Хочу написать свое мнение по опционам т.к. заработал с их помощью уже достаточно много.
Мой пост — ответ Олесе из ее топика, где она меня забанила за простейший вопрос, почему она уверена что нефть будет расти.

У людей нет логики, и они играя на демке в МТ4 пытаются предсказывать рынок.

Что хочу сказать таким людям?

Посмотрите это видео:

Уважаемые трейдеры,

Я сделал небольшой курс по опционной торговле. Он о том, как и где заключать дельта-нейтральные стратегии. В этом курсе я разбираю различные спреды по волатильности, объясняю когда и где их использовать. Поскольку я торгую в основном сельскохозяйственными фьючерсами, то все сделки на примерах пшеницы, кукурузы, соевых бобов, хлопка и т.д. Хотя и трейдерам других рынков это было бы интересно.

Изначально я сделал курс на английском языке, но после того, как он стал популярен на Udemy, я решил перевести его на русский.

Вот пример — таблица из моего курса по торговле опционами. Я сделал ее, чтобы было максимально наглядно и понятно.

У всех этих спредов нулевая дельта. Там, где положительная вега, расчет на рост волатильности. Где вега отрицательная, прибыль получится, если волатильность упадет. Также заработать можно и на временном распаде, если тетта положительная. Если же тетта отрицательная, то такую позицию лучше не держать слишком долго, ведь в таком случае с течением времени ее стоимость будет снижаться.

( Читать дальше )

Все три локальные коррекции в этом мега падении идут по трендовым одного угла. Одного и того же угла!
Два последних локальных слива и продолжения мега падения начинались с пробития этих трендовых по классической схеме: пробили — оттестировали снизу — понеслась душа в ад!
Нарисуйте себе и наблюдайте.

Хотелось бы сделать крайнюю статью для переростков и начать общаться со взрослыми дядьками. Поэтому данный топик будет крайним. В нем мы посмотрим на проф участников рынка, которые пришли зарабатывать на биржу. Это звено индустрии. И если мы простые бомбилы, то их можно сравнить с таксопарком включая технические службы, диспетчеров и уборщиц. Как вы понимаете, это должна быть контора. Как в 12 стульях. И требования к сотрудникам не могут быть выше средне статистических. То есть, вы можете взять человека по объявлению, посадить его за монитор и через неделю он уже рулит рынком. Конечно, там работает коллектив, там перекрестные функции, бизнес процессы, но это мы оставим для «взрослых дядек», а поговорим о стратегиях ММ. И, конечно, на опционах.

Для того, что бы стать ММ много ума не надо, надо много денег. Стар это 5-10 миллионов рублей (новыми деньгами (до декабря 2014 деньги были старыми(по34))). (последние символы, это не ржачка). Вносите их в обеспечение и заключаете с биржей соглашение. Я не стану описывать дополнительные преференции, их можно найти на сайте биржи. Теперь вы кукл. Вам надо высиживать по восемь часов около монитора, получать от биржи премии (тыс 200 новыми деньгами, которые по 75) и читать про себя на СмартЛабе какой вы коварный, от супертрейдеров с депозитами по 40 тысяч (даже если это старыми деньгами по 34:)))). (а вот это была ржачка). В чем ваша стратегия? А у вас нет ни какой стратегии. Вы берете 10 страйков, по 5 от центра и ставите там заявки на покупку и на продажу. Я хотел картинок наделать, но сей час рынок закрыт и стаканов нет, но вы сами можете понаблюдать. Ордера выставляются на несколько процентов выше или ниже рынка. Поэтому вы продаете или покупаете опцион всегда, с выгодой для себя на эти проценты. Одновременно, вы докупаете или продаете БА и замыкаете свою прибыль в коробочке. У вас могут получаться бабочки, кондоры, риск реверсы, но P/L позиции это ровная линия, которая потихоньку поднимается над нулевой отметкой. Просто вы покупаете дешево, а продаете дорого на величину вашего спреда. Я не знаю, можно ли это назвать стратегией. Это как открыть форекс кухню. Какая стратегия у Форекс контор? Просто, заработать баблосов. Но не буду лукавить. Если вам платят деньги, то вы несете риски. И основная стратегия, это управление этими рисками. Определение лимитов, математическое моделирование. Ну и манипуляции. Вы же понимаете, что когда вы сидите на 10 страйках, поднять или опустить улыбку вопрос технический. А трейдер, должен следить за ПО, которое заявки выставляет, что бы оно не зависло. Линии связи должны быть надежными. Свежий воздух в помещении. Влажная уборка, хороший кофе. Вот такая стратегия и даже тактика.

Вот почему так много говорят о моделях. О волатильности, которая, для ММ, является мерой риска, а не того как актив болтается. Конечно, тем кто покупает несколько опционов до экспирации это не интересно. Но для общего развития, знать надо. Может, однажды, вы станните ММ.

Что бы не быть пустословным, вот скрин. Я тестировал программу на выставление ордеров. Было выставлено на 10 рублей выше и ниже теоретической цены. И как не странно, некоторые ордера исполнялись. Это при цене 100 рублей мне наливали по 90.

( Читать дальше )

DELETED115

Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении. 

Ситуация 1. На растущем рынке, бумага растёт на 2% быстрее индекса по итогам дня

Смотрим движение от закрытия сегодняшнего до закрытия следующего дня

( Читать дальше )

В данном выпуске рассмотрены все практические нюансы и детали использования и происхождения очень известного и эффективного торгового индикатора MACD.

Коллеги, добрый день.

Ко мне на днях поступил вопрос, а можно ли вместе за один год вернуть  убытки, полученные по операциям с ценными бумагами, и получить ИИС (инвестиционный вычет). Да, можно. Это очень просто и легко сделать.

Напомню, что для того, чтобы вернуть убытки (получить вычет по операциям с ценными бумагами или ФИССами) надо обязательно иметь доход, полученный от продажи ценных бумаг или ФИССов. А для получения инвестиционного вычета надо просто иметь доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%.

Я покажу на примере:

Вы в 2014 году получили убыток от операций с ценными бумагами в размере 450 000 рублей. В 2015 году у вас была прибыль в сумме 1 560 000 рублей, с которой ваш брокер удержал и заплатил в бюджет подоходный налог. Кроме того, вы в 2015 году открыли ИИС и положили на него 400 000 рублей.

Вы вправе:

1) Вернуть часть полученного убытка за 2014 год — это сумма 13% от 450 000 рублей.

2) Вернуть 13% от 400 000 рублей. Вам “хватает” вашего дохода за 2015 год, чтобы получить вычет по двум направлениям. Понимаете меня? И для этого вам надо сделать всего одну налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2015 год.

( Читать дальше )

Ищу подводные камни. Работаю по ней уже не один год, немного видоизменяя исходя из волатильности. Продаю дальние края на данный момент по si. в случае с мартовской экспирации продаю 84 колл по 1400 и 73 пут по 950. Далее при помощи optionworkshop хеджирую дельту. Даже при нынешней экстремальной тенденции рынка получаю прибыль. В чем подводные камни? Пример на картинке: