Писал тут с месяц назад про свои мучения http://smart-lab.ru/blog/299431.php
Ситуация такая: пишу свои программы всякие разные где часто требуется что-то повычислять.
Ну там стратегии посчитать, или, допустим, видеокартинку с камеры поанализировать и т.д.
И под это дело у меня был задействован быстрый компьютер на базе Core i7 4790K (4.0 ГГц).
Параллельно с разработкой ПО на нем же крутились и роботы. Ну а что, они не прожорливые,
сидят в углу — гоняют коней туда сюда.
Но стал понимать — дурацкая ситуация, торговый компьютер должен быть отдельным.
Кроме того, вычислительные мощности даже 4 ядерного 4.0ГГц процессора — тоже не шибко много.
И встал вопрос — чего бы прикупить на замену. Так чтобы быстрый компьютер отдать роботам,
а себе для разработки купить еще один, ну тоже быстрый, но еще и мощный.

Из обсуждения предыдущей темы ( http://smart-lab.ru/blog/299431.php ) было

( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!
Кушаем попкорн, смотрим Шоу «Заработать за три года 17 000 000 рублей с начального депозита в 30 000 рублей» на публичном индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) открытом в сентябре 2015 года. Торгуется среднесрочная торговая стратегия.
ШОУ продолжается!!!
В январе 2016 года торговый счет в текущем моменте по открытым позициям достигал планового значения в сумме 80 000 рублей, прибыль была зафиксирована лишь частично. Продолжаю системное удержание среднесрочной лонговой позиции по фьючерсам на доллар-рубль (Si) и евро-рубль (Eu). Сигнал на выход из среднесрочной позиции не сформирован.
На конец января 2016 года размер торгового счета составляет 48 629 руб. 14 коп.



( Читать дальше )

Часть 4 находится здесь smart-lab.ru/blog/304974.php

Приветствую, коллеги!

Поизучав немного теории за прошедшую неделю, я действительно осознал, что заработав 33% за первый месяц торговли опционами на стрэнглах и стрэддлах — мне реально в какой-то мере повезло! Потому что были сильные размашистые движения на рынке. А средняя доходность таких опционных конструкций 25% годовых! А у меня вышло 33% за месяц, причем корявыми сделками!))

Тем ни менее, я не собираюсь отказываться от них, потому как они остаются лучшим вариантом, когда актив застыл в одном диапазоне и накопил топливо для старта, но куда пойдет-неизвестно. А уж тем более, если вам некогда следить за рынком, но понимаете, что будет сильное движение. Для этих случаев собрать данные стратегии будет неплохим решением!

Я же, в свою очередь, посмотрев рынок во вторник 26 января с открытия, стало очевидно, что Сбербанк отскочит от 9000 и устремится вверх. Я ранее писал, что хочу попробовать купить просто направленные опционы, так как доход по такой стратегии будет значительно выше стрэнглов и стрэддлов, что я и сделал:

( Читать дальше )

Есть ли какая-то закономерность связанная со снижением волатильности на протяжении жизни опциона?
Помимо сильного распада в последнюю неделю перед экспирацией. Рассматриваются опционы на индекс РТС, на последнем месяце их жизни.
Видно, что в первую декаду(10дней) они достаточно дороги. Если у кого-то есть наметки, поделитесь)
Понимаю, что временная стоимость напрямую связана с волатильностью на рынке, но и тем не менее — при всех прочих равных условиях, как это чаще происходит?

И интересно выглядят ОИ(Открытый Интерес) в опционах на Ri и на Si.
С одной стороны картинки в Ri указывают на ожидание роста индекса. И в то же время Si показывает рыночные ожидания по росту Si. Хотя они чаще двигаются в противофазе. Или это просто хеджеры валютного риска..



( Читать дальше )

Часть 3 находится здесь smart-lab.ru/blog/304503.php

А в этой части я подведу итоги месяца работы с опционами и отмечу несколько пунктов, которые для себя усвоил-всё по теме опционов!

