Моя опционная стратегия.

84 колл по 1400 и 73 пут по 950 — как ты по таким ценам март продаешь????
84 колл по 268 и 73 пут по 676 — вот такие теор. цены на данный момент.
Я 84 колл давно уже продал (680) у меня и то 1400 не было, и как ты так не один год работаешь, странно )))))))

Вот выравнивать дельту — понятно, а хеджировать как?

Ты, вообще говоря, напродавал волы по самое небалуй. А гамма вообще страшная. Будь готов, никуда не уходи :)

К сожалению в ситуации 3 марта и прочих, загрузка ГО на 30% или 50% мало что меняла, волатильность была запредельной, по веге вы однозначно были бы в глубоком минусе, ( это не так важно, вопрос адеватности брокера и РМ) Стратегия вполне нормальная и рабочая, сам так торгую, но я бы не стал торговать так всегда, из  месяца в месяц. Многое зависит от вашей психилогии и навыков работы в сильно стрессовых ситуациях, если справляетесь то торгуйте на здоровье. НЕТ плохих систем, есть риск который вы как трейдер просто не можете вытянуть! По  самой системе, тут главное не жадничать при продаже краев, много зависит от настроек хеджера, ну и 85 край если честно для меня слишком близко, сам продавал 90))) ИЗ Минусов, пару раз в год готовтесь к серьезным проблемам с управлением такой позицией ну и держите кеш на случай экспренного довнесения денег, думаю для продавцов волы это первое и главное условие о котором надо помнить!!!

Коровин тут придумал термин «кошка» — лучше строить такую конструкцию, причем на 3-х месячных опционах со сроком жизни конструкции 1 месяц. А за 1 месяц открываться не комильфо.
Можно к краям еще докупать более дальние края для уменьшения гаммы. Доходность там не сильно будет падать за счет уменьшения ГО. 
Проблема ближний по сроку — дальний по страйку это стильное изменение гаммы! Ну и как следствие дельты. А дельта-хеджер он же не страхует, он просто убыток фиксит.  
Я подобное строил на «бумаге». Выходить нормально но риски через  чур большие.  
Дельта-хеджер там да хорошо работает — лучше его ставить на изменение цены БА.

Простите, что может оффтоп:
Главные св-ва опционов: неограниченная прибыль, ограниченные убытки размером уплаченной комиссии.
Мой брокер ВТБ24.
У него эта теория про опционы никак не работает. Убытки так же неограничены как и прибыли.
ВОПРОС:
У кого-нибудь брокер дает работать с опционами как того трактует теория? (Убыток ограничен только размером уплаченной комисии) ????
Рассматриваю именно покупку колов и путов.
С продажей все понятно.
Дело в том, что в середине декабря (примерно) решил продать Лукойл, но сделать это через покупку опционов со страйком 2300.
Тогда цена базового актива была в районе 2500-2550. «Я оказался прав». НО!!! Это произошло после того как я закрыл свои опционы с приличным убытком (гораздо больше уплаченной комиссии). Тетту в расчет не брать, т.к. по моим расчетам она еще не могла начать  съедать мою прибыль.

 адова стратегия! вот-вот и разорвет ко всем чертям…

 Андрей Переверзев ВТБ-24 вообще заботится только о своей заднице. Интересы клиента ему далеко по фене. Как то я столкнулся с этой хренью. Ответ их- Мы увеличиваем ГО по купленным опционам, потому, что они могут оказаться в момент экспирации в деньгах и по ним будет поставлен/ списан фьючерс. А по фьчерсам ГО совсем отличное от опциона((( Вот такой брокер…