Блог им. YUROCK13

Причины появления хвостов (спайков) на графике или немного про лимитные заявки.

  Возникла дискуссия у меня с одним уважаемым человеком по поводу длинных хвостов на графике при обсуждении теории Герчика. И уважаемый человек мне сказал, что версия Герчика это полная ахинея. А все длинные хвосты на графике это только следствие лимитных заявок. Заявки бывают двух видов (накопление) это к примеру купить еще при падении цены до определенного уровня и выход из позиции (stop Loss) продать при падении цены до определенного уровня. И когда (stop loss) до определенного уровня превышает заявки накопления на определенный коэффициент, то всегда летит крупная заявка от крупного игрока на продажу по рынку, целью которой является забрать разницу между заявками накопления и stop loss. После этого опять идет анализ появившихся новых лимитных заявок, если опять stop loss преобладает над заявками накопления, то полетит еще одна крупная заявка по рынку и так будет до тех пор, пока заявки накопления не станут равны или больше заявкам stop loss по денежной сумме.  
 На вопрос, как крупный игрок видит лимитные заявки, если их видит только брокер, а брокер у нас не один. Ответ последовал следующий. В мире капитализма любая информация продается и не надо видеть всех клиентов, достаточно информации по одному крупному брокеру. Так же, что бы понять кто победил на выборах не надо считать 100% протоколов, как правило достаточно посчитать и пять процентов, стадо у любого брокера ведет себя одинаково.
  Прав он или нет, вопрос знатокам?
    3.2К | ★11
    49 комментариев
    +1
    Про какой рынок речь?
    avatar
    Андрей К
    Ордера клиентов не являются инсайдом, поэтому брокера имеют право их показать маркетосу, а тот уже имеет сводный реестр стопов. Скорее всего при этом между брокером и маркетосом еще вклинивается биржа, чтобы процесс слива информации автоматизировать 
    avatar
    Активный Инвестор
    +2
    Активный Инвестор, от куда инфа такая? проверенная?
    avatar
    Андрей К
    Андрей К, какая инфа вас интересует? То что ордера клиентов не является инсайдом?
    avatar
    Активный Инвестор
    +2
    Активный Инвестор, все что вы описали, что до маркетоса доходят инфа лимиток и биржа при этом учавствует
    avatar
    Андрей К
    +1
    Андрей К, так если ордера можно сливать. то ясно что этим пользуются все кто эту инфу имеет.
    avatar
    Активный Инвестор
    +2
    Активный Инвестор, можно сливать это ваше мнение или есть источник?
    avatar
    Андрей К
    +2
    Андрей К, смотрите на 10-й минуте 
    avatar
    Активный Инвестор
    +1
    Активный Инвестор, ааа, это вы автор этих видео, извините не признал. Стараюсь не критиковать людей старше меня.
    avatar
    Андрей К
    +1
    Андрей К, я вам разрешаю, мне даже это интересно… Но по существу, а не этот смартолабовский срач от безграмотных брокерских сейлзов.
    avatar
    Активный Инвестор
    +2
    Активный Инвестор, если инфу можно сливать, то значит можно сливать и дезинфу. И тогда весь смысл конспирологического построения топикстартера нивелируется.

    Впрочем, и без слива инфы смысл нивелируются тем, что все эти сентименты толпы известны не одному крупняку, а многим и они могут вести свою игру исходя из этих и прочих своих соображений. 
    avatar
    Вестников (Витковский)
    +1
    Вестников (Витковский), то есть вам что то известно… Например, риск массивы из SPANа?  И что является дезой про ордера клиентов? разве что вы лично расставите кучу ордеров…
    avatar
    Активный Инвестор
    +1
    Вестников (Витковский), не у все есть столько денег чтобы пробивать стакан в каком нибудь направление, а затем противоположной заявкой забирать разницу между лимитными ордерами. Здесь много денег надо раз. А затем ещё и скорость выставления своей заявки тоже должна быть мгновенной. Что бы разницу лимиток кто нибудь другой не забрал, своей торговой системой и роботами.
    avatar
    Роджер (веселый).
    +1
    Вестников (Витковский), Я бы даже сказал его заявка должна быть в приоритете у брокера или биржи.
    avatar
    Роджер (веселый).
    Роджер (веселый)., никогда не думал, что ее можно поставить только заранее?
    avatar
    ICWiener
    +1
    ICWiener, смотри, теоретически это происходит так. В разводилове участвуют минимум двое. К примеру один ставит отложенную заявку на покупку при достижении цены определенного уровня. Другой пробивает стакан большой заявкой до этого уровня. Что бы пробить стакан до этого уровня ему приходится потратить на продажу определенную сумму денег по средней цене. Затем вылетает отложенная заявка на покупку поставленная заранее и собирает к примеру на эту же сумму денег заявки на продажу. так называемые (stop Loss).  Если средняя при пробитии стакана продажей больше, чем средняя на скупке стоплосов. То в данном лохотроне зарабатывают и продалжают долбить дальше. Пока средняя на пробитие стакана не станет меньше средней на скупке на этой сумме, только тогда прекращается пробитие стакана в этом направлении. Главным условием этого мероприятия является наличие денег на пробитие стакана. И что бы отложенная заявка на скупку появлялась одна из первой в стакане и собирала все появившееся предложение.  Когда твоя заявка в стакане у ней очередь исполнения уже определена. А когда у тебя есть отложенная заявка, то очередь ее появления в биржевом стакане при достижении цены определенного уровня еще не определена. И тут у некоторых есть приоритет. Ты можешь в квике ее поставить еще за год, но это не значит, что в стакане она окажется первой. Тут уже сам брокер определяет и биржа кого как в очередь ставить.
    avatar
    Роджер (веселый).
    Роджер (веселый)., тоже имеет смысл. Но мы то, только заранее можем ставить — предполагая.
    avatar
    ICWiener
    ICWiener, вот в этом вся суть, что у брокера и биржи есть возможность тусовать заявки перед их появлением в стакане, как им угодно. И у так называемых маркетмейкеров в этом плане высший приоритет. ))) 
    avatar
    Роджер (веселый).
    Роджер (веселый)., да, но даже понимание этого принципа вполне можно монетизировать 
    avatar
    ICWiener
    ICWiener, Это конечно. Аналогичный случай был, когда народ на нефти развели, в выходной день на мировых площадках. Хеджеры и арбитражеры отдыхали, и пробивать стакан вниз не составляло большого труда и маржинколить лудоманов.  Но тот кто поставил на покупку и удержал позу, тому можно сказать подарок на новый год привалил!)))
    avatar
    Роджер (веселый).
    А версия Герчика-то какая?
    avatar
    ICWiener
    +1
    ICWiener, тоже, что заявку кидает крупный игрок по рынку и делает это для того, что бы проверить возможность сходить до определенного уровня, то есть проверяет сопротивление данному движению. Какая та такая версия, но лучше посмотреть выступление Герчика на конференции смартлаба.
    avatar
    Роджер (веселый).
    +2
    Роджер (веселый)., то есть разница в гипотезе лишь в том, что по Герчику крупный игрок «проверяет», а по мнению вашего товарища «знает»?

    Тогда, по Герчику, мы проверили и что? Какие действия и чем это помогает? И если результат, по которому надо принимать решение, видит крупный игрок — то и все его видят.

    А по версии вашего товарища — это быстрый и гарантированный заработок.
    avatar
    ICWiener
    ICWiener, 
    А по версии вашего товарища — это быстрый и гарантированный заработок.

    потому что этот крупный игрок — это маркетос
    avatar
    Активный Инвестор
    +4
    Активный Инвестор, маркетос не игрок, у него нет направленной позиции и он не занимается спекуляциями. А что касается утверждения, что сведения об ордерах клиентов не являются инсайдом, то ЦБ думает иначе и в своем указании 3379 в главе 7 прямо указывает, что это инсайд. Так что можете поменять ник на Активный неуч.
    avatar
    Феликс Осколков
    Феликс Осколков, это вам надо  поменять ник на «Проплаченный Врун»… Почитайте внимательно




