Я тут не так давно, с помощью технических консультаций Саши Журавлева (ЛЧИ1576%) осилил премудрости процесса и подключил один счетик к коммону (25-го апреля)
 
Скучно и монотонно поторговал на нем по уже проверенной и не раз тут описанной «Системе Доктора Мартынова» дающей потрясающе стабильные результаты.
 
Бил по рынку сильно, но аккуратно :),  полностью в рамках стратегии мани менеджмента, которую я окрестил «Колорадский Жук» она входит в общую концепцию «СДМ».
 За 30 дней с начала торгов публичным счетом +55% к депо

 

( Читать дальше )

Я буквально обожаю рынок. Почему? С ним никогда не соскучишься. 
В принципе, где бы рынок не находился, то всегда можно придумать легенду.

В этом году, когда нефть рванула почти 130 долларов нас пугали душераздирающими видео про курсирующие авианосцы возле Ирана со словами, что война к апрелю практически неизбежна, тем самым нефть может улететь, как минимум на 160 баксов. Было просто немыслимое количество статей, аналитики, исследования на уровне EIA и других про последствия войны для цен на нефть и много другое. Это был столь высокий уровень усыпления бдительности, что истерия с Ираном поддерживалась на государственном уровне с комментариями представителей ОПЕК и глав государств. Сейчас WTI упал к 90, а Brent к 110. Ну и где все эти страхи про войну?

В прошлом году, когда серебро и золото показывало нечто совершенно запредельное по темпам роста, то нас пугали гиперинфляцией, отказом от традиционных денег, крахом рынка деривативов, возвратом к золотому стандарту. Ходила легенда, что серебро и золото – это единственное, что имеет ценность. Было много забавных расчетов, что если обеспечить переход к золотому стандарту, то для обеспечения потребности мировой экономики в обменных, торговых операциях, то необходим рост золота в 10 раз до 20 тыс долларов за унцию. Золото и серебро рухнули в данный момент до уровней начала восхождения.

( Читать дальше )

Ещё вчера обещал выложить эти картинки, и сделаны они были ещё вчера, когда индекс ММВБ был ещё на отметке 1368 пунктов, но выкладываю только сейчас. Сразу скажу что это не 100% вариант, но всё же присматритесь к подобной закономерности.
Ниже на трёх рисунках приведены динамики индекса ММВБ и РТС.
рис.1. До 2008 г.  Индекс РТС, как вы видите всегда стоил дороже индекса ММВБ и мы наблюдали безоткатный рост до известных событий.



рис.2. Далее был обвал и дно рынок нащупал именно тогда, когда Индекс РТС стал дешевле идекса ММВБ, отклонение было просто феноминальным, РТС провалился ниже ММВБ более чем на 22%, но это за всю историю нашей биржи был единтвенный случай. Далее вы помните коррекцию вроде тоже в мае и на той же Греции и остановилась она, когда вновь индекс РТС стал дешевле ММВБ, но на этот раз всего на 4% — это второй случай за всю исторю наших площадок.

( Читать дальше )

Стадное чувство или закон «5-ти процентов»

Есть такое понятие как автосинхронизация. Суть такова – если в какой-то общности 5% процентов совершают одновременно определенное действие – остальное большинство начинает повторять. Теория так же может называться ДОТУ — Достаточно общая теория управления.
Если в мирно пасущемся табуне лошадей испугать 5% особей и «пустить их в бегство», то весь остальной табун сорвется с места; если даже 5% светлячков случайно синхронно вспыхнут, то тут же будет вспышка целого луга.

Данная особенность проявляется и у людей. Недавно английские ученые поставили эксперимент: в большую, просторную залу пригласили людей и дали им задание «перемещайтесь как вам угодно». А некоторым давали четко определенное задание как именно двигаться и когда. Таким образом было экспериментально подтверждено, что 5% человек перемещающихся с определенной целью могут заставить всё множество двигаться в том же направлении.
Для автосинхронизации необходимо, чтобы множество неких объектов обладали хотя бы отчасти идентичным информационно-алгоритмическим состоянием u находились в условиях, допускающих информационный обмен между ними — хотя бы безадресный, циркулярный. При этом быстродействие их по реакции на прохождение информации, идентичной для всех них, должно быть достаточно высоким.

( Читать дальше )

Доказываю математически:




 
Два варианта Шорта
Сумма 2 млн рублей.
1. Вариант такой, что Шорт от 200 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,99 млн.
2. Второй вариант, что Шорт от 10 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,8 млн.
 ну там разница в 190 тыс.

