Лайфхак для пробойных диапазонных стратегий

Пробой диапазонов – один из популярных видов трендовой торговли. Его популярность основывается на простоте и эффективности. Достаточно выбрать некий горизонтальный диапазон и обложить отложенными стоповыми ордерами. Куда пробьёт – в то направление и становимся. А отложку на другой стороне диапазона можно даже не трогать – она исполнит роль стоп-лосса, если цене вздумается развернуться.

Строить диапазоны можно как угодно: по экстремумам (хай и лоу цены) за период времени, по последним фракталам, да как угодно!

Чем более узкий диапазон мы обкладываем, тем проще цене пройти несколько таких расстояний.
Биткоин прошёл 5000$ за день? Это круто, если мы поймали это движение из диапазона 500$ (10 к 1!). И так себе, если взять его же получилось из диапазона 2500$ (всего-то 2 к 1).

Лайфхак: торгуйте только диапазоны, являющиеся самыми узкими за определённое количество прошлых диапазонов!

Как всегда, ловите пример.

На своей платформе алготрейдинга я сгенерировал простую стратегию, крутящуюся около нуля (такие я называю «мусорными»).
Суть её в том, чтобы в 9.00 по Мск обкладывать диапазон последних 9 часовых свечей: на верхнюю границу – отложку в лонг, на нижнюю – в шорт. Обкладываем ежедневно, какой бы диапазон ни был: большой или маленький! А в новый день всё закрываем и производим обкладку заново. Тейков нет.

Как видим, получившаяся доходность пляшет в околонулевой области.

Теперь пропишем условие, чтобы обкладывались только самые узкие диапазоны за последние 7 дней. Остальные игнорируем.

Заметьте, периоды роста и падения остались на своих местах. Однако наша доходность приобрела чёткую профитную направленность, сделок стало в 7 раз меньше (как и сопутствующих комиссионных издержек). Нам удалось даже больше заработать (при том, что депозит и риск на сделку остались прежними!).

Это масштабируемый, простой и интуитивно понятный трюк, который пригодится каждому трейдеру-пробойнику)

t.me/edkhan_cryptogallery