    avatar
    Активный Инвестор
    Активный Инвестор, кем проплаченный? Вы больной? 
    avatar
    Феликс Осколков
    +1
    Феликс Осколков, ну тогда не понимаю, зачем вы тут явную ложь пишете… Или не умеет читать документы между строк…
    avatar
    Активный Инвестор
    Активный Инвестор, вот вы выделили как раз то, что надо? Читайте внимательно и задайте себе вопрос по каким критериям брокер практически определяет может или нет заявка оказать какое то влияние на цену и что будет если таких заявок много? 
    avatar
    Феликс Осколков
    Феликс Осколков, 
    что будет если таких заявок много? 
      вот именно, если таких заявок много, то ничего и не будет, потому что их много может быть и у других брокеров… То есть брокер и не может определить критичный ордер… Единственный критерий — это размер ордера, а для таких ордеров есть спецаукционы.
    avatar
    Активный Инвестор
    Активный Инвестор, и не забывайте про то, что в любом брокерском договоре есть глава о конфиденциальности где брокеру запрещается разглашать сведения о любых операциях клиента, независимо повлияет ли она на цену или нет.
    avatar
    Феликс Осколков
    Феликс Осколков, ну это вы здорово заблуждаетесь или опять врете...  Вам же регулятор прямо пишет, что это не инсайд, если только это это не ВИП клиент с огромной позицией. Кроме того надо разделять понятия «обработка информации» и разглашение.
    И вот эту фразу мне покажите в каком нибудь договоре, вам же это просто найти в ЛЮБОМ договоре
    в любом брокерском договоре есть глава о конфиденциальности где брокеру запрещается разглашать сведения о любых операциях клиента

    avatar
    Активный Инвестор
    Активный Инвестор, вот у БКС глава 36 Регламента https://broker.ru/f/reg/reglament.pdf, у Открытия глава 7 Договора на брокерское обслуживание (не Регламента), у ВТБ глава 34 Регламента. 
    avatar
    Феликс Осколков
    Феликс Осколков, 
    36.2. ООО «Компания БКС» обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ
      ну так вот же все и написано как мы говорили… ведь клиент дал разрешение на обработку… И никакой ответственности брокер здесь на себя возложил... 
    avatar
    Активный Инвестор
    Активный Инвестор, читайте внимательно кому клиент разрешает передавать и в каких целях
    avatar
    Феликс Осколков
    Феликс Осколков, вот это вы ни в каком регламенте не прочитаете, потому что ВСЕ БРОКЕРА ПОГОЛОВНО!!! нарушают закон «О персон.данных». Нигде не говорится для чего и с какими целями брокера обрабатывают персон. данные.
    avatar
    Активный Инвестор
    Феликс Осколков, красиво обосновал!
    avatar
    Андрей Шуткин
    ICWiener, именно!))
    avatar
    Роджер (веселый).
    +1
    Роджер (веселый)., по логике Герчика крупный игрок может SPY(!), нефть, золото и вообще любой актив держать в диапазоне чтобы закупиться, а тут вдруг проверять что-то надо.
    Мое мнение — что на неверных предпосылках Герчик создал верное учение. Т.к. уровни на самом деле работают. 

    Что касается практической пользы, то тебе стоит подумать как из подобных действий кукла извлечь выгоду и неважно какая из гипотез верна.
    avatar
    ICWiener
    +2
    Роджер (веселый)., это даже не Герчика, а кого-то из классиков версия — Лефевра может быть.. 

    Описана была ситуация в книге — типа пришел поц к какому-то крупному инвестору и говорит, мол, я знаю, что кто-то собирает пакет каких-то там акций. И инвестор, чтобы проверить его слова — кинул заявку НА ПРОДАЖУ, затем увидев быстрый откуп, стал тоже собирать уже многократно больший объемом через нескольких брокеров.
    avatar
    К.О'Тяра
    К.О'Тяра, тогда не было терминалов и это имело смысл
    avatar
    ICWiener
    ICWiener, а что изменилось? такие заявки в стакане не стоят…
    avatar
    К.О'Тяра
    К.О'Тяра, да, но видны объемы и результаты чужих покупок-продаж
    avatar
    ICWiener
    стадо у любого брокера

    как минимум клиенты со своими коннекторами к ТС так себя не ведут, по определению
    avatar
    flextrader
    +3
    в бреде Герчика, грааля нет, время не трать… :)
    avatar
    Олег Ложкин
    лимитные заявки не видно?)
    avatar
    day0markets.ru
    +2
    если посмотреть на спайки в российских фьючах, то они появляются в самом начале вечерки… и это не случайно… биржа отменяет дневные ордера, а при старте торгов новые ордера еще не вышли на биржу… т.е. спайк проявляется в пустом стакане, когда никого еще нет…
    мораль в том, что осмысленности нет — есть только баг биржи, который пользуют  
    avatar
    ves2010
    заявки маркетосов убираются и бьют по рынку — вот и получается спайк
    avatar
    Ruscash
    +1
    причины — имхо нас не должны волновать
    avatar
    qxr1011

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Акции RENI в списке ТОП-10 лучших дивидендных акций, по мнению УК ««ДОХОДЪ»
    По сообщениям СМИ, акции Группы Ренессанс страхование (RENI) вошли в подборку Управляющей компании ««ДОХОДЪ» ТОП-10 лучших дивидендных акций с...
    Фото
    Ренессанс страхование
    13:29
    Рубль под давлением: какие активы под угрозой?
    Ставка падает, рубль слабеет — это новая экономическая реальность или временный эффект? Разбираем, что на самом деле происходит с бюджетом и...
    Фото
    Финам Брокер
    13:28
    Акции газовой отрасли РФ растут на фоне дефицита СПГ
    Сегодня на фоне слабого роста российского фондового рынка динамику намного лучше рынка демонстрируют акции газовой отрасли. Так, акции Газпрома...
    Фото
    Freedom Finance Global
    12:43
    Фото
    X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
    Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24...
    Фото
    Анатолий Полубояринов
    04:57

    полезные записи за 24 часа

    ★6 2 Календарь событий этой недели с 23.93.26 по 29.03.26
    ★5 23 купили "праворукую" без оформления на себя и попали на утилизационный сбор
    ★5 89 Почему налоги на недвижимость будут повышать. Почему их надо повысить
    ★5 115 Интернет-блокировками и прочими непопулярными решениями государство добивает российскую демографию
    ★4 18 ЕвроТранс - биткойн Российского фондового рынка?
    ★4 16 ⚡Сравнение кризисов в России 2008, 2014, 2026 и поведение рынка
    ★4 3 АЛРОСА - дружбе конец!
    ★4 7 📙 Работа со стопами
    ★4 1 RENI отчиталась за 2025 г. — резервы "отобрали" часть инвестиционного дохода, но деятельность компании впечатляет, а портфель растёт. Перспективы?
    ★4 5 Дефицит юаневой ликвидности: новый кризис или временная буря на валютном рынке?
    +129 30 Азия. Понедельник.
    +127 115 Интернет-блокировками и прочими непопулярными решениями государство добивает российскую демографию
    +99 8 X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
    +94 48 Забавное: Interactive Brokers умудрился прислать мне бумажное письмо в Россию!
    +86 34 Индекс МБ сегодня
    +69 3 АЛРОСА - дружбе конец!
    +68 12 Ситуация на текущий момент
    +63 89 Почему налоги на недвижимость будут повышать. Почему их надо повысить
    +60 16 ⭐️Котайджест🐾 нефть выше 100, доллар выше 85 (не долго)❗️ Ставка опять… 15%, а экономика приближается к траектории сбалансированного роста 👍
    +50 1 Курс рубля опять начал падать, а Nvidia умудрилась выбесить геймеров

    самые обсуждаемые сегодня

    115к Интернет-блокировками и прочими непопулярными решениями государство добивает российскую демографию
    89к Почему налоги на недвижимость будут повышать. Почему их надо повысить
    72к Куда уезжают из России: топ‑5 стран, где теперь живут россияне
    34к Индекс МБ сегодня
    30к Азия. Понедельник.
    13к А куда золото то?! Зачем?!
    22к Статистика алготрейдинга по торговле за год
    13к Себестоимость добычи ЗОЛОТА в мире.
    12к Ситуация на текущий момент
    12к 100% за 10 лет на недвижимости

    теги блога Роджер (веселый).

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн