Избранное трейдера Muzikant
Далее пойдет речь о максимальных плечах на рынке акций и форексе, влиянии плечей на торговлю и их сравнение. А также какие ПАММ счета не стоит выбирать. Буду приводить пример конкретно по своей торговле и по тем инструментам, которые использую я.
Изначально нужно сравнить волатильность. Понятно, что есть куча акций и валют которые меньше или больше по ходу цены, но я выбрал одни из самых торгуемых. (Специально взял акции из разных секторов)
Для определения волатильности зашел на сайт Tradingview, выбрал дневной таймфрейм, и кинул на график индикатор ATR Percent с периодом 1. Индикатор будет показывать волатильность каждого дня в процентах. График сжал максимально, поэтому видно последние 6 лет, этого хватит.
Текстовая расшифровка интервью Олега Клоченка Тимофею Мартынову. Записьбыла сделана 13.06.2020 на конференции Derex.
Тимофей Мартынов: Олег, расскажи нам, как ты пережил события марта-апреля этого года. Как ты встречал это падение, был ли ты в акциях, был ли ты в кэше, докупал ли ты?
Олег Клоченок: Я думал, что буду целиком в акциях, но когда все упало, я начал искать кэш. Примерно 3% от портфеля, может быть, 2,5% нашел и докупил почти сразу же. Я думал, что будем падать чуть-чуть глубже, хотя бы ниже 2000 дойдем. Покупал я выше, но как-то очень удачно. Сейчас смотрю на свой учетчик, я прямо-таки купил на дне падений. Может быть, я купил бы и раньше, но долго искал наличность.
Тимофей: 2000 — ты имеешь ввиду индекс Мосбиржи?
В этом году у меня своеобразный юбилей — 10 лет назад придумал и запустил первый портфель торговых роботов. Как вспомню те времена аж ностальгическая слеза наворачивается… Под роботов купил с рук отдельный компьютер, поставил в чулан, установил на него teamviewer для контроля с работы. Тогда в ЖЖ можно было почерпнуть много информации по алготрейдингу, тема была «на волне», много энтузиастов любителей писали интересные статьи с идеями и практически готовыми стратегиями. Что-то с тех времен даже до сих пор работает.. На моем веку с 2010 было как минимум 4 года, когда можно было удвоить депозит (2011, 2014, 2015, 2018) и это не считая текущего. Были и неудачные года с серьезной просадкой, сильно давившие на психику. Отключал торговлю я только раз на месяц в марте 2013, так сказать на пике своего эмоционального разочарования в алготрейдинге (хорошо потом переработав портфель и поразмыслив, перезапустил все обратно, следующий год «девальвации» и «Крыма» с лихвой отбил все предыдущие потери). Но не об этом. Решил я кратко и тезисно изложить проблемы, с которыми пришлось мне столкнуться за годы активного алготрейдинга.
Всем привет!
Сегодня мы будем говорить про налоговые льготы для частных инвесторов в 2020 году.
Кому удобнее вот видео-формат:
Компаний – море, даже на бирже СПб их почти тысяча. Из них — сотни вполне приличных и достойных внимания. Очевидно, что старое доброе неспешное чтение годовых отчетов в нынешних реалиях не подходит.
Представлю свой алгоритм, как анализировать зарубежные эмитенты, чтобы за короткое время охватить наиболее важный пласт финансовой информации и тем самым составить первичное впечатление о компании, включить ее в свой шорт-лист для последующего более глубокого анализа и возможных инвестиций в нее. Алгоритм сложился путем проб и ошибок в течение последних 3-х лет.
Итак. Рассмотрим пошаговый анализ одного из эмитентов, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, компанию Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
Первым шагом будет поиск сводной информации о компании на одном из сайтов-агрегаторов. На мой взгляд, finviz здесь вне конкуренции. По тикеру получаем информацию о компании, о секторе, где она работает, ссылку на официальный сайт и последние новости об эмитенте. Не помешает поискать в открытых источниках информацию о ней для общего представления.
Вспомнился мне тут алгоритм, который я торговал на крипте в 2017 году.
2017 год, время когда BTC и вся остальная крипта летела to the moon. Алгоритмически было практически нереально обогнать B&H, но все прекрасно понимали, что когда-нибудь пузырь сдуется. У меня не было никакого желания строить алго в такое время, для бектестов просто не было данных, отражающих разные стадии рынка. Но все же за криптой я следил, хоть и немного со стороны — подписался на разные каналы в телеге и время от времени почитывал. Как это принято в телеге, один канал пиарит другой и так мне на глаза попались Pump каналы. Ребята разгоняли тонкие шиткоины на Bittrex, YoBit и еще нескольких биржах на 150-400% в течение нескольких минут. Казалось бы — деньги на ладоне, включай телеграм бота и входи на момент публикации сообщения с тикером. Но все было не так радостно — спреды гигантские и войти по хорошим ценам просто нереально. Легко сообразить что, собственники каналов закупались намного раньше и на спайке сливали все свои монеты. Для толпы были красивые графики и цифры роста, но заработать было, конечно, очень трудно. Само же существование таких каналов давало неплохой эйдж -пампы анонсировались заранее, обычно за несколько дней, было точно известно время пампа и биржа. Дальше уже дело было за техникой — я собрал котировки всех шиткоинов за последние полгода, нашел промежутки, когда монеты пампили и разбил все это на время дня. Наибольшее количество пампов приходилось на 13-00 по мск, что в общем-то неплохо коррелировало с тем, что я видел в каналах. Сама идея стратегии очень проста — покупаем монеты, которые потенциально могут быть разогнаны в наиболее вероятное время (а по началу это всегда была либо середина, либо начало часа), выходим по тейку (вроде 120%) или после окончания памп периода. Первичный тест на широком портфеле (порядка 150 тикеров, если память не изменяет) был достаточно неплох, но большая комиссия + тонкий рынок съедали очень много прибыли от выстреливших монет (иногда их было несколько за один день). Логичным решением было сузить круг торгуемых тикеров, что я и сделал. Сначала убрал тикеры, с большой ликвидностью (их тяжело разгонять и далеко они не улетают), затем убрал тикеры с совсем маленькой ликвидностью (улетают хорошо, но тяжело выходить, если не полетели), затем убрал тикеры, пампы по которым были не так давно, ну и наконец отфильтровал тикеры по диапазону цены (чем дешевле, тем лучше летали). Таким образом в каждый день выходило всего около 20 тикеров, из которых стрелял 1-2. Суммарный результат получался, конечно, не таким впечатляющим как 100% на сделку, но в целом выглядел неплохо. За пару дней я написал коннектор к бирже (Bittrex) + простенький движок конкретно для этой стратегии. Это был октябрь или ноябрь 2017. В итоге я проторговал эту стратегию где-то до февраля, а сломалась она где-то в январе. В переводе, на биток доходность за этот период была порядка 400%, в долларах — намного больше за счет роста самого битка. Увы, емкость стратегии была очень мала.