Всем привет!

Сегодня мы будем говорить про налоговые льготы для частных инвесторов в 2020 году.

Кому удобнее вот видео-формат:

( Читать дальше )

1. Прочитав 5 книг по какой-либо теме, вы с большой вероятностью охватите 90% информации о данной теме. Думайте: надо ли вам тратить еще время на остальные 10%.
2. Не читайте книги о ЗОЖ. Это потеря времени. Все что надо знать о ЗОЖ вы и так давно знаете: меньше сахара, жира, больше двигаться, спать и т.д. С очередной новой книгой о ЗОЖ здоровых людей не прибавляется.
3. Не надейтесь, что хорошая книга для кого-то окажется таковой для вас. Шанс небольшой: мы все настолько разные, что загадка, как мы друг друга понимаем. Да и понимаем ли?
4. Не называйте какую-либо книгу — великой: вы автоматически принижаете другие книги (см.п.3)
5. Читайте больше стихов. Это не только прекрасный вид литературного творчества, но и синхронизирует работу обоих полушарий мозга: дети занимающиеся искусством лучше успевают по математике.
6....

PS. А вообще-то чтение книг никого не сделало счастливым:«В многих знаниях умножаются много печали» (как-то так: Екклесиаст)

Этот пост посвящается молодым трейдерам, верующим в то, что цена определяется спросом и предложением.

Заходим в Quik. Давим на графике правую кнопку мыши. В открывшемся меню давим пункт Добавить график (индикатор). В открывшемся диалоговом окне Добавление графика действуем по стрелкам:

Получаем график Общего предложения в окне Quik под графиком цены.

Повторяем процедуру — добавляем график Общего спроса

В итоге, получаем примерно такую картинку:



( Читать дальше )

Московская биржа разработала новый аналитический продукт «Фьючерсы. Открытые позиции intraday».

С помощью сервиса можно отслеживать динамику объема открытых позиций физических и юридических лиц по отдельным инструментам срочного рынка с пятиминутными интервалами. Аналитический продукт демонстрирует интерес и ожидания указанных категорий инвесторов по ценовой динамике в различных базовых активах.

На текущий момент указанный аналитический продукт предоставляется в деморежиме и доступен бесплатно на сайте Московской биржи.

релиз

Я написал два поста про волатильность в рамках тем по развитию финансовой грамотности. Я показал, что ценовую волатильность можно измерять с помощью показателя Average True Range (ATR) и с помощью него неплохо можно выставлять ордера на ограничения потерь (stop loss). Полезно тем, кто активно торгует.

Второй показатель волатильности — это стандартное (среднеквадратичное) отклонение. Применяется для показателей доходности актива и удобен при составление своего портфеля и его последующей оптимизации. (Кстати, на встречи в прошлую субботу в рамках вебинара из курса ТРИ КИТА ИНВЕСТИЦИЙ, я как раз показывал как с помощью Excel можно искать оптимальный портфель для себя, зная доходность и волатильность. В эту субботу я покажу как использовать бету для составления собственного портфеля и как его оптимизировать, а также поговорим о пассивных и активных стратегиях управления портфелем. Кому интересно научиться инвестировать на уровне профессионала — присоединяйтесь. Действует скидка❗️ 

( Читать дальше )

Брент, WTI, юралс. Но есть десятки других сортов из Африки, Азии, различных нефтяных провинций США, смеси и т.п. Самые  дорогие сейчас легкие сорта, цена которых достигает $32. Дешевле всего стоят тяжелые и высокосернистые сорта из Канады и различных месторождений США, цена на которые опустилась ниже $5. Все котировки

слайд от Дмитрия Шагардина  из БСПБ Капитал (@BSPB_Capital) о том, где мы находимся и какие классы активов надо держать

По мотивам Контанго 70% .Смысл в том, что контанго в нефти по историческим меркам сейчас достаточно высокое и можно отработать его сужение. С другой стороны, если стоимость хранения еще вырастет, то спред увеличится. Какую сторону выбрать каждый решает самостоятельно.
Нас интересует как это осуществить технически. Можно, конечно, купить ближний контракт и продать дальний. Но тогда придется самостоятельно считать значение спреда. Считать можно, написав собственный скрипт в квике. Можно сделать это на TradingView, по формуле: дальний контракт- ближний контракт. А можно использовать календарный спред (раздел о календарных спредах на сайте Мосбиржи). Вообще, календарный спред предназначен для роллирования контрактов, но будем использовать его не по назначению)).

Календарный спред представляет собой сервис, позволяющий совершать одновременно две противоположно направленные сделки. Цена КС представляет собой разницу цен дальнего и ближнего фьючерсов. Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения.

( Читать дальше )