия?