Избранное трейдера NikGood
Хочу сделать презентацию своей идеи, которая переросла в индикатор скользящей средней, построенной на основе линии линейной регрессии (ЛЛР). Код индикатора в конце поста.
Вот как эта скользяшка(PMA) выглядит рядом с SMA и EMA. Периоды построения у всех одинаковые.
Изначально была идея такая- взять ряд данных (цена Close) на каком-то участке, построить по этим данным линию линейной регрессии. ЛЛР строим следующим образом. По оси Y будут цены Close, по оси X будут порядковые номера баров. Угловой коэффициент (A) и коэффициент смещения (В) простой линейной регрессии y=A*x+B можно найти с помощью метода наименьших квадратов.
Строя автоматизированную торговлю на базе Квик, нет-нет да и столкнёшься с ситуацией, когда отправленная заявка исполняется совсем не так быстро как хотелось бы. Удивляться тут нечему, производительность квиковских серверов брокера не резиновая, на всплесках нагрузки могут изрядно подтупливать. Что с этим делать?
Запилить торговую систему через прямое подключение к бирже задача совсем другого уровня сложности по сравнению с демократичным Квиком со встроенным языком Lua. Что же, будем выкручиваться с имеющимся инструментарием.
Для получения информации о выставлении или перестановке заявки можно использовать колбэки OnTransReply (со значением поля status = 3) или OnOrder. Сильно ли они отличаются между собой по скорости? Для ответа на этот вопрос я прикрутил логгирование задержек срабатывания этих колбэков от момента вызова функции отправки заявки на сервер до срабатывания соответствующего колбэка. Логгирование выполнялось на дельтахеджере и опционном котировщике. Данные собирались в течение месяца не первом сервере в Открывашке, сам Квик работал на VDS-хостинге.
Я столкнулся с необходимостью загрузить на график трейдингвью сигналы покупки/продажи робота и бактеста для их графической проверки на истории. В итоге сделал расширение для гугл хрома, цикл загрузки выглядит примерно так (тестовые данные):
Чуть подробней и как попробовать ниже.
В сообществе рекомендуют автоматически формировать Pinescript с условиями времени на каждое событие. Но это крайне неудобно и лимит 900 строк, а значит 900 сигналов.
Эту задачу можно решить лучше и проще, передать сигналы в индикатор как строки со штампом времени и проверять на их совпадение с текущим временем бара. Ограничение только в точности совпадения штампов времени. Есть ещё на лимиты в длине строке параметров и времени вычислений, но на тестовых 5000 сигналов я не столкнулся и ни с тем, ни с другим.
Захотелось реализовать несколько идей для быстрого расчета по позициям акций и для этого мне нужно было чтобы скрипт на python постоянно получал обновленное значение цены. Например раз в три секунды. Искал решение и нашел похожий пример с парсингом любой информации в интернете на python с применением блиотек requests и beautiful soup, (bs4).
Добрый день!
Меня попросили разместить графики, которые я недавно показал на канале Андрея Верникова.
Привожу наиболее интересные из них здесь со своими комментариями.
Дисклеймер:
Итак, поехали!
1. Индекс страха и жадности CNN, отмеченный на индексе S&P500:
Состояния сильного страха (индикатор ниже 20) не было рекордно долго с начала исчисления индикатора. 14 долгих месяцев бычьего триумфа.
Никто читать не хочет, поэтому будет много картинок.
Ну вот и ещё одна экспирация прошла. («Ах, это ужасно, ужасно!»)
«Я же говорил» май+июнь будет или жесткач, или болото. Но оказалось не просто болото, а болотистое болото, волатильность пробила дно и вернулась в 2017г. или в 2019г. – кому что приятнее вспомнить.
КУКЛ зарядил лонг РТС (+ шорт Си?) и тупо тянул рынок вверх, особенно предыдущие 4 недели. По Си так вообще недельные свечки сигнализируют о суперсиле рубля! Ну тут остаётся только смахнуть слезу и инвестировать в будущее, набирая самых разных коллов на Si: сентябрь, декабрь, март, июнь, … (ибо большая Вега даст повышенный профит при следующем «взрыве»!)
Si
«Мой друг» на Si073250BR1
Снова оставляет нас в раздумьях...
Здесь и далее обычный формат графиков для опционов такой, 4 окна:
1. график фьючерса с ценой страйк и/или примерной ценой сделки по опциону.
2. Теор. цена опциона белой линией и цены сделок точками/свечами.
3. Объём торгов опциона гистограммой (шкала справа) и Открытый интерес опциона линией (шкала слева).
4. Волатильность опциона в зависимости от времени из QUIK.
1. Закрыть оперу и открыть файл «C:\Users\(user)\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Secure Preferences» можно через WordPad.
2. В самом конце документа заменить строку на следующее: «vpn»:{«blacklisted_locations»:[«cn»,«ua»],«last_established_location»:«UA»}}" (вроде бы это Украина). Сохранить документ.
3. Запустить оперу, зайти в настройки (Alt+P), в строке поиска настроек набрать «VPN» включить появившуюся опцию.
p.s. лучше так же отключить автообновление, как это сделать можно нагуглить
Популярнейший вопрос, который я получаю от вас, наверное, через день – а что будет, если не заплатить налог на дивиденды от иностранных компаний???
Т.е. вы купили иностранные акции на СПБ Бирже, подписали форму W-8, которая предполагает, что 10% от перечисленных дивидендов будет удержано в виде налога самой компанией-эмитентом, а вот 3% от суммы полученных дивидендов вам нужно заплатить самостоятельно по месту жительства в России.
Часто получается так, что эти 3% равны ну буквально копейкам, это небольшие суммы до 500р. И инвесторы просто не хотят заморачиваться с уплатой этого налога, потому что потратишь кучу времени, а смысла даже для самой налоговой будет не много. И поэтому люди просто игнорируют этот налог, а потом задают вопросы блогерам по инвестициям, чем это чревато?😂
👇Отвечаю…
На самом деле, ничего страшного не произойдёт. Если обратиться к законодательству, то там написано следующее:
📖Статья 119 НК РФ: «…если у вас есть налог к уплате, но вы не подали декларацию, то грозит штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (начиная с 1 мая), но не более 30% от общей суммы».