Начну с итогов. Официально месяц закончится 23-го числа, потому как именно 23-го декабря я открыл первую свою сделку по опционам. Но сегодня сложилось так, что я закрыл все свои позиции и зафиксировал прибыль. Пожалуй, впервые за месяц у меня нет открытых сделок. Открывать новые на этой неделе не планирую-займусь дальнейшим изучением информации по опционам. И именно поэтому подведем итоги!

Напомню, что у нас оставались 2 открытые позиции — по Газпрому и по Сбербанку. Сегодняшняя паника на Si практически никак не повлияла на их движение, поэтому я принял решение их закрыть. Так как они уже хорошо откатили от лоёв, а прибыль у меня была на них за счет путов в стрэнгле.

Газпром закрыт с прибылью в 40%
Сбербанк закрыт с прибылью в 20%

За месяц было открыто

( Читать дальше )

Решил выпустить 3-ю часть моего пути, так как произошли некоторые изменения как по счету, так и по позициям!
Часть 2 находится здесь http://smart-lab.ru/blog/303601.php

Первое, что хотелось бы отметить, с утра, воспользовавшись гепом вверх по Si я полностью закрыл позицию: и колы, и путы.
Почему?

Причин было две:

1. Поза была явно корявая, сделана необдуманно и с очень большим разрывом между страйками 15000 пунктов. Когда я это понял, задача была покрыть позицию просто хотя бы в плюс без ожидания каких-то хороших прибылей.

2. Позавчера 18-го числа на вечерней сессии стоимость колл-опциона была 1400 пунктов максимум, а когда вчера с открытия инструмент укатали на 1400 пунктов вниз, стоимость опциона колл упала аж до 900 пунктов! То есть на 35%! Всю имеющуюся прибыль на тот момент сдуло и позиция показывала даже -9%! Опцион пут в цене при этом не изменился практически. Для себя определил, что если Si уйдет ниже 79000, то буду крыть позицию полностью, но отскочили и покрыл я её сегодня!

( Читать дальше )

Фьючерсные контракты, как по мне, сейчас не актуальны. Дело в том, что на продажах контрактов по S&P500 мы уже фиксируем прибыль, начиная еще с конца 2015 года. Но что, если можно добавить в свою копилку дополнительную прибыль, только уже на опционах. Как это сделать без повышения рисков? Как сделать так, чтобы у нас была даже диверсификация коротких позиций по S&P500? В этом мы с Вами и разберемся.

Хаос – фактор к побуждению действий

Основной сигнал к такому побуждению действия выступает индекс волатильности страха VIX, который достиг уже показателя 25. Этот индекс соизмеряет волатильность на американском фондовом рынке. Чем выше уровень хаоса в мире, то тем выше этот показатель. Но осуществление его покупки сейчас сложное дело, тем более для отечественного инвестора. Обойти же это можно, к примеру, в случае совершения открытия позиций на опционах по стратегии стрэддл. 

Суть стрэддла состоит в одновременной покупке опционов колл и пут с одинаковыми датами истечения и исполнения. Независимо от того, в какую сторону будет двигаться цена базового актива, владелец стрэддла получит прибыль. По сути, для нас самое главное в таком случае – это волатильность на рынке, которая возможна в случае возникновения серьезных фундаментальных факторов. В 2016 году присутствие таких факторов более вероятно, чем за предыдущее 7 лет.

( Читать дальше )

Нефть: при закреплении выше линии канала — цель 31.5

Евродоллар: при закреплении ниже двух пересекающихся линий — цель 1.065

( Читать дальше )

Не шортите бакс или делайте это очень аккуратно. Сейчас бочка-рубль находится на низких отметках откуда вероятен рост. 

Поэтому, если смотрите по нефти вверх или по доллару вниз, то лучше покупать нефть (Лично я беру ее через опционные конструкции) чем шортить бакс, потому что нефть может расти, а бакс будет отыгрывать повышение бочки-рубля. 

Иными словами + 10% по нефти очень маловероятно отразится в  +10% по шорту бакса. 

Также неплохой вариант это покупка канадца против доллара. Он уже неплохо упал.

Как я вчера сказал никакого армагеддона по нефти из-за Ирана не будет, все уже по большей части в цене. 

З.Ы. не торговая рекомендация. 

Зы-2. как правильно шортить бакс через опционы я уже писал в прошлых постах.