Страх важнее жадности. – Нассим Талеб против Ральфа Винса. — Сценарий для фильма ужасов. – Нюансы развода с механическими партнерами.

------///------

       Близится к концу сериал про торговые системы. В предыдущих сериях: smart-lab.ru/blog/533326.php (как делать торговую систему), smart-lab.ru/blog/535145.php (как оценить торговую систему), smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика), smart-lab.ru/blog/535612.php (управление капиталом в сделках), smart-lab.ru/blog/536306.php (нюансы автоматизации).

       К вопросу рисков вообще и сайзов позиции в частности – играйте от обороны. В конечном счете важна доходность системы. Но именно потому важны максимальный дродаун и период безубыточности.

( Читать дальше )

Итак, комрады.

прочитал все ваши ответы.
очень удивился, что на 2ую задачу были вполне здравые мысли, а вот на первую, очень простую, так и не увидел.
Итак задача 1. 
У нас есть 100000 бросков кости и мы хотим прикинуть сколько выпадет каждой грани. Ответы — «каждая грань выпадет с такой то вероятностью»  правильны с точки зрения математики,  скучны и неинтересны, так как большинство людей не смогут их интерпретировать правильно, как показывается практика. 
Самый частый ответ такой — «100000/6 в среднем».    Люди слабо представляют, что такое «среднее» или мат.ожидание. И вот почему. Согласно закону больших чисел, результат стремится  к среднему только на очень больших числах экспериментов. Что такое большое число? 100000 это много? Для людей да, но в окружающем мире большие числа это миллиарды и триллионы. Поэтому, число выпадений каждой грани совсем не будет равным на 100000.  Кроме того, игральная кость это физический объект, следовательно у неё есть погрешности. Скорей всего, какая то грань окажется тяжелее и будет падать чаще, кроме того, влияют и влажность и температура и множество других факторов, которые вносят возмущение в нашу идеальную модель задачи. На таком количестве бросков всё еще возможно существенное расхождение от среднего.  Задачка была взята из книги "

( Читать дальше )

Итак, комрады, устал читать ересь очередных псевдоматематиков о случайности или неслучайности рынка, смотреть их наивные выкладки и так далее. Беда всех теоретиков в  том что они полностью погружены в свои теоремы и совсем не видят  и не хотят видеть физическую картину реальности.
И беда в том, что и кандидаты и доктора наук этим тоже часто страдают.
Но чтобы не было споров, предлагаю вам, господа решить 2 простых  случая из ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

1.Очень простая для разогрева. Её решить не составит труда. Идем в казино, смотрим на игральную кость с 6 гранями и ждем  100000 бросков. Сколько будет каждой стороны?

2.Вторая посложнее. Итак, реальное шоу «Let’s Make a Deal» с ведущим Монти Холлом. Как обычно, три двери, за одной приз. две пустые. ведущий просит участника выбрать дверь, потом открывает пустую дверь из двух оставшихся и просит участника подтвердить  выбор. Ваше решение?

спойлер, решения не так то просты, на youtube вы их вряд ли найдете, но уповаю на ваш здравый смысл и научное звание ( если оно есть ).

( Читать дальше )

Нас часто спрашивают, как самостоятельно создать робота? И сложно ли это?
– Нет, не сложно, если у вас есть опыт и наработки. Но если вы начинающий алготрейдер, то перед вами встанет сразу несколько непростых задач.

Для начала вы должны определиться какую именно торговую стратегию будете автоматизировать.

Затем нужно четко формализовать эту стратегию: описать строгими условиями все входы и выходы из позиции.

Теперь нужно определиться под какой торговый терминал будем разрабатывать робота.

Изучаем функции алготрейдинга (выставление и снятие заявок, получение текущих данных из терминала, механизм взаимодействия скрипта и терминала).

Изучаем как устроена структура данных (таблиц) на сервере Мосбиржи, чтобы знать откуда что брать.

Важно иметь хотя бы базовое понимание о программировании: что такое переменные, условия, операции сравнения, циклы, функции, события, работа с файлами и т.п.

( Читать дальше )

Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать.

Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало.

Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями.

Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас?

Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов.

Сказано — сделано!

Вот что получилось:




Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана:

1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС»
2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром

( Читать дальше )

В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

Правила такие:

1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).

( Читать дальше )

Я использую программу ТСЛаб для того, чтобы проверять торговые идеи прежде чем запускать их в реальную торговлю. На текущий момент сложилось достаточно большое сообщество, которое пользуется этой программой. Это вполне объяснимо, т.к. в отличие от Wealth-Lab разработка и тестирование стратегий на ТСЛаб не стоит ни копейки.

При этом подавляющее большинство участников пишет стратегии с помощью «кубиков». Однако чем более сложная стратегия, тем монструознее выглядит внешний вид кубичного представления. Эта картинка иллюстрирует создание очень простой стратегии.



В среду 27 февраля в 20-00 по московскому времени планирую провести бесплатную онлайн встречу на которой покажу как можно взять готовую стратегию, написанную на кубиках и переделать её правила в виде кода, написанного на языке C#

Пока предполагаю взять одну из стратегий, которую предлагают разработчики ТСЛаб как иллюстрацию для справочника блоков визуального конструирования например стратегию «Аллигатор».

( Читать дальше )