Пока не ушли далеко от темы получения данных из таблицы текущих торгов решил сделать в качестве примера еще и простой скринер акций. Это вполне доступно по тем материалам, которые мы уже прошли. Будем отслеживать динамику изменения цены относительно цены закрытия предыдущего дня.

Нам понадобятся:

1. Таблица для вывода данных (строить уже умеем).

2. Получение данных из таблицы текущих торгов через getParamEx (проходили там же).

3. Тикеры бумаг. Можно взять конкретный список бумаг и работать с ним, но приятнее и правильнее, чтобы скрипт мог автоматом выгружать все торгуемые тикеры из терминала и далее уже отслеживать их динамику. Попробуем это реализовать.

Через sec_list = getClassSecurities(«TQBR») можно получить строку с тикерами акций на Московской бирже, которые будут разделены запятыми. Чтобы пройтись по всем элементам и записать их в массив используем цикл:

for TIKER in string.gmatch(sec_list, "[^,]+") do
  tikers[#tikers + 1]=TIKER
end

Отслеживать будем параметр LASTCHANGE – процент изменения цены от цены закрытия:

Благодаря наводке @quant_trader (за что отдельное спасибо!), переписал свой первый скрипт из поста https://smart-lab.ru/blog/916765.php по выгрузке из терминала всех торгуемых бумаг. Теперь всё выполняется штатными средствами с помощью getClassSecurities.

Далее второй скрипт (из поста выше) выгружает из торгового терминала под закрытие дня (под закрытие основной, либо вечерней сессии — можно устанавливать, я делаю обе выгрузки) необходимые данные по всем бумагам списка.

Особенности запроса. Если ввести:

sec_list = getClassSecurities("TQBR")<br />message(sec_list)

то терминал выдаст строку, где через запятую будут все тикеры, при этом видим, что список не полон, обрывается на RTSB:

Как выяснилось, это связано только с ограничением самого терминала на вывод строки (не более 899 символов).

При этом если посмотреть длину строки, то будет видно, что символов больше:

sec_list = getClassSecurities("TQBR")
message(tostring(string.len(sec_list)))

выдаст 1281

Разбив строку по запятым получим весь массив тикеров для дальнейшей работы:

Иногда бывает необходимым проанализировать не отдельную бумагу, а рынок в целом.

Кто-то смотрит для этого индексы, кто-то различные сантименты, а мне удобнее проводить анализ по динамике всех бумаг (сколько на дату эмитентов в совокупности растет, сколько бумаг выше своих месячных, квартальных или годовых значений и пр.). Каждый по своему может это использовать далее (как общий фильтр принятия решения для входа в сделку, для составления своих индексов, для анализа динамики своего портфеля – особенно если счетов несколько у разных брокеров и пр.).

Получить котировки на конкретную дату можно через сайт Московской Биржи (https://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=groups&group=4&collection=3&boardgroup=57&data_type=history&date=2023-06-27&category=main), но это не очень удобно т.к. требуется либо парсить (для чего нужен уже нетривиальный уровень в программировании), либо вручную выдергивать эту страницу, например в excel (тем, кто попробует выгрузить всё по кнопкам скачать Excel / CSV биржа предложит воспользоваться платной подпиской для получения данных).

Отличная книга по финансовому бихевиоризму. Она написана журналистом для простых инвесторов, но истинную красоту книги смогут по достоинству оценить профессионалы. Прекрасно подойдет в подарок для любознательных детей-подростков или для вашего друга, который хочет начать заниматься торговлей на бирже, но пока не знаком с психологией поведения на финансовых рынках. В книге часто упоминаются различные психологические финансовые эксперименты на людях, обезьянах, птицах. Как пример, зефирный тест Уолтера Мишеля.

Одна из главных мыслей книги заключается в том, что нельзя открывать торговый терминал с сознанием, искаженным какими-то эмоциями или химическими веществами. Алкоголь, никотин, кофеин, марихуана, кокаин, морфин, эйфория, грусть, печаль, радость от получения большого куша, счастье, веселая музыка, грустная музыка. Всё это может повлиять на ваш процесс принятия решения о покупке или продаже. Обязательно нужен какой-то период «охлаждения» перед торговлей, чтобы привести нервы в порядок, очистить свое сознание.

Какие свойства есть у криптовалюты? Во-первых это очень высокая волатильность, сотни и даже тысячи процентов это норма. Отсюда вытекает и второе: прибыль по лонгам и шортам не может быть распределена равномерно (по крайней мере если мы говорим об относительно продолжительном интервале в сделке). Например, упасть сильнее чем на -100% за месяц невозможно, а вот вырасти на +1000% легко.

Идея такая. Попытаться забирать «жирную» прибыль в долгосрочных движениях вверх, отдавать обратно по минимуму на «медвежьих» циклах. Что-то типа базового принципа при торговле криптой.

Итак сам алго. Сделки только в лонг. Таймфрейм 1 минута. Первого числа каждого месяца начинаем строить «месячный» хай. Т.е. если максимум текущий > максимум предыдущий, то обновляем «месячный» уровень и т.д. Таким образом 7 числа каждого месяца у нас отрисуется ровно максимум за неделю, к 30 за месяц. Чем больше дней прошло с начала месяца, тем больший интервал охватывает найденный экстремум.
Также каждую неделю будет строить «недельный» минимум для трейлинга прибыли. Каждое воскресенье (это день недели с исторически минимальной волатильностью) начинаем отрисовывать минимум по тому же принципу: минимум текущий < минимум предыдущий => обновляем «недельный» минимум. К концу следующей субботы имеем отрисованный уровень за 7 дней. В воскресенье опять начинаем все заново.

Начинаем неделю с акций. За 7,5 месяцев с момента своего старта наш портфель PRObonds Акции вырос всего на 1,5% (портфель запущен 22 апреля 2022 года). Индекс МосБиржи за это время просел на 4%. Выигрыш портфеля у индекса стабилизировался вблизи 5% (сейчас портфель переигрывает индекс на 5,7%). При этом волатильность портфеля была намного ниже волатильности рынка акций.

Не так давно мы запустили БПИФ Денежный рынок (AKMM) и соответствующую стратегию. Активы фонда уже достигают отметки 2,5 млрд руб.

Как работает продукт?

Активы фонда инвестируются в краткосрочные инструменты денежного рынка – преимущественно, в обратное РЕПО. Мы выбираем наиболее оптимальные ставки для размещения денежных средств, что гарантирует эффективную реализацию стратегии фонда.

Фонд является может быть использован как промежуточный инструмент, когда все еще нет определенности, однако есть желание быть ближе к рынку. Ключевое отличие от депозита – ликвидность. Инвестируя в БПИФ Денежный рынок, вы находитесь в рынке, а активы всегда готовы перейти в интересные, более рискованные идеи.

Отличительная особенность фонда по сравнению с аналогами – самая низкая совокупная комиссия среди всех биржевых фондов – не более 0,34% год (MF 0,14%), а в перспективе может быть еще ниже. 

Итого:

• Идеальный вариант для консервативных инвесторов
• Крайне понятный профиль риск/доходность
• Отлично подойдет в качестве промежуточного инструмента для перехода к более рискованным идеям
• Самая низкая комиссия на рынке – не более 0,34% в год