Избранное трейдера Диванный аналитик-практик

по

Причины появления хвостов (спайков) на графике или немного про лимитные заявки.

  Возникла дискуссия у меня с одним уважаемым человеком по поводу длинных хвостов на графике при обсуждении теории Герчика. И уважаемый человек мне сказал, что версия Герчика это полная ахинея. А все длинные хвосты на графике это только следствие лимитных заявок. Заявки бывают двух видов (накопление) это к примеру купить еще при падении цены до определенного уровня и выход из позиции (stop Loss) продать при падении цены до определенного уровня. И когда (stop loss) до определенного уровня превышает заявки накопления на определенный коэффициент, то всегда летит крупная заявка от крупного игрока на продажу по рынку, целью которой является забрать разницу между заявками накопления и stop loss. После этого опять идет анализ появившихся новых лимитных заявок, если опять stop loss преобладает над заявками накопления, то полетит еще одна крупная заявка по рынку и так будет до тех пор, пока заявки накопления не станут равны или больше заявкам stop loss по денежной сумме.  
 На вопрос, как крупный игрок видит лимитные заявки, если их видит только брокер, а брокер у нас не один. Ответ последовал следующий. В мире капитализма любая информация продается и не надо видеть всех клиентов, достаточно информации по одному крупному брокеру. Так же, что бы понять кто победил на выборах не надо считать 100% протоколов, как правило достаточно посчитать и пять процентов, стадо у любого брокера ведет себя одинаково.
  Прав он или нет, вопрос знатокам?

Идем на "рекорд"

    • 10 сентября 2019, 11:47
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот таблица среднедневных моих волатильностей на фьючерсе RI по годам за всю его ликвидную историю

Идем на "рекорд"

которая демонстрировалась в недавнем видео.

Но самое интересное, что с этом году до 9 сентября этот показатель равен 0.88%, т. е. меньше, чем в «рекордном» 2017-м. Год, правда, не окончен.

Почему так? Не секрет, что лонг RI~лонг индекс Мосбиржи+шорт доллар. Корелляция этих компонент 0,28, т. е. СКО RI примерно на 10% больше максимума из СКО индекса Мосбиржи и доллара. А значит низкая волатильность объясняется прежде всего низкой волатильностью компонет RI. Ну за исключением лет резкой девальвации волатильность первой компонеты, как правило, больше. Не является исключением и нынешний год. Таким образом низкая волатильность RI объясняется низкой волатильностью индекса Мосбиржи. Почему так, если индекс Мосбиржи вырос с начала года на 17,6%, что даже больше роста индекса за весь 2018 год? Причина в отсутствии «фронтальных» движений всего рынка. Более того, если из индекса убрать такие эмитенты, как SBER, GAZP, GMKN, VTBR и SNGS+SNGSP, то мы получим вообще отрицательную динамику индекса по году. А рост в перечисленных эмитентах происходил, как мы помним, неодновременно: в начале года росли SBER и GMKN. потом «выстрелил» GAZP, потом VTBR, потом GMKN, потом SNGS+SNGSP и снова VTBR и немного GMKN. При этом в периоды  роста упомянутых эмитентов, другие перечисленные эмитенты «пилились», тем самым сокращая волатильность индекса Мосбиржи.

( Читать дальше )

Фильмы про трейдинг и биржу. Самая полная подборка

Обновил нашу статью словаря Фильмы про биржу и трейдинг 

Топ-10 выглядит так:
  1. В погоне за счастьем / The pursuit of Happyness (2006) КП8.4
  2. Сериал Миллиарды (2016), КП: 8,2
  3. Области Тьмы / Limitless (2011) КП8.0
  4. Волк с Уолл-Стрит / The Wolf of Wall Street (2013) КП7.8
  5. Уолл-Стрит / Wall Street (1987) КП7.7
  6. Инсайдеры / Внутреннее дело / Inside Job (2010) КП7.7
  7. Поменяться местами / Trading Places (1983) КП7.7
  8. Пи / Pi (1997) КП7.5
  9. Стать Уорреном Баффеттом / Becoming Warren Buffett КП: 7.5
  10. Капитализм: История любви / Capitalism: A Love Story (2009) КП7.5 
А в статье Фильмы про биржу и трейдинг всего под сотку фильмов.
Смотрите наздоровье)

Если есть что добавить в большую статью, кидайте сюда в комментарии

"Вероятность положительного исхода" или "В 3/9-ой бирже...В 3/10-ом фьючерсе"

Пост носит сугубо ознакомительный характер, и связан с желанием узнать мнение других людей, а может быть и помочь кому-то. Информация в данной статье не является торговой системой, а является лишь частным наблюдением.

