На многочисленных семинарах о скальпинге, а так же из частного общения с действительно прибыльными трейдерами, я часто слышал о так называемом «давлении в стакане» и давлении в таблице всех сделок. Сегодня мы с Вами поговорим о первом.

Что это такое и как с этим можно заработать?

Мы уже выпускали индикаторы и утилитки, которые реально помогают следить за большими игроками на рынке. Это сканер больших сделок, а так же отображение в стакане крупных ордеров с последующей торговлей от них. Настало время выпуска более серьезного инструмента.

Крупный игрок не может не оставить свой след, когда он выходит на рынок. Он не может купить не замеченным тот объем, который ему нужен. Так же он не будет совершать сделки по рыночной цене, потому что это сразу разгонит цену.

Он всегда будет выставлять покупки рядом с лучшей покупкой. То есть будет вставать в стакан и ждать исполнения своих заявок. И так до будет делать несколько раз, пока позиция не будет сформирована!

( Читать дальше )

Имеется 1 фьючерс на индекс РТС, цена покупки 80 000 пунктов.
При этой цене бакс стоит 70 рублей.
Через месяц бакс стоит 140 рублей, а лонг по РТС закрывается по цене 80 000 пунктов.

Каков профит/убыток по этой операции?

Добрый вечер .


( Читать дальше )

  — По мнению рисковиков из айти торговать ликвидным страйком со спредом в несколько шагов цены напорядок опасней и посему недопустимо, чем другими страйками с огромным спредом  в несколько раз больше теорцены.
  — По мнению рисковиков из айти, поставить заявку на продажу по цене в 10 раз выше теоретической гораздо опастней и посему недопустимо, чем заявку на покупку по цене в 10 раз выше теоретической.
  — Про дельтанейтральные позы в айти рисковики ничего не слышали и берут полное ГО по обоим ногам(а ГО у айти по опционам в 4 раза больше биржегово).
Вот мне и интерестно, кто и по какому блату понанимал подобных даунов?

Скоро как пять месяцев торгуется ОФЗ-ИН 52001. Сначала я не обратил никакого внимания на данную бумагу, но потом, волей случая, стал разбираться, что же это такое за инструмент. Заинтересовала меня «зашитая» в него инфляция, ведь инфляция ещё не торговалась у нас на рынке. Захотелось посмотреть, как её торгует рынок. Поразбиравшись стало понятно, что тот расчет  доходности, которую даёт биржа, не совсем корректен, у них не учтен рост номинала бумаги для расчета купона. Для исправления этого была построена модель денежного потока по этой бумаге, подбираемой переменной в которой является уровень ожидаемой инфляции. Сразу отмечу, что Минфин поступил очень грамотно, он выпустил инфляционную бумагу сроки выплат купона и номинала, по которой совпадают с неинфляционной ОФЗ 26215. Такая синхронность позволяет нам сделать предположение, что данные бумаги будут иметь одинаковую эффективную доходность или постоянно стремиться снять арбитраж, если таковой будет возникать. Приняв, что доходность 52001 должна быть равна доходности 26215 модель подбирает уровень инфляции, который уравнивает денежные потоки по доходности. Таким образом, мы получаем размер инфляции, которую в тот или иной момент торгует рынок.

( Читать дальше )

Итак,  простенькая ТС, опубликованная вчера и робот, предложенный всем желающим ( smart-lab.ru/blog/293239.php), позволили взять минимум 100-300пп по фСБ. Не бойтесь пилы у старшего мувинга, посмотрите на историю, после идет хорошее движение, Вы всегда будете в поезде благодаря перевороту. Только правильно рассчитайте размер позиции. Потестируйте 1 лотом на фГП, Ри, Си, должен хорошо работать.
Скрипт написан для Фортс. Входящий остаток +() для лонга и -() для шорта на начало дневной торговой сессии, поскольку Транзак (Фортс) учитывает сделки за предыдущую вечерку. Т.е., если у Вас есть переходящий остаток с дневной на вечерку, даже если Вы в вечернюю сессию его закрыли/частично закрыли, Транзак в следующую дневную его не видит и учитывает сделки вечерки. Обязательно введите значение vh c + или -, отображающееся во входящих в таблице Срочные позиции клиента или 0, если остатка нет.
Удачи!

Задался таким вопросом… под одну мою стратегию очень хорошую и никому не показываемую, хочу в итоге сделать или пиф или хедж-фонд. Проблема в том, что в стратегия строится на деривативах и вжимка по ликвидности составляет примерно 10 млн руб. в моменте. Т.е. может быть и больше конечно но там уже результаты будут немного хуже… предложите умные и знающие что лучше хедж-фонд или пиф? По налогам по простоте обслуживания и все такое прочее? 
И еще такой вопрос по ДУ — насколько хороши следующие условия: максимальная просадка -10%, возможный годовой доход 50%. Условия: плата за управление 2% в год, бонус за результат- 50% от прибыли после налогообложения, возможна выплата прибыли два раза в месяц. 
Просто интересно узнать все это о чем выше написал, просьба пишите только те кто профи в теме, физикам и лудоманам не писать. 

Так говорят все — кто занимается не своим делом в этой жизни :-)

Обьясню почему:

1) торговать — казалось бы все просто, но что-то не идет, не уделаешь нужное количество времени, не ищешь новые алгоритмы, заставляешь себя через силу открывать терминал. То есть дело просто не нравится человеку. Тогда ничего и не пойдет. На 99% знаю, у абсолютного большинства трейдеров нет цели, то есть сразу математически рассчитанный тейк не ставит практически никто.

А все потому что пересилили себя и научились только входить в сделки! А на остальное времени жалко, не охота этим заниматься в общем. Таким образом люди сдаются вообще в любом деле!

2) возьми любого работника — когда ему интересно он в своей деятельности развивается. когда ему не интересна работа — он заканчивает развитие и ничего нового даже смотреть не станет. будет дальше копать лопатой, вместо того, чтобы обучиться работать на экскаваторе.

3) магазин — это вообще хохма, все думают так все просто, заказ товар, оборудование, ккм, заставил бухгалтера сходить в налоговую, сам сидишь пиво сосешь, а бизнес идет. на деле от запланированного делается всего 5-10% работы, а продажи вообще минимальные, а то и вовсе отсутсвуют… был недавно случай, в области сотовая связь не развита и сети туда не сунулись, а конкуренция среди физиков была огроменной, у людей более 200 торговых точек, из них порядка 180 вне зоны уверенной сотовой связи и конкурентов просто адское количество, ну все помнят сколько магазинчиков было еще пять лет назад всюду. коммерс думал как выжить, поставил терминалы, по карте покупки совершать, конкурены пытались, но интернета нет, а коммерс вложился в 3г репитеры. В итоге обороты повысились минимум в 5 раз, в некоторых поселках более 10 раз выросли. Конкуренты в жопе. Год прошел у всех конкурентов 3г репитеры, да и качество связи улучшилось. Опять жопа всем.

( Читать дальше )

Как известно царь Соломон был самым мудрым и самым богатым человеком за всю историю человечества.
Как известно человек заработавший миллион не может быть глупым, значит и мы-трейдера должны быть мудрыми.
А значит эти мудрости для нас), а начало мудрости- страх Господен. И так из притч Соломона:

1. Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его.
— Не торопитесь и соблюдайте риск менеджемент.

2. Желающий быстро обогатиться впадает в искушение.
-Не надо лудоманить. Больше сделок не значит больше прибыли.

3. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. [Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя.]
-Работайте, не расслабляйтесь.

4. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много.
-Молодые трейдеры на Мерсах (кредитованых) ездят, а Уорен Баффет на Хондочке.

( Читать дальше )