Вопрос на засыпку по RI

вечер перестает быть томным

1) Если цена стояла, то у Вас уже давно маржин колл, при условии, что у вас денег было только на 1 контракт при цене бакса в 70р.
2) нужно считать количество пробежавших пунктов и умножить их на курс с расчетом от ГО — если бакс рос по экспоненту, то каждый последующий пункт в плюс или минус давал больше рублей, или отнимал. Нужно посчитать сколько у Вас в итоге рублей было и стало, и разделить их на 2, так как рубль просел в 2 раза. 

0.

Так в пунктах ноль. Значит прибыли/убытка нет. За исключением комиссии. Если бы хотя бы 10п была разница, тогда уже на разнице курса доллара (стоимости шага цены) можно сыграть.

Вопрос не по теме можно? Сколько по времени у тебя идёт заявка до биржи?

Что то странные темы какие то от победителя ЛЧИ. Я то думал здесь будет приёмная поздравлений и просителей. А тут хрень какая то антинаучная.

По сути вопроса. Там коэффициент хитро рассчитывается, подозреваю, что вместо 1.3 (сейчас примерно такой), будет 2.6
А прибыль посчитать еще сложнее… Примерно будет равна стоимости нынешнего ГО, т.е. около 12 тысяч рублей

нуль ёпт.

 коменты пздц, мы делаем деньги на бирже, ахах)))))

Теоретически — этореально — если мамба выростит. Тогда падение от доллара будет возмещено ростом мамбы. Но т.к. доллар падает — когда нефть падает. Поэтому это невозможно на практике

Если клиринги строго на одной цене бутут 80000 то 0.
Доллар статистически рос.
При движении вверх на 1000 пунктов прибыль с 1000*курс
При движении вниз на 1000 пунктов убыток -1000*курс.
Но фртс и доллар\рубль скореллированы. У них антикорелляция.
По этому при росте будут списываться более дешевые рубли.
А при падении более дорогие рубли.
Эта позиция принесет убыток примерно равный антикорелляции*волотильностьмеждуклирингами*2*21.6
Антикорелляция считается… ну ты знаешь. = физически это если вырос фрс то насколько упал в это время доллар/рубль.

В чем загадка то? Брал 80000 пунтов по цене 1,4р за пункт. Продаешь 80000 пунктов по цене 2,8р за пункт. Профит мне посчитать или самостоятельно сможешь прикинуть? )

Впрочем если ты в баксах профит считаешь то будет ноль.
Впрочем и в рублях тоже ноль, только типа «дельта» вырастит в два раза

 Почему индекс ММВБ мамба? Всё время удивляюсь жаргону возникающему в отдельных группах трейдеров:)

Ответы жгут.
Вариационка за первый клиринг: ВМ1=0.02*(P1-P0)*R1
Второй: ВМ2=0.02*(P2-P1)*R2
N-й: ВМn=0.02*(Pn-Pn-1)*Rn
Суммарно: ВМ=sum(ВМi)=0.02*[(P1-P0)*R1 + (P2-P1)*R2 + (P3-P2)*R3 +… + (Pn-Pn-1)*Rn] = 0.02*[-P0*R1 + P1*(R1-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — Rn) + Pn*Rn]
Дано P0=Pn=80000, R1=70, Rn=140
ВМ=0.02*80000*(140-70) + 0.02*[P1*(70-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — 140)]=112000 + 0.02*[P1*(70-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — 140)]
Сценарии:
1. Ri всю дорогу = 70, в последний день — 140, Pi — всегда 80000
ВМ=112000 + 0.02*[P1*(70-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — 140)]=112000 + 0.02*80000*[(70-70) + (70-70) +… + (70-140)]=112000 — 112000 = 0
2. Ri=70, за исключением R2=80. Pi=80000. => ВМ=0
3. Ri=70, за исключением R2=80. Pi=80000 за исключением P1=90000. => ВМ=112000 + 0.02*[P1*(70-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — 140)]=112000 + 0.02*90000*(70-80) + 0.02*80000*(80-70) + 0.02*80000*[(70-70) + (70-70) +… + (70-140)]=112000 — 18000 + 16000 — 112000 = -2000
4. Ri=70, за исключением R2=60. Pi=80000 за исключением P1=90000. => ВМ=ВМ=112000 + 0.02*[P1*(70-R2) + P2*(R2-R3) +… + Pn-1*(Rn-1 — 140)]=112000 + 0.02*90000*(70-60) + 0.02*80000*(60-70) + 0.02*80000*[(70-70) + (70-70) +… + (70-140)]=112000 + 18000 — 16000 — 112000 = 2000

Вывод: суммарная ВМ зависит от ВСЕХ значений цен актива и стоимости шага цены от момента покупки до момента продажи.

Рублевая сумма депозита изменится на уровень комиссии за покупку продажу 1 контракта . 

Будет минус. Если бы продавали, то полюбому плюс.

При движении фРТС вверх  курс доллара снижается, а при движении вниз увеличивается. Соответственно вариационная маржа на падении фьюча всегда дороже.

В вашей задачке единственный реальный вариант- это полёт ракетой ммвб вверх при стоящей на месте нефти.  А потом резкое падение нефти при стоящем на месте ммвб.  Вариационная маржа на падении фьючерса должна сожрать всю прибыль от роста и значительную часть ГО.

извините, комментарии не читал, очень уж ответить охота. я писал об этом в моём посте, ссылка на него есть в профиле. всё очень просто. профит в валюте конвертируется по курсу на момент закрытия. профит = 0, вот и всё. но будет конечно минус комисс брокера и биржи. так что сделка закроется убытком.
хотя конечно, с учётом промежуточных клирингов — чёрт его знает :)

Если на каждое закрытие движение 0, то ответ 0, если движение есть, то  расчет как Максим написал.

112000 — транзакционные издержки

получиться убыток  которая равна  комиссии  за круг на 1 контракт

Соглашусь с оценкой, что конечный результат практически не предсказуем. Вероятно в периоде фьючерс будет штормить, каждый день будет выливаться в списание и начисление маржи, которая зависит от постоянно растущего бакса и растущих на инфляции акций входящих в РТС.

может быть: в долларах 0 (без учета комссий и т п) а в рублях убыток))

Покупка 1600 долл по 70, продажа 1600 долл по 140; =+112000 руб