«Вероятность положительного исхода» или «В 3/9-ой бирже… В 3/10-ом фьючерсе»

Всем доброго времени суток. В первую очередь, хотелось бы извиниться перед людьми, которым я не ответил на вопросы, которые возникли у людей после прочтения двух первых постов. Я искренне надеюсь что люди не держат на меня зла, и в будущем, обещаю, что буду отвечать на все вопросы как в комментариях, так и на почте.

Итак, поехали… Данный материал не носит какой-то действительно полезной нагрузки, но возможно кому-то будет интересно. И данную тему я выбрал как бы для последующего толчка для статей.

Итак, поехали...

Подкидывая монету, многие из нас думают что вероятность выпадения орла или решки равна 50%. Но...
Что такое 50%? Монеты бывают разные… Сколы на краях… Смещение центра тяжести и т.д. На короткой дистанции, мы конечно же не заметим, преимущества в 0,3% и тем более 0,1%. Да и честно говоря, на длинной тоже трудно заметить какое-то явное преимущество. Но вот что интересно...
В казино, средне-статистический человек который уходит с выигрышем, имеет вероятность положительного события в играх равную 54%.
Пффф...54%? Да, не много, но факт достаточно интересный.

Работая с системами которые основываются на математических и логических обоснованиях, я все же пришел к выводу что абсолютно не важно какая у вас вероятность положительного исхода(за исключения случая когда это десятки процентов)И вот вам доказательство…



( Читать дальше )

Грааль так рядом

Нашёл интересный пост на Смарт-Лабе и считаю, что таким надо присваивать звание «Золотой пост».
https://smart-lab.ru/blog/465713.php

Вроде бы, авторы, что то пишут, оказалось, много интересного скрыто в этих никах.
Прочитал один из постов и решил повторить идею, изложенную автором в ТС Лаб.

Кто бы мог подумать, что обычна стратегия по простым правилам на Боллинжерах может дать, на мой взгляд, такие хорошие результаты!

фРТС
период теста 10 лет (без А/Б)
ТФ М15
Вход по закреплению свечи по линиям Боллинджера
стоп — тянется

Грааль так рядом
Грааль так рядом

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Одна из лучших книг по ораторскому искусству.

Пожалуй одна из лучших книг по ораторскому искусству. Без  лишней воды автор дает методику успешного ведения переговоров, умению убеждать опонента в своей правоте. Рассказывает как ярко и запоминающие представить свои материал перед большой аудиторией.  Данная книга хорошо подойдет для людей часто участвующих в переговорах, выступающих на презентациях, да и в обычной повседневной жизни поможет в ведении споров и бесед. 


Как использовать крупного участника? | Торговля фьючерсами // Сергей Логунов

В этом видео разберем ситуации на:

SIU9 (Фьючерсный контракт на доллар-рубль)
GMKN (Норникель)
RIU9 (Фьючерсный контракт на Индекс РТС)
GDU9 (Фьючерсный контракт на Золото)
BRU9 (Фьючерсный контракт на нефть)
BRU9 (Фьючерсный контракт на нефть)

Коллекция заблуждений биржевых игроков. Заблуждение 14.

Заблуждение 14: Стопы — благо.

Использование стопов говорит о том, что вход весьма случаен и что статистическое преимущество весьма сомнительно.

И о том, что игрок не уверен в правильности выбора точки входа.

Поэтому надо искать точки входа в точках разворота, а не в точках пробоя уровней.



( Читать дальше )

Числа Фибоначчи, «Золотое сечение» - и мировые финансовые рынки (перевод с elliottwave com)

    • 26 августа 2019, 11:06
    • |
    • RUH666
  • Еще
Волны Эллиотта часто связаны друг с другом через последовательность Фибоначчи
Числа Фибоначчи, «Золотое сечение» - и мировые финансовые рынки (перевод с elliottwave com)Числа Фибоначчи — последовательность, которая начинается с 0 и 1, и каждое последующее число является суммой двух предыдущих (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. Д.).

После первых нескольких чисел в последовательности отношение любого числа к следующему более высокому составляет приблизительно 0,618 к 1; его отношение к следующему более низкому числу составляет приблизительно 1,618 к 1. Это известно как Золотое сечение.

Отношения Фибоначчи появляются по всей природе, от формы галактик и морских раковин до молекул и даже человеческого тела:Числа Фибоначчи, «Золотое сечение» - и мировые финансовые рынки (перевод с elliottwave com)

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн