Всем привет.

Сегодня будем учиться на чужих ошибках, чтобы понять как делать не нужно.

Берём подопытную мышку прошлогоднего победителя ЛЧИ @ettil , смотрим как он выступает в этом году:




( Читать дальше )

К читателям Библиотеки Сбера

Дорогие друзья!

Вы держите в руках юбилейный, сотый том Библиотеки Сбера, он состоит из кратких представлений всех книг, которые были выпущены нами с 2009 года.

Это наша версия топ-100 лучших книг, появившихся в мире за последние десятилетия. Их авторы — признанные эксперты, профессора лучших университетов и бизнес-школ мира, консультанты с мировым именем, мыслители и наставники. Мы гордимся тем, что смогли собрать уникальный книжный фонд и сделать его доступным для сотрудников Сбера.

Сегодня, в 180-летний день рождения Сбербанка, мы хотим пригласить вас, всех наших клиентов, присоединиться к нашей команде и тоже стать читателями Библиотеки Сбера.

В мире, перенасыщенном информацией, мы выбрали для вас лучшее. Библиотека Сбера и ее 100-й том дадут возможность каждому найти актуальное для себя в огромном потоке фактов, мыслей, идей, инструментов и методов. Помогут понять себя, обогатят знаниями, чтобы оставаться актуальными и востребованными в течение всей жизни.

( Читать дальше )

Спрашивали про список бумаг, делистинг, подгон и длинные тесты. 

Проверил тот же самый принцип, адаптированный к интрадею на фьючерсе ES (snp500).

Оказалось, все то же самое. Поднимаем лимиткой все что плохо лежим и не затягивая фиксируем прибыль. Код сырой, но на что нибудь да сгодится. 

Просадка на пике тысяч 5, винрейт очень высокий, но средний трейд пока недостаточный. за минусом комиссий будет долларов 55. тесты с 2007 года, без реинвеста. 

На мосбирже вроде запустили подобие фьючерса ES, наверное интересно было бы проверить это дело.

Данная система будет добавлена в пакет в развлекательных целях. 

Всем, кто давно инвестирует на рынке, обычно хорошо известны два следующих факта. Первый – при долгосрочном инвестировании подавляющие большинство управляющих портфелем проигрывают пассивному инвестированию в индексные фонды, после учета их вознаграждений. Второй – высокая диверсификация портфеля снижает общий риск инвестирования до уровня рыночного риска, но при этом понижает доходность до этого же среднерыночного уровня.

Из них следует неприятный логический вывод – какой смысл тратить время среднестатистическому долгосрочному инвестору на изучение различных подходов в инвестировании, если простой подход пассивного инвестирования с ребалансировкой портфеля даст в итоге лучший результат (конечно, со статистической точки зрения).

Однако, все-таки стоит помнить, что результат управляющих хуже после вычета их комиссионного вознаграждения. Это значит, что если вы изучите те подходы, которые они используют, то вы сможете добиться результатов превосходящие среднерыночные. А также, вполне возможно, что вы сможете инвестировать таким образом, что риск вашего портфеля будет ниже, чем в простом пассивном подходе. Простой пример, за 10 лет пассивного инвестирования капитал увеличился на 150%, но в один из кризисных годов портфель просел на 50%. Ваша стратегия принесла вам те же 150%, но в кризисный год просадка не превысила 20%. Поверьте мне, психологически это две разные ситуации.

( Читать дальше )

когда то писал

smart-lab.ru/blog/166255.php


В этом году вернулся, проверил, доделал, проторговал.

Получилось не совсем так, но на что-нибудь сгодится.




( Читать дальше )

Скользящая средняя, построенная на основе линии линейной регрессии.

 

      Хочу сделать презентацию своей идеи, которая переросла в индикатор скользящей средней, построенной на основе линии линейной регрессии (ЛЛР). Код индикатора в конце поста.

Вот как эта скользяшка(PMA) выглядит рядом с SMA и EMA. Периоды построения у всех одинаковые.

 

        Изначально была идея такая- взять ряд данных (цена Close) на каком-то участке, построить по этим данным линию линейной регрессии. ЛЛР строим следующим образом. По оси Y будут цены Close, по оси X будут порядковые номера баров.  Угловой коэффициент (A) и коэффициент смещения (В) простой линейной регрессии y=A*x+B можно найти с помощью метода наименьших квадратов.

( Читать дальше )

Недавно на Smart-Labe был пост:

Покупка акций на торгах по банкротству ниже рынка

https://smart-lab.ru/blog/730419.php

Решил ради интереса поучаствовать, т.к. на данной площадке зарегистрирован.

Для начала, необходимо получить специальную ЭЦП для торгов по банкротству. (в отличие от обычной ЭЦП, данная подпись стоит гораздо дороже, порядка 12-15 т.р. на 1 год.). При заказе данной ЭЦП необходимо говорить, что подпись нужна для торгов по банкротству и что должна работать на площадке «Центр дистанционных торгов»

Заходим на площадку, находим нужный лот:

Заходим в лот и увидим кнопку «Подать заявку».

На что обращаем внимание:

https://bankrot.cdtrf.ru/private/undef/card/trade.aspx?id=101277

Форма проведения торгов: открытый аукцион, значит, кто предложит больше денег, тот и победил.

 Начальная цена продажи (в рублях) 243 100,00

( Читать дальше )

А вот и новая заметка от JC-trader
www.jc-trader.com/2021/09/dogsofthedow.html
------------------------------------------------------------

Как модифицировать стратегию Dogs of the Dow

Когда-то давно, в прошлом веке, была очень популярна стратегия инвестирования под названием Dogs of the Dow. Стратегия приносила доход значительно выше доходности индекса и была очень простая. Раз в год надо было выбрать из индекса Dow30 десять компаний с самой высокой дивидендной доходностью в процентах и держать их акции весь следующий год. Смысл выбора акций с самой высокой дивидендной доходностью в том, что она повышается в случае если цена акций снижается. Другими словами, покупаем то, что дешево и надеемся что оно будет расти сильнее чем остальное. В прошлом веке такая стратегия себя оправдывала. 

Проведем тест стратегии для акций Dow30 (без ошибки выжившего) за последние 15 лет. Итак, видим что в последние годы стратегия (красная) приносит доходность хуже индекса S&P500 (синий). 

( Читать дальше )

Пить или не пить? Новая наука об алкоголе и вашем здоровье. Натт Дэвид 

( Читать дальше )

Да, они есть.

Торгуются на внебирже.

И ликвидность предоставляется американскими биржами. 

Но есть одна маленькая ложка дерьма в этой бочке варенья — вы должны быть квалом, чтобы торговать американскими фондами на внебирже.

https://investcab.ru/ru/otc_market/





( Читать дальше )