 Так есть смысл держать Шорт от 200 до 10 р., если Весь профит все равно лежит в Шорте от 10 р. до 1 р. ???  )))

Точнее выразиться… вы уже получите свой профит… и Шорт от 10 до 1 р. если его удерживать даст вам всего 190 тыс рублей.
 А Вашему оппоненту он даст 1,9 млн рублей с той же суммы.
 Т.е. Вам нужно ШОРТ ЗАКРЫТЬ и ПЕРЕОТКРЫТЬ СНОВА, чтобы получить прибыль еще 1,9 млн. рублей, что доказывает, что ДЕРЖАТЬ ШОРТ всегда БЕССМЫСЛЕННО.

( Читать дальше )

 
Вкратце мораль:
Несмотря на нытье, что все не так, а что так — оно не эдак, и все криво, тслаб имхо лучшая прога. Проста в освоении. Легко получить быстрый и стабильный результат, затратив минимум усилий.
А на фоне сырых говноботов от смартХ, так вообще шедевр.
Что вижу то и пишу. Юзаю тслаб полтора года, и год торгую ботами через айтинвест под смарткомом.
Плюсы
1.      Весьма стабилен. Можно спокойно оставлять ботов без присмотра на день. Если инет не глючит, то все будет ОК.  При пропадании инета Тслаб автоматически переподключится, что круто. Однако, если инет отваливается в момент авторизации, то у меня намертво виснет смартком и виснет ТСлаб.
2.     

( Читать дальше )

http://smoketrader.livejournal.com/49533.html

Для «упрощения» сравнения я повторяю первую таблицу из предыдущего поста.
Здесь 2 основных показателя:
1. Гистограмма — это максимальная сумма которую предлагал на аукционы ЦБР
2. Линейный график — индекс РТС



Вторая таблица — это итоги проведения аукционов.
Т.е. реальные суммы которые привлекли банки в ходе аукционов РЕПО ЦБР (в млрд. рублей)
Сумма = овернайт + недельное + 3-х месячное + годовое

Не смотря на достаточно большие лимиты (исходя из предыдущей таблицы) — реальное привлечение банками ниже.

( Читать дальше )

Хотите как Баффет? Karapuz приготовил для вас красную таблетку.

Первое, что читает каждый пришедший инвестор — это тексты типа: «если бы вы инвестировали ХХХ долларов 50 лет назад в рынок акций, и регулярно реинвестировали прибыль, то сейчас получили бы over 9000%». Призывы к регулярному долгосрочному инвестированию сыплются на голову бедного инвестора с крыши буквально каждой уважающей себя инвестизбы. Попадаются они и на smartlab. Вам расскажут о чём угодно — о «потенциальной доходности», «фундаментальной недооценке», «апсайде», но все эти рассказчики не ответят вам на простой вопрос: КАКОЙ БУДЕТ ВАША СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ. Скромно умолчат.

Но нет!  Мы — делаем деньги на рынке. Такой подход не для нас! Мы инвесторы и нам нужны цифры. Вернее даже не цифры, а всего лишь одна. Цифра. Среднегодовая доходность. И ВСЁ. Так давайте попытаемся её получить.

Долой «Матрицу» с аналами — агентами Смитами — добро пожаловать в Зион.

Начнем с фактов. За основу возьмем реальные значения индекса S&P500 и данные о ежегодно выплаченных дивидендах. Сколько дивидендов мы получим, купив индекс? О, спасибо,

( Читать дальше )

1.Исайд (в России самый распространенный среди действительно успешных псевдотрейдеров приближенных сами знаете к кому)
Обсуждение каких либо официальных новостей считаю непроходимой тупостью и потерей времени...

2.Глубокий и разносторонний фундаметальный анализ, со специальной и профессиональной агентурной сетью, когда смотрят не на отчеты, а заглядывают под каждую сидящую жопу во всех офисах, работает со сроками от года и выше
(в России наименее распросраненный  так как крайне сложный и нужно еще очень хорошо разбираться в мировой экономике, что практически невозможно без связей так же сверху)

3.Рыночные  аномалии или несовершенства
Как правило изначально их измеряли с помощью классического Технического анализа, есть много методов, как только аномалия сходит на нет, то метод начинают распространять в книгах и продавать.

( Читать дальше )

Это алгоритм поведения на смартлабе. повесить возле монитора, как Герчик повесил свои 15 паттернов

1. Публикуй новости первым и обязательно на английском языке.
2. Спорь о бондах и любые новости называй спорными.
3. Сними видео возле нескольких мониторов.
4. Публикуй скрины с крутых терминалов (НИКАКИХ квиков).
5. Пиши такие слова — Сделка-репо, ВДЦП, ЦБ, ГП, ХнШ, хранитель, вексель, Беня, Драги, скупка, поглощение.
6. Ненавидь Мавроди и Мартьянова. Попал ты в 90-х на МММ или нет — плевать. Обосри Мавроди, а потом вспомни Мартьянова и сделай то же самое.
7. Говори, что не слушаешь аналитиков.



( Читать дальше )