Плечи на форексе и на рынке акций

Далее пойдет речь о максимальных плечах на рынке акций и форексе, влиянии плечей на торговлю и их сравнение. А также какие ПАММ счета не стоит выбирать. Буду приводить пример конкретно по своей торговле и по тем инструментам, которые использую я.

Изначально нужно сравнить волатильность. Понятно, что есть куча акций и валют которые меньше или больше по ходу цены, но я выбрал одни из самых торгуемых. (Специально взял акции из разных секторов)

Для определения волатильности зашел на сайт Tradingview, выбрал дневной таймфрейм, и кинул на график индикатор ATR Percent с периодом 1. Индикатор будет показывать волатильность каждого дня в процентах. График сжал максимально, поэтому видно последние 6 лет, этого хватит.

Сбербанк. 4 раза выходил за 15% за сутки, максимальная волатильность достигала более 25% за день. Средняя, примерно, не выше 5%.

Газпром. 5 раз выходил за 12% за сутки, максимальная волатильность достигала более 16% за день. Средняя, примерно, не выше 5-6%.

Ростелеком. 9 раз выходил за 10% за сутки, максимальная волатильность достигала 25% за день. Средняя, примерно, не выше 7%.

Новолипецкий металлургический комбинат. 6 раз выходил за 12% за сутки, максимальная волатильность достигала почти 20% за день. Средняя, примерно, не выше 7%.

Евро/Доллар. 6 раз выходил за 3% за сутки, максимальная волатильность достигала 4,5% за день. Средняя, примерно, 1%.

Теперь берем среднее по максимальной волатильности этих акций и получается: около 21,5%. Т.е. Средняя максимальная волатильность акций 21%, а на паре евродоллар 4,5%. 21,5 / 4,5=4,7. Так максимальная дневная волатильность одних из самых ликвидных Российских акций в 4.7 раза выше, чем на паре евро / доллар.

Тоже самое можно проделать со средней дневной волатильностью, но я этого делать не буду.

Теперь переходим к плечам. Мое максимальное используемое плечо около 55, а среднее, около 16:

Если проводить аналогию с акциями, тогда надо 55 разделить на 4,7 = 11,7, и 16 разделить на 4,7 = 3,4. То есть, если проводить аналогию с акциями, то на фондовом рынке я использую МАКСИМАЛЬНО (1 раз) 11-12 и среднее 3-4 плечо. Почему? Да потому, что плечо и лот я выбираю исходя из максимальной волатильности инструмента. Так плечо, которое я использую — не высокое, оно нормальное. Тем более я снижаю его от месяца к месяцу. Например, в мае максимальное используемое плечо уже было 22 всего.

Потом можно зайти в рейтинг ПАММ счетов Альпари: https://alpari.com/ru/invest/pamm/?layout=grid , пройтись по счетам, и убедиться, те управляющие, которые либо вообще не выходят за 50-100 плечо торгуют достаточно долго (несколько лет), а, у кого этот показатель часто превышает 50-100 и выше, те счета быстро сливаются. Понятно, что счет можно слить используя и маленькое плечо, но если часто работать с 150 и выше — это гарантированно быстрый слив.

Также можно увидеть, что максимальные плечи совпадают с максимальными рывками наверх по доходности ПАММов, так разгоняют их. Ну кто-то успевает разогнать и снизить лот, а кто-то нет) Ну и по плечу можно увидеть тех, кто использует мартина или добавление при просадке и т.д.

Итог: плечо до 50 (в некоторых случаях до 100) на форексе не опасно для торговли. Интересно то, что некоторые ДЦ сейчас уже предоставляют плечо в 1:3000 — это, конечно, жесть.

Если где-то ошибся — поправьте. 

Мой счет: https://alpari.com/ru/invest/pamm/440872/

P.S.

Заранее всем спасибо за плюсы, советы и комментарии, если они будут!