Блог им. noTrust

"Базовый" алго на крипте

    • 08 декабря 2022, 07:17
    • |
    • noTrust
  • Еще

Какие свойства есть у криптовалюты? Во-первых это очень высокая волатильность, сотни и даже тысячи процентов это норма. Отсюда вытекает и второе: прибыль по лонгам и шортам не может быть распределена равномерно (по крайней мере если мы говорим об относительно продолжительном интервале в сделке). Например, упасть сильнее чем на -100% за месяц невозможно, а вот вырасти на +1000% легко.

Идея такая. Попытаться забирать «жирную» прибыль в долгосрочных движениях вверх, отдавать обратно по минимуму на «медвежьих» циклах. Что-то типа базового принципа при торговле криптой.

Итак сам алго. Сделки только в лонг. Таймфрейм 1 минута. Первого числа каждого месяца начинаем строить «месячный» хай. Т.е. если максимум текущий > максимум предыдущий, то обновляем «месячный» уровень и т.д. Таким образом 7 числа каждого месяца у нас отрисуется ровно максимум за неделю, к 30 за месяц. Чем больше дней прошло с начала месяца, тем больший интервал охватывает найденный экстремум.
Также каждую неделю будет строить «недельный» минимум для трейлинга прибыли. Каждое воскресенье (это день недели с исторически минимальной волатильностью) начинаем отрисовывать минимум по тому же принципу: минимум текущий < минимум предыдущий => обновляем «недельный» минимум. К концу следующей субботы имеем отрисованный уровень за 7 дней. В воскресенье опять начинаем все заново.

Правила входа: закрытие 1 мин свечи выше «месячного» уровня. Входим в любой день кроме 1 числа.
Правила выхода: закрытие 1 мин свечи ниже «недельного» уровня (кроме воскресенья) или стоп-лосс.
"Базовый" алго на крипте
Получается стратегия по своей сути это прорыв динамического диапазона (завязанного на календарь) с последующим трейлингом прибыли. При этом на медвежьем рынке (когда пробитие уровней происходит в обратную сторону) входит и лоссит редко.

Ниже для примера результаты на BTC/USD. Капитал = 1 000 000. Вход из расчета Количество лотов = Капитал / Цена закрытия свечи. Тесты без комиссий, т.к. большая средняя сделка, комиссия/проскальзывания не оказывают значительного влияния на итоговый результат.
"Базовый" алго на крипте
Данных за более ранний период у меня нет, но по логике должно и там работать. Можно использовать базовую версию для различных улучшений, например при привязке лота не только к цене, но и к текущей волатильности, мощно улучшаются все характеристики.
"Базовый" алго на крипте

P.S. правда у данной стратегии есть большой минус, никакой (даже теоретической) прибыли на «bear market». 

У себя на канале noTrust Lab добавил еще картинок с тестами на других токенах.

★6
16 комментариев
раз русский рынок не торгуете, поделитесь старыми стратами)
а деньги на битке мы все вам оставим, не будем мешать)
avatar
Артур, торгую немного через слезы. 
avatar
биток через бинанс торгуете? на есть возможность нефтью торговать?
avatar
Артур, да через бинанс, через другие «стремно». Нефть не видел там.
avatar
Таких много есть похожих, жаль что работать не будут больше…
avatar
wrmngr, ну я б не сказал что не будет. Чем ниже утопчат, тем больше потом расти вверх. А что там все также циклами и дальше ходить будет — у меня сомнений нет вообще. 
avatar
noTrust, структура движений изменилась из-за прихода высокопрофессиональных участников. Поэтому перформанс любых инерционных стратегий упал
avatar
wrmngr, посмотрим как на растущем цикле дела пойдут. Пока перформанс упал, это факт  :) 
avatar
Ниже для примера результаты на BTC/USD. Капитал = 1 000 000.
Гражданам РФ там нельзя держать на счете свыше 10 000 у.е.
Т.е. чтобы делать х2 можно всего 5 000 у.е. занести, это очень мало.
avatar
Кола и джинсы, ну это совсем легко обходится нынче. Просите банк (например, Тинькоф) выдать справку с адресом (например, в Таиланде). Далее загружаете ее на Бинанс. И у вас меняется резидентство на тайское, ограничения в 10 000 у.е. более не действуют.
avatar
noTrust, Что. реально так работает? Подскажите. если я нахожусь в Рф с паспортом РФ, но у меня еще остался действующий паспорт Украины и водительское удостоверение Укр, то верифецировавшись у меня не будет ограничений в Бинансе, не смотря на то что по IP будет Бинансу видно что нахожусь в РФ? Заранее благодарю за ответ 
avatar
Тарас Гончар, незнаю как это будет работать с украинскими документами. Но у меня несколько друзей (в том числе в постоянным проживанием и IP в РФ) так сделали, ограничений нет.
avatar
вот это понравилось))

Например, упасть сильнее чем на -100% за месяц невозможно, а вот вырасти на +1000% легко.
avatar
$100, что поделать такая специфика 
avatar
А какая инфраструктура для торговли?
avatar
EY, ничего особенного, удаленный сервер и тслаб.
avatar

теги блога noTrust

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн